Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
  • Tutoriál: Obchodování opcí u Interactive Brokers

    Jelikož dostáváme v poslední dobou řadu podnětů jak pracovat s opčními spready v IB platformě, rozhodli jsme se připravit tento malý tutoriál. Práce s opcemi může být velmi komplexní, a také IB nabízí v této oblasti řadu funkcí a analýz. V dnešním článku si krok za krokem ukážeme, jak v platformě otevřít opční spread, a to i takový, který není v rámci IB předdefinován (např. Iron Condor).

    Než se pustíme do práce s opčními spready je třeba v IB Trader Workstation povolit příslušné nástroje. Workstation je velmi modulární nástroj, a aby jej bylo možné rozumně ovládat, IB zobrazuje pouze nástroje, které obchodník běžně používá - ostatní jsou skryté.

    Aktivování nástrojů se provádí přes nabídku hlavního menu:
    Configure > Feature Selector

    Pro práci s opcemi se ujistěte, že máte zaškrtnuté volby:
    Order Management > Complex Order Types > Combos/Spreads
    a
    Order Management > Order Entry Tools > Options Trader

    Tak jak je to zobrazené na následujícím screenshotu:

    ibopce_1.gif

    V horní liště IB platformy máme nyní k dispozici ikonu OptionTrader:

    ibopce_2.gif

    Opční spready lze definovat a otevírat nejsnáze právě přes nástroj OptionTrader.
    Po kliknutí na ikonu OptionTrader se otevře samostatné okno, ve kterém je nutné v okně Quote Panel, položka Underlying vyplnit zkratku podkladového aktiva:

    ibopce_3.gif

    TIP: Máte-li v hlavním okně podkladové aktivum již zadané v některém tickeru, stačí řádek zvýraznit kliknutím myši a následně kliknout na OptionTrader - okno se již automaticky otevře s předdefinovaným podkladovým aktivem.

    Ceny opcí se zobrazí ve spodním podoknu Option Chains. Po prvním otevření okna OptionTrader je však spodní část okna prázdná. Ceny opcí načteme kliknutím na tlačítko Load Options.

    ibopce_4.gif

    Pokud nespecifikujeme žádné omezení, načte Load Options všechny opce, které se vejdou na stránku, což může být velmi nepřehledné. Pomocí tlačítek Strike a Expiry můžeme výčet omezit.

    Přes tlačítko Strike můžeme určit hodnoty strike, u nichž chceme opce zobrazovat. Přes Expiry lze definovat expirační měsíce opcí. Chceme-li vybrat několik hodnot strike nebo několik hodnot expiračních měsíců klikněte na příslušné řádky levým tlačítkem myši při stisknutém tlačítku CTRL.

    ibopce_5.gif

    Poté klikněte opět na tlačítko Load Chains a zobrazí se již omezený výběr opcí podle našeho zadání. Tlačítkem Clear Chains zobrazené opce smažeme (a výběr lze poté kdykoliv obnovit pomocí již popsaného tlačítka Load Chains).

    ibopce_6.gif

    Options Chains obsahuje přehled call opcí (levá strana) a put opcí (pravá strana) k příslušné strike ceně (prostřední sloupec). V tomto prostoru můžeme zadávat příkazy pro nákup nebo vypsání (prodej) samotných opcí stejně, jako v libovolné jiné části IB platformy. Tj. např. kliknutím na cenu Ask Price u příslušné strike nakupujeme za limit danou call nebo put opci. Kliknutím na cenu Bid Price zadáváme příkaz k prodeji=vypsání opce. Prodej lze samozřejmě provádět i přes kontextové menu - klikneme na daný řádek pravým tlačítkem myši a vybereme např. Order Ticket, ve kterém můžeme specifikovat všechny náležitosti našeho obchodního příkazu.

    Pojďme se nyní podívat, jak v platformě zadat příkaz pro otevření opčního spreadu. Vše se provádí přes okno Options Spread které vyvoláme příslušným tlačítkem v horní liště okna:

    ibopce_7.gif

    Otevře se dialogové okno Combo Selection, kde máme několik možností jak opční spread definovat. V záložce Multiple si v okně Strategy můžeme vybrat některou z již předefinovaných opčních strategií. V nabídce je celá řada spreadových strategií. Postup výběru je jednoduchý - zvolíme nejprve název strategie, a poté upravujeme v dalších boxících nastavení parametrů jako je expirační měsíc či strike cena. Některé spready, jako je například Iron Condor, který často zmiňoval Mplay na svém semináři, však v IB předdefinovány nejsou. Takové spready (a jakékoliv další, samozřejmě) si můžeme sami postavit pomocí záložky Generic:

    ibopce_8.gif

    Zde máme dvě cesty, jak sestavit spread z konkrétních opcí:
    1) Ve výběru si jednu po druhé nastavíme parametry použitých opcí a postupně je tlačítkem Add Leg přidáváme do našeho spreadu:

    ibopce_9.gif

    2) Opce můžeme přetáhnout z OptionTraderu do spodní části okna ComboSelection. Stačí v Option Traderu kliknout na příslušnou opci levým tlačítkem myši a za stálého držení tlačítka opci "přetáhnout" do příslušné oblasti formuláře:

    ibopce_10.gif

    Tímto způsobem si postavíme celý spread:

    ibopce_11.gif

    Nastavený spread potvrdíme tlačítkem OK.

