Diskuze k článku: Obchodní plán intradenního obchodníka podrobněji (2/2)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodni-plan-ID-obchodnika-podrobneji-2.html

[MarCUS_TS]

Dobry den
Oba dva clanky jsou pro me velkym prinosem a moc dekuji.
Celou vec ohledne RRR jsem uz davno pochopil ( hledat obchody s malym stoplossem a velkym RRR atd.)
Pri backtestu ZLR jsem vsak dosel k zaveru ze: ikdyz je muj prumerny risk na obchod 60-75dolaru (vstup na ruzne volalitnich useckach ne vsak vetsich nez 100dolaru ) ne vzdy je stoploss zasažen a vystup na HOOK je tak bud JEN mirne ztratovy do -20dolaru a nebo mirne ziskovy napr. +10dolaru. V konecne statistive pak vychazi ze prumerny profit je 120dolaru pokud budu RRR pocitat jako 120/60=RRR 2 pokud vsak vezmu jako risk prumernou ztratu kterou inkasuji ktera cini podstatne mene asi 30 az 40dolaru je pak RRR 3.

MÁ OTAZKA ZNI JESTLI JE TO DOBRY PRISTUP A NEBO JESTLI SI TIM KOPU HROB PRO MUJ POZDEJSI UCET.POPRIPADE S KTERYM RRR BYCH MEL POCITAT?

dekuji za odpoved a vsem traderum preji hodne stesti ;)

Marek

[Pepe2000]

Znovu velmi pekne zhrnuta problematika. Co sa tyka vstupov, tak som sa tiez nechal inspirovat Vami pisanym vynikajucim clankom kde sa rozoberala problematika ako zeefektivnit system. Bolo tam nacrtnute ze to je mozne tiez dosiahnut vstupmi na kratkych useckach so SL nad/pod close usecky. Toto ma znovu vyrazne posunulo vpred. Vase clanky su velmi inspirativne, velakrat potvrdia to co sam testujem, velakrat prinesu super myslienku a niekedy pri testovani popisovanej problematiky clovek pride sam na kopec inych napadov. (tu)

[PetoU]

ja si myslim ze posudzovat trh z pohladu RRR je to uplne najpodstatnejsie....cely trading sa toci okolo risku a zisku, lenze su tu urcite uskalia, ktore je potrebne ponat spravne. Ista forma RRR by sa mala posudzovat nielen z pohladu vstupov, ale aj z pohladu manazovania otvorenej pozicie. Hovorim napriklad o posuvani SL resp. ochrany penazi ci znizenia risku. t.j. otazky ako - Je posun SL na BE+1, alebo hocijaky iny logicky bod, relevantne v zmysle RRR ? Oplati sa mi ochranit 2 ticky, za cenu najhorsej situacie (vzdy na nu myslim) - cize, vyplnenie tohto SL a nasledne vyplnenie povodneho PT ?? -> ak cena nevytvori medzi mojim SL a aktualnou cenou logicku SR barieru ani nad tym nerozmyslam, a aj potom premyslam ci sa to oplati z hladiska RRR. Pozerat na trh slepo z pohladu cisto vstupu a vystupu o 2 hodiny je hladanie suvislosti ktore nemaju realne silny podklad na vytvorenie nejakeho pravidla. Clovek pozrie na obrovsky downtrend, pozrie na jeho zaciatok a pozrie na jeho koniec a hlada suvislosti, ktore by mu opodstatnili ten vstup, ale uz to co sa dialo medzitym nepozera.....podla mna to je velka chyba. Ked si toto teraz spatne citam, vlastne asi cely cas hovorim len o Vystupoch :D snad niesom moc offtopic...

[RastyA]

Co sa týka RRR som trochu zmätený, pretože v článku sa spomína RRR1:3 . Na seminároch v Prahe minulý rok november prezentoval Peter aj Tomaš že obchodujú nižší RRR 1:2, niekedy aj menej ako 1:1,5. Z mojho bycktestu mi napriklad trh nemeckych dlhopisov FGBL vychadza ako najvyhodnejsie RRR1:1,6. Tam mam uspesnost okolo 69% pri RRR1:3 len 45% a aj nižší účet. Aké RRR používať?

Rasto

[krakra]

To RastyA:
To záleží na trhu a na systému. V druhé polovině loňského roku to bylo opravdu na nízké RRR, teďka ale mám pocit že už je to v pohodě - klidně se dá vyšší RRR.

[smazak]

RastyA
Aké RRR používať?

