Diskuze k článku: Pohled na aktuální situaci na trhu akciových indexů skrz intermarket analýzu

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/pozicni-intermarket-analyza.html

[menard]

Krásná analýza ! Jak zapojit spoustu potvrzovacích analýz pro vstup. Divergencím moc neholduji, ale nemusím být žádný lumen, abych si to dělal takto analyticky složité. Jednoduchým pohledem na graf /ES (který považuji jako hlavní) zjistím, že trh se blíží k resistu daný swingem 21.6. K tomu zamaluji trendovou čáru uptrendu od 6.7. No a pak mi stačí fakt 10 vteřin denně kouknout, abych viděl, jak se ten trojúhelník začíná pěkně zahušťovat. K tomu asi 6 pokusů (úderů) na resistenci za posledních 6 dní. Nevím, kdo psal zda Elder, Williams nebo Řepík , ale čím víc úderů, tím silnější bariéra. K tomu krásný oblý vrchol swingu z Williamse. Situace víc než jasná bez indikátorů, jenom z grafu. Byla otázka času, kdy to prorazí trendlinku a rozjede se to dolů. Paráda. Jsem spokojen. A navíc děkuji i Ciscu za další pokles, který se rýsuje.

[zdebrez]

Velmi, velmi podnětné a zajímavé. Řekl bych "vyšší dívčí". Zatím se to vyvíjí podle předpokladu a opticky tam byl i malý stop loss.

Zdenek

[tomas262]

ahoj, muzu se jen zeptat, proc mam stejne grafy uplne jine? na grafu v clanku chybi gapy ... diky za vysvetleni

[petr]

tomas262,
netuším co máte za data. Nicméně pokud v článku chybí gapy, pak to může znamenat, že jde o 24 hodinovou seanci a vy budete mít jenom hlavní obchodní hodiny.
Petr

[tomas262]

děkuji za vysvětlení, mám data od ZenFire a zobrazeny jen OH, tam bude zakopaný pes :)

[Ruda]

Vpodstatě stejný systém nyní obchoduji intradenně mezi ES a NQ, kdy ES beru jako vodítko a na NQ realizuji své obchody. Zkoušel jsem dříve divergence pomocí různých oscilátorů, ale stále mě to nějak nesedělo. Při změně timeframe nebo periody oscilátoru se signál rozpadl, ale když jsem oscilátor nahradil jiným trhem, tak tam ten signál byl vždy i při změně timeframe. Zkrátka mě to začalo dávat větší logiku. Všiml jsem si také, že NQ je více emotivní trh a má tendenci přestřelovat a pak se prudce vracet do nastoleného pohybu ES. Toho se právě snažím využívat ve svůj prospěch. Ještě dodám, že obchoduji čistě divergence bez dalšího časování. Dříve jsem měl graf plný indikátorů a oscilátorů, nyní mám pouze dva čisté grafy a hledám mezi nimi drobné rozdíly, které obchoduji. Ruda

[radusor]

Já bych se zeptal na to zobchodování pomocí opcí... řeším právě jednu věc a to tu, že pokud budu kupovat opci ať put nebo call tak při koupi musí přejít cena přes celé prémium než jsem na B/E při prodeji jak call tak put jsem na B/E jakoby hned.... v tomto případě pokud bych chtěl koupit Put , ale s tím aby B/E bylo někde těsně nad nejvyšším Hight tak je to docela drahá záležitost protože trh už díky momentu na který čekáte je dost daleko ( nízko)...mohl bych se zeptat na to jak vstupujete ...kterou opci volit atd...nebo jestli nějak legujete ?. nejedná se mi o vstupní patern... díky za případnou odpověď

[Danny22]

Jen bych dodal, že s těmito dvěma trhy také vysoce korelují další dva akciové indexy Nasdaq a Russel (první článek o intermarket analýze). Když se podívám na vzájemnou korelaci všech čtyř indexů, tak si udělám lepší představu o tom, zda li se jedná o falešné proražení "S1" u trhu YM. Pro zajímavost přikládám zbylé dva trhy.

[jenaL]

IA je silny nastroj - tedy pokud jej uchopi trader se svezi a otevrenou mysli. Osobne dlouhodobe uspesne obchoduji Intermarket Analyzu v Intradennim Obchodovani soucasne na 4rech US trzich TF,NQ,ES,YM. I kombinace s evropskymi uzce korelujicimi akciovymi indexy (FDAX, FESX, ES)jsou pri zahrnuti celkove logiky, jendoduchosti a spravneho pohledu take velice funkcni. Technika ke ktere jsem se po letech driny dopracoval je ovsem spise Intermarket Analyza v kombinaci s jednoduchou Price Action a propracovanym Risk Managementem, kterou jsem predstavoval jak Petrovi tak i drive zde v diskuzich:

www.financnik.cz/forum/read.php?2,161503,page=1

Musim rici, ze muj obchodni styl podstatne zmenila jedna uzasna veta co mi utkvela v hlave na zacatku seminare LarryhoWilliamse: "Do use simple method coming out of logic-do not even think of mumble-jumble-indicators stuff." :)

A co jsem po letech ziveho ID obchodovani pochopil? Asi hlavne ze to co clovek muze mit v trzich zarucene pod kontrolou jsou vlastní emoce a risk.

