Diskuze k článku: Programový backtest pomocí indikátorů

[Pepe2000]

Toto bude zrejme jedna z nekonecnych debat. Mam ale osobny pocit ze zastancovia AOS systemov pripisuju samotnemu vstupu zbytocne velku dolezitost.

Nerad sa vyjadrujem k niecomu comu nie velmi dobre rozumiem. Programovaniu nerozumiem ale verim ze sa da naprogramovat system ktory pomaha obchodovat. Osobne som skepticky k plne automatickym AOS. Rozumiem ale tomu ze s ciastocne diskrecnym systemom som sa naucil neuveritelne mnozstvo veci o trhoch. A najviac som sa naucil pri RUCNYCH backtestoch. Niekedy ked sa vratim k backtestom ktore som robil v r.2008 tak sa poriadne cudujem ako malo som mal informacii a ako malo som toho vedel.

to BobSK:
To co pises je zcasti pravda - t.j. ze vacsina ludi zrejme chce backtestom dosiahnut dobry vysledok a tomu prisposobuje (podvedome?) backtest. Zaviest program na backtestovanie ale tento problem nevyriesi. Problem je znovu psychicky a naprogramovanie backtestu je PSEUDOriesenie. Svoj psychicky problem iba odsunies a vrati sa ti pri live obchodovani AOS - velmi casto napr. "doladovanim" systemu a budes to robit z rovnakeho dovodu ako pri backteste.

Uz to tu bolo x-krat diskutovane. Ak chces spolahlivy backtest tak jedine na pravej strane grafu a krok za krokom. Takto som prave vcera dokoncil test trhu TF za cely rok 2009. Dalsou prefektnou formou backtestu je v Ninjatraderovi playback funkcia. Ja inac backtestovat ani nemozem pretoze asi 40% z rozhodovania pri vstupe ale hlavne manazovani pozicie je u mna diskrecne. Ano je to niekedy tazke nevziat v backteste signal pretoze podla mojho diskrecneho posudenia bol trh vycerpany alebo mal maly potencial zisku a nasledne pozerat ako trh vystrelil mojim smerom a 2x prekonal PT. Ale ked to nie som schopny ustat v backteste, ako mozem ocakavat ze to ustojim v live trhu?

Fakt by ma zaujimalo ci sa niekomu podari naprograkovat 100% automatikcy AOS. Bol by som velmi rad keby ste sa podelili napr. o screenshoty takto generovanych obchodov v niektorom z vlaken (hoc aj z papertradov).

Vela zdaru a pevnych nervov pri programovani
(tu)

[fubu]

BobSk,
len jedna otazka, mal si uz niektory svoj system v trhu so skutocnymi peniazmi?

[jaaan]

BobSK:

Jo, mozna to vyuzije jen 19% MFE, a asi je to malo, ale kdyz s AOS neumim prijit na nic lepsiho, spokojim se s timto. Dulezitejsi nez prumernej zisk je pravdepodobnostni rozdeleni ztrat a zisku. A v tom vidim svoji hlavni edge. U me 70% obchodu konci v zisku, byt vetsinou nevelkem. A ten mnou prezentovany algoritmus se chova podobne. Diky tomu je equity krivka pomerne hladka, bez velkych drawdownu. To je opacny pristup nez treba automaticke trend following systemy, ktere muzou mit podobnou prumernou uspesnost, ale vetsina obchodu konci ztratou, a ty se casto kumuluji, a drawdowny jsou hluboke. Diky tomu muzu obchodovat hodne trhu soucasne a mit pomerne velke pozice, a tim slusne vydelavat i pres nizky prumerny zisk na obchod. Ano, teoreticky muzou jit vsechny pozice najednou proti me. A treba nekolik tydnu po sobe. Teoreticky na me taky muze spadnout letadlo. Jde o pravdepodobnost, ze se neco takoveho stane.

Jen na doplneni, ten prumerny zisk $30 na kontrakt (v levnych trzich, jako mini gold, mini silver, hogs, corn), je realny vysledek po pul roce provozu a nekolika stovkach obchodu. V backtestu to vychazi zhruba $80 na obchod. Ale mame slippage, komise, roboty vypinam kdyz jedu na dovolenou, a to vzdycky prijdou ty nejlepsi obchody... S tim musi clovek v realu pocitat.

[BobSk]

fubu: Nie, som vo fazi vzdelavania, vyvoja a papertadingu AOS na sim ucte.

Pepe2000:
Psychologicky problem nepodcenujem, ale myslim, ze pri diskr. obchodovani aj pri obchodovani cez AOS, alebo pri obchodovani cez cokolvek je zakladom mat realne dovody na doveru vo svoj system. Tych ja zatial nemam dost.

