Diskuze k článku: Učíme se ze simulovaných equity křivek

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/simulovana-equity.html

[hanz242]

Autorova obsese pouzivat slovo "skrz" zrejme kulminuje. No flame :-)

[Honza K.]

Doporučuji věnovat pochopení tohoto článku patřičnou pozornost, protože v momentě, kdy něco nasadíte v reálu, přijde období největšího zaznamenaného drawdownu. Jako na potvoru tohle bývá jak zakleté. Vyzkoušeno několikrát :D

[Danny22]

Honza K.
Přesně tak, kdykoliv začnu praktikovat nějakou myšlenku, tak to začne drawdownem :-) a pokud ne tak si myslím,
že je něco špatně..

Jinak super článek, ted si hraju s MSA a je zajímavé porovnání vzorku 20 obchodů a 250, pak to člověk začne
úplně jinak vnímat, je to skvělé mentální cvičení..

Další podobné články jsou zde:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-ziskovy-obchodni-system.html
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-analyzy-ktere-vas-lepe-pripravi.html

[-Maxwell-]

Za ten DD mohou dvě věci...

a) přeoptimalizace ( do budoucna systém nefunkční)
b) nestabilita na OOS (do budoucna možná systém funkční)

Nedá se těmto DD vyhnout, nicméně pokud dojde k největšímu DD ihned po spuštění, pak to bývá téměř s jistotou varianta A kombinovaná se špatným načasováním nasazením systému.

[MNovak]

No a může nastat situace, kdy obchodník začne v místě 5 trade. To je pak pro nováčka velmi nepříjemné. Ale velmi reálné.

[PetrPavel]

Velmi podnětné. Hned jsem to vyzkoušel a docela mne zamrazilo. Při zadaných kriteriích jsem několikrát "zatřásl" MSA a přestože křivka byla ve výsledku nádherná, zcela běžně se objevovaly na křivce místa, kdy šel trh i více než 200 obchodů do strany aby pak udělal ještě drawdown než se situace otočila. Samotný DD nebyl až tak velký, činil lehce přes 7%, ale při třech obchodech denně to znamená ustát stagnaci přes dva měsíce, abychom nakonec ustáli ještě drawdown! To věřím, že se pak pozná mistr.
Děkuji za podnět. Tento způsob náhledu je úžasný!

Dobré obchody,
P.

[Danny22]

-Maxwell-

spíše bych řekl přirozená věc a murphyho zákon :-).. mé systémy neobsahují téměř řekl bych vůbec žádné prvky optimalizace, spíše vycházím z aktuálních podmínek na trhu. Jak píše PetrPavel nespočet obchodů do range pak DD, ale celkově rostoucí equity. Jinak máte pravdu s tou nestabilitou, vystupuji na trailing S/L a větší série ztrát patří do charakteristiky takového systému..

Zde equity z worldcupu, už jsem to tady někde posílal:
2012tradingcontest.blogspot.co.uk/2012/04/are-drawdowns-normal.html

[tomnes]

PetrPavel,

už jsem si na AOS zažil situaci, kdy téměř 3 měsíce byla stagnace a equity spíše do strany a musím říci, že to bylo možná ještě více frustrující, než drawdown :-)

[Honza K.]

JJ výkyvy na equity křivkách jsou vysoce korelované s výkyvy nálad tradera :-)))

[Honza K.]

-Maxwell- Napsal:
-------------------------------------------------------
> Za ten DD mohou dvě věci...
>
> a) přeoptimalizace ( do budoucna systém
> nefunkční)
> b) nestabilita na OOS (do budoucna možná systém
> funkční)


Ještě bych přidal

c) chyby v kódu, které člověk nezaznamenal na backtestu a vyjeví je až reál

[Jakub_Kovarik]

Chtěl bych se zeptat, jak dlouho Vám průměrně ID diskréční systém stagnuje? Jaké jsou hranice robustního systému, a co už je na hranici obchodovatelnosti.

[MNovak]

Equity vzniká výstupy z obchodů. Takže pokud stagnuje je potřeba zapracovat na výstupech u jednotlivých kontraktů. Tím dosáhneme, že se nám bude prakticky denně zdvíhat.

[Danny22]

Jakub_Kovarik

Jak už jsme psali v Tomášově vlákně o flexibilitě, pokud equity stagnuje existuje možnost, že si trader neuvědomil měnící se podmínky na trhu, nižší volatilita nebo naopak vyšší volatilita.. Pokud se bavíme o robustním systému.

[-Maxwell-]

Honza K: "JJ výkyvy na equity křivkách jsou vysoce korelované s výkyvy nálad tradera :-)))"

:) (tu)