Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Tipy z praxe intradenního obchodování – důraz na rozumné RRR


Doporučené příspěvky

Absolutně parádní článek :).
Přesně touto věcí se teď zabývám a jde vidět, že Petr moc dobře ví o čem píše.
Až po cca 50 live obchodech se systémem, který měl RRR 1:1,5 a úspěšnost cca 50% (což je přece pořád fajn ;), ale... ) jsem zjistil, že mi dělá psychicky obrovské problémy ustát ho.
Navíc to byl systém založený jen na indikátorech s občas nepěkným drawdownem.
V poslední době, čím víc a víc zkoumám S/R úrovně, flipy a intermarket analýzu, tak mi tento přístup dává více smysl a asi mi i více sedí (čímž neříkám, že se s obchodním systémem založeným jen na indikátorech nedá profitovat).

Směřuji nyní na minimálně RRR 1:2 (spíše 1:3), sice se přiznám, že bych ilustrativní obchod neustál z důvodu časově pro mne dost dlouho otevřené pozice, ale co není, může časem být...

Moc díky za článek a držím palce Vašim studentům (kamarádům).

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Krásny článok.

Presne o tom to z veľkej časti je. Malé účty je veľmi náročné obchodovať s psychickou pohodou, pretože každý SL "výrazne" nabúrava jeho veľkosť a človek nevydrží v pozícii dlhšiu dobu a neustojí väčšie korekcie - čo je spravidla bežné pri dosahovaní vyššieho RRR. Tu nezáleží na tom, koľko % by sme mali riskovať podľa tej a tej knihy, ale aké veľké riziko nám nespôsobuje "bolesť" už pri čakaní na obchod. Pre niekoho to môžu byť 3%, pre iného 0,5%. Poznám profi obchodníka, ktorý obchoduje oveľa dlhšie, ako ktokoľvek z nás, a ten riskuje menej ako 0,5% na 1 obchod. Zároveň toto číslo časom pomaly klesá, pretože to je pre neho pohodlné a zodpovedá to jeho pohľadu na trh.

Realita je však iná. Mnoho obchodníkov nemá dostatok $, aby začali live s nízkym rizikom na 1 obchod a zároveň nie sú ochotní už počkať a došetriť. Alebo aj keď je účet už dostatočný na príjemne nízke riziko, keď si obchodník spočíta, koľko "málo" zarobí s tak nízkym rizikom, ako je 0,5%, tak ho hneď zvýši nad pre neho únosnú hranicu, aby to obchodovanie za niečo stálo. No a výsledok všetci poznáme.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dobrý den, jestli mohu poprosit o radu. I mě samozřejmě trochu trápí moje RRR a to ne do longu kde ho mám v pohodě 1:2, ale do shortu je to podle mě 1:1,5 málo, ale obchoduji trh FGBL a v mém O.P. a dlouhodobém backtestu je jedno dilema. Přidávám statistiku prvního od začátku roku až po teď: Do shortu je 188 obchodů při RRR 1:1,5 - 8/12 je 85 zisků 61 be1 kdy posouvám S.L. jen na -4 a 11 be2 kdy při otevřeném profitu na 10 tikách posouvám na 1 tik nad vstup. A celkový zisk je 5390. Když ale posunu P.T. na RRR 1:1,9- 8/15, tak statistika vypadá následovně 68 zisků 26 be s plus 1, a celkový zisk je 5560. A na mě doléhá to, že mám při lepším RRR o 17 zisků méně. Jinak používám zatím fixní SL i P.T. spočítaný z backtesteru. Jinak samozřejmě článek skvělý. A trefil se mi do mého dilema, které už nějakou dob řeším. Chtěl bych poprosit o nějaké názory. Předem děkuji Vlaďa (tu) (tu)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Vladicek:

to je právě trochu problém u backtestu - jedna věc je backtest a druhá věc je např. papertrading (a live je zase ještě něco dál :) ), já z vlastní zkušenosti bych vám doporučil začít co nejdřív papertradovat a vyzkoušet si např. minimálně týden jednu variantu a druhý týden druhou variantu (lépe klidně 14 dní jedno a 14 dní druhé), uvidíte, že od backtestu se bude dost lišit obojí a pak už jen záleží na vás, co vám více sedne.
V backtestu máte % úspěšnosti xx, ale při papertradingu a live obchodování se budete pohybovat dost pravděpodobně v jiných číslech, proto jak píšu, vyzkoušet si obojí co více sedne minimálně na demo účtu.

Ať se daří.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Vladicek,

v druhom prípade máte vyšší zisk za cenu menšieho počtu ziskových obchodov - tak, ako sa píše v článku. V prvom rade potrebujete nastaviť hlavu tak, aby ste straty nebrali osobne, a to je dlhodobá úloha, ktorú nemôže urobiť nikto iný za Vás.

