Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Studujeme Price Action I

    Cenové grafy nám mohou v mnoha okamžicích poskytovat vše, co potřebujeme pro profitabilní trading. Pojďme se společně ve volném seriálu postupně zastavit nad jednoduchými taktikami, které jsou profitabilními kameny mnoha obchodníků, a ze kterých je možné dobře vyjít při studiu trhů.

    Jak se učit číst cenové grafy?

    Potíž s cenovými grafy může být pro začínající obchodníky ta, že obsahují ohromné množství informací, které je prezentováno v jakoby nekončícím množství variací. Odkud tedy při studiu cenových grafů vůbec začít? Zde nejprve několik obecnějších principů, které musíme mít na paměti:

    1. Nehledejte svatý grál. To znamená, nesnažte se v grafu najít „pattern“, který je jednoznačný a funguje „skoro vždy“. V grafu bychom měli hledat spíše „strukturu“, kterou se naučíme postupem času rozeznávat a posuzovat. Nezapomínejte, že i když bude „pattern“ fungovat jen ze 40 %, ale budeme jej schopni obchodovat s RRR např. 1:3, tak je to silně profitabilní situace.
    Je třeba mít také na paměti, že samotný cenový pattern – obzvlášť na nízkém timeframe, není sám o sobě obchodní systém. Budete-li obchodovat na základě cenových grafů, budete chtít ve finále skládat více pohledů dohromady.

    2. Ukotvěte svůj pohled. Zejména nízké timeframy intradenních grafů se zdají být zcela náhodné, pokud je vnímáme jako nekonečný shluk úseček. První krok, který nám pomůže v orientaci, je používání různých referenčních bodů a zkoumání price action jen vůči nim. Příklad – postupným zkoumáním grafů se můžete začít zaměřovat na určité reverzní situace (místa, kde se trh obrací – například high/low krátkodobých swingů). Pokud budete situace zkoumat na nízkém timeframe „kdekoliv“, patrně vás to brzy omrzí a zjistíte, že situace „nedává smysl“. Jiný pohled ale získáte, pokud začnete vnášet do grafů určitou další strukturu – např. se rozhodnete zkoumat situaci jen v blízkosti aktuálního denního high/low. Tím dostáváte do studia struktury trhu určitý „pevný“ parametr, který můžete dál rozvíjet.

    3. Hledejte spíš logiku než „patterny“. Situace v cenových grafech může být velmi ošemetná, pokud se ji snažíme interpretovat zcela mechanicky. Například ve stylu – hledám úsečku, která uzavře přesně jeden tick nad close předcházející úsečky. Sám například v grafech vyhledávám takovou strukturu ceny, která se nemění s jemnou změnou timeframe. Například pokud změním timeframe grafu z 2 na 3 minutový, tak bych měl v grafu vidět podobnou situaci.

    Odkud začít?

    Určitě od sledování a zkoumání grafů. Ty se dají zobrazit v různých timeframe a samozřejmě i formátech (viz náš seriál o různých typech grafů). Vyberte si jedno nastavení a na něm začněte. Jak se budete posouvat dál, sami začnete vnímat, že s některými grafy se vám pracuje lépe než s jinými. Stejně tak timeframe. Trhy jsou fraktálové, takže cenovou strukturu, kterou budete vnímat na nízkém timeframe naleznete i na vyšším – jenom se zde bude vyskytovat s nižší frekvencí a pro její obchodování bude třeba vyšších stop-lossů.
    Sám zkoumám price action nejčastěji na minutových grafech, ale ostatní typy grafů určitě nejsou o nic horší. A co konkrétně hledám? Například mám rád formace založené na flipech – tedy místech, kde se supporty mění na resistence a naopak. Pokud o flipech zatím nic nevíte, určitě doporučuji nejprve ke studiu následující články:

    Flipy se dají obchodovat v různých formách – a to jak v silných trendech, tak v místech otáčení trhů. Nejsem příliš trendový obchodník (ve stylu, že bych naskakoval do rozjetých trendů) a osvědčilo se mi vyhledávat/obchodovat například následující situace:
    1) Trh je v blízkosti oblasti, kde očekávám jeho otočení (silná S/R úroveň, pro začátek můžeme použít dnešní denní High/Low – zobrazeno na grafu jako zelená/červená linka).
    2) Trh začne konsolidovat – tj. obchoduje se do strany.
    3) Následně prorazí směrem od denního High/Low a otestuje původní hranu kanálu z druhé strany. Zde je naše oblast vstupu.