    Náš spread vidíme v Quote Panelu Option Traderu coby samostatný řádek s hodnotami bidu a asku:

    ibopce_12.gif

    Nyní již se spreadem pracujeme stejně, jako se samostatnou opcí. Kliknutím na tlačítka Bid/Ask vytvoříme limitní Prodejní/Nákupní příkaz. Případně máme opět k dispozici přes pravé tlačítko myši kontextové příkazy pro podrobnější Nákup/Prodej.

    Konkrétní příklad nákupu spreadu:

    • Klikneme na políčko Ask Price levým tlačítkem myši, čímž se vytvoří limitní nákupní příkaz (alternativní "blbuvzdorný" postup může být kliknout na tlačítko Ask Price pravým tlačítkem myši a vybrat Trade>Buy nebo Trade>Order Ticket
    • Vytvoří se připravený nákupní limitní příkaz, který čeká na přenos. Upravíme požadovanou limitní cenu a příkaz odešleme kliknutím na ikonku T - toto je již stejné jako u běžných komodit, postup podrobně popisujeme v naší ebooce týkající se IB platformy (podrobněji viz zde).

    ibopce_13.gif

    11.4.2007

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


    Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

    Nakopněte své obchodování
    k systematickým profitům

    (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

    Začínáme 30. 1. 2024.

    Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

    >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

    Další články na toto téma

    Opce – jak je obchodovat systematicky

    Stovky procent zhodnocení ročně s mechanickými strategiemi? I taková čísla indikují výsledky mých aktuálních průzkumů obchodování pomocí relativně nových 0TDE opcí. Ostatně podívejte se na diskutované strategie a jejich výsledky sami.
    Obsah článku:
    Co je to opce? Nákup call opce Nákup put opce Opční spready Opce v diverzifikovaných portfoliích 0TDE opce Backtestování opčních strategií 0DTE kalendářní spread 0TDE Iron Condor 0TDE výpis put opce (se vzdálenou ochrannou) 0TDE mechanické opční portfolio Zhodnocení stovek procent ročně? Můj akční plán s 0TDE portfoliem Systematické obchodování opcí – shrnutí Co je to opce?
    Opce jsou druhem derivátu, který dává kupujícím těchto kontraktů (držitelům opcí) právo (ale ne povinnost) koupit nebo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu v určitém čase v budoucnosti.
    Za toto právo kupující opcí platí částku nazývanou prémie, kterou platí vypisovatelům opcí. Pokud jsou tržní podmínky pro držitele opcí nevýhodné, nechají opci propadnout a právo opci uplatnit nevyužijí. Tím si zajistí, že potenciální ztráty z držení opce nebudou vyšší než zaplacená cena opce. Na druhé straně, pokud se trh pohne správným směrem, může se držitel opce rozhodnout opční kontrakt využít (uplatnit), čímž se mu otevře smluvená pozice v určeném trhu na stanovené ceně (tu určuje tzv. strike cena opce).
    Podrobněji se mechanice opčního obchodování na Finančníkovi věnujeme v seriálu Začínáme s opcemi.
    V tomto článku si pojďme nejprve shrnout ty největší základy a především si ukázat, jak lze opce využít pro mechanická diverzifikovaná portfolia, jejichž obchodování se na Finančníkovi věnujeme.
    Opce lze obchodovat na nejrůznější trhy a existují jen dvě. Call opce a Put opce. Coby tradeři můžeme pak opce nakupovat nebo vypisovat.
    Nákup call opce
    Obchodování s opcemi mohou využít ti, kteří chtějí spekulovat s limitovaným riskem na vývoj směru trhu. Pokud se domníváte, že cena aktiva rychle poroste, můžete koupit call opci a použít pro to méně kapitálu, než je samotná hodnota aktiva. Jediným vašim riskem pak bude zaplacená cena opce.

