Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Obchodní systém FinWin: Co dělat, když trhy netrendují

    Posledních pár měsíců je zjevné, že v trzích chybí síla, která by držela dlouhé trendy v pohybu. Málokdy se nyní stává, aby započatý pohyb trhu vydržel až do konce obchodní seance. Trhy mění aktuálně během dne mnohem častěji náladu – a svůj započatý pohyb vyčerpají nezřídka za poměrně krátkou dobu. Tím se samozřejmě zmenšují příležitosti pro trendové FinWin obchodníky. Co tedy dělat?

    Předně je třeba říci, že podobné charakteristiky změn nálad trhů jsou vcelku běžné. Občas zažíváme trhy s vysokou volatilitou, občas s nízkou, jindy zase trhy s trendem na celý den a další měsíc pravý opak – trhy, co své trendy neudrží. Zkrátka a dobře, trhy si vždy dělaly, dělají a budou dělat, co chtějí. Pro nás jako obchodníky je důležité disponovat dostatečným arzenálem nástrojů, které nám umožní co nejvíce flexibilně reagovat, resp. které nám umožní diverzifikovat se co nejvíce mezi různé obchodní příležitosti, v různých konstelacích trhů. Nehovořím zde v žádném případě o diversifikaci mezi trhy nebo úplně odlišnými obchodními přístupy, ale jednoduše o tom, že k trendovým patternům FinWin je vždy dobré mít připravené i některé protitrendové. Obecně se totiž dá říci, že bývají období, kdy se lépe daří trendovým patternům a pak období, kdy se lépe daří protitrendovým.

    Ani já samozřejmě aktuálně nejásám z faktu, že chybějí celodenní pohyby. Při obchodování systému FinWin není aktuálně příliš reálné stanovovat profit targety na všechny tři FinWin pivoty, trh nemá dostatečnou sílu k nim dojít, většinou pouze k prvnímu. Průměrný zisk na obchod se tedy aktuálně snížil a zrovna tak mé breakout strategie aktuálně vydělávají zlomek toho, co v trendujících trzích (naštěstí stále vydělávají). Tak to zkrátka a dobře je, tak to v trzích chodí. Vše toto k tradingu patří.

    Takže, co je možné nyní dělat lépe konkrétně u obchodního systému FinWin? Zkrátka a dobře počítat s tím, že trhy mnohem častěji mění svou náladu a připravit se na případné protitrendové obchody, nebo obraty trendu – například s pomocí divergencí.

    Divergence jsou obecně ultra-silný nástroj, prověřený desetiletími a stále velmi dobře funkční. Je to nástroj, který když umíte uchopit, nemůžete udělat špatně. Je to nástroj, který denně využívá Petr (ovšem trochu jiným způsobem) a je to i nástroj, který čas od času využiji i já. S tím, že v mém případě platí, že mám rád pro divergenci nějaké další extra "potvrzení", nebo alespoň utvrzení v tom, že pohyb je skutečně maximálně vyčerpaný a vyčkávat na obrat se vyplatí.

    Pojďme tedy ke konkrétním příkladům divergencí na systému FinWin. Tento článek píšu a připravuji v pátek 19. 10., pojďme se tedy podívat na předešlý den, čtvrtek 18. 10.

    FinWin-Divergence-18-10.jpg

    V daný den vznikly celkem tři příležitosti, které jsem označil do grafu výše.

    První příležitost se odehrála krátce po otevření dne. Došlo totiž k výraznému odmítnutí úrovně na Globex High (vlastní techniky zapojení Globex High lépe vysvětluji ve workshopu backtestu) a utvořila se i jasná divergence = skvělá obchodní příležitost. V momentě, kdy se trh dostal blíže LOD je nutné posunout SL (alespoň na vstup), abychom omezili riziko, že v rámci LOD dojde k dalšímu odrazu. Profit target s plánem pár ticků nad FinWin pivot 1.

    Druhý signál nastal po vyčerpání úvodního pohybu, kolem 10:45. Zde došlo k marné snaze pokračovat v započatém trendu (koukněte na prudkou protireakci při proražení LOD), která v kombinaci s divergencí opět nabídla skvělý obchod. Profit target opět pár ticků pod FinWin pivot 1, posunutí SL nejpozději v momentě, kdy se trh dostane do oblasti 50% retracementu, kde je opět nebezpečí vyčerpání a následného otočení trhu.

    Poslední příležitost nastala krátce po 12:00 (tj. 18:00 našeho času), a to vyčerpáním na HOD. Obchodníci, kteří stejně jako já obchodují pouze první 2,5 hodiny obchodní seance, mohli tušit divergenci už pár minut před dvanáctou, takže si tu čtvrthodinku ještě počkali. Výstup opět pár ticků nad FinWin pivot 1 s tím, že opět přitahujeme SL v oblasti kolem 50% retracementu, ze stejného důvodu jako u předešlého obchodu.

    Pouze tyto tři příležitosti s výstupy na FinWin pivotech nabídly v daný den potenciál profitu přes 1 000 USD na kontrakt. Samozřejmě platí, že úplně nejlepší je podobné příležitosti (tj. divergence) kombinovat s protitrendovými patterny FinWin a spojovat tak to nejlepší z obou světů.

    Závěr

    Existuje mnoho způsobů, jak uchopit divergence. Toto je ten nejjednodušší v případě, že využíváte pro obchodování CCI. Osobně mně nezáleží na tom, zda se divergence odehraje na CCI14, nebo CCI50. Divergence zůstává divergencí, a to, na které periodě CCI se vytvoří, již nehraje roli. Jak jsem zmiňoval, důležité spíše je, aby celková situace dávala "smysl" a bylo z toho zřejmé, že trh je s vysokou pravděpodobností vyčerpaný. Další důležitý aspekt je také plánování výstupů, protože teprve výstupy nezřídka rozhodují o tom, jak nakonec dopadneme. V případě obchodování s více kontrakty platí, že je optimální vystupovat na různých úrovních.

    Každopádně platí, že divergence jsou nástroj, který se v arzenálů daytraderů nikdy neztratí.

    Diskuze

    Jelikož některé techniky z tohoto článku jsou předmětem semináře e-mini II, směřuji diskuzi do této sekce, kde rád zodpovím další případné dotazy.

    21.10.2012

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.