Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Backtest: ano, či ne?

Doporučené příspěvky

Co je jednoznačně špatně: Dávat backtestu větší význam než ve skutečnosti má !!
K čemu jsou desítky backtestů, statistik, když přijde první live obchodní den a polovina účtu je fuč ?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Vynikajici clanek (tu)
Srozumitelne a urcite dost zasadni pro kazdeho tradera.
Ja osobne dokud jsem nevyzkousel prvni backtest, nebylo mi jasne proc o nem porad vsichni mluvi. Ale jakmile jsem zacal prochazet zpetne trhy, okamzite mi doslo o cem to cele je.
Urcite neni od veci prejit zaroven s backtestem hned na paper, a delat oboje zaroven, ale to je jen muj nazor. Casem pak lze backtest delat pouze ramcove a uz testovat strategie spise na paperu.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
krakra,

a myslíte si, že je to chyba backtestu, že po prvom live dni je polovica účtu preč? A bez backtestu by to bolo menej, či viac? Zdá sa, že to vo Vás vyvolalo nepríjemné spomienky na začiatky.

Spomínam si na svoj prvý live deň - skončil +500 usd, a to som celkom nedodržal pravidlá plánu, konkrétne teda výstupu. Nebol som schopný byť v tej pozícii tak dlho, cítil som sa dosť nepríjemne, tak som to uzavrel na danej hodnote. Podľa plánu vychádzajúceho z backtestu som to mal držať až do konca obchodného dňa s trailovaním SL, ale nevydržal som sa pozerať na korekcie proti otvorenej pozícii. Keď sa dobre pamätám, ten deň by inak skončil v dvojnásobnom profite. Tak som sa pripravil o polovicu zisku, ale v žiadnom prípade to nebola chyba backtestu, ale moja.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
To shany: Právě proto to říkám, proč dělat spousty backtestů, když potom nedoržíte plán !
Ale pokud jste přes to všechno vydělal 500 USD hned první live den, tak to gratuluji, o tom se může drtivé většině jenom zdát.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ešte som sa chcel vyjadriť k článku - je to veľmi pekne napísané. Ale mám iný pohľad na definíciu diskréčneho/mechanického obchodovania. Príkazy zadávam ručne, ale nepovažujem sa za diskréčneho obchodníka - moje obchodovanie je úplne mechanické. Neviem si predstaviť, že by to tak nebolo.

Každý krok musí byť premyslený dopredu. Keď čakám na otvorenie trhov, už musím mať premyslené, čo chcem v trhu robiť a ako to budem robiť. K tomu mi pomáhajú štatistiky. Hrubý backtest je jedna vec, jemnejšia štatistika s ohľadom na chovanie trhu je vec druhá. Čo to znamená? Poviem príklad:

Z testov mi vyplýva, že "optimálna" veľkosť SL je 20 tickov, ale v blízkosti mám hlavný denný pivot, ktorý je silnou S/R úrovňou, a tak je vysoko pravdepodobné, že sa tam cena po vstupe vráti a otestuje ho. Preto SL zvýšim o pár tickov tak, aby som túto korekciu ustal.

Nerobím to preto, že si myslím, že by tam cena mohla dôjsť, ale preto, že viem, že sa to bežne deje a zadaním "optimálneho" SL sa len pripravujem o zisk. Túto istotu mi dodáva práve backtest a rôzne dielčie štatistiky. Na ich základe som schopný povedať, čo má a čo nemá zmysel. A podľa toho konám.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to: Shany

To je taky pointa, kterou krakra znmínil. Backtest neobchoduje, obchoduje trader. Samotná exekuce obchodu má k backtestu dost daleko, a proto by mu neměl být kladen přehnaný význam.

Backtest je nutný abychom si rámcově uvědomili co přesně hodláme obchodovat a zda-li je tu statistická možnost konzistentní ziskovosti. Případně napoví také v dílčích otázkách jak se zmínil Petr, např. ve specifických oblastech High/Low ap.

Mě osobně backtest směřuje tam kam se hodlám dostat. Například se dostavilo zjištění, že při obchodování otevřu 2-3x více pozic, než v backtestu. A tahle zpětná vazba mě donutila k větší selektivnosti a snížení počtu obchodů. Čili dílčí zjištění, kterým mohu reflektovat, porovnávat své výsledky. Ale podstatnou část trávím samotným obchodováním a doporučuji to i kovaným "backtesťákům", stáhnout data a jít replay.. ;)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Pokud obchoduji na trzích tak mým cílem je profit. To je zásadní! Backtest vám profit nezajistí i kdyby jste ho dělali 100 let zpětně. To už tady doufám většina pochopila
Jediné co vám zajistí profit jsou zkušenosti z trhy. Tyto nabereme jedině tak, že budeme obchodovat. Jsou to roky obchodování. A právě toto nás posunuje k profitům!!!
Jenomže spousta lidí se takovému postupu vyhýbá a tak raději backtestují.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ďakujem za článok.
Robí paper IMA + Divergencie a rád by som otestoval nové myšlienky. Pri klasickom backteste som sa vždy akosi "zasekol", chýbala mi diskréčna časť obchodovania.
Po prečítaní tohoto článu mi napadlo, že nasledovný BT nebudem robiť spôsobom "vstup-výstup=zisk/strata", ale budem vyhľadávať patterny a zapisovať si čas, miesto, potenciál a podobne.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Mám dotaz ohledně papertradingu, používám platformu Sierra chart, zajímalo by mě, kde sehnat real-time data, nepotřebuji tickové, stačí mi jen taková aby s tím šlo obchodovat při TimeFrame 2 minuty. Samozřejmě chci sehnat co nejlevnější řešení, ale zároveň stále kvalitní. Můžu mít data z IQFeed, ale za cca 100 dolarů měsíčně se mi to zdá vysoká částka.
Zkoušel jsem řešení typu NT7 + Zen Fire, asi před půlrokem my data fungovali bez problému, ale nyní se mi vůbec nedaří to zprovoznit, dělal jsem vše podle návodu, zkoušel jsem nainstalovat NT na dva jiné počítače, použil další dvě jiné internetové připojení a pořád nic.

