Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Nejlepší způsob dosažení vyšší stability: diversifikace (1/2)


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 34
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

  • 2 týdny později...

Díky za článek, napadlo mě vylepšení. Protože při hodnocení stability systému nás zajímá DD, tak bych do výpočtu nezahrnovat řádky, kde obě hodnoty jsou větší než nula (zisk u obou systémů). Ideální takto upravené systémy by pak měli korelaci -1 a tím pádem DD=0. Korelace -1 u neupravených hodnot, jak je uvedeno v článku, by znamenala, že systémy by si vzájemně požraly zisky a ztráty a výsledek byl 0. U této úpravy DD u jednoho systému zaplácne zisk z druhého systému ale systémy mají zisky zároveň. Co vy na to? Já zatím nemám data ze testování, abych to smysluplně vyzkoušel.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak jsem si dál hrál s excelem a fcí correl a musim doplnit svůj předešlý příspěvek. Když vezmu upravené hodnoty (viz výše), tak kor=-1 vyjde pro opačné hodnoty, tj. A a -A, což zcela potlačí DD. Ovšem ideální varianta je, že DD bude zaplácnut ziskem z druhého systému a ještě přídá zisk. Zde začíná hra s matematikou, a výsledky se začínají rozcházet se záměry obchodování (můžete přeskočit na ZÁVER :). Zkusil jsem dosadit za kladný zisk velké číslo (jmenovitě vždy milion), které bude simulovat zisk který zaplácne DD a ještě vytvoří zisk, ztráty jsem neměnil => kor=-0,73, při nahrazení milionu za sto kor=-0,83. Když pak měnim všemožně to velké číslo na různá velká čísla kor se pohybuje od -0,18 do -0,53 (nejsou to přesné hranice), podle toho jak zrovna vychází matematicky kor. Když tam pak dosadim všude 1 => kor=-0,36, když pak 1 nahradim třeba 100 kor se zase mění podle toho na jakém místě jsem jí nahradil.

ZÁVĚR: korelaci použít jen orientačně a rozhodně se ji nesnažit optimalizovat na co nejnižší hodnotu. Vždyť si s ní hrajeme stejně jen kvůli vyhlazení equlity křívky. Takže netřeba zabředávat do matematických formulí a sáhodlouhých optimalizací korelace. Stačí si výsledné EQ proložit přímkou (u obchodování s 1 kontraktem/lotem) a vidíme :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 10 months later...

Trochu tu korelaci upřesním. Záporná korelace není jenom o tom, že co vydělám na jednom, tak ztratím na druhém. I při záporné korelaci můžou oba systémy vydělávat. Zde uvádím praktický příklad dvou řad, kde je korelace -99,52%.
1. řada: 180, 17, 30, 190
2. řada: 50, 200, 180, 20.
Můžete si pod těma číslama představit denní (týdenní) zisky, z dvou různých strategií.

(V Excelu 2010 funkce korelace má název "PEARSON")

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...