Čo sa týka systému a prezentovaných čísel - zdá sa mi, že tam máte príliš veľa posunov po malých krokoch, všetko je to "ladené" na tick presne, a to Vám asi nebude dobre fungovať. Priemerný zisk na obchod do shortu Vám vychádza 28,67 usd. Neviem, či je to už net hodnota, ale je to dosť málo. Špičkový skalper viac nepotrebuje, ale ako začiatočník s tým budete mať asi problémy. Nie je tam priestor pre chyby. Ale môžem sa mýliť. No ja by som takýto systém v reále neobchodoval.

Pár všeobecných rád na zamyslenie:

1) Zvýšte obchodovaný timeframe - 5 min. a vyššie
2) Tým znížite frekvenciu obchodov, čo je na zaciatok veľmi prospešné. Keď budete robiť denne viac obchodov, môže sa stať, že budú všetky stratové. Straty bolia, aj keď nie sú veľké a môžu vo Vás vyvolať nebezpečné správanie - budete riskovať viac, obchodovať agresívnejšie, vstupovať do každého pohybu - viete si predstaviť, ako sa to môže skončiť. Nechajte si teda viac priestoru medzi jednotlivými obchodmi na predýchanie situácie. 1 obchod denne je ok, keďze máte 24 hodín na ukľudnenie sa.
3) Vypustite to množstvo posunov - ide to aj bez nich. Ak si chcete veci poistiť, radšej využite len jeden posun a posúvajte až vtedy, ak trh už nemá ďaleko od PT.
4) Veci si otestujte
5) Veľkosť účtu prispôsobte Vašej povahe a výsledkom testu. Ak sa bojíte strát, tak to musíte prekonať, inak to nepôjde. Ale veľkosť rizika na obchod dokážete limitovať. Ak nemáte dostatočný účet na nízke riziko, tak neobchodujte. Ja viem, že túžba obchodovať a zarábať je vysoká, ale ak cítite strach pri každom obchode, znamená to, že riskujete príliš veľa. Strach a malý účet je zlá kombinácia do začiatku.
6) Neočakávajte, že o rok budete full-time trader a tomu prispôsobte všetko ostatné - ďalší príjem, podporu rodiny, diverzifikáciu aktivít (trading nie je všetko), atď.


Veľa úspechov

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Take resim dilema s RRR. Hodne me inspiroval clanek od Petra s nahodnymi vstupy. Stahnul jsem si 7let kvalitnich dat a zacal programovat. Mam uz nekolik hodne zajimavych statistik na 1min TF a z nich mi mimo jine vychazi, ze to zas tak jednoznacne s RRR neni. Souhlasim obecne, ze vetsi RRR je lepsi, zvlast pokud clovek bere tu a tam opravdu zarezove impulsivni vstup. A tez musim s Petrem souhlasit, ze pro nekolik ticku se obvykle nevyplati chodit, tedy zvlast pokud se vezme obchod az po rozjezdu (testoval jsem vse s nahodnymi vstupy).

Ale zase na druhou stranu mam z mych vysledku takovy pocit, ze za tech 7 let trh spis chopoval, drobne rostl a obcas si rad spadl. Moc by me zajimalo, jestli nekdo nema jine charakteristiky. Protoze zvlast u malych PT do longu s vetsim SL to vychazi hezky do zisku (nepocitam RT ani slip, coz vysledky pro realne obchodovani bohuzel znehodnoti tak, ze to opravdu mnoho $/kontrakt neda).

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Vladicek:

uvedom si, ze letos jde FGBL v podstate porad na sever, takze ten rozdil mezi Long a Short myslim muze velmi
pekne tomuto odpovidat (jestli skutecne byl BT jen za tento rok).

Jinak soulas s ostatnima, akorat bych pridal, ze na paperu NIKDY nenatrenujes realnou LIVE psychiku.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

austy,

záleží trh od trhu, já zkoumal hlavně ES a tam platí to, co píšete (a co jsem psal v článku o náhodných vstupech). Vyšší RRR není edge sám o sobě - není možné aplikovat na náhodné vstupy vyšší RRR a doufat, že výsledky budou lepší - je to spíše naopak. Je třeba vstupovat jen tam, kde má trh šanci, že vyšší RRR bude fungovat. Proto si dělám před začátkem obchodování analýzy S/R zón atd. Z pohledu náhodných vstupů funguje např. v trhu ES určitě více negativní RRR. Ovšem v praxi je toto velmi ošemetné - jednak jde o velmi malý edge, který v praxi výrazně sníží komise a skluz. Navíc je to náročnější na psychiku než pozitivní RRR. Tj. osobně bych směřoval obchodování spíše k pozitivnímu RRR, ovšem samozřejmě nikoliv s náhodnými vstupy.

Petr

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

no, RRR mam celkom dobre, uspesnost vyhovujucu - na papieri. V praxi akonahle pride seria strat, co sa zakusne do mojho miniuctu, psychika zacne so mnou cvicit a nejake RRR mi je houby platne. Navysovanie uctu nepripada do uvahy (platim hypo a zariadujem byt), obchodujem NQ, ale aj ten je zrejme na moje psyche prilis drahy. Neviete o nejakom nastroji ktory by kopiroval NQ, ale bol lacnejsi? (ked uz som identifikoval problem, chcem ho odstranit systematicky - pracovat na psychike, sledovat dlhsi casovy horizont A prejst na lacnejsi trh)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Všem moc děkuji za tipy.