Samozrejme, backtest rucny jedine so zakrytou pravou castou.
Takyto backtest za rok - sviecka po sviecke - tych su tisicky(ak stacia sviecky) - kto nepodlahne unave pri odkyvani tisicov candles? Po modifikacii systemu znova to iste. Mne nestci tyzden backtestu, ani mesiac ani porok, pretoze vidim, ze to co platilo posledny tristvrterok neplatilo kvartal predtym. Je to len o vyssej efektivite.

Market replay z NT je super, ale mat tieto tickove data za rok dozadu - a pustat si market replay tohoto obdobia trva pri 1 nasobnej rychlosti rok, pri desatnasobnej desatinu roka s tym, ze po modifikacii systemu je nutne vsetko zopakovat.

Moje zamery su vystacit si s minutovymi datami, bez potreby tickovych dat, co ma obmedzuje napriklad v inak zaujimavych range grafoch, takisto nijaky skalp.
Ked nemozem otestovat dosledne kazdu modifikaciu, tak do toho nejdem.

Ja si myslim, ze funkcne AOS existuju, ale nie su to tie, co sa predavaju - s dobrym vysledkom len na starych datach.

[Pepe2000]

BobSK:

vies ako sa hovori: Kto chce psa bit, palicu si najde.
Ked to silou mocou nechces testovat takto tak najdes milion dovodov a vyhovoriek preco sa to neda, ak naopak chces si najdes cestu aj k tickovym datam (co tak napr. NT7 a free download tick dat?) a najdes si aj cas. Urcite to nie je tak ako hovoris ze: Otestovat rok dat na 10nasobnej rychlosti trva desatinu roka, pretoze ani cela obchodna seansa netrva cely den a neviem ako ty ale ja neobchodujem celu seansu ale iba doobednu cast. T.j. zhruba 2 - 2,5hod denne. Ked vidim ze trh chopuje tak ani to nie. Pri mojom systeme jeden den otestujem za 15-30min. Iste to zaberie kopec casu, ale mna to bavi. Teba mozno bavi viac programovanie, tak zas stravis kopec casu programovanim AOS. Je to asi 1:1

[VISO]

Ahojte, som programator teda bol som uz aj predtym ako som objavil burzu a vobec.

Nelutujem ze si viem niektore veci naprogramovat, jednoducho ak potrebujem nieco zistit ci mi to dava vyhodu alebo nie tak to ide rychlo a na 100 % spravne.

Ak by som nevedel programovat nedokazal by som najst take vyhody v trhu ake som nasiel.

Iste je to iba nejaka vyhoda ale o to predsa ide.

[yax]

Pepe2000:

jses si jisty, ze NT7 ma historicka data tickova? Ja pouzivam 6.5 a tam se mi lisi uz v aktualni den data ziva a data historicka. Zkus si udelat printscreen zivych dat, pak dej reload a muzes porovnavat.

Lada

[polygon]

Živá data se od historických liší, protože počítač prostě všechny ticky často nezachytí. U extrémně rychlých pohybů nemusí být 100% přesně zachyceny high a low úseček. Historická data jsou agregovaná ze spolehlivějších zdrojů než je zachytávání packetů přes celou zeměkouli. Osobně ale rozdíl nepovažuju za významný. Pro backtesty je rozhodně lepší používat historická data, než uložená živá ticková data.
Netuším co má nebo nemá NT, ale jestli je možné stáhnout historická ticková data, pak jsou určitě kvalitnějším zdrojem, než pouze třeba minutová data. Záleží ale na použitém TF ve strategii. Při TF 5 minut a více rozdíl není tak zásadní a minutová data značně urychlí backtest. Pokud backtest s minutovými daty trvá asi minutu, s tickovými daty může trvat tak hodinu.

[Pepe2000]

to yax: prave to je fajn na NT7, ze ked si ho nainstalujes tak si mozes stiahnut od nich zo serveru tickove data zadarmo. Navyse su vo formate ktory prehras cez replay. Myslim ze iba od 6/2009 ale stale je to dost. NT7 ma trochu inac riesenu pracu s tickovymi datami. Zastupcovia vraveli ze tuto funkciu budu ponukat iba docasne, preto som si stiahol vsetky mozne a nemozne trhy a mozem na nich rovno ist replay.

[ital] Pokud backtest s minutovými daty trvá asi minutu, s tickovými daty může trvat tak hodinu. [/ital] tomuto nerozumiem ako to myslis.

Kazdopadne rozdiely vzdy su a budu. Osobne obchodujem volume 200 a su tam rozdiely ale su zanedbatelne. Presnost dat na jeden tick nemoze mat na tvoj OP vyrazny vplyv ak je OP dostatocne robustny.

[jaaan]

On i backtest na tickovych datech je jen polovicni pravda. To je iluze, ze si clovek sezene lepsi data, a z nich pozna, coho v realu ceka. Z historie obchodu neni videt, jakou clovek dostane slippage. A to, ze ma prikaz v trhu, a ten prikaz je videt, to ten trh ovlivni a zmeni jeho prubeh. A realtime data obsahuji spoustu uletu, ktere pak v historickych datech nejsou. Ja jsem ze zacatku zkousel backtestovat na hodinovyvh, minutovych, a tickovych datech. A ty vysledky se lisily minimalne. Mnohem min, nez nakonec byl rozdil mezi libovolnym z tech backtestu a realnym obchodovanim.

