Opce namísto akcií ve swingových obchodech?

[tom_czr]

to zaciatocnik1:
Nejlépe nějaký opční "simulátor" - třeba Analyze -> Risk graf v TOS.

[zaciatocnik1]

Hej Tome, tak som to kukal. Ale na koľko % tomu môžem dôverovať, že sú dobre vypočítané ?

Ja si to neviem nejako vypočítať na papieri ? :D

Ale je pravda, že B/E úrovne pre long straddle by pre "dnešný" deň boli podstatne úzke že ?

Nepriamo sa dá zisk/strata vypočítať takto: ASK call + ASK put - BID call - BID put

ale ja by som radšej tie B/E úrovne potreboval vedieť...

[tom_czr]

Vypočítat to ručně? To asi fakt ne - bylo by to trochu nepraktické :-)
Nikdy to nebude zcela přesné. Ale TOS (jiný ofiko opční software) fakt pro cca zaměření stačí.

A kdybys to chtěl přece jen ručně s tužkou a papírem v ruce spočítat, tak: en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
(těch modelů a postupů je více, liší se ve výsledcích...)

A ještě mě napadla další možnost.
Kdybys to chtěl počítat nějak automatizovaně mimo TOS, tak hledej Hoadley plugin do Excelu - obsahuje několik výpočetních modelů, greeks, risk-grafy, všechno... a můžeš si to napojit na data z IBčka a streamovat si to do Excelu, tak budeš mít vždy všechny výpočty aktuální.

[zaciatocnik1]

Počuj však vlastne by sa to dalo ručne. Ale iba pre prvý deň. Však predsa podľa Delty. Podľa Delty si vieš určiť úrovne B/E pre prvý deň.

A díky za radu :)

[NQ100]

To Tom_czr:

omlouvám se, že tento dotaz sem nepatří, zkoušel jsem Ti psát do vlákna kalendářních spreadů (v opční akademii II), ale bohužel celá diskuze tam umřela :(
Mám stále problémy s excel souborem Calendar watcher. Stále se nedaří navázat spojení - nemůžu automaticky stahovat IV , je to pravděpodobně dáno tím, že mám demo verzi. S tím bych se nějak vyrovnal a zadával bych to tam i klidně ručně, ale chtěl jsem se Tě optat, pokud zakoupim xlq plugin, tak ten stahuje historická data z yahoo? Jen se bojím abych neudělal zbytečnou investci.
Ještě jsem se chtěl zeptat, kde generujete seznam opcí pro kalendářní spready. Zkoušel jsem to v TOS zatím bezúspěšně.

Omlouvám se ještě jednou za dotaz mimo vlákno.

David

[tom_czr]

to NQ100:

Zbytečná investice? To se nedá nic dělat, sám jsem měl v tradingu zbytečné investice v desítkách tisíc minimálně.

Vzpomněl jsem si, že mám možnost zajistit XLQ s drobnou slevou (byť to chvilku nějak zlobilo, ale už to zase funguje). Jen otázka jak ti to dopravit :D

Zda XLQ stahuje data z yahoo - zkoušel sis stáhnout XLQ v demo verzi? Demo je plně funkční, tak uvidíš sám ;)

Kde generuji seznam opcí pro kalendářní spready - mám své filtry a z toho mi vyjde cca 500-700 potenciálních kandidátů a tito kandidáti se už automaticky přefiltrují v Excelu. Ale popravdě mám jiné zajímavější věci než opční kalendáře, tak je řeším velmi zřídka.

[bpetr]

NQ100 - pokud si pamatuji, tak na čtení IV není třeba plugin xlq. Ten se použil na čtení posledních tuším že tří sloupců, kde byl údaj o změně ceny podkladu za poslední týden, měsíc, .... vybíraly se pak ty s menším pohybem.
Funguje na kombinaci Excel 2003, nebo 2008. Musí být spuštěn program ThinkOrSwim z kterého se čtou ceny(?) a hlavně IV, demo nevadí. Taky jsem používal.
Dialog v Excelu se objeví po otevření tabulky v její horní části - povolí se vše na co se ptá (čtení z externích programů, skripty,...).
Píšu to z paměti, omlouvám se za nepřesnosti. Ještě to někde mám, v případě potřeby mohu vyzkoušet.
Pokud xlq, pak určitě zkus demo jak doporučuje tom_czr.

[NQ100]

bpetr
máš pravdu, na čtení IV není potřeba xlg. Zkoušel jsem si stáhnout demo, načítání posledních tří sloupců funguje skvěle ale dohužel načitání IV se mi stále nedaří. Makra jsem si povolil. Nevím jsem je zádrhel. Můžeš prosím poradit jak zprovoznil to načítání IV?
Děkuji

[NQ100]

Ještě bych doplnil, že mi po dvojkliku na konkrátní ticker opce vyskočí podokno s hlaskou, že vzdálená data nejsou přístupná, jestli chci spustit TOS.EXE. Ale ten mám již dávno spuštěný?! Nevím co s tím...

[bpetr]

NQ100 - asi je pomrven obsah buňky aktuálního IV. Správně má být:
=TOS|IMPL_VOL!XXX
kde XXX je jméno akciového titulu ze sloupce C.
Proč se to děje, nevím - nejsem odborník na Excel.
Zajímavé je, že pokud obsah buněk opravím a uložím, při příštím otevření je to zase pomrvené.
Ale obnova je na pár vteřin, žít se s tím dá. Syntaxe - viz help Excelu.
Hodně stěstí...

[NQ100]

bpetr:

díky za pomoc.
Ano obsah buňky je správně jak píšeš, ale stejně to nefunguje. Nevadí, nějak se zařídím. žít se s tím dá.

[bpetr]

NQ100 - zkoušel jsem jednu buňku v čisté tabulce =TOS|IMPL_VOL!IBM ale taky se nedaří. Možná se mezitím něco změnilo v TOS.
Teď nevím... zítra s novou hlavou se k tomu vrátím.

[saguaro]

vsimol som si takú vec, že niektore opcie majú na vyber mnoho mnoho strikes, ale ine opcie majú na vyber pre dany mesiac možno 1,2,3 striky. Napr.:

www.cboe.com/DelayedQuote/DQBeta.aspx

To akoze nikto neobchoduje opcie na tieto akcie ? ako je to mozne ze na takuto znamu akciu sa neobchodujú skoro ziadne opcie ?

[Dagobert]

Záleží na ceně podkladu, volatilitě atd. Také, zda market makeři vytvoří u více striků Bid a Ask.
Nějak bych se tím ale netrápil. Na opčním trhu je tolik možostí. :-)

[tom_czr]

to saguaro:
"To akoze nikto neobchoduje opcie na tieto akcie ? ako je to mozne ze na takuto znamu akciu sa neobchodujú skoro ziadne opcie ?"

Ze stejného důvodu, proč už se na CME neobchoduje máslo a vajíčka :-)