Honzin: Těch 14 a 14 vyzkouším, nenapadlo mě to děkuji. A ještě k tomu papertradingu já již papertraduji tento systém 6tý měsíc a dodělávám určité nuance, které jsou podle mě důležité ( SR zony, vysledování volatility, trojúhelníkové formace atd..)
Co se týká backtestu, tak mám natestováno od minulého roku ledna až do teď a věřte, že dost přesně. Testuji tak, že nevidím pravou stranu a svíčku po svíčce, proto mě backtest trval za to období půl roku. Každou nuanci si samozřejmě zpětně ověřím. A ten kdo testuje poctivě tak aby si nelhal a nedával si tam většinou jen ziskové obchody asi chápe a ověření všech nuancí, taky zabere dost času. Proto se přiznám, že když jsem začal s paper a dělal jsem si analýzu tak jsem se zhrozil kolik jsem dělal chyb a bez problémů jsem i 12- 15 zisků z 25 za měsíc nevzal ak tomu nějaké zbytečné ztráty a měsíc, který měl být podle backtestu 1850 byl -840. Ale byly tam inové věci jako pozor při vstupu u SR zony nebo nebr vstup na špičce trojúhelníku atd.. když přicházíte na situace během paper. Jinak super za tip moc díky.

Shany: Musím s vámi souhlasit Začal jsem s 10 000 dolary a moje první 2 pokusy live nedopadly dobře a celkem jsem přišel o 3000, takže mám momentálně 7000. A také proto jsem přešel z TF na FGBL, nejenom proto, že mohu obchodovat dopoledne, protože jsem před rokem přišel o práci a momentálně jsem vlastně FULLtme , nebo jak se to píše i když ještě nevydělávám a žiji z úspor, ale také že u FGBL mě stačí menší S.L. O levnějším dopoledním trhu nevím. Mám pocit, že kdybych si šel hledat práci, tak bych se nemohl věnovat tradingu na 100% a /spěch v který věřím by se prodlužoval. Co se týká zvýšení času tak obchoduji na 1 min. a mám průměr 12 obchodů týdně a průměr na obchod 35 je to short i long. při tom posouvaném BE. Je to statistika od začátku roku z 377 obchodů 172 zisk 62 ztrát 143 be z těch be jsou 116 be-4 a 27be1. Když dám be pryč tak mám z 377 obchodů 186 zisků a 191 ztrát s celkovým ziskem 9830 na kontrakt. S posouvaným BE 13340. Když dám be blíže zisku např: 10/-3 tak mám 185 zisků 166 ztrát a 26 be s celkovým ziskem 10760. Obchoduji od 9-12 a odpoledne od 14 do 16, ale odpoledne ojediněle. Mám průměr 12 obchodů na týden což si myslím,že není nějak velké množství. Chci tím říct, že bych chtěl udržet průměr aspoň 1,5 obchodu na den. Tak se zkusím podívat na 3-5 minut jak to tam vypadá. Když se člověk nad tím podumá, tak máš pravdu. Moc dík za tip.

Austy: Toho jsem si vůbec nevšiml díky jemožné že to tím bude. Všechy moc zdravím ještě jednou moc dík za tipy. Vláďa.

(tu)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Myslím, že zaměření jenom na RRR je podobně nevhodné jako zaměření pouze na úspěšnost. Samozřejmě je fajn, když jsou obě hodnoty co největší ale to je obvykle dané obchodním systémem a při snaze zvýšit jedno se snižuje druhé a naopak.

Co se týká psychiky, moc se to neliší. U vysokého RRR se mohu hroutit z toho, že mám mnoho ztrátových obchodů, u vysoké úspěšnosti hrozí, že jedna ztráta způsobí velký drawdown. Ani jedno nemá nějakou objektivní výhodu, záleží jen na mě, co si vyberu.

Z mého pohledu je výhodné sledovat [bold]profit faktor[/bold] (PF), ten v sobě spojuje jak úspěšnost tak RRR a umožňuje mi porovnávat různé obchodní systémy jednotným objektivním způsobem. Jakkoliv vyské samotné RRR nebo samotné procento ziskových obchodů ještě nezaručují ziskový systém. Pokud mám PF > 1, tak je to jasné.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Petre, souhlasim. Jen me ted napadla obecna uvaha, snad ne blbost, ze moc male PT (a s tim spojene negativni RRR) ani neni nejlepsi smer i kvuli tomu, ze kdyby to tak bylo, tak Vy i Tomas by jste byly byvali pouzivali jen jeden profit target a to ten prvni. Z cehoz vyplyva i to, ze 1. target vyhlazuje equity (ale cim je mensi, tim mensi prumerny zisk na kontrakt, ale pri prehnani velikosti ztrata) a dalsi targety zvysuji prumerny profit na kontrakt, ale za cenu vetsiho draw downu.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.