Diskuze k článku: Tipy z praxe intradenního obchodování – vstupy okolo reportů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/id-praxe-reporty.html

[detroit]

Super tip - hlavne me dostala ta zminka o "predplatitelich" - LOL (je ale fakt ze diky time & sales vlastne clovek zadne predplatne nepotrebuje, nebot kvalitni data jsou tak trochu otevrenym oknem do trading roomu "insideru").

Nicmene me zarazily ty cisla zobchodovanych kontraktu ktere na screenshotu vidim (bez ohledu na to ze jsou filtrovane). V moji platforme (NT7) s datafeedem od Zen Fire jsou tedy cisla podstatne mensi, jeste jsem snad nevidel nikdy nic trojciferneho. Zajimalo by me jestli to je otazka kvality dat, nebo jak je mozne ze nevidim stejne hodnoty jako Petr ve svoji platforme?

Jeste jednou diky za clanek a "keep them coming.." !

[MNovak]

Jelikož svíce před reportem nám již ve většině případů ukazují směr trhu po reportu, pak této informace lze využít při stavbě mechanické obchodní strategie. Jen se musí pracovat s většími stopy, protože trhy můžou mít větší rozkmit při vyhlášení, což by mohlo zasáhnout nízký SL. Dá se tak využít následné setrvačnosti trhů a můžeme kombinovat PT s časovým výstupem.
Stejné strategie lze využít i odpoledne před 16 hodinou a to i v případě, že není žádné vyhlášení. Bývá zde množství příkazů, které rozjedou trh.
Kdo má zájem pracovat, zkuste si vstup příkazem market na svíci těsně před ukončením její platnosti v 15:59:59 na trhu S&P. Směr vstupu volte podle této vstupní svíce. Pokud je low níže než open, berte short a pokud je close výše než open tak long.
Výstup volte časový, např. v 16:35. Samozřejmě můžete otestovat výstupy na různých časech. Taky je dobré si zapisovat hodnoty MAE a MFE a těch následně využít pro stanovení přiměřeného PT pro další kontrakt a SL.
O vašich výsledcích nás můžete zde informovat na tomto foru. Samozřejmě čím větší bude vzorek obchodů, tím budou in formace přesnější.

[Dan123]

Zdravím tradery

Obchoduji TF odpolední seanci od 15:30 do cca 17:30. Z fundamentů sleduji pouze "červeně označené události":

FOMC Statement
FOMC Meeting Minutes

Tyto reporty jsou vyhlašovány ve večerních hodinách SEČ.
Rád bych se zeptal na zkušenosti ostatních traderů:

- Pokud obchodujete TF sledujete fundamenty, které se týkají jen dané měny (USD = TF) a nebo i ostatních (např. EURO = FESX)?

- Petr v článku uvádí důležité události, které ovlivňují trh "těsně po otevření" resp. v dané obchodní seanci. Jakým způsobem vnímáte tuto situaci pokud při obchodování TF odpolední seance má být report vyhlášen až o několik hodin později (většinou ve 20:00 SEČ) kdy už je seance ukončena?

Fundamenty sleduji na: www.forexfactory.com

Dan

[yamato]

skutocne dostanu predplatitelia reporty skor nez verejnost? to som dost sokovany (alebo pobureny?)

[Dan123]

to yamato:

Proč pobouřený? Je to o přístupu k informacím. Ty zadarmo jsou proto zadarmo :-) Na netu lze nalézt mnoho informací "zadarmo" ale i přesto jsem zaplatil několik kurzů na Finančníkovi, kupuji si knihy .... a nikdy jsem těchto investicí nelitoval.
Otázkou je co za to dostanu. V tomto případě si myslím, že s tímto "šumem" (předplatitelé reportu) lze počítat a nemělo by to výrazným způsobem ovlivnit mé obchodování. Je tolik jiných věcí, které můžu ovlivnit já a na ty bych se měl zaměřit.

Dan

[yax]

detroit:

tak to se pravdepodobne nekoukas na FESX nebo ES, tam nejsou vyjimkou ani ctyrciferne cisla.

