Současné intradenní obchodování více trhů a více timeframe

Je celkem bez debat, že naprostý nováček v daytradingu by se neměl pouštět ve svých začátcích do obchodování více jak jednoho trhu a jednoho timeframe (časového rámce) současně. Pokud však již trochu pokročíme - jaké možnosti a jaké výhody s nevýhodami nám nabízí současné obchodování více trhů nebo více časových rámců?

Pojďme nejprve začít důvody, proč více časových rámců a více trhů v rámci daytradingu nepoužívat.

Intradenní obchodování je poměrně náročná činnost z pohledu soustředěnosti a nutnosti rychle se rozhodovat. Během intradenního obchodování se začne projevovat řada osobních vlastností, které člověk do té doby často vůbec nevnímal a které jsou nejenom velmi překvapující, ale naprosto běžné: nižší odolnost vůči stresu, než jsme předpokládali, impulsivnost, silné jednání pod vlivem emocí, nedisciplinovanost atd. Všechny tyto problémy vedou v začátcích k řadě nechtěných akcím a tím pádem i řadě ztrátových obchodů. A všechny tyto problémy se také v začátcích velmi často násobí s množstvím trhů a timeframe, do kterých se nováček pustí. Se třemi trhy po dvou různých timeframe tudíž můžete s vysokou pravděpodobností očekávat v začátcích 3 x 2 = 6x více potenciálních problémů než pouze s jediným trhem a jediným timeframe. Jednoduše by se také dalo říci: pokud nejste plně připraveni a vytrénováni perfektně se soustředit na jediný trh a jediný timeframe a v něm jednat racionálně a bez chyb, není šance, abyste to dokázali s více trhy a více časovými rámci. Podotýkám, že toto se týká výhradně intradenního obchodování - situace v pozičním obchodování je jiná z toho pohledu, že na rozhodnutí a naplánování obchodu máme celé hodiny, kdežto v intradenním obchodování pouze pár vteřin. Není tedy důvod se v rámci pozičního obchodování bát hned od začátku obchodovat například 2-3 trhy současně (více až později, následně raději ne více jak 5-6, i zkušený obchodník Larry Williams uvádí, že více jak 6 trhů se prakticky nedá sledovat).

Na druhou stranu, nic v tradingu není růžové a vždy platí, že každé pro má taky své proti. Zkusme se tedy nyní podívat na to, co nám naopak sledování jediného trhu a jediného timeframe dává za nevýhodu.

Nevýhoda jediného trhu a jediného timeframe je zcela zjevná: dle mých nedávných studií je třeba se při takovémto stylu obchodování připravit na to, že až 25 % obchodních dnů bude mít obchodník bez signálu. To samo o sobě není ještě nutně ke škodě, řada takových dnů ale bude nabízet krásné trendy buďto na jiném timeframe nebo na jiném trhu. Pokud tedy budeme mít k dispozici dva timeframy jediného trhu a případně i více trhů, nabízí se teoreticky šance, že nepropásneme zajímavé příležitosti - obzvláště v obdobích dlouhých chopových dnů taková věc zamrzí. Bohužel ale také platí již výše zmíněné - začít uvažovat touto logikou v žádném případě nemůžete dříve, než stejně dokážete s jistotou obchodovat pouze jediný trh a jediný timeframe. Pro řadu obchodníků platí, že pokud jejich trh nenabídne po celý den nějaký signál, dříve či později si začnou signály "vymýšlet" (což samozřejmě vede ke ztrátám). Jednoduchou logikou by se tedy mohlo zdát, že pokud budu mít více trhů a více timeframe, nebude mě to nutit si signály vymýšlet - a celková situace se tak zlepší. Bohužel to opět není tak jednoduché - přijdou dny, kdy nenabídne žádný signál dokonce ani jeden z potenciálně několika timeframe a několika trhů (protože v trzích jako celku zkrátka a dobře bude chybět volatilita) a v takové dny si tedy nezkušený obchodních opět začne "vymýšlet" obchody v objemu násobku počtu trhů krát počtu timeframe. Jedná se tedy o začarovaný kruh, který není možné jenom tak jednoduše opustit, dokud se zkrátka a dobře nenaučíme základní disciplíně a trpělivosti.

