Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Opce namísto akcií ve swingových obchodech?


xzajic

Doporučené příspěvky

Měl bych ještě otázku na někoho, kdo tomu opravdu rozumí, resp. dvě otázky:

1) proč mi v backtestech na tento typ obchodu vychází mnohokrát lépe použití první ITM opce narozdíl od první OTM opce? Souvisí to s tím, že vnitřní hodnota opce je neoddiskutovatelná, zatímco časová ano? Nebo je v tom něco psychologie trhu?

2) Mám na testování pouze EOD data. Dělám testy s tím, že beru hodnotu, za kterou se opce naposledy prodávala (tzn. "last_price") a protože mi to přijde nereálné, dělám ještě testy na "mid" (tzn. ("bid"+"ask") / 2). Ono to vychází dosti podobně. Dá se takový test na EOD datech považovat za relevantní? S tím, že uvažuji pouze o opcích obchodovaných v obrovských VOLUME?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Výsledky sem dám, zatím na tom dělám.
Ano, levný podklad má nižší margin, ikdyž je pravda že to platí hlavně pro vypisování opcí, u nákupu to asi nemá takovou váhu.

ITM vydělají více pokud jde trh tvým směrem a více ztratíš pokud opačným.
OTM ti méně vydělají pokud jde trh tvým směrem, ale taky na OTM ztratíš méně pokud opačným.

U systému s vysokou úspěšností se vyplatí ITM a naopak.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...