Diskuze k článku: Jak profitovat ve dnech s nízkou volatilitou

[roman06]

e_michal .... obecne mate pravdu, ale ten pripad o kterem mluvim to neni. Ja sem to ukazoval hlavne pro nizkou volatilitu, nebo trend pri velmi malo volatilni korekci. To co ukazejete vy je uz moc velka distribuce a timpadem na dalsi short pohyb uz pusobi vice faktoru, ktere je treba zohlednit. Zkuste se zamyslet hlavne proc to funguje - kdyz trh spadne dolu a zustane v male korekci tech 5-8 pipu, tak kazdy kdo chce jit short je nuceny tuto cenu akceptovat a jestlize ma trh dale padat tak spadne z techto cen. Pri situaci na screenu uz je korekce zhruba 15 pips a to je v ramci nejake pulhodinove volatility uz hodne nato aby trh vyjel nahoru a pak odrazil do trendu... Nevim jestli to srozumitelne ale jestlize trh balancuje na 5 pipech tak je nuceny rychle nekde ten balance rozsirit protoze v 5 pipech se moc neda obchodovat, ale jestlize je na 15-20 pipech tak v ramci nich muze zustat klidne i 2 hodiny s nejakym lehkym rozsirenim o par pipu .... doporucoval bych si ten graf rozdeli, abyste videl pouze aktualni pohyb, tak jak to mam na screenu je to pak citelnejsi... neni problem zobrazit si novy graf od 8:35 a tam to pak uvidite presne. Dalsi detail je jeste ten ze 8:30 je Frankfurt a v momente kdy otevira Londyn tak volume je vetsi => delal bych to az od Londyna ...

[amoniak]

roman06

Ja som zacal na trh pozerat ocami cloveka ktory risk akceptuje a nesnazi sa mu vyhnut. Toto je najvacsi problem v tradingu. Vsetci cakaju na ten svoj setup krasnu formaciu alebo nieco podobne a nechapu ze trhu je to ukradnute. Kazdy jeden vstup ma len 50 percentnu sancu na uspech.

Zakladom pre mna nie je setup ale trade location. Vobec ma nezaujima ake sviecky trh tvori alebo podobne veci. Uz len ta logika ze ked mam na 5min grafe peknu formaciu na 30 min tam nie je nic. Preco by ten 5 min TF mal byt lepsi nez 30min.(alebo naopak).

Kluc u mna je vstup ceny do trade location a jej chovanie sa na danej urovni. Necakam na potvrdenie vstupim a sledujem ako sa tam na danej urovni obchoduje. K tomu pouzivam DOM kde vidim kde ma cena problemi , ako sa doplna alebo mina likvidita. Orderflow pouzivam na potvrdenie po vstupe do pozicie aby mi porvrdil schopnost alebo neschopnost ceny ist mojim smerom. Zadefinujem si oblast kde chcem vidiet ze sa cene dari a naopak oblast kde uz nechcem vidiet vela aktivity proti mojej urovni. Tato oblast je zadefinovana v rozmedzi 5-6tick. Moj SL je 3tick.

Dlho som sa snazil najst nejaky mechanicky pristup s pomocou footprintov a divergencii s cumulative delta a pod. Teraz pouzivam footprinty ako zalohu mojej pamate aby som videl kolko sa zobchodovalo na danej urovni a je tam krasne vidiet icebergy alebo stop hunting a ihned okamzity fade proti a mas vstup s min SL a min rizikom.

Kazdy kto caka na potvrdenie sa naopak vystavuje velkemu riziku ze ho vykopne korekcia alebo nebude mat dost casu vypadnut z pozicie s min. stratou alebo ziskom. Je to vidiet aj pri korekciach kedy si myslime ze ide o zmenu smeru a na konci korekcie je iceberg ktory vsetkych pohlti a idem von zo ziskom pretoze viem ze ked to tym nestastnikom odpali SL uz ma nic nezachrani.

