Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Programový backtest pomocí indikátorů

Doporučené příspěvky

V článku se píše "týdny ručního bactestu" .
U mne jeden jediný, ruční, detailní backtest v délce 1,5 roku trvá měsíce. Taktéž rozhodně doporučuji dělat backtesty ručně, příjdete na velmi mnoho nových myšlenek - nápadů.

David

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Pěkný článek, na začátku všichni hledají jistotu a proto se drží těch mechanickejch signálů. Já jsem na tom nebyl jinak. Nejdůležitější je zvládnout číst strukturu grafu bez nějakého konkrétního systému, tak jak se píše v závěru článku. Jen bych to doplnil o trendovou čáru. Je zvláštní jak málo se na tomto serveru píše o trendové čáře, přitom je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů TA, takže trendlines jsou téměř pořád v grafu viditelné. Z nějakého důvodu nemají Tomáš s Petrem trendline v oblibě :-)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Tak vidim, ze niesom taky pomaly...Tiez mi trva spracovanie cca 1 roka tak 2-4 tyzdne, podla toho ako som "nabudeny". Dalsi mesiac, dva to skusam obchodovat, potom to zoptimalizujem, preoptimalizujem a tak dookola :) :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Napadá mne otázka. Není lepší "jeden" jednoduchý programově vyřešený backtest na relativně velkém vzorku dat realizovaný "za pár minut" díky technologii, kterou dnes máme k dispozici a následně třeba "1,5 roku"(jak bylo uvedeno výše) papertradovat, žít s reálným trhem, poznávat jej, podrobně analyzovat svoje "papírové" vstupy, svoji psychiku a to vše postupně zpětně zakomponovávat do svého obchodního systému?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
IMik, ano tato otázka napadá většinu začínajících traderů a právě o tom je ten článek...
P

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahojte

Rekl bych ze se jedna o velmi dulezity clanek. Ja jsem programator uz vice nez 15 let, naprogramuju cokoli, to neni zadny problem. Ma zkusenost je ale takova, ze udelat AOS ktery vydelava krasne penize se urcite da a i takovy mam. Bohuzel mi funguje jen na nekterych trzich a na uctech kolem 30000 USD a vetsich. Jako zacatecnik s onemi cca 10000 USD mi stale vychazi profitabilnejsi to delat rucne:-) Takze azi tuhle castku vydelam, system hodlam spustit.

Trenovany lidsky cit hodl funguje mnohem lepe nez program, ktery musim stale aktualizovat, takze s mensim uctem proste AOS udelat lze, ale je to extremne, extremne narocne. Bohuzel to ze jsem dobry programator mi paradoxne nepomohlo, protoze jsem misto studovani trhu programoval slozite systemy. Pri tom papertradovat profitabilne je mnohem jednodussi nez napsat AOS se stejnou vykonnosti. Takze vsem vazne doporucuju radsi vse delat rucne...

Jen bych doplnil, ze pro AOS je dulezite byt velmi dobry programator, ktery ma zkusenosti s trhem a spise vetsi ucet. Jedinou vyjimkou by snad bylo najit nejaky zajimavy edge, ktery nikdo predtim nevidel, ale to je jak hledat jehlu v kupce sena.

