Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Poznámky k aktuální zvýšené volatilitě trhů

Doporučené příspěvky

Zdravim,

Minuly vikend jsem mel o cem premyslet. Mel jsem pochybnosti jak a jestli budu schopen vubec obchodovat. Chtel jsem menit TF, filtrovat vstupy atd. Nakonec jsem se rozhodnul nechat system systemem a zustat prakticky pri "starem". (samozrejme bylo treba poopravit vysku Stoplossu a PT, riskuju max 2%). A ono to jde. Ziju :)
Zvysenou volatilitu beru jako fantastickou moznost jak nad sebou dale pracovat. Trh me doslova nuti k neustale kontrole sveho chovani a maximalni koncetraci.

P.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zdravím

Vnímám to stejně, s počátku mi th naháněl trohu strach protože se hodnota ATR zvýšila z cca 1,5-2,5b na NQ na 3,5-5b a to nemluvím o rychlosti. V systém jsem upravil hodnoty SL (umistuji SL pod/nad swingy tak že je pokaždé jiný)a i PT, tímto krokem jsem se dostal na 2% risku, což mi bylo docela proti srsti, ale nakonec zažíván úspěšnější (% uspěšnost) období než na nižší VOL, trh mě sice nutí být neustále ve střehu ale za poslední týden jsem se toho hodně naučil. Včera jsem při hodnocení dne přemýšlel o tomto tématu a byl bych rád kdyby se Vol tak o 1/3 snížila a trh se sklidnil, ale úspěšný trader se musí umět přispůsobit každému "ročnímu období"a vypadáto že zvýšená VOL mi vyhovuje o něco lépe.

S pozdravem Red

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Díky za super článek!

No - musím říct že na TF se docela daří :) Vyšší rychlost mu jen prospívá. Ale ropu jsem poslední dny neobchodoval - kvůli slippage. (v pondělí mě to vypeklo, krásný signál, rychlost v tu chvíli byla ještě přijatelná, potom vstup do obchodu se slipáží asi 5 ticků, během jedné vteřiny skok těsně před PT, ovšem běhěm další vteřiny otočení a skok na SL :D Ne že bych podobný věci z ropy neznal ale tentokrát mě ta rychlost docela šokovala... Samozřejmě další slippage při výstupu na SL :) )

Každopádně, určitě je co se učit na zvýšené volatilitě (mimochodem zrovna v pondělí měl russell po zavíračce podle dat ICE celkové denní Volume přes 460.000 zatímco běžně asi nejvyšší volume co jsem kdy viděl (i když nekontroluju to denně) bylo na TF do dvouset tisíc, průměr tak kolem 130.000!)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
no ja som vcera prestal len necinne pozerat a konecne som zacal nieco systematicky testovat. Zatial to vyzera tak, ze v downtrendoch s takouto volatilitou mozem pouzivat uzsi SL nez standard, teda nemusim ho davat nad high swingu, staci cca. 3 body nad vstup. Je to dane tym, ze pri takychto prepadoch sa cena nezvykne vracat nahor, skor po dokonceni swingu pada volnym padom (pri uptrende to samozrejme neplati).
Problem je v tom ze zatial som backtestoval len 5 obchodov z minuleho tyzdna, co nie je zrovna statisticky vyznamne cislo, takze to beriem skor ako nevyvratenu moznost. Obchodovat to asi nebudem. Potreboval by som vacsiu vzorku...

