Diskuze k článku: Propojení Excelu a IB - načítání historických dat

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/dde-tutorial2.html

[luo]

Zdravim gizmo,
super článok,pre mňa pochopitelný a prínosný...chcel by som sa spýtať či je možné takto z IB stiahnut aj data pre opcie(v sekundovom,alebo minutovom intervale)?

Diky..

[gizmo]

> Luo

Opcni real-time data jsou pres DDE pristupna take, akorat s tim nemam zatim zadne prakticke zkusenosti, takze momentalne nejsem schopen rict, jak na to... Abych pravdu rekl, co se tyka opci, tak jsem na samotnem zacatku, takze ani netusim, jestli maji vubec nejaky smysl opcni data historicka - tam se hodnota rozpada na zaklade casu a ne uskutecnenych obchodu, pokud vim...

Nicmene v horizontu nekolika nasledujicich tydnu budu opce take resit, takze bych na to tema napsal casem taky clanek.

/petr

[luo]

Petre,
myslel som historické hodnoty(v sekundovych,alebo minutovych intervaloch) jednotlivých CALL/PUT opcií príslušnych EXP. mesiacoch a strike cenach…dovôd je štúdium/analyzovanie hodnôt prémii…fakt by to dosť pomohlo…keď človek pochopí opcie zisti, že to je hlavne o získaní dobrého prémia.
Keby tie data bolo možné získať aj na vyše ako jeden, tak takýto prográmík by bol fakt supr…

Diky za pomoc..

[Honzin]

Díky za články všem autorům na Finančníkovi, dnes tedy ale speciální díky Gizmovi.

Hodně zdaru do budoucna.

[fubu]

luo,
ak to nie je top-secret, podel sa s nami o tom ake testy mas v plane spravit so sekundovymi pripadne minutovymi historickymi datami opcii.

[luo]

fubu,
dôležité je to v prípade obchodovania stratégie IC s možnostou vstupu bez legovania.. pravdepodobné každy má štastiku úspešnosti vstupu v jednostlivych dnoch pred EXP.,trochu náročnejšia je štatistika v kolkých pripadoch bolo portfólio mimo stanovených úrovní a zároveň v kolkých z týchto sa vrátilo...dôležite pre psychiku a možnosť výstupu..analýza prémia je dôležitá pre možnosť získania lepšieho RRR-vlastne zistím zavislosť voči fundamentom a IV...

[karel reindl]

Ahoj, díky za pokračování.
Článek je pěkný, postup programování je podrobně popsaný. Já to ale neumím dostat do excelu. Myslel jsem že stáhnu
.xlsm soubor jako v prvním tutorialu ale to co stahuji tak s tím si nevím rady neb mé znalosti jsou chatrné.
Asi to budu muset všechno přepsat ?
Poraď prosím. Díky . Ahoj Karlos.

[gizmo]

> Karlos

Oba hotove Excely jsou ke stahnuti primo z odkazu v clanku ("Tento Excel si můžete stáhnout zde"). Jsou to odkazy primo na xlsm soubory, takze mozna se Ti je snazi zobrazit Internetovy prohlizec. V tom pripade klepni na ten odkaz pravym tlacitkem a vyber neco jako "Ulozit odkaz jako...".

[karel reindl]

Ahoj.
Už jsem to stahnul. Musel jsem ten článek otevřít ve Firefoxu a pak to šlo normálně stáhnout. Mělo mě to napadnout hned.Už se mi to stalo dříve že Explorer mi blokoval stažení souborů jiných než obrázky.
Díky. Zítra to vyzkouším.
Karlos.

[atari]

gizmo: velmi děkuji za opět velmi přínosný článěk a návod. Bez této pomoci bych s tím měl daleko více práce a ztratil bych mnoho času, zukoumáním jak na to.

[gizmo]

> atari

Jsem rad, ze to pomohlo. Ale od doby vydani tohoto clanku uz ubehl nejaky ten patek a tohle prime propojeni Excelu a TWS uz nepouzivam, protoze to nebylo dlouhodobe uplne stabilni. Dneska pouzivam XLQ jako data interface - Excel je napojeny na XLQ a cte data odtud a XLQ si pak data nacita z TWS. Nevyhoda se muze zdat ta, ze je tam zase o jednu komponentu vic a vetsinou cim vic komponent, tim vetsi sance ze se neco pokazi (to jsem zatim ale nezazil). Vyhoda je ta, ze se da XLQ napojit na vice datovych zdroju - tj. muzes mit porad stejnej kod v Excelu a menit si poskytovatele dat na urovni XLQ. Nehlede na to, ze nacitani historickych dat z XLQ do Excelu pres DDE je oproti nacitani primo z TWS prochazka ruzovym sadem.

Kdyby byl zajem, tak muzu napsat i jednoduchy navod a moje zkusenosti s timto "setupem". Uz jsem o tom premyslel driv, ale je to asi vec, ktera je zajimava pro velmi uzkou skupinu lidi, takze nejspis nema smysl tomu venovat cely clanek.

[vonV]

Díky za popis napojení Excelu na TWS, ale mám problém, se kterým si už dva celé dny nemůžu poradit.

Chci si stáhnout z TWS historická data pro komodity, takže jsem si upravil makro tak, aby mi opakovaně stahovalo z IB data a napojovalo je na sebe - to je z důvodu, že IB umožňuje stáhnout pouze malý "blok" dat - v podstatě omezený počtem řádků (cca 1800 řádků na jedno stažení).