Hodne zdaru MML

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
skor ako zaujimavy edge "ktory nikdo predtym nevidel" najdes v Krkonosiach Jetiho :D
sorry za ironicku poznamku ale myslim si ze je trosku naivne mysliet si ze najdes nieco co nenajdu cele oddelenia programatorov a analytikov najvacsich investicnych bank na svete + dalsich par desat tisic programatorov po celom svete. Precitaj si par clankov do zadu ako to chodi v investicnych bankach na oddeleniach ktore hladaju edge. Ak by sa nieco take v trhu objavilo tak to po case prestane fungovat lebo okrem teba to bude obchodovat par desattisic inych ludi. Preto nefunguje ziadny system vecne a preto je dobre sa vediet trhu prisposobit.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
No, ako programator si hovorim, ze keby som to, co som backtestoval softverovo robil rucne, mohol by som velmi casto, z tuzby po konecnom uspechu dospiet k omylu. Indikatory na grafe casto vyzeraju lakavo a funkcne. Ak sa k tomu prida totalna disciplina ktora sa neustale propaguje, zahuba je ista, ak povodny zamer nie je naozaj spravny, co by som povedal ze takmer zakonite bude nespravny. Softverovy backtest je nemilosrdny a ukaze, ze to co tak krasne vyzera na tych par dnoch co su trader namatkovo pozrie je v skutocnosti tazko stratove. Pri programovani AOS som ziskal averziu k vacsine indikatorov, hlavne k tym s parametrom "Period", ktore hovori len to, co vidim sam a zasadne sa snazia hovorit o sucasnosti nieco, co je vypocitane z minulosti. Suhlasim s tym, ze ak niekto nie je programator, nemoze ist cestou programovania AOS. Nizsie je equity krivka jednoho z mojho AOS - ktory si v papertradingu vedie obdobne. Vobec nie som s tym spokojny - ako vidite, su tam znacne obdobia drawdownov, je tam mnoho rezerv. Ale aby som prisiel na to, ako system zlepsit musim neustale cumiet na grafy a indikatory - s tym rozdielom oproti "neprogramovaciemu" traderovi, ze si mozem moje "skvele" napady rychlo preverit nie na par dnoch/tyzdnoch dozadu, ale na celej historickej vzorke, a povacsinou je zaverom to, ze ten skvely napad nie je taky skvely.

13785

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Stoprocentne pravdivy clanek! Jen je otazka, kolik z tech, na ktere je zameren, se z nej pouci.

Ja jsem pred tremi lety zacinal uplne stejne: zivil jsem se programovanim, tak jsem se do toho pustil, a zkoumal vsechny mozne kombinace klouzavych prumeru a jinych indikatoru, zkousel automaticky rozpoznavat patterny, a nic nefungovalo tak, abych si to troufnul realu obchodovat.

Zkusil jsem diskrecni system, ale tam jsem mel opravdu velke problemy s psychikou.

Dnes obchoduju automaticky system a vydelava mi penize, ale dalo mi roky prace a studia trhu, nez jsem pochopil, jak na to. Lidske oko a mozek opravdu funguje jinak, nez exaktni algoritmy. A proto nema smysl snazit se programovat rozpoznavani patternu, ktere jsou vypozorovane lidskym okem. Programem neumim spolehlive rozpoznat double top, nebo trading range, dokonce ani trend. A jak pise se v clanku, krizeni indikatoru je tak primitivni vec, ze ji zkousi kazdy, proto nemuze fungovat.

Systemy, ktere jdou obchodovat automaticky, jsou vlastne take primitivni, ale jinym zpusobem. Hledam male pravidelnosti, ktere pocitac umi rozpoznat snadno, ale oko si jich nevsimne. Volatility breakout. Urcitou denni hodinu. Volatilitu posledni nocni session. A ty obchody generovane pocitacem maji pomerne malou uspesnost. Treba jen 30 dolaru na kontrakt a obchod. Zkuseny diskrecni obchodnik se urcite trefi casteji a vydela v jednom obchodu vic. Ale pocitac tech obchodu zvlada delat hodne, a v mnoha trzich najednou, a da se tak uzivit.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Osobně věřím programování, přestože jsem zatím nevydělal ani cent ( i když na "diskréčním" obchodování jsem prodělal už pěkný balík...., ale to sem nepatří...) Přestože jsem na programování nevydělal ani cent... a věnuji se tomu už hezky dlouho..( stačí nalistovat mé první příspěvky tady... ) musím se programátorského přístupu zastat:
1) V současné době naprostou většinu obchodů nedělají diskréční obchodníci, ale programy.
2) Odhlédněme od amatérských diskusních fór, , existují docela seriozní stránky které se programováním pro trading zabývají. Jako takový entry levl můžu doporučit např. empiricalfinanceresearch.blogspot.com/ , nebo můj oblíbený epchan.blogspot.com/ . Myslím si že dytyčný je docela i profesionál v oboru.
3) Že programování není "out", o tom svědčí i živá diskusní skupina kolem IB API.
Jinak ovšem souhlasím že programování není pro každého, a rozhodně si ze mě neberte příklad.. jelikož svůj systém proramuju léta (místo abych najel na FinVin a byl do roka v balíku...) Ale holt.. takový je život..
Každopádně., pokud se někdo chcete pouštět moji cestou tak vězte že:
1) Prediktivní modelování je dobrá teorie., ale v tradingu je to průšvih na kolečkách, se skvělými vyhlídkami na obzoru.
3) Mít dobrý target je základ
3) Rozdělit práci na více lidí je dobrá cesta jak se dočkat reálného nasazení systému před přirozenou smrtí stářím.
4) To co funguje na ostatních datech na burzovních datech nefunguje. Proč nefunguje co by podle teorie fungovat mělo vám nikdo neřekne.
5) Jak to bude fungovat v praxi.. to doufám brzo uvidíme..., pak poreferuji....

