Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
xzajic

Opce namísto akcií ve swingových obchodech?

Doporučené příspěvky

Jé, a můžeš sem hodit výsledky pls? Já jsem tu SHORT stranu nestihl zatím otestovat, navíc mi tam třeba najdeš chyby ... Předem díky za cokoliv co zveřejníš ;-)

Mimochodem, proč je "nejvýhodnější hledat co nejlevnější podklad"? Kvůli kapitálové náročnosti?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Měl bych ještě otázku na někoho, kdo tomu opravdu rozumí, resp. dvě otázky:

1) proč mi v backtestech na tento typ obchodu vychází mnohokrát lépe použití první ITM opce narozdíl od první OTM opce? Souvisí to s tím, že vnitřní hodnota opce je neoddiskutovatelná, zatímco časová ano? Nebo je v tom něco psychologie trhu?

2) Mám na testování pouze EOD data. Dělám testy s tím, že beru hodnotu, za kterou se opce naposledy prodávala (tzn. "last_price") a protože mi to přijde nereálné, dělám ještě testy na "mid" (tzn. ("bid"+"ask") / 2). Ono to vychází dosti podobně. Dá se takový test na EOD datech považovat za relevantní? S tím, že uvažuji pouze o opcích obchodovaných v obrovských VOLUME?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Výsledky sem dám, zatím na tom dělám.
Ano, levný podklad má nižší margin, ikdyž je pravda že to platí hlavně pro vypisování opcí, u nákupu to asi nemá takovou váhu.

ITM vydělají více pokud jde trh tvým směrem a více ztratíš pokud opačným.
OTM ti méně vydělají pokud jde trh tvým směrem, ale taky na OTM ztratíš méně pokud opačným.

U systému s vysokou úspěšností se vyplatí ITM a naopak.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to horse.czech: Díky, myslel jsem si to. Dělá to opravdu procentíčka, tak se tím nebudu moc drasticky zabývat.

to radim2: systém má úspěšnost cca 70% a testoval jsem to jak s první ITM opcí, tak s první OTM opcí a s tou ITM to bylo vždy ve finále fakt lepší. Tak uvidíme v praxi.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Teď koukám že jsem testoval SLV, ale namísto ITM, OTM.
Vstup mám upravený na 4. úsečku pod MA5, výstup je natvrdo 1,5 a 2 * cena opce, čili
1. PT=1,5*SL
2. PT=2*SL
za 2011 je to 15 obchodů
1. 73% win, ztráta -$39
2. 66,7% win, zisk $212
včetně poplatků

testnu ještě ITM

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
@xzajic: neni zac. ono ja tohle taky resil, ale nakonec jsem to backtestoval trochu jinak. ono u me i tech par procent hraje roli, protoze ja se snazim cilit profit mezi 10-20 procenty p.a...

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
test ITM při stejných parametrech:
1. 73% win, zisk $82.
2. 66,7% win, zisk $694
včetně poplatků

ve všech případech jsou to jen CALL opce, žádný signál PUT se nevyskytl

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
To opcan01: Výsledky reálného obchodu XHB uzavřeného právě teď: Ten příklad je až příliš učebnicový, nicméně něco to vydělalo ;-)

17609

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Já mám letos na SLV pouze 4 vstupy, a to 6.1, 20.1, 4.5 a 27.6, všechny mimochodem ziskové, takže nevím, kde bereš těch 15 obchodů ;-( Asi mluvíme každý o jiném systému...

Bereš close < SMA5 a zároveň close > SMA200 a nákup na CLOSE třetího dne, pokud to 3 dny padá?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.