Diskuze k článku: Intradenní obchodování a změna volatility trhů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/intradenni-obchodovani-zmeny-volatility.html

[M888]

Dobrý deň. Tiež som zápasil s tým či je volatilita malá alebo veľká. Nevedel som s čím to mám porovnať. Preto pred tradingom si vždy trh nastavím do presnej mierky. Napr . trh YM 10tick chcem aby táto vzdialenosť medzi týmito 10 tikmi bola 1,5 cm. Potom keď si človek na takúto presnú mierku zvykne môže jasne povedať , teraz je chop alebo sú trhy príliš živé.

[zdq]

Pre mna vedie cesta k identifikacii chopu cez volume. Ak je volume v urcitej casovej periode pod jej priemerom mozme ocakavat znizenu aktivitu. Real-time sa daju veci sledovat cez orderflow, pocet a intenzita velkych objednavok vela napovedia o aktivite na trhu.

Najhorsi je nastup chopu hned po otvoreni, tu ma moze varovat umiestnenie open na predchadzajucich high-volume urovniach, indikujuci trhy v rovnovahe. Alebo ma casto varuje stratovy obchod. :)

Chop ako je nepriatel roznych breakout a continuation vstupov, tak je kamarat reversal vstupov, takze rovnako prinasa prilezitosti len sa treba vediet adaptovat.

Ja si myslim ze tu nepomoze pozeranie na grafy ale len aktivny trening napriklad pomocu market replay.

[Pepe2000]

Osobne som bol znizenim volatility zo zaciatku roka zaskoceny. Obchodujem TF a grafy tohto trhu sledujem od roku 2006. Obchodujem ale az od leta 2009. Clovek vnima taketo zmeny ovela viac ked obchoduje. Po uvodnej faze rozcarovania som hladal riesenie ako prisposobit obchodny system novej situacii.

Ked som sa naucil o trhoch iba jedinu vec, tak to je skutocnost ze v trhoch nie je nic absolutne a vsetko ma + a -. Nevyhodou nizkej volatility su o.i. nizsie PT . Skusal som sa zamysliet ake ma nizsia volatilita vyhody a prve co ma napadlo bolo ze pri nizsej volatilite mozete pracovat s nizsimi SL. T.j. RRR moze zostat zachovane. Momentalne testujem sposoby akym by bolo mozne znizovat SL (a zaroven aj PT) a cim viac testujem, tym to cele vyzera pozitivnejsie.

Znovu sa potvrdzuje ze najtazsie na tradingu je psychologia. T.j. bude sa dat aj nadalej obchodovat ale je potrebne urobit upravy systemu. Naposledy sme nieco podobne zazili pri prechode Russellu z Chicaga do NY. Pre niekoho to znamenalo koniec tradingu, pre inych zmenu trhu a pre dalsich zmenu timeframu.

[MichalMV]

Dobrý den,
tak snad můj příspěvek také někomu pomůže.Já na změnu volatility reaguji tak,že nedělám úpravy.Prostě dodržuji OP,vím o sobě že úpravy jako změnu timeframe nebo něco jiného bych nezvládl,bylo by to už na mě hodně proměnných a to ve svém plánu nemám.Jako svou výhodu vidím použití range baru,které mi v podstatě den co den dávají "stejný" obraz trhu,ovšem s jinou dynamikou.
Dal jsem se na jednu cestu a té se držím.Jediná proměnná kterou mám je PT,takže se trošku jakoby přizpůsobuji volatilitě.
Ještě bych rád dodal,že mám v podstatě mechanicky definováno kdy neobchodovat,tzn.kdy se držet stranou.
Snad to někomu poslouží jako nová myšlenka nebo idea.
Michal

[roman06]

Mne osobne to prijde dobre ze se volatilita takto snizila, vidim v tom jednu velkou vyhodu a to je ze jsem zacal poradne studovat trh a celkove deni kolem trhu, pred tim to bylo jenom vstup, nastav velke RRR a modli se. Ted uz to beru vsechno uplne z jineho uhlu a potom mi uz bude jedno jaka je volatilita.. proste vydelam vzdy a vsude :)

[Mybox]

To Michal:

Můžeš prosím uvést to mechanické pravidlo kdy neobchodovat?
Také používám Rangebary, konkrétně RB5 na TFku. Co se týká nízké volatility, vyřešil jsem to používáním nižšího PT, konkrétně 120 a 150$, SL 60$. Dříve jsem obchodoval s PT cca 300$ ale abych toho dosáhl, musel jsem být v trhu hodně dlouho a to mi nevyhovovalo. Se současným PT jsem v trhu v průměru do 10min.

Díky a přeji mnoho dobrých obchodů!
Radek

[Pavel K.]

roman06, me snizena volatilita dokopala presne k tomu samemu a jsem za to rad.