Este uvediem vyhodu vstupu bez potvrdenia. V trhu ktory je v uptrende a ma velmi nizku volatilitu sa s porvrdenim dostanem nad value pro long cize riskujem fade horneho extremu alebo falosny breakout. Ak som v trhu bez potvrdenia tak uz davno som na BE s 1 kontraktom uzavretym.

Velmi dlho mi trvalo pochopit aka je realita a ake su sny pisane v knizkach. V trhu neznamenas nic, nemas ziadnu istotu. Jedine co musis je akceptovat trh aky je a nesnazit sa mat pravdu. Udrzat staty nizke a profit sa snazit maximalizovat.

Pozor takyto pristup neodporucam novacikom bez pochopenia ako to na trhu vlastne funguje. Ja sa s tym trapim uz 6 rokov. Teraz uz hram hru. Napisem si scenar a hram pravdepodobnosti. Vstupim(dostanem karty) a pozeram ake karty budu odkryvat moji superi. Ak som vstupil zle nebojim sa priznat si to a idem vom s min. stratou.

Akceptoval som trh taky aky je a seba takeho aky som.

Prajem vela uspechov

[roman06]

amoniak ... to jsem rad ze to tak delas, jdu na to stejne, v mych poslednich prispevcich neni nic o tom ze cekam na potrvzeni, prave naopak jsem psal ze potvrzeni nam dava horsi ceny.

Tyto priklady byly pouze pro vstup do trendu, ja sam nejvic obchoduju limitne protitrendy, prave z tech duvodu o kterych pises ...

at se dari :)

[yord]

roman06

pořád tomu nějak nerozumím :-( Myslíš to tak, že v tvém příkladu zkrátka obchoduješ korekce, které nedosáhnou až např. na 50% fibo, tedy čím "mělčí" korekce,tím větší pravděpodobnost následného pohybu do trendu ? Já v tomto případě, pořád neumím rozpoznat to, jestli už je korekce u konce a nebo jestli se jedná jen o nějaký swing, který bude pokračovat dalším do hlubší korekce. Prostě jak poznat, že už se jedná o konec korekce :-)

[amoniak]

filip44

To co tam vyznacujes su vhodne miesta pre nakup pokial mas urceny smer alebo fade pre BA pokial smer urceny nie je. Slovicko filtrovat si vymaz z hlavy. Je to najhorsia vec aku moze obchodnika stretnut. V tele nam na filtrovanie sluzi pecen a oblicky netreba pridavat aj mozog:)

Ono je to asi taky klasicky pripad. Zadas tam obchod je tam dobra trade location ma to cele zmysel ale obchod nevyjde a ty si povies. Ako by som to vedel filtrovat aby sa mi to v buducnosti uz nestalo? Namiesto aby si to v buducnosti obchodoval pretoze to ma zmysel a nemozes to ovplyvnit. Ty to obchodovat prestanes.

Teraz sa zamysli. Ty si sa rozhodol nakupit na tom mieste a urcite aj vela dalsich traderov. Mas tam vhodne RRR je to obchod do trendu , nakupujes so zlavou ale potom pride niekto kto ma tych $ na ucte o trosku viac a rozhodne sa nachytat tam co najviac traderov a ked sa mu to podari este aj vyuzije vase SL ako dalsi katalyzator pre pohyb smerom dolu. Ako to vyfiltrujes? Filtrovanim sa ludia snazia ziskat istotu na trhu namiesto pochopenia ze ziadna istota nie je. Musis sa proste naucit zadat obchod a sledovat co sa deje.

roman06

ja som nepoukazoval na tvoj styl pretoze ty ako jeden z mala rozmyslas proti davu. Na tebe vidno ze sa na nic nehras a prijal si trading taky aky je a vsetky jeho + aj -.

