Volatilní úsečka – silná intradenní S/R úroveň

pokračování vlákna:
www.financnik.cz/forum/read.php?2,96441,page=139

Protože se zde vyskytuje čím dál více obchodníků, kteří se zajímají o PA, měla by se diskuze přesunout do jednoho vlákna.

ladary

Dnešní dávka inspirace pro intradenní obchodování akciových indexů se váže k pondělí 5. listopadu 2012, v jehož podvečer tento článek připravuji. Opět si ukážeme praktickou aplikaci několika taktik, které každodenně používám ve svém vlastním intradenním obchodování.
Čekání na obraty ve strategických S/R zónách
Jak jsem již zde mnohokrát uvedl, v rámci přípravy svého obchodování si každý den do trhu zakresluji silné S/R úrovně, vycházející z mého obchodního plánu (ten podrobně prezentuji na kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy). Zejména v době aktuální nižší volatility mi toto hodně pomáhá v celkové orientaci v trzích – jednak do připravených S/R zón časuji protitrendové vstupy a současně v jejich blízkosti neotevírám trendové obchody. V neposlední řadě mám pak skrz přípravu z vyššího timeframu neustále představu o tom, kam by trh mohl zhruba směřovat a samozřejmě tomu přizpůsobuji své konkrétní vstupy.
V pondělí 5. listopadu 2012 jsem měl například hranu hlavní resistence umístěnou v trhu e-mini S&P 500 na úrovni 1411. Tato zóna je skutečně ukázková, a pokud si zakreslujete úrovně stejně jako já, měli byste ji v daný den v trhu zakreslenou. Včetně plánu pro obchod short. Pokud tomu tak nebylo, napište do tohoto diskuzního vlákna, kde můžeme situace dále rozebrat.
Jakmile trh začal k dané úrovni mířit, byl jsem si jí vědom, a to nejen na trhu ES, ale i na TF, kde občas obchoduji trendově. Akciové indexy jsou skutečně velmi provázané a jakmile začne jeden – například tak vysoce obchodovaný, jako je ES – bojovat s velmi silnou S/R úrovní, vesměs to může zbrzdit i ostatní trhy.
E-mini S&P 500 postupně dostoupalo k S/R zóně a na tick přesně oblast odmítlo. Z pohledu našeho plánu je důležité, že celý obchod se odehrával zároveň na IMD3 patternu. Řada obchodníků tak patrně vstoupila do shortu agresivně na základě změny orderflow. Co když však pro vás situace nebyla dostatečně přesvědčivá (jako pro mě), nebo pokud principiálně chcete otevírat spíše obchody na výraznějších potvrzeních?
Silné potvrzení vstupu skrz Price Action
Dobrým dodatečným vodítkem byl průraz drobné konsolidace tvořící se na hraně zóny skrz výrazně volatilnější úsečku – tedy pattern, který jsem popisoval v článku Studujeme Price Action I a komentoval v nedávném videu Studujeme Price Action II (video).
Příklad na ES zde ukazuji z důvodu, abyste se sami přesvědčili, že podobný Price Action pattern může mít celou řadu podob. Hlavní konsolidace pod cenou 1411 má spíše drobnější charakter – na dvouminutovém timeframu vidíme tři úsečky, které jsou poskládány jedna vedle druhé. Následuje volatilnější úsečka, která má sílu uzavřít mimo danou konsolidaci – a to v situaci, kdy je trh v IMD3 patternu a navíc se odráží od silné předpřipravené S/R zóny.
Nejsem-li již v krátké pozici, pak podobná Price Action je pro mne často posledním impulzem pro otevření obchodu. Pochopitelně, že čím blíže se mi podaří vstoupit ke kraji „mikro konsolidace“, tím lépe. Proč? Protože podobná oblast bude velmi často sloužit i jako přirozený „retardér“ pro případný cenový protipohyb a stop-loss umístěný na druhé straně podobné oblasti (nebo alespoň za polovinou výšky konsolidace, jde-li o vyšší oblast) je jednoznačně umístění v „logické zóně“.

Klikněte na obrázek pro zobrazení plné velikosti obrazovky.
Sledování ES i při obchodování jiných trhů
Poslední velmi důležité vodítko, které mi každý den pomáhá k intradenním profitům, je pozorování, zdali se všechny trhy sledované v rámci mé intermarket analýzy hýbou v podobném rytmu. Obzvlášť důležité je to v období s nižší volatilitou. Zde chci opravdu vidět, že všechny trhy vytvářejí například podobnou „volatilnější úsečku“, pokud na jejím základě chci časovat svůj vstup. Nebo časuji-li například vstup na základě orderflow, pak chci vidět, že ostatní trhy také začínají odmítat sledovanou oblast.
Zde je konkrétní příklad. Takto například vypadala situace pro výše popisovaný short, tentokrát v trhu e-mini Russell 2000:

Klikněte na obrázek pro zobrazení plné velikosti obrazovky.
Opět zde vidíme skoro ideální podobu našeho reverzního patternu. Také e-mini Russell 2000 se obchodoval na silné S/R úrovni a vytvořil drobnější konsolidaci. Tu prorazil, přičemž měl trh sílu uzavřít mimo konsolidaci – i zde se nám tak trh nastavil pro pěkný short. Vstup vyhledáváme buď v oblasti close úsečky, která konsolidaci prorazila, nebo zcela ideálně na flipu vycházející z hrany původní konsolidace.
Cílem ukázky bylo demonstrovat, že nejsilnější vstupy nám často poskytují vodítka hned na několika trzích najednou, což je neocenitelné zejména v době, kdy trhy tráví spoustu času v chopu. Pochopitelně, že případný vstup bychom provedli jen v jednom trhu – v tom, na který se aktuálně zaměřujeme.
Pro diskuzi a rozvíjení konceptu můžete použít toto vlákno uzavřené diskuze. Ta je určena pouze pro účastníky kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ve kterém se podrobně věnuji svému obchodnímu plánu, kterého se dnešní článek týká.