Diskuze k článku: Kvalitnější optimalizace ručních backtestů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kvalitnejsi-optimalizace-rucnich-backtestu.html

[Pavel K.]

Fajn clanek pro zacinajici, jenom vidim jednu chybku v nasledujicim odstavci: Nejedná se v podstatě o nic nového: o čem chci dnes mluvit je optimalizace hodnot na out-of-sample datech a následné ověření na in-sample datech. O této metodě už jsem na Finančníkovi několikrát psal, než se tedy vrhneme do praktického postupu, krátké připomenutí:
Jsou zde prohozena slova out-of-sample a in-sample

[tomnes]

Díky za upozornění, již jsem opravil.

[jirib]

Pěkný článek Tomáši, děkujeme.

mám jen technickou: 30% ze 300 je 90, vámi uváděných 100 je 1/3, tj. 33,333%.

[tomnes]

Zdravím,

v samotném postupu je samozřejmě vcelku jedno, jestli se použije 30% nebo 33%, pointa zkrátka je, že pokud máme 300 obchodů, tak 1/3 (100 obchodů) použijeme jako 00S. Ale díky za doplnění.

[harryx]

Ahojte, otazka zaciatocnika. Dokaze kazdy analyticky sw (aj tie ktore su free) exportovat data do Excelu vratane indikatorov? Prip. s ktorymi sw mate dobre skusenosti? Dakujem za odpoved.

[atari]

to harryx:
To asi každý nedokáže. Já jsem například dříve používal Sierru a ta to umí komfortně. Je ovšem otázka, zda je vhodné, aby úplný začátečník používal tyto automatické postupy. Alespoň pro začátek je vždy lepší, si grafy projet ručně, veškeré hodnoty z grafů odečíst vlastníma očima, a ručně je zapsat. Tím se dle mého názoru člověk nejvíce naučí, protože všechno vidí. Pokud se však použije nějaký export dat do Excelu, tak tento efekt se vytrácí.