Ještě jeden dotaz: Kdy je vhodné přejít z Backtestu na papertrading? Je to při zisku za rok minimálně 10%? Nebo zisk na obchod minimálně 30 dolarů bez komise? To že někdo otestuje nějaké období ještě neznamená, že obchodní systém je použitelný...

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
[ital]Nikdy bych nevěřil, k jakému „mistrovství“ mohou někteří začínající tradeři backtest dotáhnout. Extrémně sofistikované excelové tabulky, jejich propojení s analytickými platformami, pokročilé statistické výpočty, 3D grafické interpretace [/ital]

Mám zkušenost, že pokud se někdo v backtestu doslova vyžívá, a má například 10 backtestů a jak tady čtu 3D grafické interpretace tak [bold] nikdy vydělávat tradingem nebude ! [/bold]
Ono totiž vydělávání peněz tradingem a backtest jsou dost rozdílné věci ! a bohužel pro některé jedince má backtest nulový význam, protože live se budou chovat jinak než v backtestu nebo dokonce při demu !
Kolikrát to já nechápu, když to jde na demu tak proč to nejde live ? - to skutečně nechápu, ale mám proto dvě teorie:

[bold]1)[/bold] Dotyčný trader[bold] lže sám sobě, že mu demu vydělává[/bold], výsledky sám zkresluje aby tam bylo vidět pozitivní číslo.
[bold]2)[/bold] Dotyčný [bold] trader má strach[/bold], bojuje se svojí vlastní psychikou, udělal desítky backtestů, paper jede x-měsíců a není schopen obchodovat live. Situaci vyřeší tak, že se vrátí k backtestu. Tímto stylem pokračuje až do důchodu do kterého jde s prázdnou kapsou.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
V NT7 máš zadarmo 10 rokov tikových dát od predošlého obchodného dňa. Na papertrading úplne stačí. Prečítaj si návody na týchto stránkach. Je tam všetko, čo potrebuješ. Nezačni live, pokiaľ nemáš istotu, že veríš tomu, čo robíš. Inak dostaneš poriadnu príučku. Nezabudni na časť o psychologii.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
krakra,

súhlasím - backtest bez dodržiavania pravidiel má len malú hodnotu. Ja som mal z Vášho príspevku pocit, že viníte backtest za stratenú časť účtu.

Všetkým je určite jasné, že obchoduje trader a nie backtest, ale ten obchodník sa musí podľa niečoho rozhodovať a byť si vedomý toho, že robí veci správne. A iný spôsob do začiatku obchodovania ako backtest nepoznám. Neverím, že niekto funguje na burze na náhodný vstup, výstup, a podobne a živí ho to. Ako ten obchodní zistí, čo funguje a čo nie?

Nech obchodujeme akokoľvek, stále je to hra pravdepodobností a nakoniec ten profit dosiahneme len tak, že budú aj nejaké straty. Problém väčšiny nových obchodníkov je práve to, že sa ešte vnútorne nezmierili so skutočnosťou, že tu neexistuje ani najmenšia istota. V ničom. Ani backtest, ani paper a ani live mi nedáva istotu, že budem profitabilný obchodník.

Cesta k ziskovosti je dlhá a náročná. Každý deň sa nájde niečo alebo niekto, kto Vám podsunie negatívne myšlienky, vyvolá strach z neistej budúcnosti a začnete váhať, či to má zmysel, či to zvládnete. Keď si ich pripustíte bližšie k telu (do hlavy), je to začiatok konca. Emocionálna stabilita je dôležitejšia, než všetko ostatné. Je potrebné obchodovať správne za každú cenu. Len tak sa upevní sebavedomie, proces obchodovania bude viac-menej automatický a rôzne nepríjemnosti, ktoré sa občas stávajú každému, nebudú zbytočne kaziť myseľ. Inak to bude bludný kruh neúspechu.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Petře, moje řeč! Cokoli co není AOS je v menší či větší míře diskréční systém, tečka. Čistě teoreticky si sice asi lze představit, že by někdo exekuoval obchody "jako robot", ale jsem přesvědčen, že v praxi každý - byť někdo třeba jen podvědomě - do obchodování zapojuje svůj cit pro trhy. Proto by bylo iluzorní hledat falešné jistoty ve výsledcích backtestu, pokud nejde o přípravu AOS.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.