Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Párové obchodování akcií - máte zkušenosti?


Doporučené příspěvky

Najde se tu někdo, kdo by se chtěl podělit o jakékoliv zkušenosti s párovým obchodováním akcií? Zajímá mě cokoliv, co budete ochotni zveřejnit, počínaje softwarem, přes nějaké postřehy z praxe až třeba po příklady obchodů... prostě cokoliv, co se Vám bude chtít prozradit.

Já jsem před pár dny stáhl pairtradefinder (www.pairtradefinder.com), našel pár párů a zítra zkusmo otevřu několik pozic (s minimálním množstvím dolarů, spíš na zkoušku než abych to bral nějak vážně). Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem vytipoval páry MU/AMAT, PL/AEL, TSO/CVI a EEM/VWO.

D9ky každému, kdo se zapojí do diskuse ;-)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Přeji dobrý den,

protože jsem silný "neutralista", jednoznačně k podobnému systému směřuji. Momentálně vše ve fázi testů ...

Na zmíněné stránky jsem už narazil dříve, hlouběji jsem je ale neprohlížel.
Je tam alespoň zmíněn algoritmus pro výběr párů a řízení během trade ?

S pozdravem kbtm

PS : páry MU/AMAT, PL/AEL, TSO/CVI mají dle mého testu PL křivku dost nevyváženou, pár EEM/VWO má zase malý výnos na 1 obchod (vysoce korelují).

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Ten SW stáhni a vyzkoušej, je k tomu sice popis dost "pro laiky", ale možné páry to hledá moc pěkně ;-).

S těmi páry to opravdu je takový nástřel na vyzkoušení. Ty první tři mají sice křivku nevyváženou, ale korelace v pohodě, a ten poslední trackuje TENTÝŽ index, ale v posledních několika dnech tam je divergence, tak si chci zkusit "zajít" pro těch 0,5%, abych zjistil, jak to teda je.

Když na něco přijdeš a nebude to tajné, tak to sem můžeš hodit...

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

> xzajic

Ty pary, ktere jsi zverejnil, jsou na muj vkus sestaveny z moc levnych akcii (az na ten posledni). Je potreba pocitat se skluzy, ktere u techto levnych akcii dokazi udelat dost (ja teda obchoduju momentalne pomoci market prikazu, protoze nechci riskovat moznost nevyplneni jednoho z prikazu) a pak je taky potreba premyslet nad komisi. Tam zalezi samozrejme na brokerovi, ale muj broker pocita komise na zaklade poctu nakoupenych/prodanych akcii, takze u levnejsich akcii jsou komise logicky vyssi - tohle se projevi hlavne pri obchodovani trochu vyssich objemu (kdyz jsem napriklad zdvojnasobil kapital na par, tak se naplno ukazalo, ze komise a slipy srazi levnejsi pary na uroven, kdy je v podstate ani nema cenu obchodovat).

Tohle jsou veci, ktere se u me naplno projevily az pri live obchodovani. Doporucuju si udelat backtest se slipem $ 0.01 na akcii a pak s $ 0.05 na akcii. Clovek si rekne 4 centy, ale ono to muze mit docela brutalni vliv na vykonnost systemu.

Co se tyce SW, tak tam nemuzu poradit. Vsechno jsem si psal svoje.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

gizmo Napsal:

> Ty pary, ktere jsi zverejnil, jsou na muj vkus sestaveny z moc levnych akcii (az na ten
> posledni). Je potreba pocitat se skluzy, ktere u techto levnych akcii dokazi udelat dost (ja teda
> obchoduju momentalne pomoci market prikazu, protoze nechci riskovat moznost nevyplneni jednoho
> z prikazu) a pak je taky potreba premyslet nad komisi. Tam zalezi samozrejme na brokerovi, ale
> muj broker pocita komise na zaklade poctu nakoupenych/prodanych akcii, takze u levnejsich
> akcii jsou komise logicky vyssi - tohle se projevi hlavne pri obchodovani trochu vyssich objemu (kdyz
> jsem napriklad zdvojnasobil kapital na par, tak se naplno ukazalo, ze komise a slipy srazi levnejsi
> pary na uroven, kdy je v podstate ani nema cenu obchodovat).

