Programování v EasyLanguage

[moverock]

Ano, od rijna si chci koupit ziva data a to vsechno na SIMu vyzkouset. (aspon teda predpokladam, ze si je musim koupit, protoze na tech co tam mam nejdou provadet obchodni prikazy.)

(tu)

[moverock]

Tak jsem tu s dalsim dotazem..... co rikate na tuhle equity? Chtelo by to jeste vyhlazovat? Do SIMu jsem to jeste nenasadil... Filozofii je, ze beru profit 1 tick na trhu ES, ale po urcite filtraci. Nevstupuju halabala. Poplatky sou nastaveny na 5 dolaru RT. Takze mi zbyde 7.5 z jednoho uspesneho obchodu. ST mam 112.5 dolaru. Na netu jsem hodne cetl, ze brat kazdy tick je nejaka filozofie novacku a ze je to naprosty nesmysl ze to nevychazi. V cem bude teda v realu problem? Ve skluzech plneni? Vzdyt ten profit target se mi nastavi az od oteviraci ceny ne? A kdyz bude zkopirovan na servery tradestation, tak pro jeden kontrakt by to mohlo vychazet, ne? Nebo v cem je ten zadrhel, co novacci nevidi? Tato strategie mi fuguje jen na stranu long.. nechapu proc ne na short.... v obdobi krize jsem tam mel velky propad... ale to bych pricetl spis tomu, ze ma neco spatne ve svych vzorcich, ktere jsem nemel cas zkontrolovat... prece jen na to mam tak hodku denne prace a zacal jsem s AOS v zari... Takze jsem opravdu novacek v tomto smeru, a opravdu me zajima, co je tim jednotickovym problemem po pevnem profit targetu, na ktery narazi na zahranicnich forech... se mi spise zda, ze oni tam uvazuji s desitkami kontraktu, a tudiz skluzy, nebo nevim.... Dekuji Vam, ze jste tu Hezky vikend plny napadu Lukas G. (tu)

[Honza K.]

moverock - ano narážíte na ten problém, v tomto případě zcela zásadní, že transakční náklady zcela sežerou celou euity jako malinu a nadělí vám v reálu tu samou křivku, akorát směrem dolů. Udělejte jednoduchou věc - ve strategy properties nastavte správně poplatky, tj. 2.36 USD per contract a pak postupujte takto:

Nastavte slippagge 12.50 USD per contract

Až se znovu podíváte na křivku, tak dejte klidně slippage zpátky na nulu a udělejte následující:

V záložce backtesting vyberte možnost "fill entrie order when trade price exceeds limit price" - předpokládám, že pro vstupy a výstupy používáte limit příkazy. Pokud používáte market příkazy, tak MUSÍTE nastavit onu slippage viz výše, jinak to nemá vůbec žádnou vypovídací schopnost.

I v případě použití limitů se může stát, že na SIMu vám strategie pojede ok, ale v reálu uvidíte úplně něco jiného. Na SIMu jste totiž vyplněn ihned na vaší ceně, jakmile tam proběhne nějaký obchod, v reálu nikoliv.

[moverock]

nene, prilozeny obrazek uz je s poplatky. Dokonce s 2.5 dolaru na jeden smer. Ale kdyz zadam ten slippage jeden tick, tedy 12.5 USD, tak samozrejsme se to otoci na druhou stranu.

V tech prikazech mam opravdu mezeru. Takze kdyz poslu vlastne limitni prikaz, tak mi nemuze dojit ke slippage? Maximalne ke slippage v me dobro, protoze se cena vyplni za pozadovanou, nebo lepsi..

Je to tak? Uvazuji spravne? Ten prikaz prece ceka uz na burze a nemuze k posunu dojit, ne? Jediny posun muze byt, ze se situace trosku vzdali od meho vzorce a vypoctu, podle ktereho vstupuji.

Dekuji. Cenim si Vasich komentaru
Hezky sobotni vecer
(tu)

[Sinuhet]

moverock: ja to chapu tak, ze kdyz mas LIMIT BUY 900, a cena klesne presne na 900, na SIMu budes vyplnen, ale jestli i v realu neni vubec jiste :) , na dane cene totiz muze byt sparovan kontrakt nekoho jineho a na tebe se nemusi dostat, a to muze hodne zamavat se strategii

[moverock]

ale v tom pripade, kdyz nebudu vyplnen, tak cekam az vyplnen budu. Ale je pravda, ze do te doby se situace muze hodne zmenit. No to bude jeste srandy kopec.... (tu)

[Sinuhet]

BUY LIMIT 900, cena klesne na 900, PT mas na 905, cena vystoupa napr. na 906 a pak klesne na cenu tveho SL. V backtestu mas PT, v realu dost mozna SL :) (ber to jako modelovy pripad, nevim co mas za system)

[moverock]

Zdravim vsechny

Tak a mam tu dalsi dotaz, tentokrat k samotnemu programovani...

