Diskuze k článku: Zkušenosti s vývojem jednoduchého, ale profitabilního AOS – cesta tradera Mirka, dokončení

[Bop]

Jo, přesně, nahradíš SendMail("a", "s", "d", "f"); za PosliEmail("text predmetu","text zpravy");

[Olympusko]

Ahoj Michale,

V rozhovoru uvadis :

"...Zejména příprava a zpracování dat je však v těchto případech dosti náročná..."

Co konkretne je narocne? :) Data miningem a statistickou analyzou se zabyvam profesionalne leta. Je pravda, ze nejmodernejsi managed accounts AOS jsou zalozeny prave na data miningu. Bod zvratu byl nekde v letech 2004-2006 kdy se po dlouhem testovani konecne ukazalo, ze zname metody prognozovani casovych rad ( MA, Winter, Arima, ARIMAX atd. ) nejsou efektivni v pripade forexu. Stejne nejsou efektivni ( ani jak se prokazalo zatim neni mozne ) modely zalozene na regresi. Data mining na zaklade toho nejmodernejsiho SW ( SPSS, STATISTICA, KXEN atd. ) je zakladem vsech prednich prognostickych modelu. JEdine, v pripade forexu pocet potrebnych logistickych uprav je hodne velky. Napr., casove rady musime transoformovat do seznamu prikladu, vysledky interpretovat jako hodnoceni pravdepodobnosti, zavadet mnoho promennych, kodujicich ruzne hodnoty atd.

Co te trapi konkretne?:)

S pozdravem,
Zbygnev

[fubu]

Michale,
dnes som si pri citani clankov o 2.ciernom stvrtku spomenul na vas AOS na forexe. Tam to bolo tiez vesele, tak som bol zvedavy ako si pocinal vas AOS. Za stvrtok/piatok 2 obchody/2 straty ale ako pozeram tak v norme. to je fajn.

pozeram na graf "Rust" na stranke myfxbook.com pre vas system a od OCT 2009 ide vyvoj vasej P/L do strany s jemnym klesanim. co sa deje? otocil sa trend EUR/USD?

[Mary Rose]

Dobrý den,
mám přečtenou knihu od Larryho Williamse, ve které popisuje přesně ty patterny, které jste zahrnul do svého obchodování. Chystám se začít s testováním této strategie. Dívala jsem se na Vaši equity, která jde teď spíše dolů. Je to pořád v souladu s Vašim otestovaným systémem? Jak systém hodnotíte teď? Přemýšlím, jestli se do tohoto také pustit... Děkuji a přeji hodně úspěchů!

[xzajic]

Jsem sám, komu ten systém přijde spíš jako fiasko?

www.myfxbook.com/members/mctrade/all2gather/11336

Vždyť to má za letošek někde 60% pokles, v březnu a květnu DD jak blázen (hodně přes 15%) a v ziskových měsících zisky pouze kolem 3% měsíčně. Nějak tomu nadpisu "Profitabilní AOS" nerozumím :S

[astronom]

Sam trader v clanku hovori:

"... nebo by nechtěla víc než rok dosáhnout nového maxima, zaměřil bych se jak na chyby technické, tak i na změny v chování jednotlivých strategií."

Kedze posledne maximum bolo niekedy v tomto case pred rokom, celkom by ma zaujimalo, ci autor vykonal review tohto systemu a na co dosiel.

