Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Učíme se ze simulovaných equity křivek


Doporučené příspěvky

Honza K.
Přesně tak, kdykoliv začnu praktikovat nějakou myšlenku, tak to začne drawdownem :-) a pokud ne tak si myslím,
že je něco špatně..

Jinak super článek, ted si hraju s MSA a je zajímavé porovnání vzorku 20 obchodů a 250, pak to člověk začne
úplně jinak vnímat, je to skvělé mentální cvičení..

Další podobné články jsou zde:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-ziskovy-obchodni-system.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-analyzy-ktere-vas-lepe-pripravi.html

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Za ten DD mohou dvě věci...

a) přeoptimalizace ( do budoucna systém nefunkční)
b) nestabilita na OOS (do budoucna možná systém funkční)

Nedá se těmto DD vyhnout, nicméně pokud dojde k největšímu DD ihned po spuštění, pak to bývá téměř s jistotou varianta A kombinovaná se špatným načasováním nasazením systému.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Velmi podnětné. Hned jsem to vyzkoušel a docela mne zamrazilo. Při zadaných kriteriích jsem několikrát "zatřásl" MSA a přestože křivka byla ve výsledku nádherná, zcela běžně se objevovaly na křivce místa, kdy šel trh i více než 200 obchodů do strany aby pak udělal ještě drawdown než se situace otočila. Samotný DD nebyl až tak velký, činil lehce přes 7%, ale při třech obchodech denně to znamená ustát stagnaci přes dva měsíce, abychom nakonec ustáli ještě drawdown! To věřím, že se pak pozná mistr.
Děkuji za podnět. Tento způsob náhledu je úžasný!

Dobré obchody,
P.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

-Maxwell-

spíše bych řekl přirozená věc a murphyho zákon :-).. mé systémy neobsahují téměř řekl bych vůbec žádné prvky optimalizace, spíše vycházím z aktuálních podmínek na trhu. Jak píše PetrPavel nespočet obchodů do range pak DD, ale celkově rostoucí equity. Jinak máte pravdu s tou nestabilitou, vystupuji na trailing S/L a větší série ztrát patří do charakteristiky takového systému..

Zde equity z worldcupu, už jsem to tady někde posílal:
2012tradingcontest.blogspot.co.uk/2012/04/are-drawdowns-normal.html

Link to comment
Sdílet pomocí služby

-Maxwell- Napsal:
-------------------------------------------------------
> Za ten DD mohou dvě věci...
>
> a) přeoptimalizace ( do budoucna systém
> nefunkční)
> b) nestabilita na OOS (do budoucna možná systém
> funkční)


Ještě bych přidal

c) chyby v kódu, které člověk nezaznamenal na backtestu a vyjeví je až reál


Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.