Programování v EasyLanguage

[Honza K.]

Přímo v TS je strategie nazvaná Percent Stop LX a SX, pro futures stačí násobit BigPointValue, viz instrukce ve strategii.
Kdybyste s tím měl nějaké problémy, dejte vědět.

[Stentasch]

Dakujem za radu.

[Sheedloh]

Ahoj,

chtěl jsem se zeptat spíše všeobecně, jakou knihu byste doporučili pro neprogramátora na začátek s easy language. Počítače OK, angličtina OK, ale programování jde mimo mě. Tradestation made easy od S.J. Harris, nebo přímo "Putt book" na začátek mi stačí základní indikátory jako případné filtry do AOS, ale někde začít musím.

díky za tipy

Dan

[Honza K.]

Já se k programování prokousal přes nápovědu, TS forum a wiki, TS má i řadu různých materiálů free:

www.tradestation.com/education/university/school-of-easylanguage

Na forech je spousta příkladů, kódů, když si nevíte rady, tak je to spíše o správném hledání a pak studium logiky kódu. A když jde do tuhého a nevíte, tak hodíte dotaz na forum a většinou se najde někdo, kdo odpoví, v tomhle je TS fórum skvělé.

[Sheedloh]

Ahoj,

díky za info, jde to pomalu, ale tak nějak se to dá, hlavně okoukat už z hotových kódů a přes nápovědu. Chtěl bych se Vás ale zeptat na konkrétní případ. Mám:

nějakou podmínku, buy next bar at market, ale pak bych, když už jsem v pozici potřeboval něco jako: Pokud v nasledujících X barech není vyplněn profit target, zavři pozici (asi za market i se ztrátou). Předpokládám, že taková ztráta by měla být menší než stop loss. Nevíte někdo, jak to kulantně napsat?

mockrát díky i za nástřel

Dan

[Honza K.]

If BarsSinceEntry > xx then sell next bar market;

Jednodušeji už to asi nejde :)

[Mate]

Ahoj,
možná bojuju až s příliš triviální záležitostí, ale i tak se zeptám. Řeším backtest strategie, která vstupuje market při překročení nějaké hodnoty, nikoliv na close nebo open dalšího baru. Ve zkrácené formě je kód k nahlédnutí níže. Ať použiji close/high/low vždy mi z backtestu vypadne vstup na close. Backtestování mám nastavené na ticková data. Mohu požádat o radu? Díky!

if high of neco > highlevel then begin
sellshort 1 contracts this bar;

[Mate]

Bohužel z nějakého prapodivného důvodu nemám právo editovat příspěvek, tak ještě malé upřesnění:
Pokud zapnu přes formát strategie na záložce "Calculation" Enable intrabar order generation and calculation, dostanu následně hlášku, že není možné/podporované generovat intrabar objednávky z multidat (data2).
Díky

[Honza K.]

V podstatě máte podle mne dvě možnosti, jak se s tím vypořádat. Buďto chcete jít marketem ihned po překonání dané hranice bez ohledu na to, jestli je konec baru nebo ne - pak píšete intrabar order generation strategii (jukněte do helpu na intrabar persist proměnné a intrabar order generation). To už bývá oříšek, rozhodně potřebujete ticková data na testování a není to úplně triviální záležitost.

Nebo chcete jít na trh marketem na konci baru, v jehož rámci byla podmínka splněna, pak stačí změnit příkaz takto:

if high of neco > highlevel then sellshort 1 contracts next bar market;

Nezapomeňte vždy započítat do výsledků slippage podle symbolu, který obchodujete.

[Honza K.]

Ještě jsem zapomněl jednu možnost - pokud chcete jít market příkazem na trh po překonání nějaké ceny, je možné taky použít jednoduše:

if vase_podminka = true then
sell short next bar at vase_cena stop;

apod. Stop příkaz je pak další bar exekuován jako klasický stop market na dotyku ceny, tedy intrabar.

[Mate]

Honzo děkuji za odpověď. Strategie počítá čistě s market příkazem, na tom je postavená. Stopka ani limit by nedával v tomto případě smysl. Podle toho, co jsem pročítal na internetu jde o "mixování dat", která TS neumožňuje a tedy používáš-li data2 atd. TS vypne Intrabar objednávky. U MCH by údajně problém být neměl, ale nemám, nemohu ověřit.
Pokud by se nepoužívala data2, měla by fungovat logika níže. Teoretické je užití globálních proměných, ale ty musím nejdříve probádat.

[IntrabarOrderGeneration = Value]

With intrabar order generation "next bar" will be the next tick.

IOG = off;
next bar = next bar;
this bar = this bar;

IOG = on;
next bar = next tick;
this bar = this bar;

[Honza K.]

To je fajn, že je postavená na market příkazu, ale jde o to, kdy ten market má jít na trh. Ihned po průrazovém ticku nebo na konci baru daného timeframe?

[Mate]

Ihned další tick po splněné podmínce (po průrazu). Jak v tom žiju, tak jsem myslel, že je to patrné a každý mi vidí do hlavy:-)

[Sheedloh]

Ahoj, chtěl jsem se zeptat někoho zkušenějšího, zkouším testovací AOS a tradestation mi pořád vyhazuje hlášku, co jsem dal dolů do obrázku. Už opravdu nevím čím to může být. Ve strategii mám v inputs stop i target a vstupní příkaz mám: Buy next bar at Close Limit; ( vstup limitem je nutný ) Je to tím vstupním příkazem? Nebo v nastavení AOS v tom properties for all? ( tam jsem nastavil ze jen jeden kontrakt ), v tom properties for all jestli nějak nastavit to držení pozic přímo na tradestation? Nebo asi přidat nějaký řádek ve smyslu že když čeká limitní order, tak neřešit další ( to nevím jak ) Je to testovací AOS, který vstupuje tak 100x za den, tak jestli to není tím. Zkusil jsem ze strategie vyhodit stop a target a použít ten přímo z tradestation ale hláška je pořád stejná. Potřeboval bych to vyřešit pro další práci. Netušíte někdo prosím? mockrát díky i za nasměrování Dan

[Sheedloh]

Ahoj,

opět zdravím, jen jestli ani po týdnu nikdo netuší co s tím varováním, nebo jestli je můj dotaz tak primitivní, že na něj ani nemá smysl odpovídat. Opravdu někdo nevíte?

díky moc

Dan