AdaptradeBuilder 64-bit

[hadesdark]

Na toto jsem obdobně narazil, při live nedojde k realizaci obchodu, přestože cena se dotkne limitu,i spreadem, ale nedojde k vyplnění, cena odskočí, a už neni vyplněna, ale při sim AOS je obchod zaznamenán jako realizovaný, a strategie již vypočítává nové parametry pro nový obchod...

Máš stejně nastavené spraedy v MC a AB , shodně max bars back jak v MC, tak MC backtestru

Já po vygenerování AOS v AB, to ještě testnu v MC, pokuď se strategie výrazně liší, tak něco je výrazně špatně, dál to nezkoumám, a jdu po nové strategii

[Drogo]

Ahoj všichni,

Mám podobný problém, AB vygeneruje velice zajímavou stategii, kde během 1 roku na trhu ES udělá z 10 000USD 500 000USD. Není problém tohoto krásnýho grafu dosáhnout při zachování rozumného money managementu. Ovšem po překopírování do MC je z toho "prd". Vyčlenil jsem si na výpočty a kombinace výkonný PC, který počítá 24 hodin denně s velkým množstvím populace, jednoduché kombinace i ty složité (ty mi moc nefungují, psal to i Tomáš). Podrobně jsem studoval rozdíl chování obou programů a dospěl jsme k závěru, že AB mi není schopen vygenerovat strategii, kterou bych mohl úspěšně používat pouhým kopírováním. Čím je vygenerovaná strategie komplikovanější, tím je rozdím výsledků větší. A to z mnoha technických důvodů. Co mi může AB nabídnout jsou určité kombinace indikátorů, které je třeba ručně v Power Language Editoru dodělat, někdy i dost předělat :-). Prostě AB mi může předložit nápad jakým směrem se dát.
Z toho vyplývá, že je nezbytné, aby jste uměli vygenerovanou starategii "přečíst" a věděli vlastně kdy co dělá.
Bohužel ani po mých ručních optimalizacích vygenerovaných strategií, zatím nejsem schopen dosáhnout rozumných výsledků a to pravděpodobně proto, že nedisponuji zatím ;-) tak dobrými znalostmi vztahů trhu a různých indikátorů, jako ti co jsou v tomto úspěšní.
Zajímalo by mě, zda se mnou někdo souhlasí či nesouhlasí a proč. Díky předem za odezvu.

[hadesdark]

Drogo musím říct, že je to trochu divný..., samozřejmě že najdu vygenerovanou strategii v AD, která po překopírování do MC nedává obdobné či alespoň přijatelné výsledky, ale vygeneruji spoustu strategii, které maji shodné vysledky v MC back testu, jako v AD , ovšem přirozeně je něco jiného realizace dále obchodů v demu - ať samotná realizace obchodů či následné selhání strategie, a i přestože v demu vše funguje, pak v live- strategie nedává stejné vysledky, jako paralerní strategie v demu, neustále se musí vychytávat drobné mouchy, ano je potřeba v kostce znát princip strategie, kdy zapínat či vypínat strategii, .....nejvíce mi fungují strategie založené na ATR, s proměným PT, kde aktualně dle trhu/ už při otevřeném obchodu/ nastavují PT...., ale já s vygenerovanou strategii minimálně pracuji přes power editor

[Drogo]

Moc díky Hadesark, za odpověď.
Pro začátek V článku mám chybu v uvedené částce výsledku strategie, nemá tam být 500tis. ale 50tis. :-).

Jakmile budu mít více času, předhodím příklad s daty, screeny nastavení a výsledky v AB i MC. Tento dotaz pošlu i výrobci SW a uvidíme. Dle mého názoru, při stejném nastavení v MC a AB, by měl být automatický MC BackTest na velice podobné úrovni jako v AB Performance out of sample(POS). Je divný že i třeba AB vygeneruje strategii, která má např. 3400 obchodů a výsledek NetProfit je 42000 a na stejných datech jako je dělán POS MC udělá třeba jen 500 obchodů se záporným výsledkem a ještě jsou tyto obchody v jinýh časech než u AB.
Nevím jak je to v TradeStationu, možná ten to počítá zase jinak - Zkoušel to někdo?

PS: Do PaperTradingu jsem zatím nic nenasazoval,protože nemám zatím strategii, která by vůbec za otestováním stála.

[brouq]

Drogo:

ja mam osobne problemy s nacitanim indikatoru zalozenych na VOLUME. Vypada to ze MC nedokaze pracovat s keyword VOLUME (ani pri zmene na TICKS - nativni vec PowerLanguage). Ostatni indikatory funguje spravne. Sam ale jeste nevim jak s tim pracovat dale.

Setup: Data mam od IQFEED.

Mohl by to byt Vas problem?

[Drogo]

Ahoj Brougu,

Díky za odpověď,
Závislost na Volume jsem také vypozoroval, také záleží na timeframe (nižší = víc nesrovnalostí) a druh výstupů. Také jsem na stránkách výrobce v oddíle Frequently Asked Questions našel pár užitečných informací, kde popisujou třeba rozdíli ve vypočtech programů atd.
Nic méně, zatím jsem AB odložil a vrátil se do ručních strategií a většího studia principů indikátorů, principů úspěšných AOS atd.. Koukl jsem na nový webinar "Indikátory", studuji literaturu atd.. což mi dává lepší pocit i výsledky než hraní s AB. Tím nechci říct, že AB je na nic. AB udělá daleko mnohem více kombinací za hodinu, než já za život, ale prostě zatím s ním neumím pracovat.
Hezkej čllánek na finančníkovi: Poradna: Neorientuji se v softwaru pro automatické obchodování, kterej mi vlastně potvrdil mou předešlou teorii.

