Jak počítat zhodnocení?

[jirib]

Ve vlákně plánů na rok 2013 se hovoří o tom, o kolik chce kdo zhodnotit účet. Jak to ale spočítat?

V ideálním světě začnu 1. ledna s USD 10,000 a na konci roku se podívám na účet a mám tam 13,000. Můžu běžet na financnik.cz a právem se pochlubit, že jsem zhodnotil účet o 30%.

Co ale pokud nežiji v ideálním světě a můj rok vypadá třeba takto:
1.1.2013 mám na účtě 10,000
1.4.2013 mám na účtě 11,000 a funduji účet USD 9,000 a mám tedy 20,000
1.9. mám na účtě 22,000 a 7,000 vyberu a dostanu se na 15,000
1.12. máme 16,500 a vyberu ještě 6,500 na dárky a dostanu se na 10,000.
31.12. mám na účtě 10,200.

IB Portfolio Manager vám bude tvrdit, že jste zhodnotili za rok účet o 2%, to ale není pravda !
Zatím pracuji s tím, že každé období mezi výběrem nebo fundováním počítám zvlášť a potom se na roční zhodnocení dostanu váženým průměrem.
V našem příkladu by to bylo
3 měsíce - 10%, tj. 40% pa
5 měsíců - 10%, tj. 24% pa
3 měsíce - 10%, tj. 40% pa
1 měsíc - 2%, tj. 24% pa

Záměrně jsem zvolil příklad aby se to dobře počítalo, takže mám 6 měsíců zhodnocení 40% a 6 měsíců 24%, průměr a "správný" výsledek je tedy roční zhodnocení o 32%.

Souhlasíte?
Jak to počítáte vy?

[roman001]

Dobrý den,

přiznám se, že jsem si to nikdy nepřepočítával. Podle Vás v IB například v Reportu "Mark - to -Market Performance Summary in Base" úplně dole na konci reportu v řádku "Time Weighted Rate of Return" to neumí správně počítat? Čekal bych, že by se s tím mělo být schopno IB popasovat....

Má někdo obdobnou zkušenost se špatným výpočtem?

Díky

Roman

[RocketRich]

já bych si teda místo těch průměrů vyjádřil třeba budoucí hodnotu jednotlivých částek k 31.12, pak vyřešil rovnici a dostal 33,9%

[jirib]

[ital]v Reportu "Mark - to -Market Performance Summary in Base" úplně dole na konci reportu v řádku "Time Weighted Rate of Return" [/ital]

Ano, zde se to zdá dobře, já mám ale na účtu smíchané dvě věci, které chci vyhodnotit zvlášť, takže toto číslo mi nepomůže, potřebuju si to vyhodnotit sám. Každopádně díky za navedení na něj.

jb.

[krakra]

To jirib:
Stačí že jste vydělal 4700 USD za rok

[Kamui]

jirib Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ve vlákně plánů na rok 2013 se hovoří o tom, o
> kolik chce kdo zhodnotit účet. Jak to ale
> spočítat?
>
> V ideálním světě začnu 1. ledna s USD 10,000 a na
> konci roku se podívám na účet a mám tam 13,000.
> Můžu běžet na financnik.cz a právem se pochlubit,
> že jsem zhodnotil účet o 30%.
>
> Co ale pokud nežiji v ideálním světě a můj rok
> vypadá třeba takto:
> 1.1.2013 mám na účtě 10,000
> 1.4.2013 mám na účtě 11,000 a funduji účet USD
> 9,000 a mám tedy 20,000
> 1.9. mám na účtě 22,000 a 7,000 vyberu a dostanu
> se na 15,000
> 1.12. máme 16,500 a vyberu ještě 6,500 na dárky a
> dostanu se na 10,000.
> 31.12. mám na účtě 10,200.
>

já jsem zatím z účtu peníze nevybíral, ale díval bych se na to asi takhle.
Vychátím z tvého příkladu.
svůj účet jsi navíc během roku fundoval o $9000
vybral jsi dvakrát $7000+$6500= $13500
rozdíl tedy mezi fundováním a výběrem je $-4500, které jsi musel vydělat. Plus $200, které byly na konci roku oproti počátečnímu stavu. Celkem tedy jsi vydělal obchodováním $4700 a tedy zhodnocení 47%
To, že jsi peníze vybral bych do toho nezahrnoval.

[jirib]

Vydělat 4,700 z 10,000 je úplně jiné kafe, než je vydělat z 20,000 :)

[krakra]

To jirib: Pokud by to bylo za měsíc bylo to dobré kafe.

[vla55]

jirib: Tak ako si to rátal, je to z matematického hľadiska správne...

Ale ako tu už niekto poznamenal, dôležité nie sú %, ale aký máš z toho pocit, čo si za to kúpiš ;)

[krakra]

Toto je obecně dobré téma, protože to vypadá že někdo [ital] vydělává[/ital].
K tomuto tématu je navazující téma samotné zhodnocení, kolik lze vlastně vydělat.

[jirib]

Děkuji všem za příspěvky a nápady.
Moje motivace je praktická, tedy chci mít způsob jak měřit, jestli se zlepšuji, zhoršuji nebo stagnuji a o kolik. Svůj výkon chci měřit měřítkem, které potom můžu porovnat s jiným způsoby zhodnocení peněz.

[krakra]

jirib:
Co se týče tradingu, je také důležité počítat zhodnocení za měsíc, za rok samozřejmě také.

[tomnes]

Občas se nestačím divit, jak úžasně se dají komplikovat i ty úplně nejjednodušší a nejprostší věci :-)
Pokud mám na začátku roku účet 10 000 USD a na konci roku 10 200 USD, stačí mně zdravý rozum k tomu, abych věděl, že asi není úplně v pořádku tvrdit, že jsem za daný rok zhodnotil účet 32%, co? ;)
Pokud si dám za cíl začít na začátku roku s účtem 200 000 USD a zhodnotit ho za rok o 60%, pak takový cíl mohu prohlásit za naplněný, pouze pokud bude na konci roku účet 320 000 USD. Pokud by byl jen 220 000 USD, mohu si manipulovat matematiku jak chci, vymýšlet různé matematické přesmyčky, ale zhodnocení je 10%, i když si sám sobě budu tvrdit, že jsem zhodnotil třeba 200% (ale z nějakého důvodu si za těch 200% zhodnocení nemůžu koupit ani dvě letenky v první třídě - divné, ne? ;) )
Abych se přiznal, než jsem si přečetl toto vlákno, ani by mě nenapadlo, že je možné vymýšlet nějaké čáry s čísly, abych si dokázal "vyrobit" větší zisk, než jsem ve skutečnosti vydělal ;)

[krakra]

To tomnes:
Doporučuji si to přečíst eště jednou. Tazatel "jirib" v uvedeném případě uváděl, že si z účtu odčerpával peníze. V převodu do vašeho případu by se klidně ty letenky v první třídě dali koupit.
Správné by bylo místo "zhodnocení účtu" použít pojem, "kolik jsem vydělal %".

[tomnes]

Tak pokud je součástí odčerpávání, což si teď čtu až dodatečně, tak to ano. Pak osobně beru stejný přístup:
Zhodnocení = ((konečný stav - počáteční stav účtu) + peníze odčerpané ze zisku během roku) / počáteční stav účtu