Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Vystupujete dříve, než na stop-lossu? Zkuste pomůcku "stress-factor test".


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 41
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Dobre ranko vsem,

diky za clanek, jiste prinosny, ale nemuzu nenapsat alepson pro doplneni. osvedcilo se mi k backtestovanemu SL pridat jeste jeden tick. obcas se v zivem obchodovani stava, ze jsem vyhozen z trhu (at na SL, na posunutem SL a nebo PT) na cene, ktera neni v grafu. obchoduji sice ropu (CL), ale urcite je to mozne v jakemkoli rychlejsim trhu.

priklad: byl jsem long v trhu. SL jsem mel na cene 80.90, low usecky ktera me vyhodila z thu na SL bylo v grafu 80.91. kdyz jsem to diskutoval na chatu v IB, byl jsem odkazan na nastroj v IB (Analytical Tools>Time & Sales), ktery ukazuje jednotlive zmeny ceny a nikoli jednotliva sparovani. sam nechapu, proc se to neobjevi v grafu, ale "proste" to tak je. v tomto nastroji jsem nalezl nekolik obchodu za cenu 80.90 v case meho vyhozeni z trhu. kdyz jsem si udelal studii na tyto situace nasel jsem, ze u lehce rychlejsich pohybu trhu se to stava. nikdy jsem to vsak nenasel o vic nez jeden tick.

tolik jen pro doplneni..

preji uspesny start do noveho tydne

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

další způsob, jak tu tabulku využít je kontrola rizika. Např. můžu vstupovat limitem o 100 USD níže než byl původní vstup.
Jenom si musím dát dohromady nárůst equity způsobený poklesem SL o 100 USD proti poklesu equity způsobené tím, že přijdu o určité procento ziskových obchodů. Plus ještě další efekt díky zapojení PS, které mi nižší SL umožní.

Láďa

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Super pomocka! Robim nieco podobne. Zacalo ma zaujimat ci sa oplati vystupovat z pozicie ked sa po vstupe zacne robit chop. Robim to trochu zlozitejsie lebo chop sa neda vycitat z hodnoty MAE ale idem obchod za obchodom a znacim si ci po obchode nastal chop a aj ci bol obchod bez heat-u (ziadny protipohyb). Este to nemam hotove ale na zaklade toho vytvorim pravidlo ci chop po vstupe budem ignorovat alebo vystupim.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Podobnou statistiku jsem si také dělal. Zajímalo mě, kolikrát jde trh po vstupu ihned na SL, na PT, kolikrát jde trh mým směrem a udělá korekci až za můj vstup a pak jde na PT a kolikrát je po vstupu chop. Když po vstupu nastal chop, byla malá šance na PT a nejlepší variantou bylo vystoupit s černou nulou.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

ja sice len papertradujem, ale zazivam podobne stresy, lenze nie pri SL, ale pri PT. Trh sa priblizi k PT na dva ticky a zacne vahat. V mojej hlave hned naskoci scenar, ze trh sa otoci, a z mojho skoro isteho profitu ostane strata alebo BE. Nuze nelenim a vyskocim za market. Samozrejme vzdy za tu najhorsiu cenu, a samozrejme v tu ranu sa trh rozbehne a hravo zasiahne moj PT.
Musis sa este veela ucit, yamato, veela ucit... :)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Myslím, že na daném příkladu je jasně vidět, že SL 150 je nedostatečný. Myslím, že tento tabulkový výsledek by mě stresoval ještě více než "nevědomost" :) Obecně si myslím, že SL by měl být tak velký, aby ukončil obchod jen při velkém průseru. Osobně obchoduji a mám úspěšnost přes 80%, ale za cenu velkých SL.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Chci se podělit o způsob, jakým zpracovávám MAE/MFE analýzu (jelikož hodnoty v článku z MAE vychází)
Místo MAE/MFE mám v obchodním deníku něco jako EX1 a EX2 (extrém1,extrém2). Ke všem výstupům, které testuji, si zapíšu první extrém, kterého cena dosáhla, poté druhý extrém a cenu na výstupu z obchodu. (+ tyto extrémy, pokud by pozice byla otevřena 1 hodinu) Nezáleží na tom, v jakém pořadí se toto dělo, jetli šel trh prvně proti mně, potom do zisku, abych později na trochu nižší ceně prodal nebo naopak. S pár vzorci v excelu si pak nechám spočítat, jestli by dané obchody skončily na stanoveném SL nebo PT nebo násobku ATR vstupní úsečky. Vzhledem k tomu, že tento způsob zohledňuje pořadí, v jakém extrémy přišly, zdá se mi to jako přesnější metoda, než klasické MAE/MFE, kde mi ovlivňuje velikost PT i obchod, ve kterém tomuto PT předcházela obří ztráta. (vyhodocuji i klasickou MAE/MFE a hodnoty se opravdu lehce rozcházejí) Nehledě na to, že při zapisování obchodů nemusím přemýšlet, zda se jedná o MAE nebo MFE, prostě zapíšu popořadě.
Podotknu, že jsem naprostý začátečník ve fázi backtestování, pokud je na tomto přístupu něco špatně, rád se nechám poučit.
Přeji hezký den,
Stroodl