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ja mam v súvislosti s aktuálnou volatilitou na trhu skôr technický problém, nestíhajú sa mi vykresľovať úsečky v grafe podľa aktuálnej ceny v DOM. Sledujem trh NQ na range bars 1,5. Som začiatočník a držím sa mimo teraz, len by ma zaujímalo či je to do určitej miery možné tolerovať, alebo je to problém s platformou prípadne rýchlosťou pripojenia: 2140 Kbps, 267,5 KB/sec?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Empirickým zkoumáním jsem dospěl k podobnému závěru, jak píše Petr ve svém článku. Standartně používám 3 min TF na trhu NQ. SL a PT odvozuji od hodnoty ATR. Při současné volatilitě trhu by to bylo pro mně neobchodovatelné z důvodu příliš vysokého risku (můj účet by to neutáhl). Snížením TF na 1 min je trh sice rychlejší, ale sníží se hodnota ATR a tím se trh z pohledu risku pro mě stává přijatelným. Z tohoto důvodu se mně snížení TF v období vysoké volatility zdá jako dobrý nápad, ovšem na úkor vyšší psychycké zátěže a z toho vyplývajících reakcí (je to individuální), ale ta je i při zvýšených SL a PT.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Také děkuji za super článek,
jsem jeden ztěch co začíná na live s malým učtem (SL) Nejdříve jsem se bál velké volatility ale nakonec jsem zjistil že i dnes se dají najít situce pro úspěšný vstup/výstup s malým SL. A je pravda že trhy můžou takto lítat klidně i měsíc či dva tak řece nebudu tak dlouho jen sedět a koukat. Snažím se něco naučit a dokázat ztěch krásných pohybu něco urvat pro sebe. ;)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Je pravda, ze jsem se ze zacatku taky zarazil, protoze muj obchodni plan ma danou maximalni velikost ATR, coz souvisi s vysi SL a risk managementem, ktery mam hodne striktni.
Nicmene, spis nez volatility bych se bal nervozity na trhu. A tim mam na mysli hlavne futures na akciove indexy (NQ, YM, ...) protoze nervozita se dotyka hlavne tam. Bohuzel akcie jsou vice haklive na stav ekonomiky zeme. Coz mi jen potvrzuje pohyb akcii u firmy u ktere vim velice dobre jak na tom je a jejichz ceny maji uplne shodny prubeh s akciovym indexem NQ a v podstate nekoreluje se skutecnym zdravim teto firmy. Tohle vsechno s sebou pak nese pohyby na ostatnich komoditach, protoze investori potrebuji nejak zajistit sve penize. Takze trhy jsou hodne nestabilni a ceny se pohybuji jak na seismografech u Fukusimy. Coz s sebou samozrejme nese zvyseny SL, ale obcas i snizene RRR.
Tot muj osobni nazor. Pokud jsem zaslepen v nekterem smeru, rad si necham rozsirit obzory (to neni ironie, ale uprimna poznamka).

D.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
celý problém u velké řady lidí není asi ani tak ve zvýšené volatilitě, jako v tom, co to dělá s "labilními" obchodníky..jak to do nich vyplavuje trojnásobné množství adrenalinu a začínají přemýšlet ne nad přizpůsobením aktuálního systému zvýšené volatilitě, ale začínají přemýšlet nad tím, jak z trhu něco vytřískat - jakkoli...tj. svádí je to např. ke vstupům, které absolutně neodpovídají jejich strategii, k impulzivnímu střídání různých timeframů, umísťování nelogicky malých SL atd.....vše jen kvůli vidině "těch nádherných pohybů"...a stejně tak náhlé zaškubnutí trhu o několika bodech bez jakéhokoli náznaku signálu, které je dříve nechávalo naprosto klidnými, je teď díky znásobené volatilitě dovádí k šílenství a skoro brečí nad těmi promeškanými Zdánlivými příležitostmi..

vše pak korunují tím, že kolegům a do fór ventilují svou tak trochu absurdní euforii nebo extrémní zklamání..a tím v sobě všechny ty "špatné" pocity upevňují...a ty jen rostou a rostou..

základní pravidlo, které by logicky mělo v takových situacích platit, zní, že by především méně zkušení obchodníci měli v dnešních dnech být mnohem více opatrnější než obvykle...realita je ale bohužel pro ně zpravidla uplně opačná...

