Diskuze k článku: Jak správně backtestovat obchodní systém FinWin

[abrams]

to gandalf33: trading cez playback je fajn, akurát - aspoň pre mňa - je problém získať grafy ( teda .ntm a . nt2) ...

[Michal_ZA]

Zdravim vsetkych, chcem sa spytat, ze ci nie je dobre nechat na automatiku aspon ten hruby backtest v zmysle: vyskusam viacero trhov, vyskusam viacero timeframov a vyberiem jednu-dve najlepsie kombinacie (samozreje uz poznam, svoj styl obchodovania, vyhovuje mi napr. 5 min. a menej, tak nebudem chodit nad hranicu 10 min. timeframe) a nasledne zbacktestujem s jemnymi "nuancemi". Aky je vas nazor?
Dakujem

[VencaB]

TimeFrame a trh bych volil podle toho jaky jsem typ obchodníka, například, jak velké riziko (SL) jsem schopný příjmout, jak časově dlouhý obchod mi vyhovuje atp.
Myslím si, že automatika by mohla být dobrá jako takový nejhrubší původní filtr. Např. při testování různých indikátorů, o kterých uvažuji že bych rozšířil svůj obchodní systém.
Osobně nejsem velkym příznivcem ale určitě ale existuje celá řada obchodníků, kteří automatiku ve svém testování úspěšně využívají

[lumik]

Dobrý večer, může říct někdo své poznatky, jak řešíte vstupy, když vám dva patterny ukazují zcela protichůdné signály? Třeba protitrendový 2x100 říká jasně abych vstoupil do long, ale vzápětí se CCi obrátí, aby oznámil, že je čas vstoupit do short(trh se právě nachází pod oběma EMA). Vstupujete ihned po objevení se patternu, nebo čekáte na nějaké potvrzení-třeba když se tvoří nějaká S/R a jeví se její prolomení. Trochu mě to nějak mate a budu rád za každou informaci. Děkuji.

[Libri]

Lumik:
vím přesně jakou "frustraci" prožíváš, zkusím ti popsat svou cestu, i když v tento moment asi čekáš spíše odpověď nějakého 100% FinWiňáka. já jsem ze všeho nejdříve eliminoval protitrendové patterny. Psychologickou újmu, že vypouštíš polovinu potencionálního zisku musíš překonat. Když si zkusíš pár obchodů na živých datech, s velkou pravděpodobností zjistíš, že čím víckrát do obchodu lezeš, tím víc ztrát. Také jsem zpočátku řešil zda po objevení opačného signálu reverzovat , nebo stisknout zuby a držet jestli původní vstup vyjde. eliminace protitrendů to výrazně zjednodušila. Protitrendové signály dle mého názoru nelze brát mechanicky jak se objeví, ale je potřeba je filtrovat podle situace na cenovém grafu - a k tomu je již potřeba jistá zručnost v nakoukaných hodinách, takže pro začátek vnímám jako ulehčení v rozhodování jejich úplné vypuštění (pro mě to byl ten nejjednodušší filtr). Pokud ale zjistíš, že jsi spíše protitrendový typ, pak bude asi lepší neřešit trendové signály a čekat si na svoji příležitost na korekcích (třeba když cena ulítne daleko od EMA je pravděpodobnost k jejímu návratu zpět velmi vysoká a dá se na tom určitě taky postavit systém) anebo na otáčení trendu.
A přesně jak píší autoři v posledním článku - backtest je nutné střídat s papertradingem, protože vyzkoušení co a jak budeš vnímat na živých datech nikdy na statickém grafu nenasimuluješ a takováto zkušenost ti pomůže některé otazníky vyřešit a jiné otazníky ti naopak přidá, a ty je nutné zase prověřit na backtestu. celkově myslím že toto období hledání a vylaďování může trvat dost dlouho - já osobně se tím prokousávám přes půl roku a teprve nyní začínám vidět světýlko na konci tunelu. A víceméně zjišťuji, že si stavím OS spíše podle PA a indikátory využívám jen pro filtraci těchto příležtostí. a jelikož se vše vyvíjí, jsem sám zvědav s čím vlezu do živých obchodů.. a to mě te´d zajímá víc než otázka kdy to bude.