[flakac]

Olympusko Napsal:
-------------------------------------------------------
> Co konkretne je narocne? Data miningem a
> statistickou analyzou se zabyvam profesionalne
> leta. Je pravda, ze nejmodernejsi managed accounts
> AOS jsou zalozeny prave na data miningu. Bod
> zvratu byl nekde v letech 2004-2006 kdy se po
> dlouhem testovani konecne ukazalo, ze zname metody
> prognozovani casovych rad ( MA, Winter, Arima,
> ARIMAX atd. ) nejsou efektivni v pripade forexu.
> Stejne nejsou efektivni ( ani jak se prokazalo
> zatim neni mozne ) modely zalozene na regresi.
> Data mining na zaklade toho nejmodernejsiho SW (
> SPSS, STATISTICA, KXEN atd. ) je zakladem vsech
> prednich prognostickych modelu. JEdine, v pripade
> forexu pocet potrebnych logistickych uprav je
> hodne velky. Napr., casove rady musime
> transoformovat do seznamu prikladu, vysledky
> interpretovat jako hodnoceni pravdepodobnosti,
> zavadet mnoho promennych, kodujicich ruzne hodnoty
> atd.
Hm. Já se zabývám dataminingem taky léta, nicméně že bych měl s ním nějaké úspěchy to říct nemůžu. Problémů je několik, například tvorba targetu, tvorba vhodných proměnných, přeučení. Dosud se mi nepodařilo zjistit proč některé časové řady prostě "nefungují". Bylo by to na delší diskusi.. P.S. Děláš taky v KXenu?

[sals3r0]

Co takhle zalozit nejaky vlakno jenom o dataminingu a predikcich casovych rad? Sam se tim take aktualne zabyvam, mohla by se tam rozvinout zajimava diskuze...

[cooler21]

Zdravím všechny a hlavně Mirka77, jehož článek je opravdu skvělý a motivující. Už aspoň 4 roky pravidelně studuji portál finančník.cz, přečetl jsem několik knih, byl jsem na semináři s Woodiem a zkoušel také backtest a papertrading systému FinWin. Pořád se ale nemůžu „rozhoupat“ do toho jít jaksi naplno. Je to také proto, že reálnost obchodování klasických futures je pro mě, jakožto studenta, zatím v nedohlednu, neboť otevření účtu u InteractiveBrokers znamená 10tis $, což je bezmála 200tis kč a já nemám zatím k dispozici víc než desetinu. Pohrávám si ale s několika myšlenkami. Za prvé mě v poslední době velmi povzbudil právě článek na finančníkovi o AOS od Mirka77 a o tom jak sám začínal. Za druhé jsem přivítal s velkou radostí informaci, že ve forexu lze obchodovat mini nebo dokonce mikro loty, které umožňují začít s mnohem menším účtem při zachování poměru procentuálního risku a případného zisku. Nejde mi o to hned začít vydělávat, na nějaké horentní sumy nehledím. Jde mi o to, vyzkoušet, zda je možné s mnohem menším účtem (1500-2000$), než jaký je potřeba do začátku komodit, začít, přežít a pozvolna začít vydělávat. Zprvu jistě desetikorunové, či stokorunové položky. Ale z mého studia money-managementu zatím vyplývá, že pouhým vhodným position-sizingem je možné ne nijak extra vydělávající systém proměnit v poměrně slušně výnosný. Mohu se tedy speciálně Mirka77 ale i vás všech ostatních a zkušenějších touto cestou zeptat na pár otázek?

1) Je tedy vůbec možné zprovoznit takový jednoduchý AOS na forexu s mikro loty, který bude stabilně, byť ne moc, vydělávat?

2) Co si myslíte o tvrzení, že forexovým traderům vidí nadnárodní giganti jaksi do karet a tudíž není možné mít ve forexu jako jednotlivec téměř žádné edge?

3) Ve svém článku jste hovořil o studiu diskusních fór ohledně základů programování AOS. Rád bych si také podobné informace vyhledal, ale nevím, co vlastně hledat. Programovací jazyk? Konkrétní kódy? A máte nějakou radu jak tento postup usnadnit, či z čeho se poučit?

4) Jakého jste v začátcích používal brokera a za jakých finančních podmínek?

5) Je pravda, že u AOS lze vygenerovat výsledky backtestů např. u MetaTraderu v podstatě okamžitě? Lze je snadno převádět do MSA či J.A.Testeru pro analýzu robustnosti a stability a optimalizaci Money-Managementu?