    Předpokládejme, že tipujete růst akcií Tesly (TSLA), která se v době článku obchoduje na úrovni 193,57 a jejíž cena se začíná zvedat.
    Pro směrový pohyb byste mohli nakoupit samotnou akcii, ale např. za 100 akcií byste zaplatili 19 357 dolarů. To je dost peněz. Navíc pokud by akcie začala padat, bude pozice adekvátně ztrácet. Nebo lze nakoupit call opci. Např. na cenu 210,  která se v době psaní článku obchoduje za cenu 3,6 dolarů. Opce se v případě akcií obchodují automaticky na 100 shares, takže bychom za ni zaplatili 360 dolarů. Taková pozice nám dává právo vstoupit do dlouhé pozice 100 shares v akcii TSLA na ceně 210. Pokud se tak jednou ráno probudíte a cena Tesly bude na ceně 260, uplatníte akcii, čímž se vám na účtu otevře dlouhá pozice Tesly za cenu 210. Obratem můžete akcie prodat za 260, přičemž zisk z profitu je 260 – 210 = 50 * 100 = 5 000 dolarů (minus cena zaplacená za opci). To vše při investici 360 dolarů. V čem je háček? V čase. Opce mají limitovanou platnost. Ta je specifikována při jejich nákupu. Konkrétně výše jmenovaná vyprší za 27 dnů. Můžete si pochopitelně pořídit i opce s výrazně delší platností, ty jsou ale výrazně dražší.
    Šance, že se za 27 dnů Tesla pohne na cenu 260, je z pohledu historických pravděpodobností nízká. Výrazně vyšší šanci na profit má tak ten, kdo opci vypsal (tj. prodal vám ji). Tomu zůstane plná cena opce (zaplacených 360 dolarů), pokud se akcie bude v době expirace obchodovat za cenu nižší než 210.
    Nákup put opce
    Pokud vsázíte na budoucí pokles trhu, lze použít put opci. Řekněme, že byste na výše uvedeném příkladu akcie Tesly vsázeli spíše na její další pokles. Akcii byste mohli shortovat, nebo byste mohli nakoupit put opci. Například na strike cenu 170. Za tu s dobou platností 27 dnů byste dnes zaplatili 147 dolarů. A pokud se bude Tesla za 27 dnů skutečně obchodovat výrazně pod cenou 170, pak solidně vyděláte.
    Na druhé straně put opce je opět ten, kdo ji vypsal (což může být i retailový obchodník). Svých 170 dolarů inkasuje v případě, že se Tesla bude za 27 dnů obchodovat nad cenou 170. Pokud bude cena níže, otevře se mu na účtu long pozice v Tesla za cenu 170 (a držiteli put opce short pozice ze 170).
    Opční spready
    Kouzlo opcí spočívá hlavně v možnosti jejich kombinací do tzv. opčních spreadů.
    Například pokud vypisujeme opce, budeme většinu času vydělávat, protože opce vesměs expirují jako bezcenné. Ovšem občas přijde výrazný a neočekávaný pohyb, který obchodníkům s tzv. nahými výpisy občas vymaže účet. Nic nám ale nebrání vypsat opci a současně nakoupit levnější vzdálenější ochrannou opci. To je princip jednoduchého vertikálního spreadu.
    Opce lze přitom kombinovat mnoha způsoby. Můžeme kombinovat různé strike ceny, expirace a podobně.
    Opce v diverzifikovaných portfoliích
    Zejména principy spojené s vypisování opcí mohou v portfoliích zajistit výraznou diverzifikaci, protože výdělky přicházejí v úplně jiné dny než v rámci směrových strategiích s využitím akcií či futures.
    Zajímavý je ale i risk profil směrových opčních strategií. Kdy lze s pákou spekulovat například na breakout v ETF nebo akcii, ovšem s absolutně limitovaným riskem.
    Opce toho skutečně mohou nabídnout hodně, ovšem za cenu, že práce s nimi je výrazně komplexnější. A to především pokud stejně jako já chcete i s opčními strategiemi dělat trading automatizovaně (tedy pomocí tvz. AOS).
    0TDE opce
    Proč současná doba nahrává systematickým opčním strategiím?
    Odpovědí jsou 0TDE opce. Jde o relativně nový typ opce s jednodenní platností. Tyto opce se začaly naplno obchodovat v polovině roku 2022 a zejména na akciovém indexu S&P 500 zažívají doslova boom. CBOE udává, že 0TDE opce představují poloviční objem opcí obchodovaných na SPX.
    S každodenní expirací opcí pak coby systematičtí obchodníci získáváme extrémně lukrativní obchodní nástroj poskytující dostatečný počet obchodních příležitostí i pro systematické mechanické strategie.
    S 0TDE opcemi se dají dělat například jednoduché intradenní obchody typu mechanický výpis vertikálního spreadu v polovině obchodní seance, kdy inkasujeme opční prémium, pokud se S&P 500 nepohne o určité procento a podobně. Podobné strategie se velmi dobře doplňují například s breakout strategiemi. Velmi zjednodušeně řečeno v akciovém indexu daný den buď vydělá breakout strategie (pokud se trhy rozjedou), nebo opční výpis (pokud se trhy nerozjedou).
    S 0TDE se stává jednodušší i mechanické obchodování  a zejména testování opčních strategií. V zásadě nám odpadá jeden opční rozměr – datum expirace (konec platnosti opce). Každý den máme pro obchodování/testovaní jasně daný jeden opční kontrakt, případně lze jednoduše pracovat s kontraktem vypsaným další den.
    Backtestování opčních strategií
    Nutno říci, že i přes zjednodušení v podobě zaměření na 0TDE opce není backtestování mechanických opčních strategií triviální. Samozřejmě potřebujeme kvalitní intradenní historická opční data, která již naštěstí dnes nejsou nedostatkovým zbožím. Dobrým zdrojem je polygon.io, kde pro testování stačí data za 29 dolarů měsíčně. Ta nabízí sice jen 2 roky historie, ovšem 0TDE opce se právě obchodují přibližně dva roky a delší historie tak není potřeba.
    Ale pochopitelně i s historickými daty jsou backtesty pro neprogramátory, jako jsem já, velkou výzvou. A upřímně právě mé technické limity jsou důvodem, proč se mechanickým obchodováním opcí prokousávám sám tak pomalu.
    Nicméně poslední týdny jsem se v této oblasti solidně pohnul dopředu a minimálně mám k dispozici způsoby, jak mechanické opční strategie spolehlivě testovat (s využitím kvalitních jednominutových intradenních dat). A mohu se tak podělit o několik základních backtestů, které by měly demonstrovat, proč může být tato oblast zajímavá.
    Pro test jsem vybral několik tradičních opčních strategií obchodovaných ale v intradenní podobě. Článek je už tak dost dlouhý, takže jednotlivé strategie nebudu vysvětlovat dopodrobna. Vždy jde o určitou standardní kombinaci výpisu opce (inkasujeme prémium) a nákupu opce (limitujeme risk). Pozice jsou drženy maximálně jeden den (nejsou drženy přes noc).
    0DTE kalendářní spread
    Strategie drží pozici jen prvních 30 minut denně. Vypisuje call opci v 0DTE kontraktu s deltou 50 a nakupuje stejnou opci v opčním kontraktu s expirací další den.
    Backtest je prováděn s účtem 20 000 dolarů při alokaci 20 % kapitálu max. a otevíráním nejvýše 10 kalendářních spreadů v SPX. Obchod každý den kromě pátku, backtest 1. 5. 2022 – 4. 2. 2024. Komise 1 USD/opci:

     
    V backtestu proběhlo 343 obchodů, maximální ztráta -409 dolarů/spread, maximální zisk 466 dolarů/spread. Úspěšnost 69,7 %. Drawdown -11,2 %.
    0TDE Iron Condor
    Výpis tradičního Iron condora (IC) tak, jak jsme jej na Finančníkovi obchodovali roky.
    Tentokrát s tím rozdílem, že vypisujeme IC na začátku dne a držíme jej pouze v průběhu seance (nedržíme přes noc). Profit target 45 % inkasovaného prémia, stop-loss 100 % inkasovaného prémia.
    Backtest s účtem 20 000 dolarů při alokaci 100 % kapitálu max. a otevírání nejvýše 2 Iron Condorů v SPX. Obchod každý den při splnění určité podmínky chování VIXu, backtest 1. 5. 2022 – 4. 2. 2024. Komise 1 USD/opci:

     
    V backtestu proběhlo 209 obchodů, maximální ztráta -1 608 dolarů/spread, maximální zisk 1 332 dolarů/spread. Úspěšnost 75,6 %. Drawdown -18,6 %.
    0TDE výpis put opce (se vzdálenou ochrannou)
    Jak by vypadalo obchodování jednoduchého výpisu PUT opce? Může vyjít ze simulace, kdy bychom každé ráno vypisovali v SPX PUT opci s deltou 45 a nakupovali hodně vzdálené ochranné put opce. Put opce bychom vypisovali v momentě, kdy S&P 500 gapne dolů, a tudíž by v trhu bylo zajímavé prémium. Pozici bychom drželi celý den, případně do zasažení profit targetu 50 % nebo stop-lossu 200 % inkasovaného prémia.
    Backtest s účtem 20 000 dolarů při alokaci 100 % kapitálu max. a otevírání nejvýše 1 short put opce v SPX. Backtest 1. 5. 2022 – 4. 2. 2024. Komise 1 USD/opci:

