Diskuze k článku: Je obchodování s multipozicemi bezpečnější?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing.html

[phynek]

Dobrý den,

rád bych se zeptal tvůrců finančníka, případně aktivních obchodníků s multipozicemi na to, jaká je podle Vás závislost plnění na vliekosti pozice. Po dlouhém backtestování jsem se konečně dobral strategie, která celkem rozumně funguje i s náklady 35USD na obchod a kontrakt. Zajímá mne, zda je to v případě ER2, volume na 3min grafu min.1000 a počtu kontraktů 1-20 reálná hodnota. Četl jsem zde už názory, že v silně trendujícím trhu lze s 20kontrakty "chytit" slip i 20pt, což si myslím, že je zničující pro každou strategii.

Děkuji za odpověď

[911]

phynek,

cetl jsi spatne.ja jsem rekl, ze kdyz jsou data, tak chytits takovyto slip. podivej se na 2s graf treba nebo sleduj platformu kdyz se vyhlasuji reporty. cena preskoci klidne pul bodu i bod. to jen na vysvetlenou

co se tyka 20 kontraktu, proste si to otestuj, nikdo ti nerekne, jo je to ok. proste zalezi hodne na trhu. pokud je velmi rychly, tak proste dostanes horsi plneni na vstupu a tak zalezi jak vystupujes. jestli limitem tak muzes mit taky potize vystoupit. (pokud pouzivas AIAO metodu). na ES 20 cars udas v klidu, na er to jde de facto taky.

[phynek]

911:

ok, já Ti rozumím, a test na slip mě stejně nemine. Já se hlavně ptal těch se zkušenostma s multikontrakty, jestli existuje závislost mezi počtem a slipem. Momentálně testuju jen ER2. Že existuje závislost na rychlostí a slipem je jasný. Jen co dodělám poměrně rozsáhlý backtest, jdu otestovat skluzy a pak se uvidí...

[911]

phynek,

samozrejme ze existuje zavislost na mnozstvi kontraktu. nikdo ti tu nerekne od kolika, protoze by si kazdej rychle spocital kolik si realne vydela, takze to neuslysis ani odeme. 10 kontraktu udas bez problemu, i vice, pak uz to zase zavisi na tom, jaky je trh. rozhodne v erku neudas tolik co v esku, ale to vi kazdej. holt si to budes muset vyzkouset jako ostatni co jedou multikontrakty, me to taky nikdo nerekl. postupne sem na to prisel sam.

[Jacomo]

phynek,

pusť si obchodní platformu a sleduji počat nabízených kontraktů na bid a ask, z toho lehce odvodíš, kolik se trh vstřebá v daný okamžik. Samozřejmě platí to co je zmíněno výše (stav trhu)

Takže, ER, YM, NQ vezmou bez problémů 10-30 kontraktů, v NQ i více, a v ES tam můžeš házet stovky a budeš bez slippu :)


Stačí chvíli pozorovat a budeš chytřejší :)

Jakub

[petrh]

Tomáši,

můžete mi říct, s jakou výší marginu jste počítal ?

Stačí 5,000 USD na nákup 15 kontraktů ?

[tomnes]

Marginy jsou předmětem jednotlivé dohody s brokerem. Většina trhů pro ID obchodování má margin kolem 2000 USD, takže to stačí tak na 2 kontrakty. Je možné najít brokera, který vám dá ID třeba i za 500 USD, takže pak můžete jet maximálně 10 kontraktů.

[petrh]

Promiňte mi mou nepřesnost. Já měl na mysli, s jakou výší marginu jste počítal ve vašem článku " Je obchodování s multipozicemi bezpečnější" ze dne 3.4.2006.

Uvádíte zde zajímavý koncept výpočtu RRR porovnáním max drawdown vůči celkovému zisku. Váš příklad s 15 kontrakty a účtem 5,000 USD mi ale přijde příliš optimistický.

[tomnes]

Petrh,

systém přeci nezačíná obchodovat 15 kontraktů hned od začátku. Systém začíná obchodovat s 4-5ti kontrakty, s 15ti obchoduje až když je účet nad 20,000 USD. Je to jasně viditelné na druhém obrázku, zelený histogram ukazuje, jak se postupně přidávají kontrakty.

[petrh]

Teď tomu rozumím. Děkuji za vysvětlení.

[MiroslavCZ]

Prostě Money-Management v tom je síla! A taky v tý psychice nejen při obchodování, ale NEBÁT SE (!!) position sizingu, který dělá trading ještě zajímavějším než je. Pak stačí triviální alespoň trochu funkční obchodní systém. Co 1400 USD monthly per contract to je skoro až příliš... Zkuste stabilně udržovat průměr 500 USD monthly per contract (To snad není takový problém při poctivém tréninku a vybroušené psychice) a jeďte pohodovejch 10 kontraktů na ES nebo ER a pokud žijete v ČR strádat nebudete ;-)

[jz]

Zalezi na tom, na kolika obchodech tech 1400 vznikne. Pokud na 20, tak to ujde. Pokud na 15 a mene, tak je to dobre. Pokud na vice nez 30, tak je to skoro neobchodovatelne...

Osobne se vubec nezabyvam zadnym patternem, ktery ma v backtestech mene nez 50$/k/obchod, a na patterny s mene nez 70$/k/obchod se divam opatrneji.

[kahiros]

to jz:
ono taky záleží jaký množství dat máš natestováno...některé měsíce vychází na obchod přes 100$ a některé je to méně - aspoň takhle to je u mě a to mám vzorek cca 1600 obchodů (jak backtest,tak paper i live).

ať se Ti daří

Tomáš

[jz]

Samozrejme, nekdy se dari vic, nekdy min. Mam natestovano 9 mesicu a asi 600 obchodu. V mem pripade se zatim realita a testy dost lisi :-(