Tři různé trhy se stejným timeframe v platformě TOS.

Zkušenější obchodník, který dokáže stabilně vydělávat na jednom trhu a jednom timeframe, však již nemá důvod, proč své portfolio obchodovaných trhů a timeframe nerozšířit. Rozhodně tento krok nemusí činit za každou cenu, není ale ani důvod, proč se o něco takového nepokusit. V tradingu platí, že cokoliv, co může vést k celkovému zlepšení obchodních výsledků, rozhodně stojí za pokus. Takže pokud přeci jenom jako pokročilejší daytradeři budete chtít obchodování na více timeframe nebo více trzích zkusit, jak konkrétně na to?

V prvé řadě si na základě reálných obchodů z vašeho primárního trhu vypište všechny dny, kdy jste neměli jediný signál. Následně tyto dny izolujte a proveďte na nich backtest na 2-3 dalších timeframe. Pokud má mít přidání dalšího timeframe smysl, pak platí:

1) druhý timeframe by vám měl dát signál alespoň v 50 % dnů, kdy vám jej primární timeframe nedal,

2) signály z těchto dnů musí být vesměs profitabilní (ne každý ze dnů, ale minimálně větší část a především v celkovém součtu). Pokud signály na druhém testovaném timeframe nenabízejí potenciálně zajímavý profit, není důvod, proč vůbec o druhém timeframe uvažovat.

Pokud najdete vhodný timeframe pro doplnění, přidejte si k primárnímu timeframe už pouze jeden další - raději ne více! Pak už může být situace skutečně velmi náročná na sledování. Následně si stanovte, který z vašich timeframe bude hlavní a toho se vždy držte jako jednoznačně primárního. To znamená, že pokud například dostanete současný signál na obou timeframe, pak zobchodujete jenom ten timeframe, který jste si zvolili jako primární. Mějte stále na paměti, že druhý timeframe je zde především pro dny, kdy trh krásně trenduje, ale primární timeframe vám nenabízí v rámci vašeho obchodního systému žádné signály (což se skutečně stává). Pokud v takový den nenabízí žádné potenciální signály dokonce ani druhý timeframe, nechte vše plavat - nedá se nic dělat.

Pokud se rozhodnete přidat další trh, logika je v podstatě podobná - tj. testujte trhy, které potenciáln vyplní dny, kdy jste na primárním trhu byly bez signálu. Krom toho ještě platí:

1) raději si nepřidávejte více jak 1-2 dodatečné trhy (tj. celkově nesledovat více jak 3 trhy současně), to již může být velmi náročné;

2) každý dodatečně přidaný trh musíte velmi dobře znát, takže je nutné strávit s dodatečně přidaným trhem mnoho času backtestováním a pozorováním; pokud trhu nerozumíte, neznáte jeho pohyby a nemáte trh nakoukaný, pak raději zatím zůstaňte u jediného trhu;

3) do obchodování více trhů a timeframe se můžete pustit skutečně až poté, co zvládáte bez problémů obchodovat jediný trh a jediný timeframe;

4) ujistěte se, že váš účet je dostatečně velký i pro situace, kdy dostanete díky více trhům několik signálů součaně; na účtu musíte mít dostatečné množství peněz na marginy i na to, aby risk na každý obchod v jednotlivém trhu byl co nejnižší, ideálně 1-2 % celkového účtu;

5) pro sledování více trhů a timeframe si obstarejte software, který je k takové věci připravený a uživatelsky příjemný; co se týče NinjaTraderu, v tomto ohledu mně tento program přišel vždy méně vhodný než například ThinkOrSwim (skvělá práce se Symbol-link i zobrazení více trhů v jednom okně) nebo SierraCharts (skvělá práce se záložkami, více trhy v jednom okně).

Tolik tedy k současnému obchodování více trhů a více timeframe.