[bold] zvýšená volatilita + chamtivost + vzrušení = dokonalá past na amatéry [/bold]

majkll

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Pro me jako pro zacetecnika tyto trhy znamenaji zvysene mnozstvi obchodu na h., tedy mimo obchodni plan. Ale abych se podelil o to, jak se s tim vyporadavam. Mam relativne slozity check list, ktery zahrnuje 5 hlavnich oblasti kontroly jako trend, pattern, S/R,... a i za klidneho trhu pro me neni jednoduche vsechno zkontrolovat a nebo na neco nezapomenout. Diky nynejsi volatilite jsem si vyvynul rozsireny check list v podobe tabulky o 5ti (6ti) sloupcich tisteny na papir, kde si zaznamenavam aktualni situaci pred vstupem, nebo-li vyplnuji postupne tabulku, jak se trh hybe, v prumeru 5radku za den. Posledni dny jsou pro me diky tomuto o mnoho klidnejsi, kdyz to mam cerne na bilem, takze tip pro vas.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Mému obchodování větší volatilita spíš prospěla, trhy lépe trendují a i chop má tak velké rozpětí, že se v něm dají dělat obchody mezi H a L. Přešel jsem na poloviční trhy (E7 a QM) a samozřejmě zvětšil SL i PT. Rychlost je sice velká a největší obchody mi utekly (vstupuju limitem) ale i tak mi ten zbytek nadělil pěkný zisk. Přineslo mi to i novou zkušenost - mám pocit, že emoce nad obchodem, který mi utekl zvládám o dost hůř než pocity při ztrátě. Např. dnes ráno jsem jsem byl v 10:06 short na QM. Sice jsem skončil v plusu ale s tím, že stačilo počkat a vybrat si skoro 1500$ jsem se nevyronal doteď. Já vím, že se to stává, že na tom nic není a že bych to měl brát v klidu ale jsem tak vyklepaný jako už dlouho ne. Rozumově to chápu, ale emoce ovládnout nedokážu. Radši jsem to pro dnešek zabalil a naordinoval si cvičení psychiky, zítra (nebo za týden) je taky den.

Zdravím a hodně zdaru všem.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zvýšená volatilita a problém s exekucí
Pro sledování grafů mám Ninja Trader s daty od Interactive Brokers, příkazy zadávám přes Bracket Trader.
Používám do vstupu do pozice STP příkazy, protože potřebuji vstoupit za konkrétní cenu. Se zvýšením volatility se mi ale děje, že se do IB dostane pouze část kontraktů bez SL a PT.
Další část kontraktů zůstane „viset“ v Bracket Traderu a čeká na ukončení.
Stejná věc se mi děje i s STP LMT příkazy.

Potýká se někdo s tímto problémem? Jak exekuovat přenou cenu v této době?

Vždy mám pocit, že než se můj příkaz dostane na řadu, tak už je daná cenová úroveň vybraná:) a nedojde tak k úplnému vyplnění příkazů.

Díky za jakoukoli pomoc

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Pokud trhem hejbaj (pouze) MKT příkazy, tak LIM je zřejmě vždy odstrčen za MKTy a tak nějak je asi bez šance na uplatnění a muší čekat až MKT na jeho a "lepší" ceně v jeho směru zmiznou (jsou vyplněny).

Pokud jde o STP s LIMitem tak by měl být sice právoplatně na burze, ale když dojde k triggeru na STP ceně, tak je vložen do fronty ale ta vše předem mezi STP cenou a LIM cenou vyžere a pak je otázka co s ním udělá burza když se mezitím dostane platná cena za roh (za jeho LIMit) - zda ho u sebe burza nechá jako normální LMT nebo ho zahodí jako neplatnou STPku a kdovíjak se pak náš důvěrný software zachová.

Každopádně je nutné ten limit "trochu" (a možná až nepřijatelně hodně) pro úspěšnost zvětšit, ale asi paradoxně lze získat lepší cenu, a vlastně i vůbec získat obchod, MKT příkazem, který se dostává do přednostního pořadí (před LIM) mezi MKT příkazy a tím se dostane k blizu dřív na lepší ceně než by byl náš odstrkovatelný LMT příkaz.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.