Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
petr

Konzistentní profity se swingových obchodováním [bezplatné vysílání]

Doporučené příspěvky

Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází.

Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému:

- pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ?

- pro simulaci obchodování s pákou nastavuji kódu velikost pozice jako PositionSize = -200 / pocetOteviranychPozic, dále jsem v nastavení backtesteru nastavil v záložce General položku AccountMargin na 50 - je toto nastavení pro páku 1:2 správné?

Celkem mě trápí že vše vypadá v pořádku, ale ten výsledek se mi rozchází, všechna pravidla jsem revidoval už snad 20x. Za každou konkrétní pomoc budu velmi vděčný (klidně přes soukromou zprávu, jestli je někdo schopen kouknout na můj kód a poradit).

Děkuji

Petr

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
4 minutes ago, petr85 napsal/a:

Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází.

Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému:

- pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ?

- pro simulaci obchodování s pákou nastavuji kódu velikost pozice jako PositionSize = -200 / pocetOteviranychPozic, dále jsem v nastavení backtesteru nastavil v záložce General položku AccountMargin na 50 - je toto nastavení pro páku 1:2 správné?

Celkem mě trápí že vše vypadá v pořádku, ale ten výsledek se mi rozchází, všechna pravidla jsem revidoval už snad 20x. Za každou konkrétní pomoc budu velmi vděčný (klidně přes soukromou zprávu, jestli je někdo schopen kouknout na můj kód a poradit).

Děkuji

Petr

Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. 

V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit.

Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Před 21 hodinami, petr napsal/a:

Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. 

V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit.

Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný. 

Děkuji za odpověď. Asi zatím nejsem úplně schopen sám posoudit jestli mě výsledky "dávají smysl". Ale asi ano, jediné dva výpočty, které jsem si sám "vyrobil" bylo ATRPullback a výpočet zhodnocení - ty mi dávají korektní výsledky pokud je zobrazím v nějakém grafu a manuálně zkontroluji. Zbytek pravidel je pomocí standartních funkcní Amibrokeru. Spíš mě asi rozhodila ta odchylka našich výsledků - moje backtesty vykazují průměrný výnos 17,8% a max DD 28%, což je proti prezentovaným výsledkům 29% / 27% poměrně zásadní rozdíl.

Chtěl jsem tedy pomocí diskuse zapátrat jestli ještě nepřehlížím nějakou důležitou součást např. v nastavení Amibrokeru.

Jinak co se týče vašeho vysílání, ta hodnota je obrovská a je to rozhodně něco na čem se dá bezvadně začít stavět, tedy ještě jednou děkuji.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

dobrý deň, viem že moja otázka nepatrí do tejto témy, ale myslím že mi môže niekto poradiť. mám problém pri zadávaní vstupného príkazu s dvoma kontraktmi, všetko mám uložené nastavené v SCH na dva kontrakty ale vždy keď zadám limit ukáže sa len jeden kontrakt, druhý len na chvíľu a potom zmizne. v SIM mi idú oba ale na LIVE vždy druhý zmizne. môže mi niekto poradiť čo mám nastaviť inak

vdaka

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Ahoj,mrkni co ti píše SCH za hlášku,měl jsem podobný problém.Bylo to způsobeno tím že jsem neměl na účtu u brokera dostatečný kapitál pro margin na dva kontrakty.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
On 4. 1. 2019 at 11:51, petr napsal/a:

Petře pokud vám výsledky dávají smysl, tak je možná máte správně. Ten princip jsem ve vysílání ukazoval hlavně pro nastartování diskuze a motivaci k práci. 

V mou použitém kódu jsou nějaké věci napsané s pomocí pokročilejšího custom backtesteru, což nemusí být pro základní obchodování potřeba, ale výsledky se mohou trochu lišit.

Především samotný MOPULL je spíše praktické nasměrování - přístup je funkční, ale pro nasazení ostrých peněz je dobré jej ještě dotáhnout. Takže čas, který investujete do bádání nad kódem je jednoznačně prospěšný.

Petře, jen se zeptám, ten custom backtester používáte pro správnou kalkulaci s ohledem na delistované tituly z indexu Russel 3000, nebo to má i jiný význam?

Jinak abych stále jen nevyzvídal a také se o něco podělil, přidám pár tipů, které mě osobně pomohly strategii MOPULL ještě vylepšit:

  • Sjednocení risku - tedy stanovit si velikost otevírané pozice tak, aby risk byl vždy +/- stejný. Na finančníkovi jsem toto doporučení zahlédl víckrát a skutečně to posune systém hezky vpřed
  • Přidal jsem dodatečnou logiku pro vstup (při zachování těch původních podmínek) - úsečka musí být rostoucí a zároveň musí být CLOSE dostatečně vzdáleno od LOW (sám používám podmínku alespoň 0.4 násobek ATR(5)). Vycházím z předpokladu že za takových podmínek byla LOW cena velice razantně trhem zamítnuta a je velká pravděpodobnost že bude trh dál pokračovat požadovaným směrem.

Udělal jsem ještě nějaké úpravy oproti originálu, ale to už jsou pouze drobnosti. Výsledek backtestu po úpravě (1.1.2001 - 1.1.2012), bez jakékoliv optimalizace parametrů:

Průměrné zhodnocení: 26%
Zhodnocení vztažené k risku: 71%
Max. drawdown: 21%

Winners: 72%
Losers: 28%
RRR: 1.1

Systém dělá poměrně málo obchodů, za celou dobu backtestu 873.

 

  • Líbí se 2

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

×

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.