6) Velmi mě zajímají Výstupy a Money Management. Jakou literaturu byste mi v tomto směru doporučili?

7) Pokud vytvořím systém, který poběží na hodinovém grafu, jaké je podle Vás ideální časové období pro zpáteční backtest? Kolik měsíců, či let? A kde sehnat historická data pro MetaTrader?

8) Velice mě zaujal nedávný článek na finančníku.cz o diverzifikaci několika (max.3-4) AOS, které vzájemně negativně korelují. Myslíte, že jde o dobrou strategii budování obchodního plánu hned takto na začátku?

Velice Vám děkuji za Váš čas a budu se těšit na odpověď či dokonce odpovědi. Mějte se hezky
:)

[sals3r0]

> 1) Je tedy vůbec možné zprovoznit takový
> jednoduchý AOS na forexu s mikro loty, který bude
> stabilně, byť ne moc, vydělávat?

Vydelavat penize na FX neni z principu jednoduche, takze _jednoduchy_ AOS si s tim neporadi. Cas od casu se takovy objevi (napr. FapTurbo - jednoducha genialni myslenka a opravdu vydelaval hodne) - jenze pak se z toho stane masova zalezitost a edge se zacne vytracet. Co se da na forexu jednoduse naprogramovat, z principu dlouho fungovat nebude.

>
> 2) Co si myslíte o tvrzení, že forexovým traderům
> vidí nadnárodní giganti jaksi do karet a tudíž
> není možné mít ve forexu jako jednotlivec téměř
> žádné edge?

Nemyslim si, ze by to byla pravda - ale upozornuji, ze vseobecny nazor je, ze Forex je asi nejtezsi trh na automaticke obchodovani vubec.

>
> 3) Ve svém článku jste hovořil o studiu diskusních
> fór ohledně základů programování AOS. Rád bych si
> také podobné informace vyhledal, ale nevím, co
> vlastně hledat. Programovací jazyk? Konkrétní
> kódy? A máte nějakou radu jak tento postup
> usnadnit, či z čeho se poučit?

Asi bych zacal s Metatrader 4 (5) a MQL. Pripadne platforma FX Spyder pro Oandu.

>
> 4) Jakého jste v začátcích používal brokera a za
> jakých finančních podmínek?

Urcite nekoho kdo ma co nejmensi minimalni velikost kontraktu. Takze pro MT4 asi Alpari, jinak Oandu, ktera kontrakty vubec nema.

>
> 5) Je pravda, že u AOS lze vygenerovat výsledky
> backtestů např. u MetaTraderu v podstatě okamžitě?
> Lze je snadno převádět do MSA či J.A.Testeru pro
> analýzu robustnosti a stability a optimalizaci
> Money-Managementu?

Zavisi v jakem rezimu (every tick, open bars only) a jak komplikovana je tvoje strategie. Muze to taky trvat desitky minut...

>
> 6) Velmi mě zajímají Výstupy a Money Management.
> Jakou literaturu byste mi v tomto směru
> doporučili?

Vystupy nevim....na money management asi knizky od Van Tharpa.

>
> 7) Pokud vytvořím systém, který poběží na
> hodinovém grafu, jaké je podle Vás ideální časové
> období pro zpáteční backtest? Kolik měsíců, či
> let? A kde sehnat historická data pro MetaTrader?

To zavisi, co to je za strategii, taky jestli se jedna jen o backtest, nebo i o optimalizaci parametru. Rok minimalne. Metatrader ma vlastni history center s datama prumerne kvality. Osobne pro svuj soucasny projekt pouzivam free historicke data od Dukascopy. Ale ne pro MT4, pro vlastni custom software.

>
> 8) Velice mě zaujal nedávný článek na
> finančníku.cz o diverzifikaci několika (max.3-4)
> AOS, které vzájemně negativně korelují. Myslíte,
> že jde o dobrou strategii budování obchodního
> plánu hned takto na začátku?

