Diskuze k článku: Naše obchody nikdy nebudou dokonalé

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/dokonalost-obchodu.html

[Smith]

Hezký den,
opět perfektní článek a jako obvykle se přímo dotýká toho, co v hlavě řeším:-). Takže děkuji mnohokrát a přeji mnoho úspěchů nejen v obchodování.

[Lombardogroove]

Naprosto se vidím v tomto článku :-)

[kata]

Zdravím,

díky za fajn článek. Já měla zpočátku taky tendenci postavit systém, který zvládne všechny podmínky. Nejnáročnější byla snaha jít long nebo short podle situace na 1min grafu s přihlédnutím k 5min. Šlo o obchodování prvních korekcí. Live výsledky nic moc, lehký mínus.
Pomohlo mi až použití denních grafů, kde se rozhoduji, jde můžu jít long a kde short (abych neshortovala třeba měsíc trvající uptrend apod :-) Jako další pomocný graf používám 30 min a obchoduji paper na 3min NQ. Jako cíl už naštěstí nemám vydělávat s tím za všech podmínek, ale spíš zjistit kdy se vyplatí a kdy ne tyto trendové korekce obchodovat a píšu si 5 variant výstupů, kdy 2 z nich obchoduju paper, zbytek jen zapisuju.
Po skončení paperu pak zvlášť zapisuju ještě protitrendový systém, taky s cílem zjistit kdy, kde a jestli vůbec to nasadit v budoucnu live.

Ještě poznámka ke vstupům - musím se pořád hlídat, abych zbytečně nebazírovala na přesném vzhledu svíček, indikátorů apod. a brala i "nedokonalé" situace, v tom by se člověk opravdu mohl zasekat na hodně dlouho a nic moc tím stejně vylepšit nejde. Přitom se to zpočátku vyloženě vnucuje jakoby to byla ta nejdůležitější věc. Možná tím člověk jen podvědomě chce přenést zodpovědnost za vstup ze sebe na systém :-), aby to mohl otevírat mechanicky bez přemýšlení.

K

[Honzin]

2 kata:

k tem "nedokonalym" situacim - s tim plne souhlasim, taky mi to trvalo a zjistuju vic a vic, ze o tom to neni. Vice koukam na vetsi timeframe, vice trhu, celkovy kontext a "puzzle" do sebe tak nejak vice zapada :) . Ostatně o něčem podobném na kurzu PA mluvil Petr celkem často a je to tak.

A chválím článek, tak to prostě je - nic neni dokonalé.

[JakubJakubJakub]

Pekny clanek ,
Ted trochu odbocim a doufam ze budou nejake kladne odpovedi . Chci se timto zeptat , jestli prijemci dat od spolecnosti Kinetick data feed maji take problem s casovym rozdilem mezi provozovatelem a osobnim pocitacem. Jestli mate/nemate zadne vystrazne upozorneni od NT behem vaseho obchodovani prosim odepiste.
Instrumenty u kterych se toto deje : e-mini YM , ES

Predem dekuji za Vsechny odpovedi!!

Jake

[beppe]

Vďaka, Peter, za článok.
Akoby ste na diaľku :) vnímali presne tie veci, ktoré som chcel v najbližšom čase implementovať. Môj trading sa už-už začínal uberať snahou zmixovať protitrendové a trendové obchody - v mene "dokonalosti" OS. Čosi na spôsob toho "hybridu". Nejak som ale tušil, že to asi ale veľmi nemusí fungovať. To mi teraz ušetrí spústu času potrebného teraz radšej na pilovanie RRR. No predsa mi len nedá pokoj, keď vidím pekné trendovanie, a nevstupovať doňho, aby som sa raz k tomu vrátil v budúcnosti a nenašiel spôsob, ako zladiť oba typy patternov... Ak vôbec...
Vďaka - a dobré obchody.

