Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Další tipy pro profitování s volume profily – aktuální příklad obchodu s ropou


V pátek jsem na naší facebookové stránce publikoval hned po vstupu svůj swingový obchod s ropou. Ten se hezky rozjel a dostal jsem tak k němu několik dotazů. Jak konkrétně tedy podobné situace vyhledávat a profitovat z nich? A to i s velmi malými účty?

Základem každého obchodování by měl být obchodní plán. Ten můj je hodně stavěný okolo volume – tedy aktivity ostatních obchodníků, kteří svými objednávkami pohybují trhem. Volume lze sledovat různými nástroji. V rámci svého intradenního obchodního plánu začínám u analýzy vyšších timeframe, abych pak obchody časoval na nízkém timeframe s použitím jemného sledování objemů obchodů – orderflow chcete-li.

Ovšem analýzu praktikovanou ve FIMS na intradenní bázi lze snadno přenést na vyšší timefame a používat například pro swingové obchody. Proč obchodovat swingově? V mém případě zejména kvůli diverzifikaci. Pro začínající tradery a ty, kteří nemají na obchodování čas, může být podobný obchodní přístup velmi zajímavý sám o sobě.

V případě dlouhodobějších obchodů (s cílem držet pozici například několik dnů) se zaměřuji zejména na sledování kontextu trhu vycházejícího z volume profilů aplikovaných na denní grafy. Místo velmi jemného časování vstupů pak kladu u obchodu vyšší důraz na jeho řízení přes money-management a širší diverzifikaci.

O volume profilech jsem v poslední době na Finančníkovi publikoval hned několik velmi praktických článků, které doporučuji prostudovat:
Používání volume profilů ke konkrétním profitům – praxe
Sledujeme stopy ostatních obchodníků – volume profil
Profily trhů coby základní „filtr“ obchodů – profitujeme ze stop ostatních obchodníků

Pro své vstupy mám nejraději vyvážené oblasti viditelné na volume profilu jako symetrické „kopečky“. Vstupuji nejčastěji na hranách těchto oblastí – velmi často v místech „vykousnutí“ v profilu, což jsou jednoduše řečeno úrovně, které trh historicky neakceptoval (jde zde málo zobchodovaného volume).

Přesně na tomto principu byl plánován páteční obchod. Na screenshotu je vidět denní graf trhu USO, což je ETFs ropy:

Co se samotného vstupu týče, tak zde si pochopitelně může každý nastavit plán podle sebe. Určitě je možné čekat v připravených oblastech na nějaké sofistikované price action patterny. Sám jsem příznivcem jednodušších řešení a nejčastěji vstupy časuji přes potenciální jednoduché reversaly volatility podobně, jako v rámci FIMS obchodování. Ale toto je již dost osobní preference vycházející z filozofie náhledů na trhy a jejich chování.

Vstupuji často velmi proaktivně – vesměs, než začne očekávaný pohyb. Konkrétně v pátek jsem vstupoval přímo na open, kde se dají v trhu typu USO zobchodovat solidně velké pozice bez nějakých zásadních skluzů:

U podobných swingových vstupů se rozhodně trh nemusí hned rozjet mým směrem podobně, jako se to stalo v pátek. Je proto potřeba mít dopředu rozmyšlený trade management.

Jak konkrétně na podobných obchodech vydělávat?

Existuje hned několik základních cest, které si můžete vybrat s ohledem na velikost svého účtu, preferovanou délku držení pozice, preferovaný target, akceptovanou úroveň volatility na vašem účtu atd.

Konkrétně je možné samozřejmě nakoupit futures kontrakt daného trhu – v tomto případě ropy. To je jednoznačně řešení vhodné spíše pro větší účty – zejména pokud podobné obchody provádíte na více trzích najednou a potřebujete obchodovat v multikontraktech, abyste standardizovali volatilitu jednotlivých trhů.

Je možné použít opce. Dnes komentovaný moment představuje typickou situaci, kdy rád vypisuji vertikální spready – podrobněji o tom píši v opční ebooce. Po ránu bylo možné například vypsat vertikální spread v CLN7 na strike ceny 46/45 kolem ceny 0.48. RRR je skoro 1:1 a obchod lze pochopitelně v případě dalšího poklesu ropy různě řídit. V případě opcí lze budovat i jiné typy pozic, sám ale dnes upřednostňuji právě výpisy vertikálních spreadů (pro jejich jednoduchost).

Situaci lze zobchodovat s použitím ETFs, jako je vidět na mých screenshotech (byl použit trh USO). ETFs se obchodují stejně jako akcie. Prakticky lze pozici škálovat po „jedné akcii“, což se hodí jak pro malé účty, tak pro obchodování s využitím širší diverzifikace. Což je i můj případ, kdy s kolegou stále intenzivně pracujeme na kompletním řízení portfolia systémů s pomocí vlastní analyticko-obchodní aplikace vyvíjené v Pythonu. A jelikož je nutné postupovat krok za krokem, zatím systém pracuje právě s ETFs a akciemi.

Samozřejmě s již zmíněnými opcemi lze pracovat i na trhu typu USO (tedy ETF), kde se opět dostáváme do oblastí, které lze obchodovat s opravdu malým kapitálem. A v neposlední řadě lze použít i neburzovní produkty typu CFDs (jen pozor na nabídky běžných retailových brokerů, kde se tyto instrumenty obchodují často velmi nevýhodně).

Každopádně pokud s obchodováním začínáte, může být zmíněný přístup (swingové obchodování ETFs) jednou z možností, se kterou v trhu experimentovat. Zejména pokud již máte otevřený účet například u Interactive Brokers. Kolik kapitálu je potřeba na podobný obchod? Začít je možné opravdu s minimem (ale pozor na komise, které jsou u IB u akcií nejméně 1 dolar za vstup a výstup). Pokud byste například nakoupili 100 shares USO na ceně 9.47, potřebujete mít na účtu 473,50 USD (IB poskytuje běžně margin 50 % pro poziční obchody, u větších účtů je to 25 % - alespoň takové vidím blokované noční marginy na svém účtu). Pokud byste pozici drželi pouze v průběhu jednoho dne, jako že 2% páteční pohyb už představuje solidní profit pro takový typ obchodu, tak budete potřebovat na účtu 236,75 USD (IB poskytuje i u malých účtu 4-násobnou páku na intradenní obchody akcií, ale pozor na tzv. pattern daytrader rule u menších účtů).

Sami vidíte, že podobné situace nabízejí mnoho scénářů, jak konzistentně vydělávat. Jako vždy je možné rozvíjet know-how, které získáte v jednom obchodním přístupu (například intradenním) do dalších. A pokud obchodujete intradenně, nebo s tradingem začínáte, pak s použitím ETF lze podobné obchody provádět živě s velmi omezeným riskem, a prakticky se tak učit swingově obchodovat „za pochodu".

A na závěr důležité připomenutí – výsledek jednoho obchodu (ať již ziskového nebo ztrátového) absolutně nic neznamená. Konzistentně profitabilní obchodování vždy spočívá v systematickém a dlouhodobém opakování pravidel obchodního systému a průběžném inkasování jak zisků, tak ztrát (které patří ke každému stylu obchodování).


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr

(publikováno 08.05.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Jakých výsledků lze dosahovat orderflow obchodováním? Absolventi kurzu FIMS A-Z vykazují pravidelně své výsledky do aplikace Obchodního deníku, ze které se generují zajímavé statistiky a také orderflow obchod dne k vaší inspiraci. Výsledky naleznete na této stránce.

Klíčová slova použitá v článku:
volume, obchodní systém, margin, komise, broker, futures, price action

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.