Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • 5 letních tipů pro lepší trading

    Léto je v plném proudu a jsem si jistý, že mnoho z vás se právě nachází (nebo bude brzy nacházet) na dovolené. Dovolená není ale jen o odpočinku – je také o skvělé možnosti "restartu". Načerpáme mnoho nových sil a energie, kterou bychom také měli dokázat následně co nejlépe využít, ideálně tak, abychom se rychleji a snáze pohnuli k našim cílům a snům.

      

    Summer_Trading.jpg

    Foto (c)depositphotos.com/lunamarina 

    Pro někoho může být léto příležitostí, jak načerpat sílu a odvahu vůbec s tradingem začít nebo se pustit konečně do živého (live) obchodování. Pro jiného to může být příležitost pročistit si hlavu, udělat si přehled o tom, kde se právě v tradingu (nebo třeba i v životě) nacházím – a v relaxovaném stavu vytvořit plán, co dále. Osobně dovolené a relaxaci miluji, vždy jsem už po pár dnech plný nápadů, inspirace a síly do nových výzev, možností a objevů. Každá dovolená je pro mě inspirací, jak si ve svém životě věci (a především můj trading) zařídit ještě více tak, aby těch dovolených bylo přesně tolik, kolik jenom budu během roku chtít (a zatím si nemohu stěžovat, docela se daří). Pojďme si tedy dnes říci 5 letních tipů, které vám mohou pomoci vylepšit váš vlastní trading, aby i ve vašem případě přibývalo co nejvíce dnů dovolenkových a ubývalo co nejvíce těch pracovních.

    1. Přemýšlejte o umístění stop-lossu dle toho, kde je nejvíce "logický"

    Pokud zatím patříte k začínajícím obchodníkům a pracujete se stop-lossy určenými s pomocí analýzy MAE, je to naprosto v pořádku, nic proti této metodě nemám (a sám ji i nadále využívám jako primární).

    V tento moment ale také testuji řadu dalších technik umísťování stop-lossu, především dle toho, kam se hodí nejvíce "logicky". V úvahu tedy připadají například swingy, nejnižší low / nejvyšší high za určitý interval úseček, S/R úrovně (takové, které je možné dobře nadefinovat s pomocí kódu, abych je mohl uplatnit také v mých AOS) nebo různé metody umísťování stop-lossu ve vzdálenosti odpovídající aktuální volatilitě.

    Největší změnu oproti "klasickému" fixnímu stop-lossu zde vidím v tom, že logicky umístěný stop-loss se lépe adoptuje aktuální volatilitě. To znamená, že v nízké volatilitě neriskujeme příliš mnoho a ve vysoké volatilitě zase nejsme v trhu s příliš malým stop-lossem.

    Najít nejvhodnější "logický" stop-loss je vcelku pracná záležitost, navíc svým způsobem individuální dle systému. Rozhodně však stojí za to otestovat několik různých možností umísťování "logického" stop-lossu a porovnat takové možnosti s "klasickým" stop-lossem, obzvláště z toho pohledu, jak se choval systém v různých volatilitách. Výsledkem může být pak i určitá kombinace, kdy využijeme "logický" stop-loss, ale jeho maximální možnou výši striktně omezíme určitou dolarovou hodnotu (taková, která je nám pohodlná a představuje rozumný risk vůči našemu účtu).

    2. Prozkoumejte své obchody a stop-lossy z pohledu volatility

    Další důležitý pokrok, který jsem vlastně už zmínil v předešlém bodě, může přijít v momentě, kdy se své obchody naučíte zkoumat více z pohledu aktuální volatility trhu.

    Nejjednodušší způsob může být ten, že si do svého grafu vložíte indikátor ATR a budete srovnávat, jak se chovají vaše obchody v rámci určité velikosti volatility. Můžete se řídit například dle "celkové" volatility tak, že použijete ATR na denní (daily) grafy. ATR si rozdělíte na několik zón a budete srovnávat, jak se vaše výsledky liší v rámci různých zón: Zjistíte tak, jaká volatilita vašemu systému svědčí více, jaká vůbec, nebo zda pro určitý typ volatility není vhodnější použít jinou hodnotu stop-lossu.

    Můžete také pracovat s hodnotami ATR přímo v rámci grafu, který obchodujete. Zde může být zajímavé zaznamenávat si například nejnižší a nejvyšší volatilitu daného dne, tu vždy rozdělit na 3 zóny a sledovat, jak se vyvíjely obchody, do kterých jste vstoupili blízko denní low volatility, denní high volatility, nebo kdesi uprostřed. Obecně existuje celé množství možností, jak experimentovat s volatilitou a zkoumat na jejím základě úspěšnost a efektivitu našich obchodů – invenci se zde meze nekladou.

    Zajímavé také může být použít místo klasického ATR takzvaný Gapless ATR.