Ano. Nicmene tohle budes resit, az budes mit minimalne dve _funkcni_ strategie, nebo jednu strategii _funkcni_ na vice trzich.

>
> Velice Vám děkuji za Váš čas a budu se těšit na
> odpověď či dokonce odpovědi. Mějte se hezky
>


Zaverem neco, co te moc nepotesi - obecne si myslim, ze vytvorit robustni a funkcni AOS nad Forexem je uz v dnesni dobe velmi tezke a nemyslim si, ze je mozne neco takoveho vytvorit na zaklade obecne znamych pravidel technicke analyzy. Vice by Ti na tohle napsal Olympusko :)
Tim chci rict, ze snazit se implementovat nejaka znama reseni typu WoodiesCCI nebo krizeni MA je naprosta ztrata casu. Byt tebou, tak bych se vydal jednou z techto tri cest:
1) naucit se obchodovat na FX manualne (takze klidne i neco na bazi CCI, ale diskrecne - s tim, ze clovek kouka na S/R urovne, trendliny a podobne)
2) navrhnout nejaky semi automaticky system (sveho casu jsem zacal na necem takovem pracovat - s tim, ze operator do grafu zakresluje SR urovne a trend linky a system podle toho obchoduje sam jak operator zvoli). Osobne si myslim, ze semi automaticke systemy jsou velmi prehlizeny, ackoliv maji obrovsky potencial...Myslim, ze by nebylo od veci takto implementovat treba zdejsi FinWin system - ze CCI logika by byla implementovana jako AOS a clovek by jen posuzoval SR urovne, intermarket analyzu, potencial zisku a jen by rikal ber/neber signal...
3) vydat se full-auto cestou s tim, ze se clovek nauci a odzkousi pokrocile technologie typu NN, SVM, geneticke algoritmy - touto cestou jsem se nakonec vydal ja, a ver, ze budes potrebovat radove tisice hodin prace....ale zase se naucis spoustu veci :) Je ale treba, aby mel clovek pozitivni pristup k programovani...

[xzajic]

JEDNODUCHÝ tento systém asi je, ale pokud platí odkaz na All2Gather,

www.myfxbook.com/members/mctrade/all2gather/11336

tak rozhodně NENÍ PROFITABILNÍ ! Pro mě je to obrovské varování před forexem, kterému nerozumím a nechci se do něj pouštět. Jinak, souhlasím s tím, že automatické systémy jsou přehlíženy; já jeden mám, na akcie, žádný zázrak to není, ale profitabilní to je.

Tohle vnímám jako fakt odstrašující příklad. Nebo si myslíte, že ty 4% ročně je důvod, proč se něčím takovým zabývat?

[sals3r0]

Ja si myslim, ze All2Gather je ukazkovy priklad - AOS ktery je udelany pomerne precizne a jeho autor si dal zalezet (backtestoval jsem autorovu testovaci verzi a procetl jsem si prilozene PDF - autor se zabyval napriklad i optimalizacema na position sizing a monte-carlo analyzou v MSA), bohuzel je proste prilis jednoduchy, postaveny na par patternech L. Williamse. Ten system v dane dobre byl profitabilni, akorat edge uz je pryc. Pokud si autor systemu definoval vystupni podminku (max. drawdown kdy prestane obchodovat tento system) a dodrzel ji, urcite vydelal nejake penize.
Tohle je problem vsech AOS ktere nemaji nejakou schopnost adaptace - casem proste prestanou vydelavat. Forex je proste priliz slozity a nestacionarni trh.