Stahování dat jsem dal do jednoduché smyčky, odkud volám v podstatě původní, zde popsanou proceduru, a druhou proceduru pro přepis aktuálně stažených dat a jejich napojení na předchozí data v novém listu.

... a objevil se problém :-)

Pokud tuto smyčku projedu krok za krokem pomocí klávesy F8, tedy pomalu, tak vše funguje bez chyb a jakýchkoliv problémů. Pokud ovšem spustím makro, tak aby běželo samo (a tedy i rychle), tak se objeví status PROCESSING nebo RECEIVED a makro se na tom kousne a to už při prvním průběhu smyčky. Pokud spustím makro na stažení dat samostatně, tak proběhne taky bez problémů.

Prostě mi přijde, že pokud proceduru zavolám z jiné procedury, tak je všechno nějak urychlené a nepočká to na přípravu a stažení dat... a z toho důvodu se to kousne, jako by provádění příkazů předběhlo vyhodnocení Statusu.

Opravdu si lámu hlavu jak z toho ven - data potřebuju dostat do čtvrtka - ale nemůžu to vyřešit.

Nesetkal jste se s tím někdo?
Děkuju moc za rady.
(soubor v xls případně zašlu - nenašel jsem jak tu dát odkaz)

[gizmo]

> vonV

Z tveho prispevku predpokladam, ze stahujes ID data (protoze IB ma limit na rok historickych dat). Sam mam zkusenosti s tim, ze pokud se stahuji data "rychle" za sebou, TWS to nejak nedava - proto jsem musel kolikrat pouzivat mezi jednotlivymi requesty sekundu pauzu. Osobne jsem stejny problem jako ty nikdy neresil, ale tady jsou nejaky poznatky, ktery te treba trochu nasmeruji dal:

- Pri vytvareni control linku na request historickych dat se uvadi ID a tohle by pri kazdym requestu melo byt unikatni (v ramci jedne instance TWS). V tom mym prikladu jsem pouzival myslim ID 0, ale pokud posilas vic requestu po sobe, ID bys mel vzdycky inkrementovat (ale tohle uz nejspis delas). Jenom tak pro informaci - pri vytvareni nakupnich/prodejnich prikazu musi byt ID unikatni v ramci VSECH prikazu (ja je generuju stejne jako v tom DDE-tutorial prikladu od IB na zaklade aktualniho data a casu).

- IB ma urcitej casovej limit pro stahovani historickych dat pro stejnej titiul (ted nevim presne, da se to vycist z toho jejich PDF, ktery poskytuji spolecne s tim DDE-tutorial Excelem) a pokud posilas hodne requestu rychle po sobe, nejspis to ty pozadavky odmitne. Tohle je docela pochopitelny - nechteji si nechat zahltit server pozadavkama od jedinyho uzivatele. Takze tam je potreba zjistit ten casovej limit (coz je, pokud si dobre pamatuju, v minutach) a podle toho se zaridit.

- Osobne nemam s primym stahovani historickych dat z TWS do Excelu uplne pozitivni zkusenosti. Vetsinou to fungovalo v pohode, ale driv nebo pozdeji se objevil pripad, kdy to nejelo (historie se napriklad nestahla cela) a clovek se mohl postavit na hlavu a stejne s tim nic neudelal (DDE je jednoduchy ale omezeny). Takze doporucuju podivat se na XLQ - pres to taham data dneska a jsem s tim maximalne spokojenej (je to v podstate datovej most mezi TWS a Excelem - krome DDE to ma i COM rozhrani).


Jinak teda pokud s tim porad budes zapasit, tak sem posli ten Excel (prejmenuj to treba na JPG, at to sem muzes uploadnout), napis, ceho presne chces dosahnout, a ja se na to podivam. Akorat ted jsem v CR na dovolene :) takze tento tyden toho moc neudelam (btw. ted jsem tady koukal na Samotare a dal u toho dve flasky Veltlinu, tak doufam, ze muj prispevek dava aspon trochu smysl :) ).

[vonV]

Díky za reakci a prispevek dava smysl :-)

Omezeni stahovani dat znam:
- max 2000 zaznamu na jeden dotaz
- max 60 dotazu za 10 minut
- data stahuju ID pro Russel 2000 (TF) a dalsi e-mini futures a z IB lze stahnout az kontrakt 200903 s daty od prosince 2008

Problem s id vylucuji, protoze pokud makro krokuji pomoci F8, tak vse funguje jak ma. Problem nastava v pripade automatickeho behu makra a to uz i pri prvnim dotazu o data. Krom toho dotazy nestahuji soucasne, ale postupne a s prodlevou abych se vyhnul chybe c. 162, ktera znamena prekroceni povoleneho limitu dotazu.

Zatim jsem to nouzove vyresil pomoci Sierry, kde jsem nastavil prodlevu pro stahovani dat, tak abych neprekrocil ale tam se obcas vyskytnou gapy v pripade chybejicich dat. Problem je, ze u Sierry nemam kontrolu nad tim, jestli stahne a zapise vsechno, ale verim ze to pouzitelne snad bude :-)

Jinak behem 14ti dnu to zkusim jeste vymyslet a urcite sem kod povesim at uz to vyresim sam nebo ne - ted musim fofrem zpracovat to co jsem nastahoval Sierrou.

Jeste jednou moc diky za reakci.