yord

Ja ti to napisem ale z pohladu order flow ako poznas korekciu. Mas v podstate dve moznosti

a: vidis na konci korekcie (vrchu) velku snahu o pokracovanie a velku aktivitu.Povedzme trh ide dole a nastala korekcia cize ide hore. Na konci korekcie sa vsetci budu snazit nakupovat pretoze si myslia ze to je zmena a snazia sa o continuation ale cena bude stale na mieste a bude do trhu dodane take mnozstvo likvidity ze ju market ordre nebudu schopne skonzumovat. Vsetci tyto long obchodnici sa stanu trapped buyers. Do toho vsetkeho vacsinou pridu velke predaje a doplnenie likvidity v smere short. Buyers sa zlaknu a zacnu predavat svoje weak pozicie a trh pokracuje v povodnom smere cize vznikla nam korekcia.

b:vidis na konci korekcie(vrchu) skoro ziadnu snahu nakupovat za vyssie ceny. Pokial nikto nechce nakupovat alebo nie je dostatocna agresivita nema kto konzumovat likviditu za offer a cena nemoze upticknut. Moze tato korekcia pokracovat ked nikto nechce kupovat? Urcite nie cize cena zacne ist smerom dole a zacnu sa pridavat sellers a trh pokracuje povodny smerom.

[yord]

Někdo se tady ptal, že volume by price není v NT. Myslím si, že je, ale pouze pod jiným názvem : Volume Zones , ale nejsem si jistý. viz screen

[roman06]

yord ... 50 fibo je technicka analyza to uz je uplne neco jineho... rikam zobrazte si pro kazdy pohyb ktery nasledne chcete jit do trendu aktualni volume by price a pak to sledujte, dojde vam to po par korekcich ... samozrejme ze pokud muj nakup je zrovna nekde na 50 fibo tak tim lip o to vetsi a rychlejsi reakce muze prijit ....

Neco jako volume zony to neni presne, potrebujete presne na kazdem ticku volume a idealne to potrebujete oddelit samostatne pro ten urcity pohyb, ja to delam pres profily protoze mi software krasne umoznuje s tim pracovat ....

Mrkni na ty screeny co jsem poslal, prvni dva jsou trendove s platnym vstupem, ten posledni je neplatny do trendu - protoze je moc velka value area, a trh neni nuceny z ni vyrazit dal, ale muze v ramci ni obchodovat pekne dlouho ....

[filip44]

yord
To nie je ono, ono myslim ze by sa tam mal dat importovat ale neviem najst teen indikator...
Roman06
Napsal jsem Vam prispevek na predchadzajucu stranu... Pan Novak mal pravdu,davate sem velmi cenne know how ktore si zial momentalne nemam ako odskusat ale pracujem na tom, mozno keby ste pridal par klasickych candle tick screenov z ukazkou kde sa vyskytuje vhodna volume distribucia,jak se pak cena vraci do distribucie atd. predsa len vy uz viete kde tu volume distribuciu hladat ale ja by som ju bez spravnej lokalizacie videl asi vsade :)
Prajem pekne velkonoce

[roman06]

filip44, ano je to ono, myslim ze takto to dela MNovak. Problem jediny je v tom ze nevite jake je to volume v CG ono muze byt i dost male a pak to nema takovy vyznam, nejlepsi je ostre volume ve stredu a po stranach par ticku kolem neho. Software je sierra za 45 usd na mesic .... o ostatnich nevim co umi.

Na svickach potrebujete videt pohyb ktery je rychly a primy, bez jakehokoliv zdrzovani, kdyby ten pohyb pred tebou vyznacenmy CG trval treba 2x dyl, tak je tam moznost ze se tam obchoduje a to uz zase neni vhodne ....

Bohuzel candlestick tady nedam, neumim je ani zobrazit :D Na mych screenech je kazda usecka 30 min...


Musite to rozlustit pouze z techto prispevku, jina moznost jak vam to rict neni ....

