Pracovní skupina poskytovaná tradery pro tradery. Naleznete v ní odpovědi na své technické otázky týkající se programů Amibroker, Python, InteractiveBrokers TWS a TradeStation Global.
Exekuce opcí v Interactive Brokers pomocí API
V tomto článku na Finančníkovi popisuji důvody, proč se zajímám o obchodování breakoutů skrz opce. Technicky to přitom není příliš náročné. V dnešním tutoriálu ukazují základní kostru "jak na to".
Použitý Jupyter Notebook: techlab-opce.zip
Dobrý den,
obecně postup je takový, že získáte jeden, nebo více obchodních systémů, ty nejdříve začnete obchodovat ručně a následně celý proces postupně automatizujete, od generování signálů pro vstup a výstup, odeslání těchto příkazů do obchodní platformy až po systémy plného řízení obchodů.
Ovšem neproblematičtější je první krok, tedy získání funkčního obchodního systému. To můžete několika způsoby, máte nebo najdete na internetu nějakou myšlenku, obchodní logiku, kterou otestujete a dopilujete do profitabilního systému (minikurz Amibrokeru právě ukazuje jak na to), nebo si nějaký systém koupíte (většinou jsou součástí širší výuky, ale lze kupovat i samotné obchodní signály, které pouze obchodujete).
Jinak řadu inspirací na funkční systémy, včetně základních AFL kódů, najdete i v tutoriálech TechLabu, pro lepší orientaci může posloužit seznam všech publikovaných tutoriálů https://www.financnik.cz/forum/techlab/techlab-tutorialy/
B.
Zdravím, chtěl bych se zeptat na ticker GTH, který byl otevřený v Microbreakout. Chápu to tak, že na začátku dubna mergoval s jinou společností, tím zanikl a broker mi na účet poukázal peníze z jeho prodeje. Mimo informace ze statementu z části Corporate actions jsem žádnou informaci o zavření pozice nenašel. O tomto obchodu/zavření neexistuje v TWS žádný záznam ve Fills/Trades, který bych mohl spárovat oproti otevíracímu příkazu, který mám ve svých stažených fills. Je to tak správně nebo v takové situaci nějaký záznam v TWS je?
Děkuji!
Zdravím,
skript je vložený do sekce "Poslední verze Autotraderu ke stažení ", která je přístupná z rozcestníku https://www.financnik.cz/forum/topic/4916-rozcestnik-odkazy-na-dulezite-stranky-v-ramci-skupiny/
B.
Založil jsem sice oba účty, nicméně protože akcie obchoduji u IB, přišlo mi jako lepší si tam fundovat ten futures účet. Po fundaci jsem mohl stáhnout platformu a je v ní vše potřebné včetně dat. Asi je to tedy opravdu jedno, co člověk nafunduje. Také je pak možnost přeposlat finance z jednoho účtu na druhý. Nekoukal jsem ale, zda jsou tam nějaké poplatky.
pokud máš strategii v Amibrokeru, a směřuje to k automatizaci, tak úplně konkrétně bych šel po automatickém generování signálů do csv souborů
zde video
https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/autotrader-generator-signalu-r151/
a k tomu vlákno
Autotrader: Doplňky od ostatních traderů
a další krok pak bude automatizované zadání těchto signálů do IB
Dobrý den, já se věnuji diskréčnímu tradingu. Převážně skrz opce. I přes to že vím jak obchodovat pomocí indikátorů, většinou obchoduji čistý cenový graf. Mým úmyslem je přidat to mého obchodního portfolia Aos ( se kterým u vás nyní začínám) . Když navrhujete že mám začít s odesíláním obchodních příkazů do platformy. Mohl byste mi prosím poslat odkaz na tuto látku, na vašem webu je učiva totiž velké množství. A také jestli byste mi mohl poslat i odkaz na zdroj vzorových obchodních strategií abych se mohl případně dále inspirovat, zdali takový zdroj máte k dispozici. Děkuji za pomoc.
Dobrý den,
těch možností co dál je více a záleží spíše na tom zda aktuálně obchodujete nějaké systémy, nebo prozatím se systematickému tradingu začínáte věnovat.
