Diskuze

Jednoznačně, na toto nyní budeme muset zaměřit pozornost. Chci se do toho pustit hned jak budu mít první plnění, která bude možná porovnávat. Sám jsem na SPY již spustil skript živě, dnes ale nebyl vstup. OptionOmega podle mě korektně se spreadem pracuje, tj. výsledky by měly být poměrně realistické i s tím vyšším spreadem. V případě SPY bude určitě jedním z prvních kroků to, že doprogramujeme aby se OTM opce nechaly vypršet.  Pak je otázkou jestli se pouštět do komplexnější MID exekuce a nebo jestli nebude výhodnější obchodovat XSP opce (viz https://www.financnik.cz/tradingroom1/kurzy/opce/opcni-expirace-a-prirazeni-r58/ ) Kapitál vyžadují podobný a u XSP je výhodou, že se může nechat vyexpirovat bez ohledu na to jestli je ITM nebo OTM.  Petr

Koukal jsem, že spread je při prodeji opce na konci obchodního dne poměrně velký. Rozdíl je i 40 dolarů na opci v trhu SPY. Když vezmu v potaz, jak se snažíme navyšovat průměrný obchod, tak zde je asi velký potenciál. Navíc netuším, s jakým spreadem a zda vůbec počítá Optionomega. Přemýšlel jste Petře nad tímto, resp. dával by Vám podobný směr smysl? a) pokud je opce na konci seance OTM (s nějakou rezervou, aby se cena ještě nepřehoupla a nedošlo k plnění), nechat ji vypršet jako bezcenou. Nemuseli bychom pak zbytečně platit komise. b) při OTM opci zkusit prodej za MID cenu, po pár vteřinách se podívat, zda došlo k odprodeji, popř. znovu přitáhnout na MID a teprve po několika neúspěšných pokusech ji uzavřít market příkazem?

Tak potvrzuji, že pomocí virtuálních prostředí se povedlo problém vřešit. Děkuji za nasměrování.

Doplnil jsem, plus jsem vyvedl do konfiguračního souboru další proměnné jako číslo účtu a podobně. Dnes zkouším exekuci na živém účtu a pokud vše projde, skript aktualizuji.

Zdravím Petře, ještě bych se chtěl zeptat jestli by nebylo možný při další verzi skriptu tam doplnit někde hodnotu "orderRef", abychom pak mohli stahovat obchody přes fills atd ... třeba doplnit to do konfiguračního souboru ... Díky. T.

Pořešil jsme to rozkopírováním do dvou složek, kdy v config souboru jedné jsem nechal SPY a u druhé nahradil QQQ. Skript pak spouštím dvakrát a funguje to.

Ano přesně tak. S Pythonem se pracuje tak, že v operačním systému máme nainstalovaný jen základní Python instalaci. Můžeme mít různé verze, protože opět - některé verze skriptů pracují např. s Pythonem 3.9, jiné s 3.11. Např. ve Windows můžeme tak nainstalovat několik pythonů. Následně si vytvoříme adresář = projekt. V tomto projektu vytvoříme virtuální prostředí. U něj se zvolí ze které verze Pythonu se prostředí vytvoří. Pak můžeme mít jeden projekt na pythonu 3.9, jiný na 3.11 atd. Virtuální prostředí se typicky vytvoří jako "čistý python" a instalujeme do něj ty knihovny, které potřebujeme a ve verzích, které potřebujeme. Následně se jednotlivé skripty spouští ve virtuálním prostředí daného projektu a mají tak k dispozici potřebné knihovny. Práci s virtuálním prostředí Pythonu se na internetu věnuje řada tutoriálů (letmo např. tento: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-setup-virtual-environments-in-python/ ) a případně dobře poradí chatGPT. V Trading Room do těchto technikálií zabíhat nebudu, protože se zde skutečně chci věnovat jen tématům s tradingem. Pokud hledáte českou asistanci, pak přesně na toto téma máme na Finančníkovi spolupráci s Bogdanem, který vede TechLab, kde se základy Pythonu řeší. Vytvoření virtuálního prostředí se v TechLabu věnuje např. tento tutoriál: https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/virtualni-prostredi-pythonu-v-praxi-r277/

Mohl byste mne prosím v tomto Petře trochu navést? Bylo by to určitě nejrozumnější řešení. Mluvíte o dvou instalacích pythonu ve dvou různých složkách, kdy ke každé verzi pythonu nainstalujete potřebné knihovny a skripty pak spouštíte na té či oné instalaci? 