[lumik]

Libri:
Díky moc za podnětné informace, určitě je zajímavá myšleka o eliminaci některých patternů, které můžou být pro nezkušeného obchodníka poněkud matoucí. Je sice pravda, že se můžu zbavit mnoha potenciálních obchodů, ale zbavím se také nejistoty vstoupi či nevstoupit, reversovat či vystoupit. V současnosti se snažím udělat si představu, zda by se daly použít např.S/R (zaujal mě třeba článek o pivotech)jako potvrzující signály, které mi můžou pomoci v rozhodování. Přeji hodně štěstí.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti :-)

[pb.]

Lumik: Nebo zkuste obchodovat protitrendové signály do trendu. Zní to možná podivně, ale podívejte třeba na měsíční graf s čárkami po dnech. Přiložil jsem dva obrázky. Jedním je graf z obchodní platformy IB, na něm je jedna čárka na celý den, zajímá nás pátek, 9.10.2009, zobrazený modrou barvou. Zobrazené období je trochu turbulentní, ale celý týden se škrábal pomalu nahoru - trend je jednoznačný. Na druhém obrázku už je graf z dnešního rána (14.10.2009), ale pátek je tam stále ještě vidět. Kurzorem je označený signál 0/100 ve směru long. Signál je protitrendový, ale celý týden to šlo nahoru, i EMA204 ukazuje trend nahoru.Signál 0/100 lze v tomto případě chápat jako otočku po korekci. Vidím jej a obchoduji jej, jako by to byl trendový signál. (Nutno podotknout, že FinWin neobchoduji, orientuji se obvykle pouze podle grafu. Obchodovatelné signály FinWin se obvykle vyskytují na charakteristických místech grafu, takže moje vstupy se s FinWin plusminus kryjí.) Nevýhodou backtestu je skutečnost, že jde pouze o test. Nejsem příliš zkušený obchodník, ale už na začátku obchodního dne mívám trochu představu o tom, kam bych se chtěl s trhem vydat. Obrázek si dělám podle průběhu obchodování včerejšího dne, podle dlouhodobějších trendů, podle swingových signálů Larryho Williamse, podle dynamiky při otevření trhu... je toho hodně a nelze to popsat. Ale lze to získat zkušeností. Při backtestu tohle všechno nejsem schopný vnímat - proto je backtest vždy jen zrychlený test. Ale jedno pravidlo doporučit lze - zjednodušte si to. Když máte problém s chápáním protitrendových signálů, nezabývejte se jimi. Jednoho dne budete koukat do grafu ceny a říkat si "tady by měl být nějaký signál" - a zjistíte, že FinWin na to pravděpodobně pamatuje a nějaký signál tam opravdu je. V tu chvíli si můžete rozšířit svoje portfolio vstupních signálů o další přírůstek.

[lumik]

pb:
Takže vy vlastně používáte FinWin patterny jako potvrzující signály toho, co již tušíte z cenového grafu? Zkouším se zamyslet, že by to bylo lze aplikovat i na moji úvahu S/R, kde by tyto byly jako hlavní a FinWin patterny jako potvrzující. Ale zase to člověku nedá nevstoupit do obchodu, když např. o/v vybízí ke vstupu...při backtestování i paper se mi vcelku osvědčilo i vstupování pouze na tyto signály. Ale chce to zkoušet a zkoušet a hledat tu svoji nej cestu...děkuji vám za skvělé rady k zamyšlení.

[pb.]

FinWin jako potvrzující signál... no řekněme :-) Obchoduji podle swingů na svém timeframu.

Obchoduji pouze jeden obchod denně (nebo ani to ne). Orientuji se na pohyby, které bývají na začátku dne, pokud obchod nevyjde, do dalšího už nelezu (dělal jsem si čárky - většinou to nemá smysl). Pokud obchod nevyjde, je to často proto, že trh se rozmyslel a vydal se na opačnou stranu... a za chvíli si to rozmyslí zase a zase... Nechci se s vlastními penězi dostat do kolotoče, který mě pronásledoval při papertradingu. To jsem udělal deset ztrátových obchodů denně, prodělal jsem 2000 USD, byl jsem frustrovaný a s každým kliknutím si říkal "Teď už to přece musí vyjít". Nastoupený trend se snažím vytěžit na maximum - vystupuji buď na PT (hrubý odhad z MAE/MFE analýzy), na základním SL (to bývají rychlé obchody, výška SL opět odhad z MAE/MFE analýzy), na posunutém SL (podle swingů) nebo podle CCI. Obvykle zůstávám v obchodu přes hodinu, výjimečně kolem dvou hodin.

