Pivot Trading OS

[slush]

stavodesign: Zbezne jsem proletnul statistiky a myslim, ze jediny prvek, ktery by melo v prvni rade smysl optimalizovat je SL. Myslim, ze na 5k ucet je prumerna ztrata 230 USD uz za hranici akceptovatelnosti.

Prumerny zisk je imho ok a uspesnost mi prijde vyborna, do dalsiho zlepsovani bych osobne prilis energie nedaval (ne primarne). Takze kdyby se nasel zpusob, jak alespon lehce snizit urovne SL, ... :)

[stavodesign]

slush :

statistika je výsledkem čistě mechanického obchodování zadaných pravidel pro ověření funkčnosti - není v nich zahrnut žádný risk management. Systém teď testuji na demu a před každým vstupem si přepočtu risk, potenciální zisk a RRR pro aktuální obchod, pokud je risk větší než max. akceptovatelný zisk dle MM tak obchod neberu, stejně tak nevstupuji pokud ve RRR větší než 1:1,5 ( risk : pot. zisku )

SL i PT se mění podle aktuální charakteristiky trhu ( to je vlastně zahrnuto ve výpočtu pivotu a S/R úrovní ) - na tom je systém postaven. Pokud je předchozí den větší range, tak je SL i PT dál od vstupu než po dni kdy jde trh do strany s minimálním pohybem. Samozřejmě je možné statisticky vyhodnotit nějaký opt. SL a PT pro testovanou množinu obchodů, ale zadání podle pivotů mi přijde logičtější. Ale v zásadě souhlasím, že výška ztráty je zásadním problémem systému - ES mělo 2 ztráty přes 500 ( největší byla 624 ) NQ dokonce 4 ( největší 917 ). Tyto ztráty chci oříznout ( bohužel spolu s největšími zisky ), pak by měly být výsledky obchodovatelnější.

Startovní kapitál 5k je zde jen jako minimální částka, kterou WL kontroluje aby vstoupil do pozice ( overnight margin ES i NQ je něco přes 3k, tak aby se to lépe počítalo ) - bohužel neumožňuje výpočet EC od nuly, což by se mi líbilo více.

Úspěšné obchody

Michal

[slush]

Michale, netusim, s jakym uctem obchodujete nebo planujete obchodovat, ale na de facto intraday strategii pouzivat SL pres 500$ je sila :).

[stavodesign]

slush : SL není stanoven pevnou dolarovou hodnotou, ale polohou S2/R2 - průměrně je to asi 210 USD, tzn. celkem běžný SL pro obchodování s 10k účtem. Ty nejvyšší ztráty jsou výsledkem držení pozice přes noc a následného gapu ( je to vidět na obrázku ) a ty se oříznou uzavřením pozice na close obchodního dne. 2,1% je v rozumných mezích většiny doporučovaných risk managementů, klidně bych šel i do většího risku ( např. Kelly% se zatím při testech od začátku listopadu stabilizovalo kolem 30% ). Výška SL je jedna z věcí, se kterými je třeba laborovat - vyšší SL mě často udrží v pozici a výrazně zvýší Win%. Já vidím právě nízký SL ( jako důsledek nedostatečné výšky účtu ) jako jednu z hlavních příčin ztrátových systémů, potažmo ztrácejících obchodníků. Dle mého názoru by měl být postup takový, že nejdřív stanovým nutnou velikost SL v závislosti na volatilitě trhu a TF, následně pak podle výšky maximálního risku ( podle mého MM ) určím potřebnou velikost účtu pro posuzovanou strategii - pokud je to v mých možnostech mohu obchodovat. Pokud je požadovaná velikost účtu příliš vysoká nebudu danou strategii na daném trhu v daném TF obchodovat, protože si to nemohu dovolit - pokud bych snížil SL tak mě trh bude vyrážet stopky a výdělky půjdou "do kytek". Úspěšné obchody PS v předchozím příspěvku jsem prohodil risk se ziskem potenciální zisku : risku musí být větší než 1:1,5 ( riskuji ma 1,5x víc než mohu vydělat )

[slush]

10k účet je samozřejmě v takovém případě velmi rozumný a z tohoto pohledu může být pivot OS velmi zajímavý. Se stanovením výše účtu na základě otestovaného SL a samozřejmě souhlasím.

[PET]

Bohužel i se svými systémy jsem se dostal do stádia, že i když jsou hodně profitabilní, jsou neobchodovatelné z mého "psychopohledu" - což by byl i Tvůj systém a to tím, že pozici držíš běžně pár hodin, lítá ze zisku do ztráty i několikrát.
Já nemám na to koukat jak ze zisku 150$ se to obrací do ztráty 200$ a být v klidu a čekat na dosažení PTnebo SL.
To bych muse zadat příkaz a odejít, což asi není "košér" obchodní postup.
Takže bych přidal jako jeden z prvních předpokladů obchodovatelnosti to, jestli obchodování XYZ systému vyhovuje mému psychu.

Zkoušels to na jiných TF 1min, 2min nebo použít trial stop? Tak snad můžeš snížit SL (bohužel i PT).


PETr

[slush]

PET: Nekdo obchoduje tak, ze najde vstupni signal, polozi SL a PT a jde od pocitace. Myslim, ze tak to dela napriklad Tomas. Dobre je to u systemu, ktere maji vicemene konstantni zisk u ziskoveho obchodu. Neni potom potreba stresovat se s vystupy (a i se situacemi, kdy se obchod otace ze zisku do ztraty). Nevyhodne to je podle me u systemu, ktere mivaji velmi rozdilne PT (desitky dolaru az stovky dolaru). Rozhodne si ale nemyslim, ze to je technika nehodna "praveho obchodnika". Zalezi na kazdem jedinci.

