Diskuze k článku: Automatické obchodní systémy: životnost a risk-management (3/3)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/automaticke-obchodni-systemy-zivotnost-3.html

[BobSk]

Autora clanku asi musel nejaky programator poriadne nastvat.
Programatori pristupuju k rieseniam inak, je to prirodzene, a "nabiju si huby" svojim sposobom.

Programator sa z principu svojej profesie musi zoznamovat s predmetom svojej cinnosti velmi detailne, a z potencialu tejto profesie tiez vyplyva napriklad to, ze mu nestaci pocit "toto by mohlo fungovat" na polrocnej vzorke, pretoze overovat rucne, POCTIVO a OPAKOVANE sa toho viac stihnnut neda, ale softverovo ano (hoci sa ma uz snazil niekto presviedcat, ze je v rucnom opakovanom testovani roznych variant tak vykonny ako softver).

Programator napr. z dovodu vysokej moznosti overovania funkcnosti dokaze zistit, ako je osidne mysliet si ze nieco funguje - a pritom je to motivovane skor zelanim ako realitou.

Pravdepodobnost, ze sa stanete dobrym programatorom je nizka, blizi sa nule. Netreba sa mylit - ovladanie komercneho modelovacieho softveru _nie je_ programovanim.
Programovanie je tvoriva cinnost spadajuca pod autorsky zakon.
Treba skor hladat cesty spoluprace. :)

[fxmagico]

Osobně bych neuronové sítě a dalo by se říci všechny učící se algo. nezatracoval. Je to jako s hledáním systému pomocí GA, neboť v podstatě záleží na tom co tomu dáte zpracovat u GA to jsou nějaké návrhy pravidel jejichž hledáme ideální kombinaci u NN to jsou zase targety a celková příprava dat + výběr vhodné sítě atd. Samozřejmě u GA je celkový proces daleko "průhlednější". Tak i tak oba vstupy jak do GA tak do NN dávají tolik možností, že správná možnost existuje určitě pro oba dva jen GA jich poskytuje zřejmě více.

Chtěl jsem se zeptat, zdali po těchto článcích, které pěkně shrnuly problematiku přijde něco konkrétnějšího ve smyslu nástřelu systému...?

[tomnes]

BobSk,

vůbec ne, naopak práci programátorů rád a často využívám.

FXmagico,

nerozumím přesně, čemu říkáte nástřel systému? Systémy, které naleznu skrze hledání GA a sám následně obchoduji, zveřejňovat bohužel nehodlám. Nějaké zajímavé koncepty případně zveřejnit v budoucnu mohu.

TN

[kerastes]

Dobrý den. Celkem pečlivě jsem přečetl celý cyklus i jsem se prokousal diskusemi. O podobném způsobu tradingu vážně uvažuji už dlouho. Jsem poměrně dost pracovně vytížen a mám proto přístup k trhům poměrně časově omezený. Obchoduji živě, ale z výše uvedeného důvodu pouze spready. Tento způsob by se mi jevil jako schůdný, pokud by mu šlo (po zaběhnutí) věnovat méně času než klasickému intraday, a pokud by fungoval. Z uvedeného mi ale plyne, že to není příliš správná cesta, kterou by šlo ochránit, případně rozmnožit riskovaný kapitál. Ptám se tedy. Jsou mezi námi obchodníci, ktří jdou úspěšně touto cestou? Je to dobré vědět. Pokud si jen budu chtít osahat jak vytvořit systém pomocí GA, tak se musím registrovat na TradeStation, nejlépe koupit Adaptrade Builder. To klidně udělám, ale děsí mě představa, že si vylámu zuby na programování strategií (programovat neumím, max. vzorce v excelu). Nakonec třeba zjistím, že ztratím spoustu času, vyhodím "hromadu" peněz, abych zjistil, že tudy cesta skutečně nevede. Takže stojí to za vynaložené peníze a úsilí?
Děkuji za reakce
kerastes

[gizmo]

> kerastes

Pokud programovat neumis, nemas zadnyho programatora, ktery by do toho sel s Tebou a nechces si najimat "profi" programatora, tak bych se do toho nepoustel.

Nicmene jak psal Tomas v clancich, neni to jenom o tom, ze se naprogramuje nejaky system a clovek zacne vydelavat "bez prace". Prvne je potreba mit opravdu propracovany system, ktery funguje a jsi schopen ho obchodovat rucne. Musis taky urcit miru diskrecniho rozhodovani, ktere je u systemu potreba a az pak se zabyvat tim, jestli to naprogramovat pujde nebo ne. Pises o ID - tam bych se do programovani nepoustel ani ja jakozto programator, aniz bych mel propracovany system, ktery mi aspon tak 2 roky vydelava na zivo. A na geneticke algoritmy bych se moc neupinal. Ty jsou dobre na hledani novych cest a testovani ruznych pristupu, ale vygenerovani obchodniho systemu bych tomu nesveril.

Spis bych se byt Tebou podival na automatizaci obchodovani opcnich spreadu nebo podobnych pozicnich strategii. Tam budes mit vetsi sanci na uspech a vyvoj podobneho AOS neni tak casove nakladny.

[Heron]

Risk management: Pokud nerozumíte tomu jak a proč některé věci fungují, tak je dobré alespoň dát na rady zkušenějších. Některé věci je totiž opravdu lepší vůbec nezkoušet.

