Diskuze

Vývoj strategií dashboardu ke konci května: Poslední týden to byla trochu divočejší jízda v SMO NDX, ale za květen jsme si i v této strategii připsali velmi pěkný zisk. Osobně jsem měl na účtu v květnu zatím letošní nejvyšší zhodnocení a mám na účtu nové maximum. Lehké prodělky jsem měl jen v MicroBreakout, Finwin Short a mých zatím neveřejných strategiích, které swingově shortují akcie na breakoutu. Pěkné zisky jsem měl v intradenním breakoutu, který jsme zde vyvinuli. Jak jsem avizoval, systém jsem nasadil živě v dubnu a takto vypadají zatím mé živé zisky na ETF: Skoro +10 000 dolarů za dva měsíce je pěkné číslo. Systém postupně ladím - trochu jsem zvyšoval váhy, se kterým ho obchoduji, přidal jsem živé obchodování zlata (to mělo pěkný zisk v pátečním shortu). Systém obchoduji se svým nastavením proměnných a tak, aby mi dobře pasoval do portfolia. Základní logiku ale obchoduji podle plánu, který jsme si nadefinovali zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/?do=findComment&comment=319574 Na equity už je dobře vidět risk charakteristika tohoto systému. Obchodujeme s nižší úspěšností (zatím mám úspěšnost 43 %), ale pozitivním RRR - když chytneme trend, jsou zisky mnohem vyšší, než průměrné ztráty. Zatím mám ze systému velmi dobrý pocit, a to ještě nezobchodoval nějaký opravdu velký volatilní den s plnou pozicí v několika trzích. V tuto chvíli jsem jej nasadil na SPY, IWM, DIA, QQQ a GLD. ETF obchoduji proto, že jsem chtěl využít svůj akciový autotrader. Ale je jasné, že mě čeká přechod na futures. Ostatně i proto, abych mohl obchodovat ropu. Mimochodem - od živého spuštění mám u sebe se systémem sharpe ratio 3.18, takže je zřejmé, že dobrou výkonnost si systém vybral do startu a mohu očekávat ztráty. Portfolio obchoduji v rámci testování možností s ultra malými účty i na CFD (viz equity zde https://www.financnik.cz/slovnik/cfd#priklad-ziveho-obchodovani-akciovych-index-s-cfd), kde je vidět, že portfoli nemá nová maxima. Jak je to možné? Jednak proto, že na CFD jsou výrazně vyšší náklady. Jenom komise platím cca třikrát vyšší než u akciíí obchodovaných u IB. A to je Darwinex ještě velmi férový broker.... A pak se zde dějí věci jako tento páteční obchod v DIA: Na CFD jsem byl vtažen do pozice na ceně, kde se přitom podkladové aktivum DIA vůbec neobchodovalo. V různých trzích se mi toto již stalo v  posledních dnech hned 2x... V IB jsem měl na DIA exekuci zde: Tedy v zakroužkované oblasti je vidět, že se cena vůbec nedotkla úrovně breakoutu, přičemž ale na CFD obchod proběhl. A tak tam, kde jsem měl na IB v pátek hezký zisk, jsem měl na CFD na stejném obchodu ztrátu na SL. Holt je potřeba rozumět tomu, že CFD je derivát, jehož cenu si vytváří broker, resp. jeho market maker. Burzovní produkty z mého pohledu budou vždy výhodnější. Ještě malé upozornění co se breakout systému týče. Během posledních měsíců jsme zde vyvinuli podle mého názoru silný systém. Ukázali jsme si, jak postupovat od nuly k systému, se kterým se nebojím v trzích riskovat miliony. Ovšem hotová šablona není "ready made" systém, který byste sami měli ve velkém nasazovat bez nějakého vlastního testování. Je to určitě perfektní startovací bod, ale pro nasazení s většími pozicemi se mi vždy vyplatilo věnovat přístupu extra pozornost a třeba si ho i nepatrně upravit tak, abych měl jistotu, že nevstupuji na stejných cenách jako mnoho dalších obchodníků. Co se mých dalších plánů s intradenním breakoutem týče: V tuto chvíli plánuji breakouty obchodovat na futures a opcích. Jestli větší alokace dám do futures nebo do opcí ukáže až živé obchodování a konkrétní plnění. U opčního autotraderu nyní doděláme implementaci obchodování na více trzích - tj. breakout bude možné automatizovaně obchodovat např. na opcích v SPY, QQQ a DIA. Implementace funkcionality byla náročnější než to na začátku vypadalo, prakticky bylo třeba přepsat hlavní třídy kódu. V tuto chvíli již máme základní úpravy hotové a páteční testy na paper účtu proběhly v pořádku. Ale díky množství úprav chci ještě skript příští týden testovat na paper účtu a teprve pak jej sdílet do skupiny. Nicméně už nyní můžete také sledovat bid/ask v dalších trzích a plánovat nasazení autotraderu na další trhy. Časový harmonogram v oblasti opční automatizace tak vidím následovně: cca týden a skript bude připraven pro nasazení ve více trzích najednou další cca 2-3 týdny chci věnovat práci na jemnější exekuci při výstupech za cca 5-6 týdnů bych rád dělal s další verzí skriptu první obchody s výpisem vertikálních spreadů v době, kdy systém neobchoduje breakout. Viz rámcový plán popsaný zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5137-0tde-mechanicke-strategie/?do=findComment&comment=319708

