Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Mé přístupy k algoritmickému investování

Doporučené příspěvky

@ Petr: Zaujmalo by ma sa dozvediet viac o Vasom algo obchodvani, akym sposobom vyberate trhy na vytvorenie nizko korelovanej diverzifikacie, a urcite nie som sam. Mozno by ste mohli v podobnom clanku priblizit, ako vytvarate a testujete logiky, ktore su aplikovatelne na mnoho trhov - pristup obhajovany aj Robertom Pardom.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Přestože si článku vážím a je svým způsobem zajímavý, myslím že by se zájemci o algo. obchodování/investování měli zaměřit na Tomášovi AOS. Byť pohled z jiné perspektivy může přinést další inspiraci.

Po květnovém mentoringu FIMS A-Z s Petrem se zaměřuji právě a pouze na FIMS a upřímně bych nechtěl, aby se FIMS posunul na finančníkovi do pozadí před AOS. Tím však neříkám, že by jedno bylo horší nebo lepší.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Velmi zajímavé. Také se přidávám k prosbě o další info. Řekl bych, že se bude jednat o celkem jiný pohled na aos disciplínu než je ten běžný a o přínosu Petrových informací absolutně nepochybuji. Koneckonců skoro vždycky jsme měli možnost porovnávat dva přístupy. Vzpomeňme na: "Spready podle Petra/Tomáše", "FinWin podle Tomáše/Petra", "Jak vybírá arbitráže Petr/Tomáš"...tak proč by teď nemohlo vzniknout "AOS podle Petra"? Naopak, velmi bych to uvítal a bral všemi deseti a dokonce bych celé workflow s radostí absolvoval třeba ve formě webináře! Hezký den.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zdravim Petre,takhe jsem diverzifikoval sve penize jiz pred mnoha lety nez jsem vubec vedel,ze existuje nejaky intradenni obchodovani :-)
Je pravda a shoduji se na tom,ze nekdy drawdown muze byt vyssi,ale pokud to jsou penize,ktere clovek nepotrebuje tak se vzdy zhodnoti ;-)
Ja teda zadny algoritmus nepouzivam....pri mega rustech nekolik let po sobe prodavam a pri propadech nakupuji...
Jakmile koupim/prodam,zapominam,ze jsem vubec neco prodal nebo nakoupil a mam jen nastaveny alert az cena dojde do urcite hodnoty,kde vyztupuji...sum v podobe swingu nebo ID me absolutne nezajima...
Ted jsem treba nakoupil ropu za 40USD lide porad rikaj,ze ropa pujde pod dvacet... :-D tak at jde ...tim lepe,jeste prikoupim a snizim si cenu a vsadim se,ze do roku 2020 bude ropa zase pres 100USD...to mi staci :-)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Je to v sekci volně přístupných článků, takže chápu, že nelze být konkrétnější, ale přesto bezva (tu). Úplně z "jiného soudku". Zhodnocení 20-40% je přece super. Musíme si uvědomit, že toto obchodování slouží, dle mého, jako velmi vhodný způsob pro správu nějakého již většího kapitálu, nebo jako širší diverzifikace většího portfólia. Např. chlapci z Cooberu, a teď cituji: "...samí špičkoví lidé, kteří přednášejí matematické modely na českých i zahraničních universitách... (Forbes 10/2015) mají za cíl 20-30%. Určitě uvítám další informace na toto téma!
Honza

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
@Petr: přídávám se k zájemcům o tuto oblast a o více/výměně informací jakoukoli formou, klidně i separátního webináře.

@Modeus: jsem také absolvent FIMS AZ a FIMS je mým primárním zájmem pro intradenní trading, ale nemyslím si, že by byl FIMS upozadněn zájmem o jakékoli jiné téma. Na fims.cz je materiálů víc, než lze úplně vstřebat v tak krátké době. FIMS by měl být v popředí díky aktivitě absolventů/zájemnců a ne jen o aktivitě Petra/Wema.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Kdo má zájem o systém, ze kterého článek vychazí a není zde zmíněn vůbec, tak hledejte u Connorse, v český luzích pak u xzajice.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
:) Minule když jsem tu psal o podobném systematickém testování edge v akciích, tak tu někdo psal, že je to jak z knihy Williamse, teď tu máme folglíka, který má hned jasno, že jde o systém podle Connorse.

