Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Rozhovor Daniel R.: I přes prvotní výzvy, AOS profity dle plánu


Nedávno jsem představil rozhovor se svým VIP AOS Turbo studentem Jonášem (+14 000 USD profit za prvních 74 obchodů). Dnes přináším další rozhovor, tentokrát se studentem Danielem, který opět patří k jedněm z mých nejzapálenějších AOS studentů.

Můžete nejprve prozradit něco málo o sobě?

Zdravím všechny čtenáře, jmenuji se Daniel R., je mi 30 let a pocházím z Karlových Varů. V Praze jsem studoval ekonomii, po vysoké škole jsem pracoval na pozici investičního specialisty pro největší českou banku a před několika lety jsem využil možnost žít a pracovat ve Švýcarsku, kde jsem dodnes. Tradingu se věnuji prakticky denně a energii nejčastěji dobíjím vysokohorskou turistikou.

Vaše živé začátky byly ve znamení mnoha krušných chvílí, ale i přesto jste první live kvartál uzavřel příjemně pozitivně. Takže, co vše nečekaného se vám přihodilo a jak jste nakonec dopadl? A o kolik byste na tom byl lépe, nebýt všech těch nepříjemných "překvapení"? (případně přiložte equity)

Obchoduji prostřednictvím vzdáleného serveru v Chicagu, takže z počátku jsem musel odladit provoz serveru, což když řešíte na dálku chvíli trvá, dále se mi stávalo, že se strategie vypínaly a největší problémy mi dělaly „rejected“ výstupní příkazy, kdy mi systémy po vstupu do trhu nevystupovaly na konci dne a zůstal jsem v trhu i několik dní s vyřazeným stoplossem. Takže se stávalo, že jsem se po týdnu podíval do platformy, kde systémy se stoplossem 1 500$ byly téměř 4 500$ ve ztrátě a já jsem musel několik dní trhy takřka celou seanci sledovat, abych diskréčně vystoupil a minimalizoval ztráty. Byl jsem už v poslední čtvrtině drawdownu, na který jsem stavěl portfolio a dlouhou dobu jsem netušil, jestli budu muset celé portfolio vypnout, ani jak budu řešit mé potíže.

Před počátkem live obchodování jsem si na základě Monte Carlo analýz v programu MSA určil, že na konci kvartálu bych mohl být v profitu 10-15 %. I přes všechny komplikace se mi podařilo uzavřít v 11% profitu a nebýt zmíněných komplikací, mohl být profit 15 %, jak dokazuje přiložená equity.

Co jste se ze všech chyb a trablů, co jste zažil, naučil a jak jste se připravil, aby se podobné situace v budoucnu neopakovaly?

Velmi důležité je co nejdříve analyzovat problém, identifikovat příčinu a začít pracovat na řešení. Pokud si s řešením neumíme poradit, tak se neostýchejte požádat o pomoc odborníky. Z počátku jsem chtěl vše vyřešit sám a když po několika týdnech experimentů a velkých ztrátách stále nic, odhodlal jsem se zavolat do USA na podporu platformy Tradestation a za 2 minuty bylo po problému a vše běží na výbornou. Tomášovi velmi děkuji za podporu a trpělivost, jelikož jsme si občas vyměnili i několik emailů denně.

K udržení pozitivního naladění mi velmi přispívá vědomí, že veškeré komplikace, které mne provázely, byly technického rázu a nikoliv systémového. Plně důvěřuji svým strategiím, jejich logice a kvalitně sestavenému portfoliu.

Můžete prozradit něco více o svém současném portfoliu? Kolik trhů obchodujete, jaké trhy, jaké timeframe, něco o systémech?

Systémů jsem zatím vyvinul zhruba 20, ale díky konzervativnímu money managmentu obchoduji malé portfolio 5 systémů na 4 indexových trzích na stranu long. Ostatní mé systémy mají sice lepší poměr NP/DD, ale díky většímu drawdownu čekají až navýším kapitál. Mohl bych dosahovat lepších výsledků, ale snažím se od začátku dodržovat pravidla risku, která chci později aplikovat až bude trading můj hlavní zdroj příjmů.

Zajímavostí může být, že všechny systémy, které mám v současnosti v portfoliu, pocházejí z VIP AOS Clubu, jen jsem je podrobil vlastním testům, případně lehce doladil.

Co pro vás doposud byly nejzajímavější poznatky z oblasti AOS světa?

Prostor k realizaci, který AOS nabízejí, není ničím omezený a možnosti, které skýtá, si může každý upravit dle svých preferencí. Myslím, že je velmi důležité, aby každý promítl do tradingu svou osobnost, posílil tak svůj talent a našel způsob, jak kompenzovat své nedostatky. Na druhou stranu se díky tradingu stávám lepším v mnoha aspektech osobního života.

Na co kladete při developmentu AOS strategií největší důraz? Co jsou pro vás skutečně zásadní body?

