BackTesting EOD nebo realtime data?

[knm]

Dobrý den,

budu mít asi triviální otázku, ale i přes svou snahu jsem tu podobný dotaz nenašel.
Když si vymyslím systém a chci ho otestovat na historických datech - například založený na křížení EMA(9) a EMA(18), stoploss nastavím například na 3%. Nechám ho otestovat, ale výsledky nejsou příliš příznivé, ačkoliv samotným prohlížením grafů se tento systém zdá minimálně takový že mě nepošle do mínusu, což se v mém případě stane.
Jde o to, že používám EOD data a poměrně často se stane že hodnota aktuálního dne je od toho předchozího dost vzdálená - víc než je stoploss a i protnutí průměrů. Systém mě samozřejmě vyhodí, ale to už jsem 5% v mínusu, v případě většího gapu i 15% a to už celkovými výsledky zatraceně zahýbe.
Ačkoliv bych chtěl obchodovat v řádu dnů, intradenní hodnoty jsou pro mě z tohoto hlediska důležité.
Jak se tento problém tedy řeší? Stahujete si do svého software intraday data? Nebo lze v programu nastavit nějaký jiný fígl? :-)
Testoval jsem sice akcie v programu AmiBroker, ale dotaz jsem doufám položil dostatečně obecně :-)

Děkuji za jakoukoliv odpověď!

Martin.

[petr]

Dobrý den Martine,
bohužel pro přesné testování potřebujete systém, který se dokáže podívat i na intradenní průběh dat (a taková data musíte mít navíc k dispozici).
Umí to například TradeStation - bohužel je to výrazně dražší sw než Amibroker, který však není pro takto jemné testování komodit postaven (je určen primárně pro akcie).
Petr

[knm]

Takže cesta přes EOD ke spolehlivému otestování systému nevede, jdeme na intraday :-)

Děkuji za odpověď!

[shaman78]

Ahoj
Dovolte mi přátelé jednu začátečnickou otázku, na kterou jsem bohužel odpověď buďto přehlídnul, nebo nenašel. Týče se backtestu. Píše se tu na jedné straně o testování 5-6 měsíců, 2-3 roky a pod. a na straně druhé se mluví o live obchodování v čase př.: od 15.30 do 18.00. A moje otázka zní:

Pokud se rozhodnu obchodovat v určitém konkrétním čase, t.j. od oněch 15.30 do 18.00, znamená to že mám backtestovat pouze tyto hodiny, nebo celých 24 hodin dne?

Pracuji na backtestu (na intraday) od dubna 2010 do ledna 2011. Mám se tedy zaměřit pouze na čas ve kterém chci dělat paper a stejně pak i reál popři zaměstnání? Dík

[garax]

Backtest je od toho, aby sis otestoval na historickych datech, jak se Tvuj obchodni system choval. A soucasti obchodniho systemu je i definice casoveho okna, ve terem system obchodujes. Takze odpoved je ano, backtestuj pouze cas, ktery chces obchodovat na paper a posleze i v realu-jedine tak budes mit konzistentni data

www.financnik.cz/wiki/backtest

[paspop]

Zdravim. jsem v Tradingu nový a snažím se co nejvíce učit, abych dané problematice co nejvíce porozuměl. Přečetl jsem si tu snad všechno o backtastingu ale vubec nevím jak se do nej mám pustit a jak začít, co včechno je potřeba si zapisovat a tak podobně. Nemohl by mi nekdo prosím popsat, jak si mám zapisovat data aby to bylo co nejefektivnější? Nejlépe popsat jeden z backtestovaný den.. snad mi nekdo pomůže, předem děkuji.

[Jiří S.]

Tohles asi přehlédl (td):
www.financnik.cz/art/zkusenosti/clanek1608711620.html
;).

[Honza K.]

Backtasting vůbec nedoporučuju dělat, po několika dnech může být jídlo už zkažené a prolezlé plísní :D

[majkll]

Honza K.:

ten byl dobrej! :) :) :)

[michal386]

Zdravím Vás, rád by som sa v tomto príspevku popýtal na niektoré nejasnosti okolo ručného backtestovania.
1. Keď si prechádzam v softwari ( Meta Trader4) historické dáta napr. trhu SP500 kde je trebars open 1180 a close 1183, tak ako zistím prosím Vás profit, keďže len rolujem graf a nezistím tento údaj z neho
2.ak mám trial verziu nejakeho softu napr NT, TOS alebo Meta trader4, tak nikde nemám dáta na napr. 15 min grafe dlhsiu dobu ako 2-3mesiace
3.ako vypočítať MAE/MFE
Ďakujem za odpovede

[peto580]

zdravim michal386

1- co sa tyka trhu tak kazdy trh ma svoje specifika a je treba si trh ktory idem obchodovat/ testovat nastudovat. Kolko dolarov je najmensi pohyb a potom od toho vypocitat... Trhy to maju rozlicne a preto je potrebne si najskor trh ktoremu sa idem venovat nastudovat. Mne osobne dost pomohla tato kniha: ,,www.financnik.cz/komodity/recenze-knih/ebooka-burza-srozumitelne-vyber-trhu-komodity-ETFs.html/,,

2- je to preto lebo historicke data treba do trhu davat osobitne a treba ich zakupit. V NJ sa ide cez ZenFire registrovat a mat tieto data mesiac zdarma. (vid. serial o NinjaTrader) Pak sa ide registrovat na ine udaje z inej IP a ineho PC a pojde to znova (neskusal som len ma to caka) a ak nie tak si skus pozriet diskusiu (celu) ,,www.financnik.cz/forum/read.php?2,1282,, Data treba proste zakupit.

3- s tym ti neporadim kedze sam so zaciatocnik, zacinam backtestovat a studujem a tohle si musim este zistit podrobnej... Ale urcite info najdes na strankach staci len trosku patrat.

[freshtrader]

Ahojte, prosím o radu
Stiahol som si program Track and Trader PRO 4.0- je možné v tomto programe robiť testovanie na základe intradenneho obchodovania?....pokial mu správne chápem akonáhle spustím play- minimum čo sa dá tak je zobrazovanie po dni..,
Je možné v programe sledovať vývoj po minútach?
Resp. máte skúsenosti s takýmto programom?
Ďakujem pekne

[spec799]

Dobrý den, přišel jsem vcelku na dobrý backtest, díky kterému budete schopni dotáhnout stanovený počet obchodů do konce. Já osobně jsem měl problém s tím, že jsem testoval systém a po 10-ti obchodech to zabalil z důvodu, že jsem měl třeba 6 ztrátových obchodů po sobě, nebo proto, že jsem během oněch 10-ti obchodů byl +- na nule, i když jsem si říkal, otestuju 100 obchodů jako vzorek tak jsem to nedotáhl.
Myslím, že s tímto se potýká dost začátečníků a tak jsem to vyřešil tím, že si v excelu schovám tabulky jako PL, WINN / LOSS, BANKROLL a tak prakticky nemám tušení jak na tom jsem...po 100 obchodech mrknu.

Možná to je hloupost a smějete se, ale mě to vážně pomáhá věci dotáhnout do konce. Mimochodem kdo obchoduje patterny jako wcci, finwin atp. mají to jednodušší v tom, že si schovají cenový graf, vyznačí si dle wcci / finwinu kde by vstoupili / vystoupili a pak dají cenový graf z5...tímto způsobem to neošidíte. (tu)