     
    V backtestu proběhlo 57 obchodů, maximální ztráta -2 694 dolarů/spread, maximální zisk 1 156 dolarů/spread. Úspěšnost 94,7 %. Drawdown -10,2 %.
    0TDE mechanické opční portfolio
    Jako u jiných systematických strategií je mým cílem obchodovat i mechanické opční strategie v portfoliu. V něm se většinou jednotlivé strategie doplňují a celková výkonnost je mnohem uhlazenější než na úrovni jednotlivých strategií.
    Zde je pro ukázku simulace portfolia složeného z výše uvedených strategií. Portfolio vychází ze startovacího kapitálu 20 000 USD a každé výše uvedené strategii přiřazuje váhu 1/3. Komise jsou započítány:

    Za necelé dva roky portfolio vytvořilo z původního kapitálu 20 000 dolarů profit 146 803 dolarů, tedy zhodnocení 734 %. A to při drawdownu - 7,5 %.
    Zhodnocení stovek procent ročně?
    Lze očekávat od podobného portfolia výkonnost stovky procent v dalších letech? Osobně jsem v tomto ohledu velmi konzervativní a podobná očekávání nemám. Ale i když bude zhodnocení násobě horší, jeví se mi diskutovaná alfa jako opravdu zajímavá.
    Navíc na myšlenku backtestů mechanického testování 0TDE mě navedl kamarád trader, který loni s podobnými strategiemi zhodnocení nad 200 % dosáhl, byť s vyšším drawdownem.
    Kombinace přesných mechanických backtestů, zkušenost jiných obchodníků s live tradingem stejného přístupu, plus logika vytvářených profitů (diskutované opční strategie zde existují velmi dlouho, novátorské je pouze jejich přenesení na nový typ produktu), mě osobně motivuje věnovat této oblasti aktuálně vysokou pozornost.
    Ale samozřejmě je potřeba vnímat i určitá úskalí. Především 0TDE jsou zde necelé dva roky a na tuto dobu máme omezené backtesty. Snadno lze sklouznout k určité přeoptimalizaci vytvářených principů. Osobně se proto snažím aplikovat do obchodního plánu spíše jednodušší myšlenky, které dlouhodobě fungují i na tradičních opčních kontraktech (na kterých je dokáži otestovat). Také lze očekávat, že tento přístup bude fungovat více nyní než např. za 5 let. Každý podobný výrazný edge má tendenci časem z trhů mizet.
    Můj akční plán s 0TDE portfoliem
    Osobně 0TDE portfolio zatím živě neobchoduji, protože jsem dosud neuvěřitelné množství času a energie trávil nad stavbou obchodních plánů a jejich mechanickým testováním. Tuto fázi mám nyní hotovou. Nutno říci, že testy ukázaly na další zajímavé taktiky, které jsou nad rámec tohoto článku – kromě již diskutovaného obchodování na začátku dne vypadá velmi zajímavě obchodování spreadů na konci obchodního dne. Což opět dává velký smysl, neboť 0TDE na konci obchodního dne expirují a rozklad časového prémia se s každým momentem blížící se expirace zrychluje.
    Mým plánem je nyní zaměřit se na exekuce. Ty se dají dělat ručně (jako kterékoliv běžné obchody), ale mým cílem je mít toto portfolio plně automatizované. To  bude opět trochu výzva, nicméně ib_insync knihovna, kterou na Finančníkovi pro autotrading používáme, má i podporu opčních spreadů, tak věřím, že toto nebude nepřekonatelné.
    V mezidobí plánuji rámcově portfolio papertradovat, případně obchodovat na levných trzích typu SPY (opční obchody lze dělat na SPY i z EU, na rozdíl od přímého nákupu podkladu v případě opcí žádná omezení neexistují. Na trzích typu SPY lze tak podobné strategie testovat i s několika stovkami až menšími tisíci dolarů).
    A jelikož jsem stále ve stádiu intenzivního zkoumání a testování možných přístupů, ve kterém platí více hlav více ví, rozhodl jsem se v Trading Room založit vlákno 0TDE mechanické strategie, ve kterém budu publikovat své backtesty, komentovat přesná pravidla strategií (včetně těch na obchodování konce seancí), publikovat výpisy konkrétních zobchodovaných opcí, plus jsem připraven skrz své backtestovací workflow pro vás otestovat jakoukoliv vaši myšlenku.
    Systematické obchodování opcí – shrnutí
    Coby systematický trader jsem neustále na cestě hledání zajímavých způsobů, jak rozšířit své portfolio o další diverzifikovaný zdroj příjmů. Zajímavé jsou bezpochyby systematicky obchodované kryptoměny, kterým se ale z důvodů popisovaných v linkovaném článku vyhýbám. 0TDE opční strategie se reálně mohou systematickým kryptoměnovým strategiím vyrovnat a přitom jde o regulované burzovní prostředí. Z tohoto pohledu tak osobně vidím danou oblast pro své živé účty jako velmi perspektivní a doufám, že za pár měsíců zde budu moci reportovat již své první živé výsledky obchodování 0TDE opčních strategií.