Ten systém jsem ukazoval jako prostředek výkladu, proto jsem ho nijak podrobněji nepopisoval a nemyslím si, že je to podstatné. Ale vstup je přes mojí vlastní logiku vycházející ze specifické nálady v trhu po poklesu.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
peřte, není ostudou přiznat odkud pochází myšlenka... naopak pro široké čtenářstvo je to přínosem... pokud není smyslem článku cokoliv jiného...

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Přístup a logika je zajímavá. Zajímal by mne systém výběru podkladů do portfolia (diverzifikace). Obecně platí, že se dá použít index korelace v delším TF pro posouzení vzájemného směrového pohybu a BETA pro posouzení vzájemné velikosti pohybu. Dále platí, že při rychlých výprodejích (flash crash) májí tendenci i jinak nekorelované podklady (trhy) jít stejným směrem. Co si o tom myslíte?

petro

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Petře, to je určitě velmi důležitá otázka.

Osobně jsem toho názoru, že přílišná pozornost pro výběr trhů do portfolia vede vesměs k velké přeoptimalizaci. Tedy, že se spousta obchodníků snaží skládat malá portfolia na základě historických výsledků jednotlivých trhů, ale ty jsou do značné míry náhodné (minimálně na úrovně distribuce výsledků, což hodně ovlivňuje vzájemné korelace).

Já tedy do portfolia vybírám trhy spíše na základě jejich fundamentálních charakteristik – jednoduše řečeno, například podmínka „denní volume větší než XXX“ nebo příslušnost do nějakého sektoru či indexu a pak obchoduji vše. To, co mě zajímá je řízení rizika jako celku. Tady je třeba si uvědomit, že pokud obchodujeme například strategii nějakým způsobem vztaženou k akciovému indexu, tak logicky tento index výsledky strategie bude výrazně ovlivňovat. Tedy sleduji korelaci výsledků celé strategie (části portfolia) vůči tomuto indexu a snažím se diverzifikovat tato dílčí portfolia. Například strategie zmíněná v článků akcie nakupuje. Tedy pak chci mít něco, co akcie prodává. Mám strategie, které pracují s volatilitou, jiné strategie stavím na mimoamerické trhy atd. Tedy pořádná diverzifikace je podle mě možná jen tím, že se člověk se strategiemi rozkročí „pořádně do široka“.

Odkud pochází tato myšlenka diverzifikace? Já hodně pracuji s quantopianem a určitě je to jedno z míst, kde lze nacházet tímto směrem nekonečné množství inspirace pro budování strategií určených pro širší portfolia a fondy.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Děkuji Petře za pohled shora. Obchoduji opce a mám diverzifikované portfolio přes strategie, které obchoduji v nízké a vysoké volatilitě. P/L a RISK neposuzuji v jednotlivých obchodech, ale v portfoliu přes beta weighted delta. Co mně chybí je právě systematická diverzifikace v podkaldech pro opce. Stává se mně, že při pohybech trhu jsem buď hodně v plusu nebo hodně v mínusu. Podkladová diferzifikace by to mohla řešit. Díky za inspiraci.

Petro

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Tak to hodně v plusu a hodně v mínusu může být také příliš vysokou pákou. To je další věc, kterou musí člověk posuzovat - vyhlazenější portfolio prostě nevydělává tolik, jako spekulativní strategie/portfolio s vysokými swingy na equity účtu. Proto ty přístupu odlišuji a toto jsem nazval "algoritmickým investováním".

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to divadrapsak:

Pod tento příspěvek se mohu podepsat. V jednoduchosti je síla.

Zajímalo by mě ale, jak nastavujete TP a SL, konkrétně u indexu DAX. Zde jsou časté flash - megarůsty a megapoklesy, v posledních 2 letech hodně postavené na fundamentu globálních zpráv a ne na fundamentu podkladových aktiv. Viz. např. ECB minulý týden a FED tento týden. Žádná změna a přesto extrémní růst. Určit vrcholy je v zásadě nemožné, skoro vždy to řeže přes přes veškeré zásady technické analýzy. Jak by jste nastavil TP a SL řekněme k aktuálními stavu 10.820 bodů. Jsme v pásmu silné resistence, ale potenciálně to může klidně vyrůst i nad 11.000, ale i výrazně výš, klidně již mohlo začít rally konec roku 2015. Je ale možné, že nás čeká třetí pokles na cca 9.300 s cílem 8.300.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.