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

U te tabulky mi chybi jeste jeden sloupec a to Protipohyb x cetnost - tedy kolik penez jsem "prohral" kvuli stoplosu

Zatimco u stoplossu [bold]150 [/bold] je to (150*233) [bold]34950 $ [/bold]
u stoplosu napr [bold]110[/bold] je to (110*309) [bold]33990 $[bold]

Na prvni pohled whoa - mohl jsem usetrit litr.
Takze je nutno rici ze tam chybi dalsi sloupec a tim je celkovy zisk ze vech 500 obchodu pri danem stoplossu.
Myslim ze takova hodnota by byla vice presvedcujici nezli jen procenta.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

yax:

dobry napad ako vylepsit system, teda hlavne vstupy. Takto sa da dost znizit riziko na obchod a tym padom o to zvisit (potencialny) zisk. Akurat dost zavisi od RRR systemu. Ale za otestovanie to stoji

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

k tomu lovenie tych vstupov, ja by som to videl este velmi dobre - vhodne doplnenie napriklad pri PS, napriklad vstup za 70 eur stoploss, a k tomu zalovim limitom este pre 50 eurovy druhy kontrakt, kedze napriklad 120 eur je 2 percenta z uctu

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Tihoti: pochlub se, co obchoduješ, s jakým RRR a s jakým SL? Ptám se, protože 80% úspěšnost je skutečně hodně a pokud při ní dociluješ i dostatečného RRR, pak hořím zvědavostí :-)

Tomicek: na CL mám podobnou zkušenost, nicméně u Infininity (+ charty Sierra) se mně to na CL stalo jen jednou jedinkrát.

Všem: v tabulce obsažené výstupy poskytuje v jasné podobě Backtest Helper - mimo jiné, kromě dalších skvělých funkcí. Doporučuju tedy absolvovat příslušný kurz, který vám ho zpřístupní. Možná jde B H koupit i samostatně, já už bohužel nevím, na kterém kurzu to bylo - je to dávno.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Obchoduji hlavně EUR/USD, USD/JPY, SP500, Oil a Gold. Obchoduji hodně malé pozice ve vztahu k účtu. Riskuji max. 2%, což je u malé pozice třeba 200-300 pips. RRR neřeším, to pro mě není podstatné, protože při úspěšnosti cca. 80% může být klidně i méně než 1:1. Důležité je aby účet pořád rostl. ;)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Tihoti

Tvůj PA bude 0,6-0,8 více ani ťuk....... časem poznáš, že hrát na% vysoký% win je ta nejhorší možnost, protože jestli se něco v trhu a systému mění nejvíce v čase, tak je to % úspěšnost výhry. Je jen otázkou času, kdy ti účet už neporoste, to mi věř......

Dlouhodobě držet 80% zkrátka nelze.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.