[e_michal]

roman 06 Obchodovat v "oblasti" a ne na signálu je koncept, který se již nějakou dobu snažím nějak smysluplně uchopit. Vstup v "oblasti", kde volume profil říká, že zde panuje nejmenší míra shody na ceně má jednu nespornou výhodu. Cena se pohne do oblasti vyšší shody. Kam se pohne, to jak píše amoniak, nikdo neví. Ale jde evidentně o to, že v této oblasti jde obchodovat s dobrým RRR (jak zde demonstruje MNovak) tj. není nutné mít "často pravdu". Ještě pár dotazů. Na screnu je situace s 22.3. kde jsou obě oblasti pro vstup long jak jsem je pochopil s Vašich scenu. Není mi jasné, jak definujete v těchto situacích tu "malou volatilitu" ?. Píšete o malých korekcích, respektive o validitě podobného přístupu při nízké volatilitě , ale vstup long 10:32 vychází s 30min volume profilu s range 34 a korekcí 14 a vstup 11:18 s volume profilu 30 s korekcí rovněž 14. Neznám až tak 6E, ale po zběžném projetí grafu mi ta volatilita přišla spíš jako běžná. Přejí všem hezké velikonoce (nebo vánoce ? :-) M

[roman06]

e_michal ... to je zajimava otazka a nejsem si jisty zda pochopis opoved .... Mala volatilita je hlavne aktivita uvnitr profilu uvnitr tela tzn. ze pokud neni trendovy den tak je pro me vsechno mala volatilita ... To je ciste nahledena vec na profilech, kterou tezko vam tady vysvetlim.... Takze i kdyz rikas ze 30 min ma 34 pipu coz je dost velka usecka, tak to obchoduju stejne, protoze se to deje uvnitr tela, nebo na kraji tela kdy necekam trend, ale i kdyz se nakonec trh urve do trendu tak je mi to uplne jedno, to zohlednim v dalsim vstupu....

Ja ty obchody delam 1:1 nehraju na RRR, prave protoze necekam trendy, jsou to jenom vstupy do velmi aktualniho trendu a obecne spise je to vstup kdy mi vydelaji amateri kteri tu cenu vytahnou nahoru (pote co se jim spusti signaly na spatnych cenach) a nahore pohyb vetsinou konci a amateri prodelavaji ....

Nevim jestli je to jasne z toho prispevku, ale jde mi pouze o to aby trh prejel CG zespodu nahoru a pripadne 2-5 ticku rozsiril a to mi staci, nehraju na to aby se rozjel do trendu ...

V ciste trendovych dnech tyto vstupu temer nepouzivam, protoze je obecne vetsi volatilita a vstup touto technikou uz neni tak presny a uspesny ....

[blahetal]

MNovak Napsal:
-------------------------------------------------------
> roman06
> Dáváš tady informace, které jsou myslím dražší než
> všechny kurzy na tomto serveru dohromady. Já
> sleduji pouze "tikot" svíce a to mi dává
> dostatečné informace. Určitě,ale tvým způsobem
> dosáhneš přesnějších vstupů. Rozdíl, ale bude
> minimální.Podstata stejná. Jaký jedeš trh?


diky roman06 i mnovak za zajimave prispevky
mnovak - ten tikot svice myslite neco jako toto - www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/daytrading-tikani-usecky.html

[e_michal]

roman06

Myslím že té podstatě rozumím. Ještě se zeptám jak si nastavit podobné zobrazení. Je to jen Volume by price "nějak nastavené" nebo nějaké jiné zobrazení (indikátor) ? Díky M.

[roman06]

e_michal ... to co mam ja je zobrazeni market profile + volume by price v sierre, to je cele. Jinak v jinych programech nevim jak se to nastavuje ....

Pokud pouzivate MP v sierre, tak se da napr nastavit 5min profile atd... da se s tim dobre pracovat, jako oddelovat urcite useky od sebe, to je to co potrebuju pri sledovani volume .... sam jedu na NQ 5 min profile, protoze NQ hodne lita v prvni hodine ...