    3. Udělejte si pořádek v dokumentaci

    Přiznejme si to narovinu: Většina lidí se s nějakou dokumentací ani neobtěžuje (což je zásadně špatně). Ovšem i ti, co jsou organizovaní a systematičtí (pro trading důležité), nestíhají v průběhu roku udržovat svou dokumentaci tak, jak by si zřejmě přáli. Množství dalších denních povinností to zkrátka a dobře ne vždy umožňuje.

    Není tedy od věci si neprodleně po dovolené (dokud jsme v odpočatém stavu) udělat pořádek tam, kde jsme věci zanedbali. Velká výhoda totiž je, že lepší utřídění dokumentace zároveň nezřídka přinese velmi užitečné utřídění myšlenek a tu a tam během tohoto procesu přijde na svět nějaký nový, zajímavý nápad a následný posun vpřed!

    Nemohu více podtrhnout nutnost dokumentace.

    Já mám například ve zvyku dokumentovat si "za pochodu" mnoho věcí – spontánní nápady, testy, které nikam nevedly, testy, které někam vedly - ale nebyly aktuálně prioritou, tak se nedostalo k jejich dopracování, věci, které mě zkrátka a dobře v grafu nebo trhu nebo jinde zaujaly atd. (využívám k tomu zásadně program One Note). Občas pak přijde moment, kdy se všechno zaznamenané najednou výborně hodí. Nyní například pracuji na jistém tradingovém projektu, do kterého chci implementovat všechny zajímavé nápady, které jsem si kdy poznamenal, ale nikdy je nerealizoval – a sám jsem náhle překvapený, kolik cenností ve své dokumentaci nacházím!

    Takže trocha pořádku v dokumentaci vždy přijde vhod.

    4. Začněte přemýšlet z pohledu více kontraktů a rozdílných výstupů (nebo i stop-lossů)

    Nemilou (ale pravdivou) zkušeností je fakt, že čím menší účet máme, tím náročnější je obchodovat s vyhlazenou equity. Ovšem pokud si můžeme dovolit začít obchodovat už alespoň dva kontrakty, dá se náhle dopracovat k výrazným zlepšením.

    Jakmile použijete stejný vstup, ale různé výstupní metody (nebo případně i rozdílné velikosti stop-lossů pro každý z kontraktů), equity náhle může získat výrazně vyhlazenější charakter.

    Samo rozdílné použití výstupů a stop-lossů pro stejný vstup je už svým způsobem drobná diverzifikace – a teprve s narůstající, správně realizovanou diverzifikací, začnete dosahovat mnohem větší stability. Toto je první krok, který v tomto ohledu můžete udělat.

    5. Věnujte nyní více času trade managamentu

    Způsob, jakým řídíte průběh pozice, může mít naprosto zásadní dopad na vaše výsledky.

    Trade management je bohužel jedna z nejkomplexnější oblastí, kterou v rámci tradingu znám, a už jenom to, jak vůbec začít a z jaké strany tuto problematiku uchopit, je samo o sobě výzvou.

    Pro začátek je tudíž lepší si věci nekomplikovat a začít vcelku jednoduchými věcmi jako například:

    • výstup z pozice při překročení určitého klouzavého průměru,
    • výstup z pozice, pokud momentum (CCI) jde několik úseček proti nám a zároveň se nachází v extrému,
    • předčasný výstup z pozice, pokud po určitém počtu úseček stále nejsme v otevřeném profitu,
    • posouvání stop-lossu podle swingů.

    Toto vše jsou vcelku jednoduché, základní techniky, ale jakmile je například začnete kombinovat se dvěma kontrakty (kdy každý řídíte samostatně, dle jiné logiky), mohou začít být výsledky skutečně zajímavé. Bohužel tato část je již velmi pracná a rozhodně pro pokročilejší obchodníky – stojí ale za to věnovat jí čas a úsilí, obzvláště pak po prázdninách, když jste na takovou činnost dostatečně odpočatí. (Řadu zajímavých technik v rámci FinWin systému přináším také v pokročilém on-line FinWin semináři).

    Závěrem

    Osobně jsem si svou dovolenou pro letošní rok už tak trochu vybral na začátku roku během 3měsíčních cest po světě, takže letošní léto mám spíše pracovní – obří tradingový projekt, jehož výsledkem bude extrémně sofistikované a propracované řízení portfolií systémů. Na druhou stranu, důvod, proč nyní pracuji celé léto 6 dnů v týdnu, 12 hodin denně, je vcelku zřejmý: Abych už velmi brzy s mými AOS mohl ony tříměsíční dovolené a cesty po světě zase o nějaký ten další měsíc prodloužit (a o něco více při nich utratit). Když už jednou člověk ví, že dávat si takovéto vyšší a vyšší cíle lze, musí jen přijít na to, jak se k tomu dalšímu cíli dopracovat. A to je pro pracovité a motivované tradery většinou jen otázkou času. Takže, využijte energii po dovolené, jak jen to lze, abyste zase brzy mohli na další dovolenou vyrazit.

    27.7.2014

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.