Diskuze k článku: Jak správně backtestovat obchodní systém FinWin

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-spravne-backtestovat-finwin.html

[VencaB]

Dobrý den,
rád bych se zeptal v čem se liší výstupy 1-2-3 Repat a 1-2-3 Repeat SL od výstupů MPlay. Z equity prvních dvou zmíněných strategií je vidět, že trader je schopen vydržet v pozici podstatně delší dobu. Výstupy MPlay1-2-3 ve svém systému používám a dostávám lepší výsledky ve srovnání s fixními SP a PT. Často mě ovšem systém vyhodí z pozice při dokončení menší korekce a následný pohyb mi pak uteče.
V současné době hledám způsob jak toto odstranit, zkoušel jsem různé indikátory ale zatím jsem žádnou vhodnou alternativu nenašel a jak to vypadá 1-2-3Repeat nebo 1-2-3Repeat SL by mohlo být to pravé :)

Venca

[lll]

Jaký rozdíl je v optimalizovaných a přeotimalizovaných SL a PT? Kde je ona hranice? Je to někde tam, kde vezmu optimální hodnoty, porovnám s okolními hodnotami SL a PT a celé to zvážím selským rozumem a rozhodnu????

[lordberry]

Já jsem to radši zjednodušil. Abych udržel RRR 3:1, tak SL 160, PT 480 pro všechny patterny - jak pro long, tak pro short

[lumik]

Zdravím, taky se zaobírám otázkou PT/SL, jak je optimálně nastavit. Domnívám se, že hodně záleží i na povaze obchodníka. Kdo má rád svoji jistotu(myslím tím sebe), může se uchýlit i k takovým krokům, že si nastaví poměr SL/PT 1,5:1,3...fakt mi to vychází takhle nejlépe, i když je to asi proti všem běžným pravidlům. Při tak nízkém PT mě dovede SL 150 USD,pokud chytnu jen trochu správně trend, s velkou jistotou podržet. Vím, že sbírám možná jen drobky a zbavuji se mnohonásobně vyšších částek, ale tak mi to vyhovuje.

[aldomoro]

Ahoj všem

pochopil jsem, že hrubý backtest nestačí a že je třeba udělat ještě další s nuancemi. Například zjistit, kdy je dobré do patternu 0/100 výhodné jít a kdy ne. To vše na základě statistiky. Prostě filtry. Při té přiležitosti mě napadly dva přístupy.

1) udělám si backtest, kde budu sledovat několik způsobů nastavení SL(fixní, logické body, násobky ATR) a výstupů (fixní PT, 123, násobky ATR, logické úrovně...) a budu backtestovat a analyzovat až se bude ze mě kouřit. Plus ty nuance a filtry. No a pak se vrhnu na paper, popřípadě živé obchodování.

2) udělám si backtest a budu se držet pouze fixního SL a PT, plus budu řešit nuance a filtry. Pak teprve paper a live.

Myslím si, že jako začátečník bych měl jít druhou cestou a teprve až když budu umět v trzích stabilně vydělávat (to znamená, že psychika je už na úrovni) byť jen malé částky (třeba 300-500$ na měsíc), tak teprve potom bych se měl dívat jak změnou SL a výstupů svůj systém vylepšovat. Příjde mi, že nejdříve bych měl být trošku úspěšný obchodník se systémem, který má své rezervy, než se v začátcích topit a ztráce čas ve příliš složitých analýzách, které mi mají přinést ten nejlepší systém, když psychologie mého obchodování je ještě "v plenkách".

Co myslíte vy?

[Unlimited]

Aldomoro,

ad 1.) BT se stejně člověk nevyhne, vždy bude něco co je třeba zkusit na historických datech - hypotéza či domněnka. Takže určitě je užitečné zkusit více vstupů a více výstupů, různý MM a RRR a je to práce, která snad nikdy nekončí a provází tradera celý život. Takže bod 1 je pravda a je to správná cesta

ad 2.) I tento bod je pravda i správná cesta, člověk by měl začínat od věcí jemu srozumitelných a jednoduchých, kterým věří a má je pod kůží. V jednoduchosti je síla.