    Situace může vypadat například následovně (na ukázkách graf ES, 2 minutový timeframe):

    ucime-se-pa1.jpg

    ucime-se-pa2.jpg

    Jde samozřejmě jen o obecnější ukázky. Nicméně sami jistě cítíte, že nyní se okruh studia dále zužuje. Cenové grafy již nejsou „náhodné“, ale začínáte si pokládat konkrétní otázky typu:
    - Kde by se formace měla ideálně vyskytovat v kontextu vyššího timeframe?
    - Jak by měla vypadat? Tj. jaká je minimální a maximální délka konsolidace?
    - Jak by měl vypadat breakout?
    - Kdy a jak konkrétně vstupovat?
    - Kam ideálně umístit SL? Tj. jaký je money-management vycházející z formace?
    a mnoho dalších.

    Věřím, že pokud jste zatím nevěděli, jak s cenovými grafy naložit, dostali jste kopec konkrétní inspirace. Budu rád, pokud pod článek budete publikovat formace, které vycházejí z dnešního úvodu a vaše úvahy o jejich zobchodování. V příštím článku plánuji rozvinout odpovědi na některé otázky, které povedou k zpřesnění obchodování této price action.

    27.6.2012

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.


    Mohlo by vás dále zajímat

    Volatilní úsečka – silná intradenní S/R úroveň

    Při diskréčním intradenním obchodování je dobré obchody co nejvíce plánovat. Nejprve na základě dlouhodobější analýzy určit oblasti zajímavé pro vstup a pak jen čekat, jestli v plánovaných oblastech nastane vstupní situace. Silnou taktikou plánování, kterou v trzích používám roky, je tzv. reverz volatilní úsečkou.
    Volatilní úsečky jsou pro mě takové, které mají na časovém grafu tělo větší, než předcházející cenové úsečky. To tedy znamená, že v trhu nastala výrazná změna nabídky a poptávky a cena se dala do pohybu výrazněji než na předcházejících úsečkách.
    Situaci odpovídá například tato vyznačená volatilní úsečka:

    Pochopitelně v grafu vidíme celou řadu dalších volatilních úseček. Mě jednak zajímají ty nejvýraznější (ty je určitě dobré popsat zcela systematicky, sám mám v platformě úsečky označené indikátory), jednak vytvořené v určitých situacích. Nejzajímavější jsou právě ty podobné výše zobrazené. Trh se po určitém pohybu dostane do konsolidace, ze které „vystřelí“ proti směru původního pohybu volatilní úsečkou. Ta musí mít sílu uzavřít mimo oblast konsolidace – přesně tak, jak je to zobrazené výše.
    Proč je daná situace zajímavá?
    Trh má tendenci retestovat oblast, ze které volatilní pohyb vznikl. Už jen proto, že na cenové úrovni lze očekávat hodně stop-lossů "posunutých na vstup". V dané oblasti tak bývá zajímavé „číhat“ na vstupy. Trh reaguje tedy často tímto způsobem:

    Mimochodem – podívejte se, jak trh e-mini S&P 500 reagoval koncem minulého týdne na stejný „price action pattern“ vytvořený 13.5.2019:

    Při sledování price action patternů záleží na timeframe grafů. Reverz přes volatilní úsečku doporučuji sledovat na 30minutových timeframe a vyšších. A je to opravdu silný pattern, který vždy tvořil jeden ze základních pilířů mého diskréčního obchodování. Schválně si zkuste otevřít aktuální grafy a identifikovat podobné situace, které jsem dnes ukázal.

    Price action II

    pokračování vlákna:
    www.financnik.cz/forum/read.php?2,96441,page=139

    Price action

    Protože se zde vyskytuje čím dál více obchodníků, kteří se zajímají o PA, měla by se diskuze přesunout do jednoho vlákna.

    ladary
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.