Já bych doporučil používat takové které Ti vyhovuje a né takové, které obchoduje někdo jiný. JInak budeš měnit systém každého půl roku protože zjistíš, že daná osoba obchoduje už dávno jinak - tak jak vyhovuje jemu. Pokud někdo tvrdí že musí být RRR takové nebo makové, je to jenom subjektivní pohled daného autora. Vydělat se dá, ať to bude 1:1 nebo 1:5.

[MichalMV]

smazak:
PŘESNĚ TAK :)

[RastyA]

Dakujem za odpovede proste mi to tak z backtestu daneho trhu vyslo a ja mam rad radsej väčšiu úspešnosť obchodov aj za cenu nižších profitov a tam mi RRR 1:1,6 prípadne 1:2 vyhovuje ideálne

dik Rasto (tu)

[Mcwoj]

pekny clanek, mate nekdo zkusenosti se zabudovanim filtru pro potencial? podle ceho posuzujete potencial, v clanku je to na hrubo dane PT podle RRR,ale jestli pouzivate ruzne referencni body pro potencial a jake?

Radek

[majkll]

RastyA:

vyšší RRR pomáhá především psychice..to si lidi moc neuvědomujou..pokud budeš mít RRR 1:1.6, tak se dění na trhu opravdu musí hodně přibližovat backtestu a ty musíš obchodovat opravdu striktně podle plánu bez chyb, abys dosahoval podobných výsledků...tj. je to daleko těžší, než když máš vyšší RRR, které tě drží ve hře i přes chyby a nebo nečekané (nové, netestované) dění na trhu..

Mcwoj:

osobně dělím na různé situace:

1) pokud má trh před sebou nějakou hlavní S/R, pak měřím potenciál k této S/R, ve specifických případech musí vyhovovat zároveň potenciál k vrcholu předchozího swingu

2) pokud trh tvoří nová denní high/low a prorazil všěchny hlavní S/R, které beru v potaz, pak měřím k vrcholu předchozího swingu, což bývá v mém systému vlastně vždy daily high/low

majkll

[Mcwoj]

majkl:

diky ,delam to podobne, pouzivam jako potencial vrcholy swingu, EMA40, soucasne denni high,low, a vcerejsi low a high.

[Miles]

Odhadnout potenciál zisku je hodně důležité, s tím souhlasím, ale jen nastavení většího PT neznamená větší potenciál. Potenciál zisku musí vycházet z technické analýzy dané situace, třeba silné S/R úrovně nebo silné trend line apod. Kdyby stačilo jen zvětšit profit target a je větší potenciál, tak proč potom nezvýšit PT na 700 USD a bylo by "RRR" 1:10, ale zase by se výrazně snížilo procento úspěšnosti, protože trh už není tolik volatilní. Myslím si, že velikost PT a RRR není to samé. V článku se tento pojem trochu zjednodušuje. Úspěch studie znázorněné v equity je podle mého názoru hlavně v tom filtru EMA.

Petr

[MerQury]

majkll:

Ohledně té psychiky bych si trochu dovolil polemizovat. Jednu dobu jsem se snažil praktikovat systém, kde jsem měl RRR 1:5, systém byl poměrně slušně výdělečný, ale v praxi se (v mém případě) ukázal jako nepoužitelný, protože chybné posouzení, či vynechání jedné situace, která se nakonec ukázala jako zisková, naprosto radikálně mohlo změnit výsledky celého obchodování, což jsem nedokázal unést.
Neříkám, že to nemůže fungovat, to vůbec ne... Jen možná já osobně jsem schopen tolerovat RRR do úrovně 1:3, pak už je to na mě příliš velký nápor. Ale člověk se vyvíjí, tak kdo ví, kde jednou skončím :)

[polygon]

Myslím si, že je potřeba říct, že RRR samo o sobě nic neřeší. Obchodní systém musí být posuzován komplexněji s pomocí více ukazatelů a podle mě v samotném návrhu systému je daleko podstatnější sledovat ukazatel procenta úspěšných obchodů, DD a samotný tvar equity křivky. To hraje určitě větší psychologickou roli při schopnosti obchodovat systém, než vysoké RRR. Nakonec kolik systém vydělá je dáno jen kombinací win% a RRR.
RRR má své místo při diskréčním posouzení, zda vzít, či nevzít daný obchod, jak jste zmiňovali. Nejspíš je to tak ale jen proto, že je to nejsnáze zjistitelný ukazatel. Lépe by bylo provést sérii backtestů s různými RRR a vyhodnotit vztah RRR k win%. Před diskréčním rozhodnutím zda vzít obchod nebo ne by potom trader mohl vyhodnotit nejen RRR ale i obecnou pravděpodobnost, že obchod vyjde.