Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Pravidla money-managementu pro bezpečnější ID obchodování


Doporučené příspěvky

Dobrý den Petře,

děkuji za tento článek, je velmi inspirativní číst tyto články na téma MM, pro mě jako nováčka v ID obchodech je to věc k nezaplacení, myslím si, že striktní dodržování MM a pěstování si disciplíny je právě onen klíč k celému uzpěchu obchodování. Mám ale jednu otázku:

pročítal jsem jsi pozorně váš článek Jak na RRR v intrdenním obchodování viz:
www.financnik.cz/komodity/financnik/risk-reward-radio-intradenni-obchodovani.html

rád bych se ale zeptal jak správně určit v danou situaci správný SL? A tak vypočítat správne RRR.Vím, že by se nemělo riskovat na SL více jak 2% z účtu, ale v článku určujete jednou SL 60 USD a v druhém případě 80-90 USD, zájímá mě tedy jak jste k této víši SL došel a tak určil správné RRR

Děkuji za odpověď - Lukáš :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak myslím, že tento článek byla trefa do černého, hodně pomůže. Mnozí z nás jdou do ID s velkým očekáváním a neuvědomují si, že to je běh na dlouhou trať s cílem v prvních měsících hlavně přežít, být pečlivý ke každému obchodu a hlavně sbírat zkušenosti.

p.s. Petře , přihlásil jsem se na emini 2 a nepřišla mi efaktura, díky a děkuji ze tento článek

Zdraví

Lukáš

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Přidám i svou zkušenost - začal jsem cca. před 5 měsíci live (předtím týdny hledání, testování a vše co s tím souvisí...) - první den ztráta -500... Pak jsem ze dne na den přestal obchodovat naživo a obchodovat vůbec... Pouze a jen jsem cíleně hleděl následující 3 měsíce do grafů, mnohdy jsem si připadal jak tělo bez duše, jako zhypnotizovaný.... začal jsem intenzivně vybavovat knihovnu různorodou literaturou, a postupně se mi obrovsky začalo zvedat mé nejhlubší sebevědomí, když jsem "své" nahleděné (ty nejjemnější) formace, indikátory, patterny, nuance začal nacházet v článcích světových traderů....minulý týden jsem poprvé obchodoval naživo - 2 obchody, každý den jeden, oba ziskové na jasně daném (a doslova maximálně dosažitelném) PT a vždy jsem si byl naprosto jistý, že ten den končím....stejně tak jsem si byl jistý, že končím i v případě ztráty - protože tak mám postavený svůj systém, nejen MM - ale i PM ("psychomanagement" - jak říkám, management Vyššího JÁ)....na něm je právě obrovská zodpovědnost provádět chirurgická rozhodnutí....

Hezký den

Tomáš

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Taky se připojuji k poděkování za článek :) Přišel právě v čas, kdy se snažím ve svém systému minimalizovat Drawdown. Kromě rady viz bod 2 a 3 bych ještě doporučil ať si každý udělá studii úspěšnosti v jednotlivých čas. intervalech (např. 8:30-9:00, 9:00-9:30) možná příjdete na to, že některý interval není profitabilní a podaří se tímto taky snížit DD. S pozdravem

Martin

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Myslenka (zadne moudro, ale prisel jsem si na to sam), ktera mne pomohla posunout se dale. Pokud mate MM postaveny na malem risku a sledujete cenove formace, zkuste misto klasickych casovych timeframe alternativni zobrazeni pomoci Range bars grafu. Range by pro zacatek mohl byt +- velikost risku.

Dalsi tunning je spise o strategii vystupu - mne v teto podobe velmi dobre funguje tick nad H/L predchoziho baru (a zaroven posouvam S/L nad/pod aktualni bar tak, abych vypadl nejpozdeji pokud aktualni bar uzavrel negativnim smerem - i za cenu male ztraty, proste VZDY!) - tedy traling S/L. Po dosazeni urciteho profitu (= trend se rozjel) pak tento range zkousim aktualne o neco zvetsit abych nebyl vykopnut na kazde korekci.