Přesně něco podobného bych čekal. Ono bohužel stačí, když v knihovnách aktualizují nějakou drobnost, a rázem může celek přestat fungovat. Je tak potřeba mít přesně předepsané knihovny. Osobně mám dva samostatné adresáře. V každém adresáři pak virtuální prostředí s příslušnými knihovnami pro daný projekt. Tak mi to funguje bez problémů. Určitě bych nepouštěl finwin autotrader a opční autotrader v jednom virtuálním prostředí, protože oba pracují s jinými verzemi knihoven (jsou to jinak staré skripty).  

Přišel jsem zatím na to, že je potíž v knihovně  ib-insync. Pokud mám verzi  ib-insync==0.9.64, jak píšete, tak autotrader zdá se v pořádku běží. Když je ale  ib-insync==0.9.86, která je vyžadovaná na opční skript, tak už finwin autotrader nefunguje. Bohužel zase opční skripty mi neběží na  ib-insync==0.9.64 Tradestation mám tuto verzi

Dakujem, acc number som doplnil do settings a dostavam sa k dalsej chybe, a celkom nechapem kde mu spominany stlpec chýba.

Publikovali jsme druhou lekci minikurzu. Připojuji další pracovní list s použitým ve výuce kódem workbook_lekce2.zip B.      

Aktuální vývoj strategií z dashboardu: Od minulého týdne se toho moc nezměnilo. Nejvíce vydělávala SMO NDX a MR3000 short.  Na svém živém účtu to mám stejně s tím, že celkově jsem zatím za květen v lehkém mínusu. Dolu mi výkonnost tlačily hlavně swingové breakout shorty v akciích, ale i intradenní breakout. Tam trochu zamrzela středeční situace, kdy mě v několika indexech vymetl trh na stop-lossu, aby pak pokračoval ve směru breakutu. Takto vypadal situace v SP500: I z tohoto důvodu jsem zatím po spuštění v drawdownu na modelu, který náš intradenní edge obchoduje na CFD (viz equity křivka: https://www.financnik.cz/slovnik/cfd#priklad-ziveho-obchodovani-akciovych-index-s-cfd ). Ale upřímně jsem dost přesvědčen, že toto breakout portfolio má před sebou hodně pozitivních obchodů. U breakoutů stačí, když systém vstoupí do jednoho silného trendového dne a z drawdownů jsou najednou nová maxima equity křivky. Každopádně situace na screenshotu je přesně moment, kdy systém sice správně vstoupil, ale ztrátu způsobil stop-loss. A tedy přesně to, kde bychom vydělali v momentě obchodování situace skrz opce. To budu spouštět na živém účtu (konečně mi v IB schválili nový účet, kam chci opční exekuce oddělit) v nadcházejícím týdnu - viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319633 Jestli se trhy vrací do určitého normálu mohou indikovat i počty IPO. Na těch mám postavený jeden ze systémů - viz Mechanické obchodování IPO (Initial Public Offering) a jak dlouho nebyly vůbec žádné nové signály, tak za květen už mám tři. A equity nevypadá špatně: Nicméně v absolutním pojetí v mém portfoliu nejde o velké peníze. Důležitou zprávu mám pro obchodníky, kteří obchodují s LYNX. Řešil jsem tu situaci s jedním z vás, který se snažil od LYNX kvůli jejich vysokým poplatkům odejít, ale k IB se dá od LYNX odpojit až po 6 měsících neaktivity (mají to slušně ošetřené...).  Přitom reálně platit několikanásobně více než u IB a obchodovat na stejné platformě prostě nedává u aktivního systematického tradingu smysl. A nakonec jsme našli opravdu zajímavé řešení - na českém trhu se objevil nový IB introducing broker (tj. obchoduje se u Interactive Brokers, peníze jsou u IB, subjekt jen nabízí podporu a další služby), u kterého se obchoduje za úplně stejné komise jako u IB (včetně možnosti levných tiered komisí) a včetně reálně fungující české/slovenské podpory. Jde o takovou kombinaci broker/fond, který je hodně orientovaný na vyhledávání trading talentů (proto má i výhodné poplatky). Obchodováním na TWS platformě pak lze kromě vlastního tradingu u něj dosáhnout na externí kapitál. Což je mimochodem cesta, proč k němu budu jeden ze svých IB účtů přesouvat sám. Toto bude možná na delší popis, ale v tuto chvíli tedy umím zařídit okamžitý přesun účtu od LYNX k jinému introducing brokerovi, kde se obchoduje za úplně stejných podmínek jako u IB (plus tedy s českou podporou a možností získávat automaticky externí kapitál). Pokud toto někdo řeší, napište mi (petr@financnik.cz). Fulltime trading je opravdu nejen o strategiích samotný, ale o co nejefektivnější infrastruktuře (automatizace, dobrá exekuce, nízké poplatky, spolehlivá data za rozumnou cenu) a pak hrozně moc o tom, na kolik kapitálu s našimi strategiemi dosáhneme (je fajn hodnotit 30 % p.a. malý účet, ale vůbec se to nedá srovnat s tím hodnotit 15 % p.a. miliony dolarů a inkasovat za to různý performance a management fee).    

