Diskuze k článku: Automatické obchodní systémy: životnost a risk-management (1/3)

[Saldon]

Dobry den,

pujdu rovnou k veci. Pisete, ze si AOS nechavate programovat. Jsem v tomto novackem, neumim to. Muzu se to nekde naucit? Konkretne MQL4. Zaroven neumim anglicky, coz pristup k informacim je minimalni. diky za radu.

[Volf]

kdo hledá, najde. Ve wiki je český návod jak programovat v mql4. Jinak s AJ je třeba něco dělat, obávám se, že bez toho se v tradingu nikam nedostaneš.

[Saldon]

díky za info. hledal jsem, ale nenasel. nevim která wiki. díky s anglictinou se aspon trochu domluvim, ale v tradingu se pouzivaji výrazy, které zatím neznám. nevim co si pod tim mam predstavit. jak pochopim system a najdu v tom logiku, tak to uz nebude takovy problem. diky. s hovorovou rustinou nemam problem, ale v tradingu nemam jistotu ze tomu spravne rozumim.

[Volf]

tak ruština se jistě hodí taky, rusové ovládají hodně finančních trhů :) Když jsem mluvil o wiki, myslel jsem wiki finančníka.

[Saldon]

navod mql4 na 4 stranky se mi zda trochu malo

[Volf]

takže bys asi potřeboval, abych to tam dopsal, viď. Nejsou to jen 4 stránky, je toho mnohem víc. Až to všechno zvládneš, tak se zase ozvi, ano?

[Saldon]

promin asi jsem natvrdlej, nevim kde to mam hledat jediný dva soubory jsem nasel na googlu. lekce 1 4 str.a lekce2 6 str. a jsem v koncich. na wiki jsem nasel jenom v anglictine. do hledaní zadám mql4 a nic. na me se musi polopate.

[Volf]

neřekl bych, že je to tak složité
www.financnik.cz/wiki/metatrader

[Saldon]

Dekuji moc, rikal jsem ze se na me musi polopate. Díky. Jsem trochu pomalejsi ;)

[flakac]

Tak jsem četl jeden rozhovor, který je podle mne velmi zajímavý:
highfrequencytradingreview.com/the-hft-interviews-adam-afshar-hyde-park-global/
a musím říci, že dost dobře nechápu, jak při existenci takovýchto firem může ještě někdo tradingem vydělávat...
Co vy na to?

[Airmike]

no na otazku ako je mozne pri takychto firmach zarabat je jednoducha. pokusim sa vysvetlit, lebo som si vsimol ze HFT su velkym strasiakom, ale mytov okolo nich je viac ako je zdrave.

aj v tom clanku mas presne vyspecifikovaneaky druh obchodnikov pouziva High freguency . su to tie tri druhy. statistical arbitragers, algorithmic execution and electronic market makers. tieto tri skupiny obchoduju aktualnu cenu pomocou matematickych prepoctou. obchody su radovo v milisekundach a obchoduju miniodchylky od aktualnej ceny .

to comu nerozumiem, ako je mozne ze zatial nikto nikde nenapisal to podstate. a to ze High frequency trading nieje vobec ziadnou hrozbou pre tych ktori predikuju. drobny treder nepreratava ziadnu teoretical value ,delty ,neroby arbitraze. sposb beznych traderov je zalozeny na vysokej volatilite a predikcii. cize ak predikujem co bude o 2M 5M 10M 30M zaujima to mna ale nie HFT algo. cim viac dynamiky vnesu HFT do trhu, tym bude trh rychlejsi. to je cela veda. zaujimave na tom je to ze pomer HFT sa zvysuje. ale trhy stale funguju rovnako, stale je open close high a low a stale su denne rozpatia radovo v stovkach tickov ci bodov, a to je priestor pre nas. ak zoberieme ze dnes je objem automatou na burze mozno 60-65% tak uz velky priestor nemaju. pisat sa o nich zacalo len preto ze nezodpovedni potrebuju na niekoho zvalit vinu. a krmit verejnost blbostami je velka moda. dneska uz aj jozko z hornej dolnej , ktoreho jedina spojitost z burzou je je hohypoteka a DSSkovy fond vie, ze algotrading je nebezpecny a ze nici burzy. a samozrejme precital si uz aj rozhovory otom ze dneska uz ziadny clovek nedokaze na burze zarobit, lebo ju ovladaju stroje. taky je proste mainstreamovy nazor. samozrejme ako obycajne z realitou nema vela spolocne.

PS: ten jozko z hornej dolnej je kricie meno skutocneho cloveka, s ktorym som sa stretol, preto prosim neberte osobne.

priklad 1.
len tak pre zaujimavost zabudnime nachvilu na to co sme o HFT poculi a predstavme si situaciu ked do trhu zadame order zo SL 6 a PT 8 tickov. teraz sa exekuuje v jednej sekunde a pohne trh jednym alebo druhym smerom. aky je rozdiel v tom keby tam nebol. vysledok je ze sa trh pohne rychlo a nie pomaly.

priklad 2.
futures index je v uzkom range , povedzme 4 ticky, nastavim breakout ordre tick pod a tick nad range, pride velky tlak na jednu ci druhu straanu. co sa stane ? trh sa pohne, pohne sa rychlo a ma vacsiu dynamiku. v tomto pripade je dokonca lepsie ked dynamika pride, lebo trh ziska momentumco je sanca na vyssi target.

PS: skusme sa zamysliet co by sa stalo keby tatotrojka (statistical arbitragers, algorithmic execution and electronic market makers)na burzach nebola. v prvom rade by chybala likvidita, ktoru mame vsetci radi a chybalo by aj momentum. trejdovat v nelikvidnych a lenivych trhoch by sa asi pacilo malokomu.

[deluxe]

www.youtube.com/watch?v=8G90OczQohE&feature=player_embedded#at=260 , na cca 2:10, tam prezentuje na HFT nazor Karel Janeček

[profesor]

Dobrý den! Konečně si někdo vzpomněl na pana JANEČKA.Zatim co mi píšu tento příspěvek,on vydělal další milion korun. Tento člověk genetické algoritmy skutečně používá.