Díky za info, ale moc jsem to nepochopil. Co si představuješ pod pojmem "levná akcie" v tomto případě? Skluzy jsou přece dány objemy, v nichž se obchoduje, ne? MU prá průměrný volume hodně přes 30M, AMAT cca 20M, TSO 6M, CVI 3M denně ... to Ti přijde jako "málo likvidní a skluzem hrozící"?

Jinak, od každé akcie výše jsem nakoupil několik stovek kusů a celkem za všechny 4 páry (tzn. 8 obchodů) komise necelých 14 USD u Interactive Brokers, takže toto mi přijde taky jako docela v pohodě. Nemáš ty jiného brokera? Já svého času například používal českou Patrii a tam bych za tyto obchody dal celkem 120 USD, což je pochopitelně osmapůlkrát tolik, pak bych ty obavy o komise chápal...

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

> xzajic

Ja samozrejme muzu mluvit pouze ze sve zkusenosti, ale to, ze ma nejaky titul volume nekolik desitek milionu denne, jeste neznamena, ze tam nemuzes chytit skluz a ze nemuze byt pripadne pomerne velky. Skluz se odviji od toho, kde je na trhu nejblizsi bid price a ask price, ne od toho, kolik se denne zobchoduje akcii, ze jo? Rekl jsem to samo zjednodusene, ale urcite vis, jak to myslim.

Jednoduchy priklad - vem si, ze chces nakoupit kazdy titul za 5 000 dolaru. Pokud nakoupis akcie za cenu $10, nakoupis jich 500. A pokud chytnes slip $0.05, bude to delat $25. Pokud ale nakoupis akcie za $50, koupis jich 100 a pri slipu $0.05 na tom ztratis $5.

Muzes napriklad chtit obchodovat levnejsi akcie v mensich objemech a drazsi ve vetsich. Ale to ja nedelam a tak jsem chtel jenom upozornit na jednu vec, kterou jsem ze zacatku obchodovani paru naprosto vubec neresil a nakonec se ukazalo, ze to vubec neni tak nepodstatna zalezitost, jak jsem si puvodne myslel.

Obchoduju taky u IB a kdyz mas pak u jednoho paru komisi $12 na obchod a u druhyho $4 na obchod (jenom kvuli tomu, ze v druhym paru jsou o dost drazsi akcie), tak Te to taky nejspis postupem casu bude svadet k tomu obchodovat vic paru slozenych z drazsich akcii. My 5 cents...

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Aha, chápu. U akcie za 5 dolarů bude prostě každý ceník mnohem větší položka než u akcie za 100 dolarů. Tak to potom ano. Nejlevnější z mých akcií v těch párech je ten micron za 7 USD na kousek, což ještě jde. Jinak, akcie pod 5 USD já osobně neobchoduji vůbec, co je 5-10 tak rozmýšlím podle volume a co je nad 10 obyčejně beru.

Jinak, bid-ask je u všech akcií v těchto párech na zdravém jednom centu, takže pohoda.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat lidí co už mají strategii hotovou a nasazenou z jakých komponent ji dali dohromady.
Stačí čistě zdali s pomocí popisné statistiky, matematické statistiky, Box-Jenkinsnovy metologie či spektralní analýzy časových řad atd. a hlavně proč jste daný přístup volili.

Děkuji.
Honza

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

pro všechny:

prosím vězte, že informace o párovém obchodování si Petr s Tomášem přejí na Finančníkovi diskutovat pouze v uzavřeném vkláknu, jelikož všechny potenciální diskuze vznikají až poté, co tento přístup začali vyučovat na kurzu a nelze v diskuzi rozlišovat, jestli know-how pochází z kurzu, či nikoliv.

díky za pochopení,

michal

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Návštěvník
Téma je uzavřené.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.