[MichalMV]

Mybox,
je to v podstatě mechanická definice obě EMA(34,204) blízko u sebe,tehdy neberu trendové patterny finwinu,na protitrendové mám trochu jinou definici(podle citu)
Používám RB150,mě nevadí být v trhu delší dobu,např.dnes jsem vystoupil na PT 600usd.
At se daří
Michal

[Tomassc]

Používám SL 1tick pod swing u trendových patternů a 1tick pod svíčku u protitrendových. Obchoduji TF 3min. Používal jsem target 500 $ a SL mi vycházel v průměru 160-170 $ tzn. RRR 1:3. Vezmu.li únor kdy jsem obchodoval live tak výsledek skončil po 23 obchodech na +30 $ z toho 19 ztrát a 4 zisky. ztráty byly v průměru cca 100 $ což vycházelo v průměru příjemně méně vzhledem k nižší volatilitě ovšem PT jsem se dočkal zřídkakdy.
Začínám nyní testovat myšlenku s tzn. fixním PT dle aktuální výše SL ( např. daný obchod my umožní SL 80 $ tak PT dám 240 $ s RRR 1:3 ). Dává mi to logiku že při nižší volatilitě mám nížší SL a tudíž i nižší PT.

Má někdo s podobnou úvahou nějakou zkušenost, případně obchodní výsledky.

Díky

[Pepe2000]

to Tomassc:
robim to velmi podobne. SL nastavim podla situacie (v situaciach kde sa vyzaduje vyssi SL ako je moj limit neberiem obchod). A dalej PT nastavim tak ze PT = 3xSL.

[Markan]

Zdravím vás všechny, já se snažím chop rozpoznávat okem v přímo v grafu. Používal jsem k identifikaci volume, ale časem jsem přišel na to, že nemusí být až tak určující, mnohokrát bylo volume nízké nebo pomalé a nakonec se z toho vyklubal slušný pohyb. Pomáhal jsem si s RSI, tam jsem ho sice rozpoznával lépe, ale nakonec jsem měl stejný problém, je to jen další klamný pohyb nebo chop právě končí a trh se vydává nějakým směrem? To samé platilo se začátkem chopu, je to "odpočinek" před otočením trhu nebo právě začal chop? Asi není třeba psát, že se jedná o draze nabyté zkušenosti, ale donutilo mě to k jedné věci. Došlo mi, že chop se tvoří v trhu TEĎ, indikátory jsou vždy POZADU a stejné je to s jeho koncem. Trh je to, kde se tvoří cena, formace...., obchoduji trh, ne indikátory. Je to o nakoukání trhu, jak se tady na Finančníku píše skoro všude. Donedávna jsem sledoval indikátory a vlastně ani neměl čas sledovat graf. Teď to dělám naopak, nespoléhám na indikátory, ale sleduji hlavně graf, tzn. přenesl jsem odpovědnost za své rozhodování z indikátorů sám na sebe. Volume používám stále, ale až když v trhu vidím situaci, která se mi nezdá, beru v potaz indikátor již jen jako pomocný, ne primární.
Druhá věc, kterou používám, je čas. Vynechával jsem prvních 30 min po otevření, ale nakonec docházelo k tomu, že jsem přicházel o první pohyb a začal obchodovat v chopu, který nastal, takže to jsem nyní zrušil. Jistě, po otevření trhů je směr trhu předvítatelný ještě méně než jindy a jsou ztráty, ale zdá se mi, že chop je horší.
Nemůžu napsat, že teď chop vidím už za rohem, teprve se to učím při paper tradingu, protože jsem účet poslal do trhů(udělal jsem skoro všechny chyby, před kterými varují zde na Finančníku všude) a nyní čekám až jej doplním a pustím se do toho znovu, ale myslím, že to je správná cesta, a že se zlepšuji. Opravdu už někdy začínám rozpoznávat, že se v trhu začíná dít něco, co nemá, apod. Všechno zlé je k něčemu dobré.

[gandalf33]

Môj nápad ako svoj systém prispôsobovať volatilite, hovorím len o nápade pretože zatiaľ som ho nepoužil v praxi keďže systém len budujem, je to jedna z poznámok v mojom backtestovom denníku:

Každý mesiac v live spätne zbacktestovať aj s MAE/MFE analýzou a podľa toho si určiť primerané SL a PT hodnoty na ďalší mesiac.

Samozrejme táto metóda ma svoje nevýhody (relatívne pomalé prispôsobenie sa zmene volatility) ale hovoríme o zachovaní finančnej úspešnosti systému, nie svätom grále, ktorý neexistuje...

[radusor]

Já bych se zeptal zde Finančníků tedy Petra a Tomáše jak to dělají přímo oni ? Možná by to bylo k tomuto tématu podnětné pro všechny ostatní ? co říkáte?

[lll]

Moje zkušenosti (chyby) z intradenního obchodování:
1. chyba - snaha o překonání trhu - snažil jsem se najít optimální SL a PT - až mě to dovedlo ke ztrátám z přeoptimalizace
2. chyba - nedostatečně otestované nuance - po deseti nebo dvaceti výskytech jsem nabyl pocitu víry v tyto nunace, které se v důsledku ukázaly jako ne příliš vhodné
3. chyba - důsledkem kupení různých nauncí byl velmi složitý obchodní plán, který mě postupně znemožňoval vstupovat do obchodů, takže jsem vlastně neobchodoval
4. chyba - přecennění sil - 10 ztrát v řadě mě nedovolilo vstoupit do 11. obchodu
...
Místo lovení nejlepších SL a PT bych se raději zaměřil na potenciál obchodu, nízké riziko, jednoduchost, robusnost obchodního systému a nakoukání a pořadnému otestování svých nuancí o dynamice trhu
Ať se daří přeje Lukáš:)