Diskuze k článku: Trading: jaký výdělek je "dobrý" výdělek?

[IMik]

Jestli jsem to dobře pochopil, tak článek o "dobrém výdělku" míří spíše k těm, co "pochybují" než k těm, co jsou spokojení.

Pokud bych měl pochybnosti o tom, zda-li je můj obchodní systém dostatečně efektivní, pak je tato metoda jednou z pěkných alternativ, jak toto zjistit a porovnat ji s ostatními. Podle mne je celkem lhostejné, které swingy, berete - prostě musíte vzít v úvahu "ty svoje" - ty, podle kterých obchodujete, a které ve svých plánech zohledňujete. Ono procento je evidentně jen poměrovým ukazatelem, který ale hodně napoví. Pokud mi totiž vyjde 1% vím, že mám zřejmě ještě rezervy, protože ostatní v průměru pracují s 5% a více. Pokud mi vyjde 10% vím, že moje nespokojenost je asi zcela bezpředmětná, neboť podle obecných zkušeností z toho asi jen těžko "něco dalšího vymáčknu" a to určitě není informace k zahození.

[JiM36]

IMik:
No, podívám li se na to z toho pohledu, že min. 90% lidí na burze prodělává, tak myslím, že i 1% je super výsledek a je vysoko nad průměrem. :)

[jaaan]

Vida. Casto premyslim, jak moc je muj system dobry, jak moc by asi sel jeste zlepsit, a jaky vysledek backtestu uz je "az moc dobry" a svedci spis o chybe v programu nebo o curve-fittingu, ktery nepujde v realu zopakovat. Tohle je dalsi uzitecny hint, jak to posuzovat.

Proto me zaujala spis ta horni hranice - tech 10%.

O te spodni (5%) se tu, a myslim ze opravnene, skepticky diskutovalo: Zacatecnik je rad kdyz neprodelava. A system, ktery vstoupi do trhu jen jednou ze triceti swingu, bere jen ty nejlepsi prilezitosti, a ma vynikajici relativni uspesnost, bude mit tuhle "strategy efficiency" malou, ale pritom muze fungovat k plne spokojenosti obchodnika.

Na druhou stranu, abych dosahnul 10%, musi system vypadat napriklad takto:
- vstoupit do 1/2 vsech swingu - tj byt cca polovinu casu v pozici
- v polovine obchodu se trefit a vychytat 2/3 swingu
- v polovine prodelat 1/3 swingu (tj skutecne dosazene RRR 1:2)

Pri nizsi frekvenci obchodovani (lepsim filtrovani) by musel byt jeste vyrazne zlepsit pomer zisku a ztrat, a/nebo RRR.

Kdo ma prakticke zkusenosti s obchodovanim, asi se se mnou shodne, ze vyse popsany system je spis prani kazdeho obchodnika nez bezna realita.

Mozna ze tech 10% predstavuje nejakou psychologickou, nebo spis kognitivni hranici cloveka. Kdyby se vyskytla neefektivita, pravidelnost, ktera nam umozni vydelat vic, tak uz bude "videt na prvni pohled", bude mechanicky snadno detekovatelna a statisticky vyznamna, vrhne se na ni spousta spekulantu, a tim se jeji efektivita zase vyrazne snizi.

[MNovak]

jaaan
Tvůj systém je vždy dobrý tak , jak ty rosteš. S přibývajícími zkušenostmi se ti zlepšují výsledky. Těžko může někdo naplánovat, že zítra bude vydělávat o 3 % více.

[jaaan]

To jsem netvrdil, ze muze nekdo naplanovat, ze bude zitra vydelavat o 3% vic.

Nadhodil jsem myslenku, ze nejen ze 10% je excelentni system, ale ze tam nekde muze byt mez, nad kterou to uz nepujde. Urcite se shodnem, ze takova mez existuje. Pokud nebudu mit schopnost presne vestit budoucnost, a o tom jsem presvedcen ze to nejde, nikdy nevychytam 100% swingu. Z toho trivialne vidime, nekde je mez. A ja se snazil navrhnout, ze by mohla byt nekde kolem tech 10%, a ilustroval jsem to na prikladu, jak by takovy system vypadal.

Ale to jeste neurcuje, kolik vydelam - tady vstupuje do hry position sizing, a kolik takovych systemu (a jak korelovanych) budu obchodovat soucasne.

[JeanPaul]

jaaan:

Chápu, že to co jsi psal v tom předchozím příspěvku bereš jen jako spekulace, ale osobně bych se ani do těhle spekulací nepouštěl. Protože se na nástroj popsaný v článku zkoušíš dívat opačným směrem, tedy jak dosáhnout 10% úspěšnosti. To tě samozřejmě bude psychologicky limitovat při následném zlepšování systému pokud se k té hranici budeš blížit.