    Sierra Chart a obchodování u Interactive Brokers s daty od IQFeed

    Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers.
    Osobně jsem stále větším příznivce programu Sierra Chart pro jeho vysokou flexibilitu, rychlost a robustnost. Pravdou však zůstává, že to vše je vykoupeno na dnešní dobu občas trochu neintuitivním ovládáním, na které si uživatel musí zvyknout. Některé věci se v programu prostě dělají jinak, než byste čekali. Nicméně jakmile objevíte „jak na to“ zjistíte, že v programu lze najednou dělat často mnohem více, než v jiných sw podobné kategorie a navíc za zlomek jejich ceny.
    Jednou takovou kapitolou je současná práce s různými datafeedy a brokery. Standardně se připojení k datafeedu/brokeru nastavuje v programu v okně Global Settings > Data/Trade Service Settings. Ovšem zde je možnost vybrat jen jediného poskytovala dat. Co když však chcete využívat pro zobrazování jiná data, než na kterých budete obchodovat? Například zobrazovat grafy s pomocí dat od IQFeed, ale příkazy posílat k Interactive Brokers?
    Tutoriál pro nastavení současného propojení Sierra Chart s IQFeed a Interactive Brokers
    Řekněme, že budete chtít využívat program Sierra Chart způsobem, jakým s ním pracuji já - budete chtít do programu získávat data z nějakého externího datafeedu (osobně pracuji s IQFeed, někdo může chtít pracovat s bezplatnými daty od nějakého dalšího brokera atd) a obchodovat u brokera Interactive Brokers.
    Krok 1: Instalace dvou kopií Sierra Chart na jednom počítači
    Program Sierra Chart je možné instalovat na počítač v několika současných instalacích, které lze spouštět najednou a různě propojovat. Právě této vlastnosti se používá pro náš úkol. Standardně se Sierra Chart instaluje do adresáře SierraChart na disku C. Budete-li chtít instalovat další kopii programu, spusťte klasicky instalaci a jako cílový adresář zvolte jiný – např. SierraChart2. Po instalaci budete mít na ploše dvě ikony, kde každá spustí jinou instalaci programu. Jednotlivé instalace jsou na sobě nezávislé – tj. je třeba je nezávisle nastavit a taky průběžně upgradovat.
    Jedna instalace programu se v našem případě bude starat o stahování dat (tj. propojení s první datafeedem), druhá bude komunikovat s brokerem (v našem případě Interactive Brokes). Podle potřeb můžete pracovat na jednom počítači s libovolným počtem instalací programu Sierra Chart.
    Krok 2: Nastavení Sierra Chart pro data z IQFeed
    Spusťte první kopii Sierra Chart (dále Sierra Chart A) a nastavte ji pro stahování dat z vašeho datafeedu (u mě to znamená nastavení v Global Settings > Data/Trade Settings zvolení datafeedu DTN IQFeed s tím, že je samozřejmě možné vybrat kterýkoliv jiný z množství datafeedů, které SierraChart podporuje):

    Otevřete v Sierra Chart A grafy, se kterými budete pracovat. Může jít například o akciové indexy ES, FESX a DAX. Jelikož pracujeme s daty od IQFeed, můžeme rovnou načítat kontinuální kontraktní měsíce - tj. symboly @ES#, EX#, XG#.
    V Sierra Chart A nebudeme s grafy pracovat - jde jen o pomocnou instalaci, která se stará o načítání dat z IQFeed. Tj. grafy nemusí být jakkoliv naformátované. Stačí, když jsou zobrazené a aktualizované (tj. Sierra Chart musí být připojena k IQFeed). Jelikož stejnou konstelaci budete pravděpodobně otevírat často, doporučuji grafy uložit jako Chartbook. Chcete-li věci co nejvíce automatizovat, můžete si nastavit, aby se daný Chartbook automaticky otevřel při spuštění Sierra Chart. Konkrétně pro to slouží volba Global Settings > General Settings, kde si daný charbook vyberte mezi Files To Open On Startup:

    Budete-li mít v nastavení datového zdroje (Global Settings > Data/Trade Service Settings)zaškrtnutou volbu Connect on Program Startup, pak jediné co musíte pro spuštění dat z IQFeed udělat, je spustit tuto instalaci Sierra Chart.
    Krok 3: Nastavení Sierra Chart pro obchodování skrz Interactive Brokers
    Spusťte druhou kopii Sierra Chart, ze které chcete obchodovat (dále Sierra Chart B). V Global Settings > Data/Trade Settings nastavte druhý datafeed, v rámci kterého budete exekuovat příkazy (v mém případě Interactive Brokers):