Zasada cislo jedna vsak ma byt - obchodujte vzdy pouze to, co vidite v grafu (a dava smysl) a nikoli co si myslite, ze by mohlo nastat = neznasilnujte trh, ale budte s nim v souladu.

Dalsi, co nebylo zmineno - naucit se a nebat se smysluplne reverzovat pozici (ale ne furt skakat long, short) pokud se vyviji proti me - velice casto jsou to totiz ty vyzivnejsi profity - ID je (hlavne asi na indexech) o bleskovem usudku a rychle reakci, emoce a domnenky musi stranou.

PS: Tip z clanku na ukonceni obchodovani po urcitem stanovenem zisku a ztrate je vec, kterou jsem se z vlastni vule zacal predevcirem zaobirat a dale zkoumat (pote, co mi bleskla hlavou na "one mistnosti"), ze by telepatie:-)? Cert vi, kdy clanek vznikal...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Osobně používám systém, kdy po jedné live ztrátě přepínám na SIM obchodování.

Máte plnou pravdu v tom, že v počátcích nejde o peníze. Je to pouze o psychice.

Souhlasím s Tomášem když říká, že nemá cenu obchododvat déle než 1,5 - 2 hod denně, jelikož poté prudce narůstá riziko chyby.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jedna věc na kterou by se také mělo při prvním vlezení do ringu pamatovat je to, že není vhodné začínat na ostro a nadělit si ztráty před koncem daňového období, protože pokud se má pak začít dařit, tak i přes skvělé RRR a v horším případě alespoň vyrovnání ztráty se stane to, že velkou část "zisku" (podle výše předchozí ztráty) odevzdáme nenávratně "do trhu" ještě jako daň z příjmu.

A pokud už zase nějaký ten zisk časem je, tak zcela určitě pak také nastane období ve kterém se o něj člověk začne bát a strkat ho do dalších obchodů začne být na psychiku velmi velmi náročné. A to je nutno překonat - vždyť to jsou jen peníze, že, jako kuličky na hraní, že, které, když už si člověk vybojuje tu nutně potřebnou jistotu, jdou znásobit i přes banku (ale ta obvykle nezaměstnanému nepůjčí) či opce.

Úspěšné obchody všem ;).

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Uvedeny clanok povazujem za viac nez podpriemerny ! Iba amater si nevsimne tie hrube chyby.

1. Uvedeny priklad filtru v clanku je zavadzajuci.

Tato ista podmienka moze na inom obchodom systeme sposobit daleko mensi zisk, pretoze po prvom ziskovom obchode moze prist kludne dalsi a este ziskovejsi .... ale o tom som nechcel.

Autor pise: "Tato jediná podmínka odfiltrovala z větší části jen ztrátové obchody!"

Neni pravda!
V uvedenom priklade sa sice znizili stratove obchody o 25% ale zaroven sa znizili aj ziskove o 18%. Kedze v oboch prikladoch je uspesnost cca 30% tak zakonite predpokladame, ze zisky su vacsie ako straty, cize win loss ratio >1. Z uvedeho potom mozeme usudit, ze ak sa pocet malych strat znizil o 25% a pocet vacsich ziskov o 18% tak sa v skutocnosti nemuselo vobec nic zmenit, dokonca sa mohlo i pokazit a ten profit sa dohnal len na mensich poplatkoch brokerovi co cini v priklade cca $270 ! Ak sem autor hodi aky mal presne pomer priemernych ziskov a strat tak si to vieme velmi rychlo dokazat este presnejsie ...

2. Napriek nazvu clanku "Pravidla money-managementu pro bezpečnější ID obchodování" ten clanok o MM nie je ani nahodou. Prispievatelia, ktori tuna o MM popisali v inom vlakne hodne zaujimavych veci sa mozu nakoniec vyjadrit tiez. Ten clanok je iba o jednom pomerne primitivnom filtry, ktory je spochybnitelny - vid. bod c.1. Cela myslienka sa v podstate dala napisat 3-5 vetami ...