Zaměřil bych se v tuto chvíli na automatizaci odesílání příkazů do obchodní platformy, tedy zvolíte si některý z obchodovaných systémů, nebo si nějaký jednoduchý systém převezmete a začnete jej na paper účtu obchodovat. Nejdříve zadat několik příkazů ručně a pak ten proces začít automatizovat. Nemusí se jednat hned o plný autotrader, ale pro začátek o způsob jak si urychlit odesílání příkazů. Na toto téma najdete v TechLabu mnoho tutoriálů a také se tomu věnujeme v minikurzu Automatizace Interactive Brokers
Jakmile provedete několik obchodů můžete se pustit do studování obchodního deníku viz minikurz Obchodní deník.
Později můžete zapojit do obchodování další jeden nebo dva systémy, začít si skládat portfolio a sledovat jaký vliv má zapojení těchto systému na výslednou euity atd.
B.
To je určitě věcí osobních preferencí. Osobně mi přijde lepší, když systém pro jednotlivé trhy neoptimalizuji a obchoduji jej všude stejně.
Na druhou stranu to ne vždy jde - např. takový systém v daném čase nenajdu. Pak jsem i v minulosti sám začal obchodovat třeba i jen "podsystém" - např. ve stylu pouze SPY atd. Protože živé obchodování je to, co mě posouvá dopředu nejvíce. Takový systém třeba nebude vydělávat optimálně, ale skrz různé ztrátové situace v live tradingu člověk přichází na nuance a posuny, které se "od stolu" dělají špatně.
Na první pohled to zní paradoxně, ale jednoduchá řešení jsou právě ta nejsložitější. Čím více praxe člověk má, tím většinou obchoduje jednodušeji. Tedy ve spoustě případů jsem začínal komplikovaněji a postupně vyvíjel jednodušší a jednodušší alternativy. Důležité ale samozřejmě riskovat v takových systémech přiměřeně. Rozumět tomu, že tam určitá přeoptimalizace bude a výkonnost může být v budoucnu výrazně horší.
Plánujete Petře mít trochu odlišné parametry systému pro různé trhy? Řekněme, že mám break out systém na bázi gapu. Na trhu SPY mi vychází vše pěkně. Pěkná equity, rozumný průměrný obchod do longu i do shotu (dlouhodobě kolem 70$).
Na trhu IWM je ale situace se stejným systémem trochu jiná. Pěkná equity, pěkný průměrný obchod do longu (dlouhodobě kolem 60$), ale poměrně špatný průměrný obchod do shortu (třeba jen 7$).
V tomto konkrétním případě by pomohlo, pokud bych např. změnil ATRC > 0.008 na ATRC > 0.01. Průměrné obchody by pak už byly fajn i na tomto trhu (oba směry dlouhodobě kolem 50 $).
Vnímáte takovéto drobné přizpůsobení strategie konkrétnímu trhu jako akceptovatelné nebo je to ve své podstatě už "zbytečné" optimalizování?
Obchodoval byste v případně v takové situaci jen trhy, kde to zkrátka vychází pěkně (např. SPY a QQQ) a ostatní nechal být s tím, že postačující je, že princip na nich dlouhodobě také funguje?
Jde mi o to, zda je našim cílem (popř. zda je vůbec možné) hledat konkrétní systém, který budeme obchodovat živě na větším množství zde zmíněných trhů, nebo systém, který s drobnými obměnami budeme obchodovat živě na větším množství zde zmiňovaných, nebo vlastně hledáme jen systém, který budeme obchodovat např. na dvou trzích a na ostatních nám stačí, že na nich princip dlouhodobě funguje.
Děkuji.
Na samotné testování je jedno, jaký účet máte. Data fungují na všech účtech stejně. A pokud byste se rozhodl jednou TS využít i pro trading, tak podle mě jsou tam zajímavé jen futures, protože na akciích mají vysoké poplatky. Tedy já mám u nich jen futures účet.
Ahoj Pepo,
ještě malý dotaz, než tam ty peníze pošlu. Podle tvého screenu a podoby č. účtu bych řekl, že jsi fundoval futures účet. Já jsem při otevírání účtu nechal některé věci, jak byly defaultně a otevřel jsem 2 účty: jeden pro akcie a jeden pro futures. Podle toho, co Petr ukazoval v tutoriálu testování v TS si myslím, že se jedná o testování ETF na indexy a ETF na futures, a ETF jsou jako akcie. Tak bych spíše fundoval akciový účet. Je to tak?
Pokud toto čte Petr, mohl by se vyjádřit, díky.
Pavel
Server od roku 2003 vydává
Centrum finančního vzdělávání, s.r.o. info@financnik.cz
Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!