Držím pěsti a hodně vytrvalosti při studiu grafů a vlastní mysli, ta námaha stojí určite za to! :)

jL

[Ruda]

to: jenaL

Dobrý den jenaL,
musím říci, že jsem se Vámi nechal dost inspirovat. Nejen Vašimi články o mentálním nastavení k tradingu a zvládnutí dle mého velkých propadů kapitálu, ale i Vaším nynějším přístupem k obchodování popsaném ve vláknu o IA. Dříve jsem se snažil najít a obchodovat "mechanický" systém typu; když A překříží B a C to ještě potvrdí, jenomže takový systém mě vedl do pekla. Abych neudělal chybu, tak jsem bral všechny signály, i když v danou chvíli mě to nedávalo vůbec žádný smysl a na druhou stranu jsem v trzích viděl spoustu krásných příležitostí, které měli svou logiku a přímo na mě řvaly z grafu jako ty nejlepší obchody, které jsem ovšem nevzal, protože "A ještě nepřekročilo B" a bál jsem se, že bych udělal chybu, kdybych je vzal. Výsledkem byla velká frustrace a pochyby, jestli vše dělám dobře, jestli je můj OS správný apod. Nakonec jsem všechny indikátory vyměnil za sledování dvou trhů zároveň a najednou jsem začal vidět věci, které jsem dříve neviděl nebo nemohl vidět. I přes doporučení jsem si jako vodící trh vybral ES a dle tohoto trhu obchoduji NQ. Na NQ vyhledávám opravdu velké divergence mezi těmito trhy a spekuluji, že NQ se vrátí na úroveň ES. V grafu se pak řídím čistě podle swingů. Místo abych se omezoval na signály typu; když A překročí B, jsem začal obchodovat "příležitosti", které mě v tu danou chvíli dávají smysl, nabízejí výhodné RRR a malý risk při vstupu. Začal jsem na sobě pozorovat, že jsem ty trhy začal více vnímat, než když jsem dřívě jen čekal na mechanický signál a ostatnímu jsem nevěnoval pozornost. Musím říct, že jsem se tak nějak při obchodování osvobodil. Děkuji Vám tímto za inspiraci. S pozdravem Ruda

[ptaczek]

Jen technicka vsuvka k clanku:

Kdyz uz se vrhate do analyzy korelujicich trhu jako jsou akciove indexy S&P a DJ (coz samo o sobe jeste neni intermarket analyza), tak by vas mel zajimat take vyvoj vynosu 10-letych US dluhopisu a menoveho paru AUDJPY a momentalni stav a vyhled na vyvoj velkych ekonomik (USA, China, Japonsko, EuroZona). Nepostradatelnym "indikatorem" pri skutecne intermarket analyze jsou real-time zpravy (viz napr. www.forexlive.com) a celkovy sentiment investicniho sveta, tzv. risk-apetit a risk-averze.
Znovu opakuji, ze sledovani dvou (nebo i vice) korelujicich trhu jeste neni intermarket analyza, ale pouhe sledovani korelaci, ktere o hlubsich duvodech v clanku zminovanych divergenci neprozradi zhola nic. Intermarket analyza totiz ve sve podstate pomaha odhalovat dynamiku korelujicich trhu na mnoha hladinach, pricemz cenovy vyvoj je jen viditelnym dusledkem toho, co se deje pod povrchem (makro data, geopoliticke vztahy, historicke tendence chovani centralnich bank a jejich aktualni role, ..a dalsi vlivy)
Pro ty z vas, kteri se chteji do intermarket analyzy opravdu pustit, doporucuji knizku "Currency trading and Inter-market analysis" od Ashrafa Laidiho, ktery je v teto oblasti mistrem a presto, ze ma kniha v nazvu "currency trading", je nepostradatelnym ctenim na ceste ke skutecne intermarket analyze.

[ptaczek]

Ruda Napsal:
-------------------------------------------------------
> ...
> Místo abych se omezoval na
> signály typu; když A překročí B, jsem začal
> obchodovat "příležitosti", které mě v tu danou
> chvíli dávají smysl, nabízejí výhodné RRR a malý
> risk při vstupu. Začal jsem na sobě pozorovat, že
> jsem ty trhy začal více vnímat, než když jsem
> dřívě jen čekal na mechanický signál a ostatnímu
> jsem nevěnoval pozornost. Musím říct, že jsem se
> tak nějak při obchodování osvobodil. Děkuji Vám
> tímto za inspiraci. S pozdravem Ruda

Rudo, mám dost podobnou zkušenost. Člověk se musí s trhem sžít, podobně jako se podnikatel musí sžít se svým podnikáním a i ve tři v noci vysypat z hlavy svoje nejbližší cíle, odhadovaný obrat nebo zisk za současný kvartál apod. Doufat, že mi nějaký indikátor naplní peněženku bez přemýšlení, je asi tak profesionální, jako přinést si do kasina rosničku a hrát ruletu podle toho, jak vysoko po žebříčku vylezla.
Osobně používám intermarket analýzu (korelace, zprávy) + relační analýzu (vztahy celých zemí, makro data, priceaction, různé události a pod.) k tomu, abych odhadl středně- až dlouhodobý trend. Prostě si musím z různých informací udělat obrázek o tom, jestli jde trh up nebo down bez ohledu na to, jak to zrovna vypadá v grafu. Musím mít [bold]odůvodnitelný[/bold] pocit, že momentálně chápu, co se děje a že s trhem dýchám. V takto připraveném mindsetu je potom daleko jednodušší vnímat ty potenciály (přiležitosti, jak jsi napsal) a bez nějaké obavy je obchodovat. Vstupy a výstupy jsou potom už jen věcí osobního stylu a špetky tech.analýzy a dělají možná tak 10% celýho tradingu. Ať se daří!

[vakov]

Dobrý den Petře. V článku zmiňujete, že swingy obchodujete přes opce. Bylo by prosím možné v některém z příštích článků navázat a přinést příklad takového obchodu ?
Děkuji Vašek