[tomnes]

Kerastes, GA jsou časově stejně náročné, jako cokoliv jiného. Není to tak, že jen přes noc pustíte a ráno si jdete vybrat nové strategie. Bohužel. I GA jsou jen nástroj a trvá hodně studia a času pochopit alespoň základní principy a mechanismy tak, aby bylo možné začít směřovat k (ideálně) produktivní praxi. Určitě bych se do GA nepouštěl bez jakýchkoliv předchozích zkušeností z trhů, ideálně nějakých zkušeností s mechanickými strategiemi.

[hstech]

Chci reagovat na ty neuronové sítě. Totiž jelikož jsem programátor a zajímam se o neurónový sítě a taky jsem je zkoušel (a to i na trading), naprosto rozumím tomu, proč ty fondy, které zkoušeli obchodovat s pomocí neuronových sítí nakonec skončili.

Pes je totiž zakopanej v tom, jakým způsobem tu technologii chtěli nasadit. Nejspíš zkoušeli naivní přístup typu "nacpeme trhová data do neuronový sítě, řekneme jí, že chceme vědet, kde jaký velký pohyb začne a kde skončí a pak už jenom syntetizujeme příkazy a exekuujeme ..." Jenomže takhle to nefunguje (a tohle je nejspíš co Tomáš při svém výzkumu zjistil). Já jsem to taky zkoušel a nefungovalo mi to.

Vono totiž když chcete nasadit nějakou technologii na trading, musíte mít nejenom OPRAVDU dobré znalosti dané technologie ale musíte být taky schopni tyto znalosti vidět v kontextu trhů. Jinými slovy, nestačí vám vědet, co daná technologie nabízí a jak s ní pracovat abychom to získali. Musíte taky být schopni přijít taky na to, jak to, co ta technologie nabízí, zužitkovat v trzích. A tuhle informaci nelze získat jinak jako "čuměním do grafů" (co jinýho jste čekali ?). Jenomže tady je potřeba hledat ne to, co "vy vidíte v trzích" nýbrž "co technologie vidí v trzích". A na to člověk potřebuje opravdu hodně speciální chytrost aby to dokázal zkloubit dohromady a i tak to stojí hodně času.

Je to zkrátka naprosto stejný ako v případe toho "nejstupidnejšího" klouzavého průměru. Když chcete obchodovat klouzavé průměry, potřebujete v jisté fázi přípravy koukat na grafy s tím klouzavým průměrem a klást si otázky typu stačí mi jeden klouzavý průměr? ne? Jak bych měl ty signály filtrovat abych se zbavil zbytečných ztrát? Které podmínky na trhu jsou pro mě nejvhodnější a které mi naopak říkají, že bych se měl asi raději držet v bezpečné vzdálenosti? A tak podobně.

A v případě neuronových sítí je to totéž. Když to obchodních chce používat, potřebuje nejprve vědet, jak neuronové sítě fungují, co vlastně dělají a na co by se asi tak v trzích dali použít. Tedy, nejdřív je potřeba o těch sítích hodně vědet a pak je potřeba tyhle vědomosti sebrat se sebou ke grafům trhů a hledat a hledat a hledat ... A to je těžké - mnohem těžší než si to průměrný začínající (a nejenom začínající) obchodník dokáže představit.

Ve skutečnosti věřím, že na úspěšné a konzistentně profitabilní obchodování s pomocí komplexních technologií jako jsou neurónový sítě je potřeba velice speciální mozek který je schopen natolik vniknout do podstaty fungování těchto technologií, že mu tato technologie připadá velice jednoduchá a přirozená - jako je pro "normální jedince" jednoduché a přirozené používat klouzavé průměry nebo CCI. Víte, normální mozky vidí v neuronových sítích pouze spoustu čísel, vzorců, výpočtů a jiných složitostí, které jim nedávají moc zmyslu, jinými slovy, "pro stromy nevidí les". Jenomže tento speciální mozek je schopen pochopit tu velice jednoduchou myšlenku na které ta technologie stojí a kterou ta technologie realizuje (oprostit se od "stromů" a vidět ten "les"). A bez tohoto poznání není prakticky žádná naděje na úspěšné nasazení v trzích. Vono totiž opravdu je nutné mít trading co nejjednodušší. A proto si dovolím tvrdit, že když někto, kdo neurónovým sítím nerozumí a zkouší je nasadit do živých trhů, provozuje spíš gambling než trading (protože ve skutočnosti neví co dělá, pouze si to nalhává).

Zkrátka, neuronový sítě jsou jenom další nástroj, který nepadne do ruky všem (dokonce bych si dovolil tvrdit že nepadne do ruky téměř nikomu) a když vám v ruce nesedí, nejlepší, co můžete udělat je jej odložit a poohlídnout se po něčem s čím se vám pracuje mnohem líp.

Ty "neuronové" fondy, které po dvou letech skončili si nejspíš neuvědomili nebezpečí těchto komplexních technologií. Vono totiž mozky, ktere těmto technologiím rozumí do hloubky jsou opravdu hodně vzácné (asi tak 1 ze 100) a i z těchto mozků zdaleka ne každý má zájem o komoditní trhy. A troufám si říci, že pokud nějaký člověk vlastní tuhle kombinaci "technologického" mozku a zájmu o trhy, nebude své vzácné know-how plýtvat v nějakém fondu za pár šupů ale si zcela jednoduše otevře vlastní účet a bude si na něm svým know-howem zhodnocovat vlastní peníze. Tento typ schopnosti totiž, když je správně aplikovaný, představuje již opravdu hodně veliké edge v trzích, na které dosáhnout může být hodně těžké, ne-li nemožné i pro velké hráče s mnohamiliardovým kapitálem, jednoduše proto, že kombinace "hypertechnického mozku" a zájmu o trhy je tak extrémně zřídkavá.