    Propojte grafy mezi Sierra Chart A a B. Provádí se to přes volbu File > Open Remote Chart Data File (v instalaci Sierra Chart B - tj. v té napojené na Interactive Brokers) s tím, že volba otevře okno obsahující výběr trhů spuštěných v Sierra Chart A:

    Po jednom vyberte trhy, které chcete zobrazit v Sierra Chart B.
    Důležité!! Jelikož jednotlivé datafeedy pracují s různými označeními trhů, je nutné vždy ještě vyplnit správný ticker pro datafeed v programu Sierra Chart B (u trhů na kterých budeme obchodovat). Klikněte na graf a zvolte F5 (nebo Chart > Chart Settings). V záložce Main Settings je pak nutné vyplnit správný ticker pro použitý druhý datafeed do políčka Alternate Real-Time Update Symbol:

    Na screenshotu je vidět, že v poli Symbol mám uvedeno @ES# což je ticker pracující s datafeedem IQFeed (toto se automaticky načte z instalace Sierra Chart A). Do pole Alternate Real-Time Update Symbol jsem však musel doplnit ES-201209-GLOBEX, což je ticker pro aktuální kontrakt ES obchodovaný přes Interactive Brokers).
    Pochopitelně, že celé nastavení si poté opět uložíme jako hotový ChartBook a při příštím otevření Sierra Chart bude již vše připraveno.
    Krok 4: Obchodování ze Sierra Chart
    Následně se stačí připojit v Sierra Chart B k druhému datafeedu (F11 nebo File > Connect to Data Feed) a můžeme z programu Sierra Chart zadávat příkazy k danému brokerovi s tím, že data pro zobrazování grafů jsou použita z jiného datafeedu nebo od jiného brokera. Toto nastavení osobně používám z důvodu, že pro některé své studie používám ticková data, která nejsou u IB dostupná (IB poskytuje pouze tzv. snapshot data). Jiné využití může být pro obchodníky, kteří mají účet u několika brokerů a mohou tímto způsobem elegantně kombinovat několik datafeedů. Pochopitelně, že tato funkce je v menší nebo větší míře dostupná i u jiných programů (i když např. v případě NinjaTraderu je třeba ji v případě kombinace různých brokerů zaplatit skrz tzv. multibroker licenci a možnosti nejsou tak rozsáhlé jako u Sierry).
    V praxi tedy pracuji pouze s instalací "Sierra Chart B", ve které si nastavuji grafy a zadávám příkazy. Instalace "Sierra Chart A" běží v pozadí jen jako proces a samozřejmě je zcela minimalizovaná.
    Tutoriál pro obchodování z grafů z programu Sierra Chart naleznete na Finančníkovi v článku Obchodování z grafů v Sierra Chart.

    Praxe – levná směna korun na eura (a opačně) skrz IB

    Mnoho českých obchodníků pravidelně řeší různé směny korun za cizí měny a opačně. V dnešním článku si ukážeme, jak toto udělat velmi levně skrz Interactive Brokers. „Směna“ je on-line a získaný kurz lepší než na klasickém dealingu českých bank (na „běžné“ turistické kurzy nehledě).
    V tutoriálu si ukážeme, jak měnit české koruny na eura. Pochopitelně, že stejným způsobem lze měnit koruny na libovolné jiné měny, případně převádět zahraniční měny zpět na koruny. Směna není využitelná jen pro tradery, kteří si chtějí fundovat své účty a mají kapitál v českých korunách. Lze ji využít při podnikání (když potřebujeme výhodně měnit zahraniční měny) nebo i při různých zahraničních cestách. Úspory na získaném „lepším“ kurzu oproti klasickým směnárnám, ale i dealingům bank mohou být značné (pochopitelně konkrétně závisí na výši měněné částky, kde a jak je měníte). Návod je určen pro klienty brokera Interactive Brokers, u kterého s Tomášem obchodujeme, viz Otevření účtu u Interactive Brokers).
    Převod českých korun k Interactive Brokers
    Začněme tedy tím, že máme české koruny v některé české bance a chceme je převést na eura. Tyto prostředky je třeba levně převést k Interactive Brokers. Ten relativně nově podporuje práci s českými korunami a disponuje účtem v pražské pobočce HSBC. Převod CZK k IB se tedy provádí úplně normálním bankovním převodem v rámci České republiky a je za poplatek, který běžně platíte ve své bance za libovolný platební příkaz (tj. buď zdarma, nebo za několik málo Kč).
    Převod je třeba „nahlásit“ ve webové administraci Interactive Brokers. Konkrétně v záložce Funding > Fund Transfers > Deposit Funds. Zde je třeba vyplnit převáděnou částku a ideálně IBAN odesílající banky, aby broker mohl platbu dobře identifikovat. V currency vybereme „Czech Koruna“. Takto je například vypadá nahlášený převod 200 000 Kč z Raiffeisen banky:

    Interactive Brokers vám následně zobrazí instrukce k převodu částky na korunový účet u HSBC banky. Ve vaší bance stačí zadat běžný bankovní převod. IB standardně zobrazuje instrukce pro převod použitelné spíše pro mezinárodní převod, ale není problém použít například následující informace, které mám odzkoušené:
    Cílový účet: 1535303109/8150 (uvádím jen pro ilustraci, pochopitelně použijte účet, který vám IB zobrazí v instrukcích).
    Variabilní symbol: IB se nezmiňuje, sám používám číselnou část svého účtu (tj. čísla za písmenem „U“)
    Převod v měně: CZK
    Konstantní symbol: není nutné vyplňovat
    Zpráva pro příjemce: For further benefit UCET/JMENO
    Takto například vypadá předpřipravený příkaz k úhradě v Raiffeisen bance:

    Převod korun k Interactive Brokers probíhá v běžné pracovní dny přibližně do 24 hodin. Tj. například prostředky na screenshotu byly odeslány odpoledne, aby byly na finální účet u Interactive Brokers připsány druhý den dopoledne.
    Poplatek spojený s převodem se platí pouze české bance za běžný převod – u Raiffeisen banky jsou to např. 4 Kč, u jiných bank typu Fio je převod zdarma. U Interactive Brokers je připsání peněz bez poplatku (viz http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=otherFees&p=deposit)
    O stavu převodu se můžeme u IB informovat v on-line managementu účtu. Konkrétně v záložce Funding > Transaction History > Cash Deposits. Takto vypadá informace, že peníze došly na účet:

    Vidíme, že prostředky v tomto případě došly na účet 29. 11. 2012 (IB vám potvrzení přijetí prostředků oznámí i e-mailem). Zároveň je zde uvedeno, že si je můžeme zaslat zpět nejdříve 4. 12. 2012. To znamená, že s českými korunami nyní můžeme pracovat – můžeme je převést na eura, můžeme je použít k obchodování, ale z účtu je můžeme vybrat až za několik dnů. Pochopitelně však, že pokud máte na účtu jiné prostředky a potřebujete si jen „převést koruny na eura“, tak můžete celou transakci provést během jednoho dne. Interactive Brokers vám bude jen jednoduše blokovat částku odpovídající tomuto konkrétnímu převodu (zde tedy 200 000 Kč) na svém účtu do data uvedeného ve sloupci „Available for Withdrawal“.
    Jakmile budete mít částku připsánu na svém účtu, uvidíte ji pochopitelně ve všech svých přehledech o stavu účtu. Tj. například skrz záložku „Account“ z TWS. Zde platforma funguje tak, že všechny souhrnné informace jsou zobrazovány v jedné primární měně, kterou si můžete zvolit ve webové administraci – například USD, EUR, CZK, nebo i další měny. Toto se nastavuje jednorázově skrz Manage Account > Settings > Configure Account > Base Currency.

    Tato volba nikdy nepřevádí žádné finance – pouze řídí, v jaké měně jsou zobrazovány výpisy a různé přehledy. Na účtu tak můžete mít vložené různé částky v různých měnách.
    Takto například bude vypadat výpis v záložce Account v případě, že máme na účtu finance v EUR, USD a nyní v CZK:

    Jednotlivé částky jsou na účtu oddělené s tím, že souhrny jsou uváděné v Base Currency. Tj. například uvidíme na účtu stav financí v CZK (na screenshotu je zaslaných 200 000 Kč), potom stav účtu v euro, dolarech a dalších měnách a pod tím budeme mít například součet Total uvedený v USD (které jsou na tomto účtu nastaveny jako „Base Currency“).
    Co se množství měn týče – v IB stačí mít jednu měnu, ale více měn nemusí být na škodu například z pohledu určité diverzifikace. Každopádně platí, že pokud například budete obchodovat americké akcie a nebudete mít na účtu dostatečné množství USD, IB zablokuje margin z CZK nebo jiné měny.
    V dokončení článku, které vyjde na Finančníkovi příští týden, si ukážeme, jak měny mezi sebou konvertovat. Tj. jak konkrétně převést zaslané CZK na EUR a jak si je poslat zpět na účet. Včetně uvedení všech poplatků, které jsou s podobnou transakcí spojené.
×
×
  • Vytvořit...