Snažit se dosáhnout opačně jakékoliv % hranice je podle mě braní věci věci za špatný konec - osobně bych to bral pouze jako měřítko pro svůj systém, tedy v jakých mezích aktuálně systém pracuje :).

Hezký večer,

P.

[jaaan]

JeanPaul:

Aha, to jsem se asi nekde nepresne vyjadril a neporozumneli jsme si.

Tu mez 10% nechci nijak vyuzit pro vylepseni systemu, nechci ji nutne dosahnout. To neni zadny problem optimalizovat zpetne parametry a dosahnout libovolne vysoke uspesnosti na historickych datech. Naopak, myslim ze ta mez muze poslouzit jako varovani, ze dany system je "az moc dobry". Ze vyssi efektivita neni v realu udrzitelna.

Muzes to nazvat psychickym limitem, ale kdyby mi nekdo tvrdil, ze umi ve dvou tretinach dnu dopredu odhadnout smer a velikost pohybu trhu, nebudu mu verit. Podobne, pokud mi nejaky algoritmus na historickych datech udela efektivitu 20%, budu hledat, kde mam chybu, jestli to nemuze byt vysledkem nahody, maleho vzorku obchodu, kratkeho useku historie, nadmerne optimalizace. Verim, ze vetsina pohybu trhu je vysledkem drobnych nahod, šumu, a moc toho nerika o budoucnosti. Jen mala cast je vyuzitelna informace, a tomu odpovida omezena efektivita realistickeho systemu.

Ale to nastesti neni nijak v rozporu s tim, ze tradingem muzu vydelat tolik penez, kolik jen budu chtit. Kolik ustojim.

Dobrou noc,

Jan

[jaaan]

Mozna ze byl matouci ten priklad vysledku systemu. To jsem nemyslel, ze takovy chci ted vyvinout. Ale je dobre mit o cislech nejakou konkterni predstavu. Cteme, ze excelentni efficiency je 10%. Ale co to v praxi znamena? Kolik lidi se nad tim zamysli a predstavi si vic nez jen to cislo? Tak jsem ukazal priklad konkretnich vysledku, jak by takovy system mohl vypadat. Dynamikou (frekvenci vstupu a RRR) se zhruba podoba memu systemu, proto jsem zvolil parametry takhle, a mam srovnani, o kolik bych musel byt uspesnejsi, abych dosahl "excelentniho" systemu z hlediska teto miry. Jsem rad ze mam takhle dalsi perspektivu, ve ktere svoje obchodovani muzu posuzovat.

[uidm4073]

Zdravím všechny, ale měl byl dotaz pouze na těch pár jednotlivců tady, co stabilně vydělávají na reálném účtu.
Přineslo Vám zisky to, že jste se snažili zachytit co nejvíce swingů během dne a dosáhnout %maxima v článku uváděného benchmarku, nebo to, že jste každý vstup pečlivě vybírali, a z např. 10ti možných vstupů denně jste vstoupili 1X-2X?
Předem děkuji :)
Ještě jenom poznámka, Dr. Elder hodnotí obchody na A,B,C, podle toho, kolik % z daily range se mu povedlo zachytit, další možné a pro některé možná psychologicky přístupnější řešení hodnocení svého reálného performance.
Tomáš

[Kingie]

uidm4073: ja mam nejradsi zlatou stredni cestu. Je sice pravda, ze jeden dva povedene vstupy muze byt lepsich nez jinych deset moznych, ale problem je v tom ze clovek nikdy nevi. Je tezke resit dilema - brat obchod treba driv ale uskutecnit jej, nebo cekat na ten uplne perfektni a nechat si vetsinu proklouznout mezi prsty. U vystupu totez - zavrit obchod driv nebo pozdeji...co se me tyce tak to resi rizeni vetsiho mnozstvi pozic na jeden obchod. Priklad-cekam obrat v bode A, nebo o neco pravdepodobnejsi vys v bode B. Samozrejme prizpusobim vzdalenost SL a objem podle toho kde vidim vetsi zisk a vyssi pravdepodobnost, ale nepohdrnu bodem A. Prave u rizeni pozic se lame chleba - i s perfektni analyzou se da casto prohrat pokud pocitame jen s jednou vysnenou variantou, ktera klidne prijde az po vymeteni SL.

[Bany]

Zajimalo me jaky PT je rozumny pro testovany trendovy system na trhu TF. Soucet vsech trendu mi vysel 7112 ticku za 10 mesicu. Vystupuji na SR urovnich a PT. Zvolil jsem tedy optimalni PT a profit OS s poplatkama vysel 380 ticku. 100*(380/7112)=5.34%. Nevim nakolik by se lisil vysledek pokud bych pocital s maximalnim pohybem, ale zatim mi to dava alespon nejake voditko ve stale se menicich trzich.

Bany

[Bany]

oprava ticku bylo 71120. 100*(380/71120)=0.534%. Mozna, ze by to chtelo pridat dalsi patern :S

Bany