Snazim se naprogramovat jeden z patternu finwinu... S CCI mi to tak slozite neprijde, nicmene, co se tyce EMA, tak mam problem...
Otevrel jsem si easylanguage kod Moving Average Exponencial.
Ten jsem si zkopiroval do me strategie a ted je problem, ze kdyz si vytisknu tu hodnotu EMY treba do souboru, tak je hodnota zcela jina nez v grafu. Jak je to mozne? A taky me zarazi ze v tom kodu je obycejny moving average.


inputs:
Price( Close ),
Length( 34 ),
Displace( 0 ) ;


variables:
AvgExp( 0 ) ;

AvgExp = XAverage( Price, Length ) ;
Print(File("c:\mydata.txt"), AvgExp, " ", Date," ", Time);


{ // # NENI POTREBA ALE JE V ZAKLADU INDIKATORU #
if Displace >= 0 or CurrentBar > AbsValue( Displace ) then
begin
Plot1[Displace]( AvgExp, "AvgExp" ) ;

{ Alert criteria }
if Displace begin
if Price > AvgExp and AvgExp > AvgExp[1] and AvgExp[1] Alert( "Indicator turning up" )
else if Price = AvgExp[2] then
Alert( "Indicator turning down" ) ;
end ;
end ;
}

Nevite proc to haze jinou hodnotu? Proste kdyz se podivam do souboru tak v ten cas je ten indikator uplne jinde.

Dekuji

(tu)

[zdenekt]

moverock,
Funkce "XAverage" je Exponential average, není to tedy "obyčejný" moving average.

[moverock]

Vsak ano, pouzivam exponencialni. Pouzivam jej jako indikator, tak i ve strategii. A pritom jsou hodnoty rozdilne..

Edit: Ano, ja tam napsal, ze me zarazi, ze je obycejny... Omlouvam se. Tak jo, je to exponencialni. Ale tak jakto, ze jsou tedy ty hodnoty rozdilne?

[zdenekt]

Když nevidím, jak máš napsaný kód, tak asi moc neporadím.

[moverock]

jakto? Dyt jsem ho sem vlozil. V tom prvnim prispevku, na ktery jsi dnes reagoval. Nezobrazil se Ti ten kod?
Jsou to pouhe dva radky:

inputs:
Price( Close ),
Length( 34 ),
Displace( 0 ) ;

variables:
AvgExp( 0 ) ;

AvgExp = XAverage( Price, Length ) ;
Print(File("c:\mydata.txt"), AvgExp, " ", Date," ", Time);

To mam ve strategii.
A kdyz tam vlozim indikator, co pouziva naprosto stejne radky, tak ty hodnoty jsou rozdilne:(

[zdenekt]

Aha...já myslel, že jsi chtěl jen ukázat kód indikátoru moving average exponential.....nenapadlo mě, že bys do strategie zkopíroval celý kód indikátoru, pak máš kód zbytečně dlouhý a nepřehledný a o to hůř se hledají případné chyby.....stačí to např. takhle:

inputs:
EmaLength( 34 ) ;

variables:
MyEma( 0 ) ;

MyEma = XAverage( Close, EmaLength ) ;

....toto ale neřeší ten problém, který chceš vyřešit.

Ty jsi uvedl pouze kód EMY a z toho nepoznám, jestli nemáš výpočet EMY třeba schovaný v nějaké podmínce.

[Honza K.]

U mě v TS to vypadá v pořádku. Souhlasí hodnoty inputs v indikátoru a ve strategii?

[moverock]

to cos napsal je opravdu jen jednodusi prepis toho, co mam napsane ja. Akorat ja tu hodnotu EMA jeste davam do souboru, aby videl jakou mela hodnotu v dany den a cas. Nic dalsiho k te EMA neni potreba. Asi jsme se nepochopili hned na zacatku. Zkusim to jeste jednou.

Proste do grafu lze vlozit indikator EMA, je tam v zakladu, zejo... No tak jsem ho vlozil do grafu tak jak je...
Pak abych mohl podle EMA udelat strategii, tak jsem hledal jak EMU spocitat. Ale napadlo me, ze to vlastne nemusim pocitat, ze tam, kde se vybira indikator, je mozne otevrit indikator v easylanguage kodu. Takze jsem si ho otevrel a kod zkopiroval do me strategie. Tim padem jsem zjistil, ze existuje funkce XAverage, jez jsi oznacil za to, ze uz je samotny exponencialni moving average.

Chtel jsem si overit, jestli to pocita spravne a proto si hodnotu vkladam do souboru s casovou znackou.
A pak, kdyz srovnam hodnotu promene AvgExp ze souboru a hodnotu, kterou mi ukazuje indikator v grafu pro stejne casove razitko, tak je hodnota rozdilna... A ne jen o nejakou desetinu. Proste je to jina hodnota.

Zadny dalsi kod neni potreba znat. Zadne dalsi vypocty tu nejsou... Jde mi jen o to, ze se mi zda, ze ta funkce XAverage neni EMA.

Uz je mi rozumet, jak jsem to myslel? (tu)