3. Ak uz chce niekto pisat o MM tak treba davat za priklad vysledky z KVALITNEHO systemu, nie z niecoho narychlo napisaneho a zivota neschopneho. Narazam na Avg profit per trade cize na priemerny zisk z kazdeho obchodu. $39 a $29 su hlboko podpriemerne cisla a system by mozno neprezil ani do vianoc. Viem, autor aj sam uviedol: "Jde o hypotetickou studii, systém neobchoduji v této podobě v reálu (na to nejsou výsledky příliš dobré)."
Ale to ako by sme pisali o DSC, TCS, EPS systemoch aktivnej bezpecnosti do aut a za priklad v clanku davali fotku favorita alebo trabanta. Ved auto ako auto, nie ?
Otazne este je ci v uvedenom vysledku systemu je zaratany slippage a fees. Lebo ak nie, tak o to vacsia hamba takemu systemu!

V uvedenych bodoch som strucne vysvetlil hlavne dovody, preco povazujem clanok za hlboko podpriemerny.
Za perlu, ktora tomu celemu nasadzuje korunu vsak povazujem vypocet a vetu: "Průměrný zisk na obchod se zvedl o cca 100% na 39 dolarů."
Nech ratam ako ratam ale ak zvysim zisk z $29 na $39 tak som ho zvysil o maximalne 34% !

P.S. Pripominam, ze hodnotim clanok a argumenty a nie autora. Ocakavm to same od pripadnych reakcii.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

cituji: "...že v počátcích obchodování je třeba potlačit touhu po bohatství a rychlých ziscích".
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že tato myšlenka se dá potlačit jen velmi těžko. Když to člověk vidí, o co všechno "přišel" po nějakém větší pohybu a jaké velké peníze mohl vydělat, kdyby do toho šel, těžko pak myslí na skromnost. A obzvláště, pokud je jedním z milionů lidí, kteří každý den musí chodit do práce a poslouchat buzeraci svýho nevrlýho šéfa. Taky už jsem se viděl v autě za miliony, ale velice rychle a tvrdě jsem přistál. Začal jsem obchodovat bez jakékoliv přípravy, respektive mojí přípravou byla měsíční účast v soutěži, kde se mi povedlo zhodnotit virtuální účet za měsíc o asi 100%. Po zaplacení několika desítek tisíc školného v live obchodování jsem taky přestal na čas obchodovat, začal jsem denně (cca. 10hod) sledovat grafy a teprve po dalších 3 měsících jsem se znovu odvážil obchodovat. Zázraky se nedějí, jsem rád že jsem po "znovunabití" svého účtu jen v lehkém mínusu. Každopádně musím říct, že oproti začátku přemýšlím úplně jinak a dnes sám sebe nechápu, jaké šílenosti jsem tehdy obchodoval. Cítím zlepšení a snažím se krůček po krůčku dostat ke svému vytouženému cíli. Ale je vidět, že to bude ještě dlouhá a náročná cesta. Ale kdo chce, hledá způsob.
Určitě mi pomohlo přečíst si zde několik článků a některé rady si vrýt hluboko do paměti a při každém obchodu si je přeříkat jak modlitbu.


Link to comment
Sdílet pomocí služby

Sorry za překlep v těch procentech – to je tak když člověk píše článek při cestování. Už jsem to opravil. Nicméně ta čísla jsou stejně jen ilustrativní – uvedená metoda není určena jako hotové pravidlo pro aplikaci v rámci mechanického systému, ale jako hodně silný money-management pro začínající diskréční obchodníky, kteří nemívají problémy ani tolik s nějakými matematickými modely, ale s psychikou okolo které se celý trading točí nejvíce. Graf je v článku hodně ilustrační, ale to je myslím skoro každému jasné a rozhodně zde není uváděn jako demonstrace nějakého obchodního systému ale jako inspirace (což jsem v článku vysloveně uvedl s nadějí, že to bude pochopeno :)

Jinak zajímavé bylo, že v rámci pokročilých ID obchodníků jsme se v US shodli, že podobná pravidla MM byla v určitých fázích vývoje rozhodujícím základem pro většinu zúčastněných. Tj. jsem rád, že podobná pozorování jsou opravdu univerzální a doporučuji o nich přemýšlet – byť samozřejmě nic není možné brát dogmaticky a každému může fungovat jiný přístup.

Petr

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.