Ať je to jak chce, dobrý člověk se neubrání dalšímu poznávání...
Jo a berte mě s rezervou, je to jen můj názor a názor ostatních se může zcela lišit ;-)

[roman06]

Aladomoro uplne s vami souhlasim, sam jsem jel system ktery vychazel dobre na paperu jsem si udelal nejake upravy a sel jsem na live. Po 3 mesicih jsem si system prebacktestoval tak jak jsem ho jel a nebyl ani nejak vydelecny... ale opravdu jsem rad ze uz jsem zacal, plan jsem plnil na 100 % a jeste jsem byl 800 v plusu, uplne paradni vysledky na nauceni, ted po 3 mesicich live se na trhy divam uplne jinak a na zaklade toho jsem system poupravil udelal dukladnejsi backtesty a uz jedu tyden live "novy" system ktery uz podle backtestu a paperu vydelecny je :)... takze bych rekl ze na backtest opravdu potrebuje clovek i nejakou tu zkusenost.. proste porad se to nejak opakuje cvhilu paper ziskate nahled pak backtest pak paper a live pak zase lepsi nahled znova backtest a porad se to tak vyladuje... a treba po nejakych 6-12 mesicich uz by clovek mel byt spravne nasmerovany a pripraveny stabilne vydelavat ( samozrejme za predpokladu ze vse plni na 100 procent )...

[lordberry]

roman06:

já bohužel v úvodu tak dobře neskončil. Na live jsem vydržel jen měsíc, protože jsem skončil -1000 USD. Na druhou stranu mi to hodně dalo. Pocítil jsem, co to se mnou dělá a zjistil jsem, kde mám největší slabiny. Nyní dělám nový backtest a už souběžně jedu nové nápady na paperu. Zatím celkem slušné. Snažím se jít cestou: ať je to co nejlehčí. Ve forech jsem vypozoroval, že k profitabilatě může stačit i jednoduchý sytém s pouhým spekulováním na průrazy supportů a resitancí. Sám toto kombinuji s FinWinem a vypadá to slušně. Nyní už nechi nic uspěchat. Chci, aby můj návrat k live byl už finální!

[Unlimited]

Ahoj všem,

doufám, že má otázka nebude příliš OT, ale zkoušel jste někdo testovat FinWin se SideWinderem a LSMA pro obě CCI? Nějak se sám se sebou nemohl shodnout, zda-li je užitečné takto vstupy dále filtrovat, BT je ze 70% pro, ale přesto bych rád znal Váš názor. Díííky.

[roman06]

lordberry, jo prave proto jedete live uvidite mozna kde mate slabiny ale na slabiny se vykaslete, vemte si ty silne stranky a na nich stavte system... spis si myslim ze to finalni nebude bude to jeste na dyl ale hlavne na stopro dodrzujte vse a pude to :) at se dari

[MichalMV]

Dobrý den,rád bych také k tomuto velice přínosnému článku něco řekl.Také obchoduji finwin jen se dvěma patterny 0/100 a 0/Vpouze long.V patternu 0/100 jsem si hodně jistý,je pro mě "nejpříjemnější",cítim se s ním silný,dokážu ho obchodovat s 50%úspěšností někdy i trošku více.S patternem 0/V umím pouze long,do shortu mi to nějak nejde,cítim se nepohodlně a win% je celkem malá něco kolem 38%,long obchoduji velmi diskréčně jako takový malý doplněk a mám na něm velice dobrou win%,téměř 60%.Tady tyhle vysledky mi velice pomohly,vidím,že jsem pořád na správné cestě,zvažuji také obchodovat i večerní seanci,mám již hotové vysledky a jsou velice dobré.Já se tradingem už živím,sice samozdrejmě vydělávám málo,splácím dluhy atd,..takže je v mém zájmu mít co nejoptimálnější podobu finwinu a tenhle článek jsem potreboval,je to veliká duševni podpora na nelehké cestě.
Hodně štěstí všem.
Michal

[gandalf33]

Gratulujem všetkým ktorí postupujú ako článok uvádza, a najmä sebe, keďže presne takto postupujem ešte pred jeho prečítaním :)