[polygon]

Pepe2000:
Tím myslím automatizovaný backtest AOS. Ale opět. Nevím jak to funguje v NT.

[gizmo]

Par bodu z mych zkusenosti (treba si to nekdo vezme k srdci):

- NIKDY se nesnazte automaticky backtestovat system, ktery nebude ve stejne podobe automaticky obchodovan. Tj. pokud chci diskrecne obchodovat FinWin, jakekoliv automatizovane backtesty tohoto systemu jsou naprosto k nicemu. To, kdyz si pak napisu malej skript, kterej mi manualne nasbirana data analyzuje z ruznych smeru uz je vec jina. A v tomto maji programatori bezesporu vyhodu.

- Manualni backtest je jedinecna moznost, jak poznat trh a system a pro zacatecniky je to podle me nepostradatelny proces. Kdyz jsem zacinal poznavat obchodovani, nevedel jsem poradne kde zacit. Tak jsem si udelal backtest 0/v na e-mini Russel 2000 3-min za 6 mesicu a uz tak jsem zjistil velke mnozstvi novych poznatku, ktere se daly dal rozvijet a dalo mi to nejaky smer (kterym jsem se sice nakonec zatim nevydal, ale i tak jsem se zase neco noveho dozvedel).

- AOS se velmi dobre vyviji v teamu - dejte dohromady vyborneho tradera a vyborneho programatora a uvidite... Nicmene i dva programatori, kteri se zajimaji o trading, udelaji podle me dohromady mnohem vetsi pokrok (samozrejem pokud jsou tedy zhruba na stejne urovni) - pred mnoha lety jsem se ucastnil jednoho nadseneckeho projektu a delali jsme engine pro RPG hru v isometrickem pohledu pomoci directx. Nejvetsi kus prace jsme udelali, kdyz jsme sedeli u jednoho pocitace spolu s druhym programatorem a psali jsme kod spolecne... kazdy z nas videl neco, co ten druhy nevidel a byla to opravdu zajimava zkusenost.

- Hledejte pro AOS unikatni pristupy k obchodovani. Jak psal Petr v clanku, krizeni prumeru radsi rovnou vypustte. V clanku je jedna velice dulezita veta: [bold]Osobně bych začínajícím traderům programátorům doporučil se zaměřit na vztahy různých trhů[/bold] - toto je hodne dobra cesta.

[paulus]

zdravim,
tak ja jsem na ty hodne mechanicke systemy, par info k tomu:

-mechanicka pravidla testuju rucne, pripadne programovani si necham udelat
-jako zaklad pouzivam woodies a vstupuju na ZLR patternu plus dalsi filtry
-mechanika funguje, ale je to tristni, dokaze zhodnotit 100% za 5 mesicu s uzasnymi parametry a zbytek roku pak pomalu ztracet... s cimz uz jsem smirenej a tesi me to, ale zpocatku to bylo streso-zklamani:)

mechanicky jsem otestoval vsechna mozna ZLR, ruzne siroka, hluboka, vysoka a jediny zaver zatim je, ze nekdy je to spravne ZLR dole na lince, nekdy treba i na linii 100 apod., takze jsem casem dospel k tomu, ze je potreba posuzovat celkovou situaci na trhu a vzit prislusne ZLR, nebo i jiny pattern na CCI, na zaklade sirsich souvislosti.

coz se zde sice pise, ale prijit na to je neco jineho nez si to precist, ze:) nebo jinak receno, je to jasne, ze tradera dela jeho mozek a ne jeho system, ale nez prijde den, kdy se usmejete a reknete si, ano, ja to budu kdo si zaslouzi vic penez za sve premysleni a vezmu rozhodovani na sebe, muze utect hodne svicek na daily i weekly grafu:)

takze mechanicka pravidla, rucni bcktest i programovani podle me do zacatku v pohode, hodne to pomuze pri uceni, me myslim to dalo hrozne moc poznani.

tak hodne zdaru vsem:)

[milos]

to BobSk,flakac, jaaan a vsichni ;)

Bobe, po delsi dobe procitam jedinecne stranky Financniku (prosel jsem si kdysi davno kurzy Woodieho aj.). Vidim, ze se hodne zmenilo a AO jsou v kurzu. Pokud mas takovy system (podle uvedeneho grafu), gratuluji. Osobne jsem po nekolika letech na AO presel, protoze opravdu neni v dnesni dobe mym cilem sedet u PC. Ale kazdy mame jine priority.
Skoda jen, ze se v diskuzich nedaji treba AO sdelovat jinym, klidne bych se podelil. Uzitek by meli vsichni "financnici" . Ten muj AO "vyrobil" za lonsky rok 2 ztraty.

Milos