[Dejw]

Ahoj, zkouším dávat do AB tickové data a když pak koukám na trade list tak je tam strašně moc "obchodů" které to uskuteční třeba v jedné minutě ale s 0 ziskem/ztrátou , nevíte kde nastavit aby to vždycky čekalo až bude nějaká ztráta/zisk ?

[Dejw]

Už to mám :) samozřejmě exit at target ale nechápu proč nestačí když je u toho zaškrtnuto consider.

[Dejw]

Omlouvám se že znovu píšu kvůli podobné věci ale je to pro mě důležité, pořád nemůžu přijít na to jak nastavit délku trvání obchodu (jestli něco takového vůbec jde) a nějaký odstup mezi jednotlivými obchody.Data mám ticková a chtěl bych nějak vyřešit to aby mi AB nedělal více obchodů v krátkém čase viz obrázek (wait for exit before new trade zaškrtnuto mám). Zatím si hraju se skušební verzí a pokud se mi podaří tydle věci vyřešit mám v plánu koupit plnou verzi.Díky za odpovědi

[TickHunter]

psal jsem si s autorem programu panem Bryantem a mám nové info ohledně propojení s programem NinjaTrader. Plánuje ve třetím Q. 2013, přidat modul pro import dat z NT a export kodu pro NT :-)

Také jsem s ním řešil vhodný HW pro AB a potvrdil mi, že program umí využívat i HyperThreading, takže jsem vyřešil své dilema zda i7 3770K (4 jádra, 8 vláken) nebo AMD Vishera FX-8350 ( 8 jader, 8 vláken), ale vysoká spotřeba. Snad se touto cestou vydají i vývojáři NT, protože tam se pro backtesting využívají pouze fyzická jádra (mám potvrzeno přímo od tech. podpory NT).

Měl bych prosbu na TomTailor nebo kohokoliv jiného, zda by nemohl dát zase nějaká data na uložto. Ten odkaz už nefunguje a mě by se pro vyzkoušení programu moc hodily (ES, FDAX nebo i jiné ), neb jsem strávil s pokusy o úpravu exportovaných dat z NT mnoho hodin, ale bohužel bez výsledku.

Děkuji

Radim

[zdenekt]

TickHunter:
Nevím, jestli sem můžu dát link na ulozto, ale když budeš hledat následující řetězce, tak najdeš:
NQ.D_1m, ES.D_1m, TF.D_1m, YM.D_1m, EMD.D_1m.
Jsou to data z TS.

[Mate]

Ahoj,
rád bych se zeptal jakou maximální populaci a generaci jste schopni skládat/počítat na svých strojích. Respektive mám problém, že u HW - i7 950@3,07GHz, 16GB RAM, 120 SSD (550/550), nemohu zadaávat větší populaci než cca 3500 a 5 generací z důvodu přetočení paměti. Na disk se mi během výpočtu nic neukládá a žádný přepínač s možností volby zahrnutí SSD disku jsem nenalezl.
Na stránkách AB jsem našel příspěvek od Tomáše, kde píše jak dokáže pracovat s 65ti populací na denních datech. Počítám přibličně 60tis barů.
Můžete se někdo podělit o zkušenosti? Díky

[Peprník]

Mate: ono záleží, kolik máš puštěno íindikátorů, druhů příkazů a jaká je tree depth..... čím víc, tím je výpočet náročnější

když si pustíš jen pár indikátorů a typy vstupů a výstupů omezíš na třeba 3, tak můžeš pouštět desítky tisíc členů populace

já teď spíš bojuju co s tím, že mi metatrader vyhodnucuje vygenerovaný kod jako chybný a tudíž strategie nefungují :(

[Mate]

Indikátorů jedu jen minimum, 3 až 4, pravda možností výstupů mám vícero. Asi hlavní problém je množství barů, jakmile snížím z 60ti tis na třetinu, dostávám se na lepší velikost populace. Nicméně mi není jasné, proč se nevyužívá místo na disku. Probíral jsem výpočet s kolegou matematikem/programátorem a důvod, kromě lehkého zpomalení nevidí. Přeci jen i selskou logikou je výhodnější zadat větší veškeré vstupní parametry, nechat počítat např. pár dní a pak se prograbat výsledky. Jestli je zpoždění 50%, nejde o nic zásadního....
U MT4 mám občas ty samé problémy, niméně již jsem se dohrabal i ke strategii, která mi až na tuším stop příkaz fungovala a šla plně zbacktestovat. Problém se vyřešil upgradem na 1.5.2. I tak není kód vždy bez chyby, ale jako laikovi mi přijde v propracovanější formě.

[Peprník]

Mate:
no jo, ale to je pak program na dvě věci ( na nic a na ho...), když produkuje nepoužitelný kod a člověk musí umět jazyk, aby si ho opravil....... Kdyby to byl freeware, neřeknu ani popel. Naštěstí mám jen test verzi a nekoupil jsem si to a ani nekoupím, dokud se to bude chovat takhle....
Kdybych aspoň podle jazyka poznal, jak strategie funguje, mohl bych si ji testnout a případně obchodovat ručně.... Byl by to takový vytvářeč nápadů... No jo, ale bez znalosti mq4 jazyka je to pro mě blackbox.