[cooler21]

Velice děkuji za zmíněné odpovědi. Které ve mě vyvolaly další otázky:

1) Pokud je tedy Forex "asi nejtezsi trh na automaticke obchodovani vubec", existuje tedy nějaký trh, kde by se dal zrealizovat můj "plán", čili s poměrně malým účtem (1500-2000$) začít obchodovat, přežít a dlouhodobě stabilně generovat aspoň nějaký zisk, byť ne moc vysoký? Abych to upřesnil - chápu, proč se zkušení tradeři zlobí nad neustálými dotazy jak vydělat spoustu pěněz hned na začátku a to jen z počátečním účtem 1000$. Je jasné že e-mini Russell 2000 s takto nízkým účtem je sebevražda. Ale řekněme, že na e-mini Russell 2000 se s účtem 10.000$ dá velmi průměrně řečeno vydělat měsíčně 2500$ na kontrakt. Tolik umí profi tradeři, začátečník přinejlepším o takových 60-70% méně, tedy zrhuba 800$ na kontrakt. O co mi šlo bylo pouze vše zkrátit o jednu desetinnou čárku - čili modelový příklad počáteční účet 1000$, výdělek na kontrakt 250$ měsíčně, v případě začátečníka 80$. Ano, jsem si vědom, že už jen komise vydají u IB na víc než oněch 80$. Ale existuje trh, kde se může začátečník otrkat, aniž by musel pokoutně prodat rodíčům auto :D , aby měl na začátky ve futures? Kde si může vyzkoušet, zda dokáže stabilně vydělávat, byť usmolené tisíce korun měsíčně a nemusí se hroutit z toho, že v draw-downu přišel o 40tis. Něco jako mikro loty na forexu, ale jinde, kde se edge jednoduchého AOS nebo poloautomatického obchodního systému neztratí po pár týdnech či měsících?

2) Není ztráta edge u jednoduchého AOS přesně právě ten případ, o kterém se psalo ve článku "Zlepšení stability obchodních výsledků skrze diversifikaci", konkrétně v prvním bodě závěru článku: "pokud máte nějaký obchodní systém, který je funkční, jednoduchý - ale má svá "špatná" období, neztrácejte čas tím, že se budete systém snažit do nekonečna vylepšovat dalšími pravidly a filtry a dále optimalizovat - to vše je jistá cesta do finančních pekel; raději začněte pracovat na nápadech na další systém a následně zkuste takové dva systémy spojit dohromady" Není jen otázkou času, kdy se systému profitabilita zase vrátí, až se trh zase změní? Nejde negativní korelací několika systémů a inteligetním position-sizingem, který bude aktuální profitabilitu jednotlivých systémů brát v potaz, docílit dlouhodobě profitabilního systému?

Děkuji moc a mějte pěkný den

[xzajic]

> 2) Není ztráta edge u jednoduchého AOS přesně
> právě ten případ, o kterém se psalo ve článku
> "Zlepšení stability obchodních výsledků skrze
> diversifikaci", konkrétně v prvním bodě závěru
> článku: "pokud máte nějaký obchodní systém, který
> je funkční, jednoduchý - ale má svá "špatná"
> období, neztrácejte čas tím, že se budete systém
> snažit do nekonečna vylepšovat dalšími pravidly a
> filtry a dále optimalizovat - to vše je jistá
> cesta do finančních pekel; raději začněte pracovat
> na nápadech na další systém a následně zkuste
> takové dva systémy spojit dohromady" Není jen
> otázkou času, kdy se systému profitabilita zase
> vrátí, až se trh zase změní? Nejde negativní
> korelací několika systémů a inteligetním
> position-sizingem, který bude aktuální
> profitabilitu jednotlivých systémů brát v potaz,
> docílit dlouhodobě profitabilního systému?

Myslím, že v případě diskutovaného AOS se stačí podívat na křivku equity a bude Vám to jasné. Tady nejde o nějaká "špatná období" systému, tady jde o špatný systém.

[Jogo]

cooler21: Ak nemozes obchodovat full kontrakt, tak musis ist na to cez CFD-ka.Dostanes tam sice vyssie spredy, mas mierne odlisnu kotaciu ako na burze a zopar dalsich nedostatkov, ale mozes otvarat mensie pozicie.A pri mensich poziciach mozes ist na to pozicne s vecsimi SL a PT, tak mierne odchylky kotacie a dalsie nevyhody ta az tak nemusia trapit.