Dobrý den, publikovali jsme čtvrtou lekci minikurzu. Pracovní list ke stažení workbook_lekce4.zip B.

Neporovnával. Dělal jsem si jen vlastní testy, které braly v potaz i ostatní strategiemi, které mi na účtu běží a závěry tedy nemusí být nějak univerzální. Nastavení do autotraderu jsem dával na něčí žádost a přišlo mi jako dobrý nápad mít autotrader co nejuniverzálnější.

Zdravím Petře, možná mi to uniklo, ale porovnával jste někde výkonnost strategie obchodovat long i short nebo jen to co přijde první ? díky Michal

1. Chci opční autotrader rozvinout do podoby, že bude umět obchodovat více trhů najednou. Ale patrně jen s jednou breakout strategií  - tak jak je to nyní 2. Ano určitě to chci obchodovat přes futures. Resp.GLD obchoduji již dnes přes ETF, USO v EU nejde, ale vše plánuji na svém účtu převést na futures.

Áno, tie výpisy spreadov som videl a vyzerá to super. Rád by som sa ešte spýtal niekoľko otázok:  1. Mám ešte aj inú breakout stratégiu na SPY a QQQ. Plánujete časom autotrader vyvíjať do takej úrovne, aby tam bolo možné obchodovať aj 2 stratégie súčasne, prípadne 2 trhy súčasne (SPY a QQQ) alebo je podľa Vás lepšie ísť cestou spúšťania viacerých scriptov, pričom každý bude obchodovať inú stratégiu alebo iný trh?  2. Budete tie komodity (napríklad GLD a USO) obchodovať pomocou futures? Ak nie, prečo?  Ďakujem za Vaše odpovede aj za celý tento workshop!  J.   

0TDE opce jsou aktuálně doménou hlavně akciových indexů (a zejména SP 500), tj. v tuto chvíli neuvažuji o nějakých dalších trzích. Ale i v SP500 máme před sebou slušnou perspektivu - viz aktuální plán zařadit mimo breakout do opčního portfolia výpisy vertikálních spreadů.

Dobrý deň Petře,  Počas testovania v TradeStation ste robili testy aj na GLD a USO s tým, že by to mohla byť dobrá diverzifikácia k SPY a QQQ, prípadne iným indexom. Plánujete tieto komodity obchodovať tiež pomocou opcií? Lebo pozeral som si ich expirácie a minimálne tie trhy GLD a USO neexpirujú každý deň ako SPY alebo QQQ, takže by ich nebolo možné obchodovať pomocou 0TDE opcií každý deň. Je teda aj taká možnosť, že by ste daný trh zobchodovali pomocou opcie, ktorá bude expirovať najskôr zo všetkých? Napríklad 1-2 dni do expirácie? Alebo skôr tieto trhy zobchodujete pomocou futures?  Ďakujem  J.