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
BobSk:

Takovej system bych jednou v zivote chtel, az budu velkej. Vetsina mych systemu vypada mnohem hur. Ale kdyz jich jedes 10 paralelne, v ruznych trzich, tak dohromady to vypada docela dobre. Ty lepsi vyrovnaji drawdowny tech horsich a dohromady se to da obchodovat. Jen, jak se ostratne taky psalo v clanku, je na to potreba neco penez. V mojem pripade mivam bezne drawdowny 5-10 tisic, prepocitano na 1 kontrakt a 10 trhu, takze vubec nema smysl zacinat s uctem pod 20 tisic, a lepsi je mit spis 30 nebo 40. To uz je, zda se, vlastnost mechanickejch systemu. Kvalitu musis vyvazit kvantitou.

Jan

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Flakac:
kdyz jsi flakac, zkus presne tohle: stribro, zlato, med, nebo platina. Kazdej den dat vstupni prikaz na obe strany na 0.5 range predchoziho dne od oteviraci ceny. Stop/reverse na druhe strane. Vystup dalsi dny rano pri otevreni main session, prvni den kdy jsi v plusu neb po trech dnech. Inspirovano Larrym Williamsem. Nejakou dobu jsem to obchodoval, nez jsem nasel neco lepsiho. Ale opravdu to funguje. Dodneska. Naprosto mechanicky. Zkus si to naprogramovat.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
To Pepe2000: Asi jsi si to co jsem napsal neprecetl poradne. Psal jsem, ze najit unikatni edge je jako najit jehlu v kupce sena => prakticky nemozne. Takze tva ironicka poznamka nebyla vubec namiste!

O to ale nejde, souhlasim s tim co psal jaan. Ty AOS se daji napsat, ze vydelavaji cca 30 USD na obchod. Osobne bych se ale obaval slippage a komisi s takovymi parametry. Ne nadarmo je mnoho serveru s AOS umisteno tak blizko burzy...

Ohledne toho prizpusobovani se trhum. Kdyz jsem si vytrenoval cit na trhy, prizpusobuje mi "nastaveni" hlava intiutivine sama a s minimalni namahou - vetsinou podle logickych urovni v trhu, ne podle presnych cisel. Programove je to celkem drina stale menit parametry. Nehci ale nikoho k nicemu nutit. Kazdy by si to mel delat presne tak, jak to sedi jemu - toto je vsak moje zkusenost z praxe.

MML

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Jan,

obchodovanie viacerych instrumentov naraz malo vykonnym AOS s cielom diverzifikovat straty je podla mna znacne riziko z dovodu nie celkom nerealnej moznosti sucasnej straty na vsetkych alebo vacsine instrumentov - to by sa mi urcite prihodilo :-).
Vyssie uvedeny AOS vyuzije len okolo 19% potencialu otvorenych obchodov (MFE). Mozno tadial povedie cesta, hoci si myslim, ze prist na to ako vytazit hoci o jedno percento viac moze byt poriadna fuška.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.