Pracuji teď na dvou věcech: Mít předem připravený jiný program, kterým bych se zaměstnal po vstoupení do obchodu (správu obchodu obstará automatika mnohem lépe sama) a nevstupovat do tolika obchodů :-)

Potěšilo mě, že jste napsal "člověku to nedá nevstoupit do obchodu..." - cítím z toho, že si začínáte uvědomovat svá omezení. Cenový vývoj na trhu je tvořený strachem, chamtivostí... a já k tomu musel přidat ještě adrenalin (vzrušení). Zrušte vzrůšo, začnete prosperovat :-)

[lumik]

pb.

Jestli ještě můžu-já jsem si zvolil velmi nízký PT, a tak si můžu dovolit vstoupit do více obchodů s větší pravděpodobností, že trh zasáhne dříve můj PT než SL-mimo jiné, používám možná velmi zvláštní poměr SL/PT 1,5:1,3. Kombinuji dva kontrakty-jeden s pevným, již zmíněným SL:PT 150:130 USD(TF) a druhý, kde mám SL 150 a posunutí SL na BE po dosažení 110 USD + 4 Pt. Pokud je trh v trendu, pak vzápětí je první kontrakt ukončen se ziskem 130 USD a věnuji se jen posouvání SL na druhém kontraktu výš a výš. Pokud se blížím k nějaké S/R, SL přitahuji až do úplného vyhození z pozice. Zatím se mi toto daří obchodovat s různou úspěšností, ale vše je ve vývoji a jsem rád za všechny tyto cenné informace.

[pb.]

Jasné. S podobným postupem jsem taky experimentoval, ale pro mě to bylo neobchodovatelné - nebyl jsem schopný rozeznat, který signál mám ještě vzít, a který už mám zahodit.Tak jsem bral všechny. K mojí smůle. S tím adrenalinem jsem si nedělal srandu - je ve mě cosi z gamblera, který se snaží projevit, kdykoli má příležitost. Gambler je teď nakrmený dlouhodobou pozicí na páru USD/EUR, takže nepotřebuje tolik krmit v intradenních obchodech na rychlejším trhu.

[lumik]

pb.
Pak je možná dobré uzavřít ihned jakmile trh nabere opačný směr, než jsem předpokládal...ale...ruku na srdce...člověk si pořád říká co kdyby a najednou jsem daleko v mínusu. Chce to asi striktně dodržovat svůj plán. Gambler je asi v každém z nás, v někom víc a v někom míň...zjišťuji čím dál víc, že je nutné se zaobírat svojí psychologií mnohem více, než jsem si prve myslel a jak nám to radili a radí zkušenější.

[pb.]

>> Pak je možná dobré uzavřít ihned jakmile trh nabere opačný směr, než jsem předpokládal
To bych musel ukončit na začátku svoje obchody téměř všecky. Od toho je tam stoploss - ten zabere automaticky a AŽ na předem dané úrovni. Nespekuluje, jestli ten obchod vyjde nebo ne... proto se taky snažím od rozjetého obchodu raději utéct a nesledovat ho.

[majkll]

lumik:

jedna z největších chyb je podle mě ta, že lidi dělají různé věci a vychytávky, které nemají otestované a nemají je v obchodním plánu...tj. posuny na be podle citu, předčasné uzavírání pozic podle citu, přitahování SL podle citu atd..právě toto vše by měl člověk nejprve otestovat backtestem, popřípadě paperem, a mít to ověřeno a podloženo jasnými čísly, že je to takhle OK a systém to prokazatelně více zlepšuje, než zhoršuje (ať už finančně, nebo psychologicky)...

majkll

[lumik]

pb.
Jasně, ale někdy uteču hned, když vidím, že jsem se opravdul seknul a trh se rozjede prudce opačným směrem a je zbytečné doufat v obrat trendu mým směrem...škoda vyhozených peněz s čekáním do zasažení SL. Jiné je, když trh váhá...chvíli nahoru, chvíli dolů, tam je třeba mít prostor pro nadechnutí + nějakou rezervu. Ale zase-podle mě záleží na povaze obchodníka.