Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Kvalitnější optimalizace ručních backtestů

Doporučené příspěvky

Fajn clanek pro zacinajici, jenom vidim jednu chybku v nasledujicim odstavci: Nejedná se v podstatě o nic nového: o čem chci dnes mluvit je optimalizace hodnot na out-of-sample datech a následné ověření na in-sample datech. O této metodě už jsem na Finančníkovi několikrát psal, než se tedy vrhneme do praktického postupu, krátké připomenutí:
Jsou zde prohozena slova out-of-sample a in-sample

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zdravím,

v samotném postupu je samozřejmě vcelku jedno, jestli se použije 30% nebo 33%, pointa zkrátka je, že pokud máme 300 obchodů, tak 1/3 (100 obchodů) použijeme jako 00S. Ale díky za doplnění.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahojte, otazka zaciatocnika. Dokaze kazdy analyticky sw (aj tie ktore su free) exportovat data do Excelu vratane indikatorov? Prip. s ktorymi sw mate dobre skusenosti? Dakujem za odpoved.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to harryx:
To asi každý nedokáže. Já jsem například dříve používal Sierru a ta to umí komfortně. Je ovšem otázka, zda je vhodné, aby úplný začátečník používal tyto automatické postupy. Alespoň pro začátek je vždy lepší, si grafy projet ručně, veškeré hodnoty z grafů odečíst vlastníma očima, a ručně je zapsat. Tím se dle mého názoru člověk nejvíce naučí, protože všechno vidí. Pokud se však použije nějaký export dat do Excelu, tak tento efekt se vytrácí.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.