Pri tvorbe systému som si vybral čo mám najradšej - extrémne, ale extrémne jednoduché 2 patterny Z nich som si urobil pattern study, kde som dlho rozhodoval aký timeframe a vyskúšal som snáď všetky, pri volume grafoch som sa cítil najpohodlnejšie a signály boli pre mňa najzreteľnejšie, tak som si vypísal vyše 550 occurences s MFE, na základe ktorých som som doladil obchodný plán, ten som zbacktestoval na 240 obchodoch, kde som zistil, že 2 "stredné" patterny zarobili žalostne málo, tak som ich úplne vypustil, po ich úplnom vypustení zisk klesol len o málo a počet obchodov na 121, na základe MAE a MFE som stanovil finálne SL a PT, a hor sa na playback, kde som zatiaľ v miernom pluse po 30 obchodoch, ale postupne odhaľujem sám seba :)) A zisťujem, že v live budem so sebou musieť niečo vážne robiť aby som vydržal celú seansu s 1 obchodom, prípadne bez obchodu. Ale nebojím sa, že by som toho nezvládol, keď sa raz do niečoho zahryznem....

Čiže mám 1 pattern, ktorý ide do short / long, to je všetko. Začínajúcim by som chcel odporučiť 2 veci:

1) Určite tradujte cez playback alebo sim. Je to iné vidieť CCI vykresľovať, hlavne ak nechcete zmeškať obchod a tak si v NT nastavíte Draw on bar close na False, a lieta vám to hore/dole kým sa finálne vykreslí... je to iné než backtest

2) Určite navštívte kurzy finančník.cz. Ja som absolvoval všetky E-Mini aj Opčné Akadémie, opcie už obchodujem live a som v pluse, a e-mini ma posunuli v tradingu vpred obrovským skokom, ktorý by som nijako ináč nemohol absolvovať. Skrátili mi štúdium minimálne o rok a všetkému som začal rozumieť ako celku, a to je super pocit..

Pavel

[Gargamel]

Zdravím všechny,
Mám podobný problem jako VencaB, jako výstupy ve FinWinu pouzivam MPlay a vysledky variací výstupů 1-2-3Repeat uvedené v článku obchodníkem Michalem G. jsou velmi zajímavé. Chtěl bych poprosit autora systému jestli by se o něj nepodělil, nebo alespon nenastinil v cem jeho vylepseni spočívá... Je mi jasné že vytvoření a otesování těchto výstupů stálo hodně casu i úsilí.
Předem děkuji a přeji všem hodně úspěchů

G.

[Gargamel]

Abych se podělil o své zkušenosti z bactestování PT FinWinu.
Ještě před první fází backtestu - tzv. "nahrubo" jsem si v bodech sepsal pozadavky na muj budoucí systém. Upřímně, během testování jsem jich zase postupně vyškrtal asi polovinu.
Backtestovat jsem začal mimo patterny FinWinu jeste dalsi tři vstupní patterny, říkal jsem si, rači těch patternů víc aby mi nahodou nejaky ten obchod během seance neutek... Po dokončení testů jsem došel k závěru který asi všichni tušíte, ale člověk si to nejlíp zapamatuje kdyz na to příde sám. Pohyby mi stejnak utekly a navíc jsem "nachytal" i spoustu ztrátových obchodů. Proto jsem se rozhodl zredukovat poce tpatternu na maximalne dva. Vyzkousel jsem nekolik ruznych trhů, TimeFrame a výstupních strategií. Jsem konzervativni typ a kdyz se poustim do relativne neznamých vod, coz pro me trading porad je, tak čím meně riskuji tím lepe. Nakonec zvítězil NQ kde mam SL 40USD, coz je prijatelny risk i pro mě. Po zanalyzování MAE/MFE (měl jsem cca 500) vzorků jsem si vybral 2 patterny které dávaly nejlepší vysledky a ke kterym jsem po backtestu mel i největší vnitřní důvěru. A vrhl jsem se na papertrading. Vysledky byly o neco horsi nez v backtestu ale porad jsem spokojený.
Hodne se tu pise o psychologii obchodovani, dle meho nazoru zakladem uspechu v tradingu je duvera ve svuj obchodni system. Neduvera vede ke spontaním rozhodnutím a to je cesta do pekel....
A hlavne behem testování mě napadla ohromná spousta vylepšení a modifikací, že se mi moje nová backtestovací tabulka ani nevejde na monitor...
Na tradingu je úžasné že se člověk každý den naučí něco nového.
Tak ať se Vám daří...
V.