Zdravím, podrobný popis je součástí v kurzu k Autotraderu. Problém ale spíše bude s historickými záznamy v lokální databázi Autotraderu, kde skript zřejmě spojuje aktuálně otevřené pozice s historickými obchody a snaží se je ukončit. Řešením v tomto případě je odstranění starých záznamů, případně pokud nemáte otevřené řádné pozice můžete použít prázdnou databázi. B.

Zdravím, skript nenačte informace z účtu, ověřte jestli máte správně nastavené číslo účtu v konfiguračním souboru config.py? Druhá chyba souvisí s odesláním chybového emailu, pro opravu je třeba editovat skript autotrader.py a změnit v řádku č. 579 zápis if self.eMsg: na if aos.eMsg: nicméně tato chyba nemá vliv na běh skriptu, jen se neodešle na email informace o chybě. B.

Obchodní plán implementace opčního breakoutu V IB mi konečně otevřeli nový účet, který chci použít čistě pro sledování výkonnosti breakoutů s využitím opcí. Vycházet budu z plánu, který jsme si postavili zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319574 Základní obchodovaná myšlenka vychází z podmínky:    absValue(OpenD(0)-YesterdayClose) > absValue(Open of data2 - Close of data2) and OpenD(0)>YesterdayClose; Opční exekuce budu provádět patrně s nepatrně upravenými hodnotami, z principu nechci kvůli exekucím obchodovat úplně 100 % kód jaký je publikovaný. Jaký trh obchodovat? To to jsem shrnul do další kapitoly opčního minikurzu: https://www.financnik.cz/tradingroom1/kurzy/opce/opcni-expirace-a-prirazeni-r58/ V principu začnu se SPY, kde se mi líbí vysoká likvidita. Budu riskovat vždy 300 USD a nakupovat opci, který je po zaokrouhlení první v penězích. Tedy když kupuji Call opci a SPY bude mít breakout na 523,6, tak budu otevírat CALL 523 atd. Zde je backtest v Option Omega jak se vyvíjela hypotetická výkonnost v využitím SPY opcí: Jsou zde započítány 2 dolary/opci komise (vždy komise pro vstup a výstup). Z 10 000 dolarů je zhodnocení za dva roky 15 144 dolarů (151 %) Mimochodem - ve výše uvedené nové kapitole minikurzu zmiňuji, že nejoptimálnější exekuce jsou na SPX.  Tam je tedy potřeba přibližně 10x vyšší účet, protože opce se obchoduji na vyšší nominálního hodnotu a jsou přibližně 10x dražší než SPY opce. Nicméně pro srovnání jak vypadá výkonnost při obchodování SPX na 100 000 účtu a stejném risku 3% na obchod: Ze 100 000 dolarů je zhodnocení za dva roky 298 813 dolarů (298 %). Velký rozdíl.... Pochopitelně výše uvedené jsou backtesty. Jaké budou reálné výsledky ukáže praxe. I proto chci začít z počátku s malým účtem, obchodovat SPY, sledovat jak se výsledky vyvíjí a teprve pak případně pokračovat dále. V nejbližších dnech updatuji autotrader tak, aby obsahoval už výše zmíněnou obchodní logiku (plus jsem do něj přidal další funkcionalitu jako je např snazší definování obchodovaného trhu).

Díky, podívám se na notebook v nejbližších dnech. ATR skutečně počítá každý trochu jinak. Osobně používám spíše ty nejjednodušší implementace.

Dobrý den, dovoluji si upozornit na chyby ve funkci calculate_interval: * Proměnná total by neměla být definována jako len(dataframe), protože v celém dataframe nejsou vypočteny všechny požadované hodnoty, např. ATR * V condition_met se porovnává hodnota OC s předchozí hodnotou ATR. Nejedná se však o hodnotu ATR předchozího dne, ale o předchozí hodnotu ve filtrovaném dataframu. A ještě jedno upozornění k výpočtu hodnot ATR, které je možné počítat různými způsoby. V tomto případě nejsou hodnoty vypočteny pomocí Wilder's Smoothing, jako je tomu např. v AmiBrokeru.

@illk podařilo se Vám identifikovat nějaký důvod? Ještě další uživatel reportoval podobnou situaci, takže bych to tipoval na nějaký update ze strany TWS. Tam je ale divné, že vám funguje ta stará kompilovaná verze. Jakou máte verzi TWS? Mě to ukazuje: Finwin autotrader mě běží na ib-insync==0.9.64 a vše funguje dlouhodobě bez problémů Petr

V tuto chvíli takovou funkcionalitu skript nemá. Musí se ještě dopracovat.