Dobrý den, skript Autotraderu je součástí předplatného TechLab Automatizace viz. popis typů předplatných https://tri.financnik.cz/techlab  . Jinak automatizovaný deník umí zpracovat všechny obchody odeslané do IB, včetně zadaných ručně, tedy k dalšímu studiu není skript autotraderu podmínkou. B.  

Díky za zpětnou vazbu. Podíváme se na to. Petr

Potvrzuji to, co psal @K_Pavel, že chyba nastane při načtení jednoho souboru. Po spuštění analýzy na datech QQQ se již zobrazily stejné hodnoty koncového stavu, které jsem vypočítal v Excelu. Dále mě zarazilo, že mezi vstupními parametry je "Kapitál portfolia" a zároveň v načítaných datech i počet obchodovaných akcii "Shares". Abych si ověřil, jak analyzátor funguje, udělal jsem extrémní pokus, kdy jsem načetl data všech dvanácti strategií, ke kterým jste poskytl CSV soubory, a kapitál portfolia jsem nastavil na minimální požadovanou částku $1000. Každé strategii se automaticky přidělilo 8,33% kapitálu portfolia, tj. $83,33. Počet obchodů se v tomto pokusu nijak neliší od počtu obchodů v pokusu s vyšším kapitálem. Nebyly vynechány obchody, na které nebyl kapitál.

Ano, nemělo by se to lišit. Výhoda v 5 minutových grafech je pak ta, že výpočty probíhají rychleji.

Záleží co chcete v OO testovat. Nějaké základní podmínky pro vstup tam definovat lze. Všechny podmínky pro breaout tak jak jsme si je nadefinovali tam nadefinovat nejdou. Proto používám ten csv import.

Zdravím, zrovna pracuji na lekci obchodní deník, příprava prostředí a stažení dat . V lekci se mluví o skriptech a o autotraderu. Mohl bych se zeptat kde tyto skripty a autotrader najdu? Mohl byste mi poslat odkaz ať si je stáhnu a můžu tak pokračovat v lekci? Děkuji,

Zdravím Petře, uvádíte zde porovnání živého plnění v IB s backtestem v Optinon Omega. Můj dotaz: pokud chcete udělat backtest v Option Omega, vždy nejdříve uděláte backtest v Trade Station, abyste získal CSV soubor s datumem a časem pro to, abyste ho použil pro test v Option Omega? Nebo se to dá nějak testovat v Option Omega rovnou? Díky, Pavel 

Zdravím Petře, malý dotaz k testování v Trade station. Ukazoval jste nám testy na 5 min TF. V reálu ale autotrader obchoduje on-line, tedy vstoupí kdykoliv po překonání limitní ceny dané násobkem ATR od Open. Není tedy přesnější dělat testy v TS na 1 min. TF? Zkoušel jste to? Já jsem jich pár udělal, výsledky se od 5 min trochu liší, ale není to moc významné. Pavel

Je to otázka plnění. Opční autotrader chci udělat tak, aby uměl obchodovat více trhů najednou a každý si pak může obchodovat co mu bude vyhovovat. Mě více láká obchodovat velké SPX a třeba NDX má oproti SPX výrazně horší likviditu. Takže v tomto ještě uvidím. Petr

Opce plánujete Petře obchodovat jen na SPY nebo i na QQQ? Z vašich příspěvků jsem zatím vypozoroval, že breakout strategii obchodujete přímo na ETF jak SPY, tak QQQ a na opcích SPY (výhledově XSP popř. SPX kvůli finančnímu vyrovnání). Plánujete i na opcíxh QQQ nebo tam pro Vás nejsou výsledky dostatečně přesvědčivé?

Mám Windows 10 a Chrome. Když vyberu oba soubory, tak to funguje - viz screeny, když vyberu jen jeden, tak to dává ti chybovou hlášku.     

hmm a tedy vám to funguje tak že kliknete na import, vyberete soubory z disku. Vidíte potvrzení že jsou vybrané dva soubory? Pak dáte Importovat a pak se objeví ta chyba? Protože mě to normálně proběhne: Můžete případě zkusit před výběrem souborů odstranit z nastavení strategií všechny strategie? Kliknutím na ikonku s mínus: co používáte za operační systém a prohlížeč? Já mám Windows a Chrome. Díky P