MNovak:

dobry napad, ja zatim udelal jinou zkusenost, ktera se ale nemusi vylucovat s tim, co jsi napsal ty. A to v samotne reportove svici, pokud vystrelila od open jednim smerem a nasledne se vracela k open, tak ji brat pres open na druhou stranu.

yamato:

a to si predstav, ze tohle si muzes koupit. Takze je to lepsi nebo driv, nez to co je zadarmo, ale porad je to nic proti tomu, co si nemuzes koupit. Navic vzdycky me pobavi nejake komentare, ze burza je ferova, nejde manipulovat apod. Ale tohle tema nema cenu rozvadet, protoze clovek to nezmeni, maximalne se muze snazit ho sam nejak vyuzit.

[hadamkov]

detroit:

Pokud vim, zenfire ma data Eurexu, kterym se rika "Tier II" nebo tak nejak. Nejsou to proste ta nejkvalitnejsi data. Zkousela jsem je asi mesic ve srovnani s DTN a srovnat se proste nedaji. Zenfire data jsou mozna OK pro US trhy, ale pro Eurex jsou nevhodna.

[BOBR]

Máte nějaké zkušenosti s Time and Sale, když pozorujete trh TF? Mám data od CQG a při obchodovaní seance 16:00-18:00 se volume pohybuje o 1 do cca 20 kontraktu. Je to otolik méně likvidni trh než FESX nebo je to taky problém dat. Díky :)
Když jsem viděl screen jaké jsou tam hodnoty onoho volume, byl jsem docela překvapený.

Díky za případné vysvětlení. :)

[Obelix]

to BOBR: problém s data nie je. FESX ma dennú likviditu viac ako 1mil kontraktov a TF denna likvidita je niekde na urovni 140-150000 kontraktov

[HC]

Co jsou prosim vas ty zelene, sem tam fialove pruhy v prvnim cenovem grafu, usporadane do sloupcu? Je to taky v NT7?

[yamato]

Dan123 a yax:
neberte ma zase az tak vazne ;) je mi jasne ze ked je nieco zadarmo, ma to vacsinou presne tu cenu :D
len som si povzdychol ze niekto ma data skor ako ja... ale nemienim sa na to vyhovarat ;)

ohladom manipulacie trhu, financny trh je asi ten najzmanipulovanejsi zo vsetkych, odkedy existuju centralne banky a tlaciarne, ale s tym nic nenarobime, musime ho obchodovat taky aky je.
Ja napr. uz relativne bezne pouzivam na potvrdenie trendu kratky prudky pohyb opacnym smerom pri zaciatku obchodovania - niekto velky a bohaty si vylepsoval ceny pred vstupom do velkej pozicie :)

[Tominotr]

HC:

Volume by Price,ale jestli je možnost nastavit tuto studii i v NT7 to bohužel netuším,jelikož ho nepoužívám.

Tom

[Dan123]

to yamato:

:-) Jasně, já to taky beru v pohodě a popravdě si taky občas "povzdechnu" ale jak jsem již psal je mnoho dalších důležitých věcí ke zlepšení.

Píšeš: "Ja napr. uz relativne bezne pouzivam na potvrdenie trendu kratky prudky pohyb opacnym smerom pri zaciatku obchodovani"

Mohl bys prosím přiložit PrtSc s konkrétní ukázkou? Já používám u vstupu tzv. Twist: trh několik minut po otevření překonává High open úsečky = signál pro vstup do Short + potvrzení IMA (Intermarket analýzou).

Dan

[detroit]

HC> V Ninjovi to je indikator VolumeProfile, ma to ale jeden hacek. Neumi se to vykreslit historicky, takze jedine nechat to bezet furt a hlavne s tim grafem pak uz nedelat zadne cypoviny, jinak ti to zase zmizi a zacne vykreslovat nanovo (napriklad pridani dalsiho indikatoru muze cely VolumeProfile odmazat a uz to nevratis :D )