Celý AOS development stavím na zásadě, že kandidáty nijak neupravuji a nepozměňuji. Pokud kandidát z D&P procesu během testů robusnosti začne vykazovat hodnoty, které nevyhovují mým požadavkům, strategii bez milosti smažu a začnu s novým kandidátem od začátku. Opomenout by nikdo neměl ani řádnou a úplnou dokumentaci celého vývoje. Pokud vše běží jak má, tak se detailní dokumentace možná nejeví jako podstatná, ale v momentě, kdy je třeba řešit komplikace, je nejlepší vrátit se po svých stopách o několik kroků zpět.

S jakou částí AOS tradingu trávíte nejvíce času?

Zmíněnou dokumentací jsem trávil spoustu času a teprve nedávno jsem udělal optimalizaci, díky níž dokumentuji o 75 % méně údajů se stejnou výpovědní hodnotou. Říkám tomu zpětná dokumentace a je založená na tom, že nedokumentuji v průběhu vývoje, ale až když vím, že mám před sebou nový silný systém.

Nejvíce času v současnosti trávím modelací portfolia v programu Market System Analyser (MSA), což je velmi užitečný nástroj pro Monte Carlo analýzu, korelace a position sizing.

Proč jste si vybral právě automatické obchodování? A jak vnímáte psychologickou stránku tohoto obchodního směru?

Popravdě, z počátku jsem se viděl jako diskréční obchodník a jelikož nejsem programátor a volný čas se snažím trávit mimo počítač, tak jsem byl k AOS velmi skeptický a nebral jsem tento směr vůbec vážně.

Můj velký sen, díky kterému jsem se začal věnovat tradingu, je cesta kolem světa na motorce. Abych si jej splnil, hledal jsem možnost nezávislého příjmu. Měl jsem vizi, že bych se zhruba jednou za měsíc na týden věnoval tradingu, vydělal a zase cestoval. Začal jsem se tedy učit diskréčnímu obchodování, absolvoval semináře, sepsal obchodní plán, backtestoval trhy, zakoupil software a byl už jen krok od fundování účtu, přečetl jsem si Tomášovu knihu „Trading bez hranic“ a došlo mi, že tam popisuje přesně můj cíl a AOS dokonale zapadá do mé představy o splnění mého snu. Zároveň jsem můj sen doplnil o trumfnutí Tomáše v počtu zemí navštívených díky tradingu :-).

I když za mne obchoduje počítač a při backtestování jsem si mnohdy říkal, že drawdown 30 % přeci zvládnu. Nemohl jsem se víc mýlit a je třeba pomalu tradingu přivykat a spolehnout se na své systémy i v drawdownu. Diskréční obchodování klade velké psychické nároky při exekucích a dodržování obchodního plánu, naproti tomu pro AOS obchodníky je důležitá psychická vyrovnanost, která jim umožňuje kreativitu. Například meditace nebo výlet do přírody mimo dosah technologií jsou téměř zárukou nových podnětů a nápadů.

Co jsou vaše dlouhodobé cíle a jaké nejbližší kroky na svém portfoliu plánujete nyní?

Současné portfolio nechám beze změny do konce roku. Do té doby chci vyvinout short strategie na indexové trhy, které obchoduji. Poté budu implementovat Market Internals do již existujících systémů, chci se dále rozšířit na ostatní neindexové trhy. Výhledově bych rád obchodoval i asijské trhy, ale pro ty zatím nemám propracované technické řešení. Jsem rovněž v kontaktu s profesionálním programátorem, se kterým budeme pracovat na automatizaci celého vývojového procesu a testů robustnosti.

Co byste poradil a doporučil nováčkům v oblasti AOS?

V první řadě hodně trpělivosti, nesnažte se hledat zlepšováky a zkratky, jelikož know-how, které dává Tomáš k dispozici, je velká zkratka a studnice originálních konceptů. Neostýchejte se požádat profesionály o pomoc, nezřídka si ušetříte spoustu nervů a peněz, než kdybyste všechno řešili sami. Pokud pochopíte že VY nejste trader, ale AOS developer a trader je váš systém, pomůže vám to věřit vašim systémům, i když se nebude dařit a zároveň nebudete v pokušení „vylepšovat“ kandidáty během testů robustnosti, jen abyste mohli obchodovat.

Poslední a nejdůležitější rada je, aby se nebáli začátečníci chybovat. Na začátku, kdy o nic nejde, vás chyby stojí minimum peněz v porovnání, kdybyste stejnou chybu opakovali jako fulltime trader, ale jakmile si jimi projdete, už je znovu nebudete opakovat.

Takže všem nováčkům přeji mnoho úspěchů, dobré obchody, odvahu vykročit ze své komfortní zóny a nezapomínejte chybovat, chybujte hodně, ale ať vás to nestojí moc peněz.

Danovi velmi děkuji za inspirativní rozhovor.


Tomáš

(publikováno 21.07.2016, editovat ) Vytisknout tento článek

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, drawdown, backtest, obchodní příkazy

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.