[stavodesign]

PET:
Podle mého názoru je hlavní výhodou mechanického obchodování právě omezení vlivu psychyky - mám otestovaný systém, který podle backtestu/demotradingu... funguje na dostatečném vzorku obchodů tak se podle něj řídím, Pouze mechanicky zadávám příkazy a nesnažím se upravovat vstupy / výstupy podle mého aktuálního názoru na další vývoj trhu. Občas je třeba "ustát" situace kdy se trh jeden tick pod nastaveným PT otačil a nakonec to skončilo ztrátou - tady je u mechanického obchodování potřeba pouze nepřestat systém obchodovat a klikat dál. Z předchozího obchodování mám spočítný RF a tak mohu předpokládat, že za každý dolar ztráty bude více než dolar zisku.
U tohoto systému není velikost SL závislá na TF. Při nižších TF byla absoutní výkonost systémů o něco vyšší, ale profit factor zůstává při změnách TF víceméně konstantní - tzn. vzrostl počet zisků i ztrát . Pro optimalizaci se pokusím hledat jinou cestu než optimalizovat velikost SL a PT.

Úspěšné obchody

Michal

[stavodesign]

Zdravím, na dnešní vývoji ER2 je hezky vidět důvod proč jsem zvolil vstupy STOP příkazem. Příkaz zadám ve chvíli kdy bar uzavře pod S1 ( nad R1 ) a ten je vyplněn až ve chvíli kdy se cena vrací směrem k pivotu. Samozřejmě to nefunguje vždy, ale výsledky jsou o něco lepší než nákup/prodej za market na úrovni S1/R1. Jako jednu z variant teď testuji vstup STOPEM na aktuálním baru pokud jeho high dosáhne úrovně x ticků ( musím optimalizovat pro každý trh ) pod S1 / nad R1. Úspěšné obchody Michal

[stavodesign]

první lehká optimalizace ve snaze o snížení DD. Základní myšlenkou je snaha o snížení pravděpodobnosti vstupu do obchodu, který prorazí S1/R1 a pokračuje k S2/R2. Jako jedno z řešení jsem zvolil posunutí vstupní úrovně směrem k pivot pointu ( konkrétně o 2 ticky ). Abych tímto posunem nedošlo o snížení potenciálního zisku při současném zvýšení risku posunu PT o dvojnásobnou hodnotu ( 4 ticky ) na opačnou stranu pivotu ( při longu nad PP, při shortu pod PP ). Výsledky jsou o něco lepší než u původní varianty - u ES klesl DD o 11%, Win% vzrostlo o 4%, celková výkonost systému se zlepšila o 49%. Porovnání původní varianty a varianty s uvedenými změnami je na obrázku. Úspěšné obchody Michal

[stavodesign]

ještě equity křivka - průběh se také vypadá o něco lépe. Úspeěšné obchody Michal

[stavodesign]

Výsledky na ER2 za rok 2006. Zajímavé celkové zhodnocení, ale neúnosně velký DD - mělo by se dát vyřešit optimalizací. ER2 je v porovnání s ES a NQ živější trh ( což je dáno skladbou akcií v tomto indexu obsažených ) a častěji se dostává za hranici R2/S2, což mne přivedlo na další možnou úpravu. Řešení spočívá v přikoupení dalšího kontraktu na S2 ( na R2 prodání ) a stanovení nový SL a PT, v mém případě budu používat SL na hodnotě 1,5 násobku rozdílu S2 - S1 pod S2 ( R2 zrcadlově ) a PT na polovině rozdílu mezi cenami PP a S1. Další možností je použít dva PT, kdy s prvním kontraktem vystoupím na S1 a s druhým na PP. Samozřejmě se SL a PT je možné libovolně experimentovat a optimalizovat je samostatně pro každý trh. Lze namítnout, že se jedná o navyšování pozic ( průměrování, piramidování…), které se obecně nedoporučuje, a že jde o rychlou cestu k vymazanému účtu. S tím bych nesouhlasil, s navýšením pozice je počítáno v celém řízení obchodu, zejména v risk managementu. Proto bych tuto metodu označil spíše za způsob positionsizingu. Velikost riskované částky, potenciálního zisku i RRR v tomto případě odpovídá obchodování 2kontraktů dle původního systému. Je samozřejmě potřeba dodržet zásady MM a vstupovat pouze do obchodů, u kterých riskovaná částka nepřesahuje max. povolený risk dle mého MM. Risk, potenciální zisk a RRR se u Pivot trading OS liší obchod od obchodu, proto je potřeba tyto hodnoty pro každý obchod přepočítat a vstupovat pouze do obchodů kde je Risk

[joachim]

Stavodesign:

Mas v tom zaratany slippage a commissions? Ak nie tak zisk ti klesne minimalne o polovicu.

[stavodesign]

Joachim : jj komise jsou započtený, slip počítám přidáním 10$ ke komisi. Když porovnám výsledek za 50 obchodů na demu ( od začátku listopadu ER2, ES, NQ ) a výsledek backtestu za stejné období tak to celkem odpovídá.

Úspěšné obchody

Michal

[tomnes]

Stavodesign,

slušná práce a pro začátek vůbec ne špatné výsledky. Také si porůznu pohrávám s pivoty, není tu úplně špatný nástroj, na to že se jedná jen o pár čar :-)