[MNovak]

Dokonalost systému lze určitě hledat. Samozřejmě ne systém bez DD. To je přirozená součást obchodování. Je to jako benzín do auta.
Ale můžeme se soustředit na hledání přiměřeného DD. Zpočátku, kdy hledáme systém se samozřejmě musíme spokojit s větším DD, třeba 2000. Časem až systém dotáhneme k dokonalosti pak může být DD 200$. A tento moment považuji za dokonalý.
Podvědomě cítíme, že to tak je. Že nám to vyhovuje, že necítíme při obchodování žádný stres.
Toto je pro mě moment dokonalosti.

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zkušenějších ID obchodníků. Momentálně mám připravené schéma plánu k backtestu. Jedná se o naprosto jednoduchý systém, který vychází z s/r úrovní a časování vstupů skrze CCI indikátor. Výstupy na základě analýzy MAE/MFE, trh YM. Plán backtestu je takový, udělat 3 hrubé backtesty (50-100) obchodů v časových období 2008,2010,2012. Chci vidět náznak robustnosti, dále dva hrubé na trhu NQ, FGBL. Poté chci backtestovat 3 úrovně volatility, abych dostal dostatečný vzorek MAE/MFE a podle aktuální úrovně bych aplikoval SL, PT, abych bral v úvahu aktuální volatilitu. Myslíte, že takový přístup je efektivní? Dále bych se chtěl zeptat, například mám 200 zbaktestovaných obchodů v roce 2009 na střední úrovni volatility, dále v tomto roce volatilita klesla do spodního pásma a další obchody v tomto pásmu by zkreslovaly hodnoty pro MAE/MFE pro střední pásmo. Mohu tento vzorek obchodů spojit se vzorkem například v roce 2012, kdy volatilita je opět v nízkém pásmu? Děkuji za reakce.

[shany]

MNovak,

mám na vec rovnaký názor, ako Vy. "Dokonalosť" je vtedy, keď podvedome cítime, že veci sú ok; keď necítime pri obchodovaní veľký stres. Čize dokonalosť je relatívna - každý si ju časom zadefinuje sám.

Preto ani nie je dobré, ak sa zo začiatku príliš upíname na názory iných (aj keď si myslíme, že sú profíci), pretože si tak podvedome vytvárame v hlave nastavenia, ktoré nám nemusia sedieť. To sa týka asi vecí ako sú percentuálne zhodnotenia; sumy, ktoré musíme mesačne zarobiť; win rate; RRR a podobne. Všetky procesy si treba zažiť, nestratiť veľa $$$ a postupne sa vyprofilovať. A časom človek zistí, že už ho netrápia veci, z ktorých ho kedysi bolela hlava. Vtedy je z môjho pohľadu trader "dokonalý".

[rajco]

Ahoj Jakub_Kovarik

Nie som ešte tak skúsený obchodník, aby si mojej odpovedi mal prisudzoval extra dôležitosť :)
V každom prípade, navrhujem ti to čo v mojej poslednej odpovedi na podobnú otázku. V pohode pokračuj s backtestingom podľa svojho plánu. Popri tom začni svoj aktuálny návrh obchodný plán testovať papertradingom, resp. na market replay. Takto zistíš, že či ti vôbec vyhovuje, to sa chytáš testovať na historických dátach.
Ja som takto stratil kopec času - testoval som mesiace niečo, čo mi v živom trhu vôbec nesedelo.

[shany]

Jakub_Kovarik,

môj názor:

Vyzerá to na množstvo práce otestovať toľko rokov dozadu - nie je to zbytočné? Asi ste nastavení tak, že chcete obchodovať s vyššou frekvenciou pre menšie profity. Ja by som Vám poradil skúsiť sa zamerať na vyššie TF. Budete obchodovať menej a po vstupe do obchodu kľudne odídete od počítača. Bude to síce zo začiatku stresové, byť v obchode dlhší čas, ale časom Vám to pôjde od ruky. A samotné obchodovanie Vám nezaberie toľko času.

Možno Vám to pomôže.

[JakubP]

Jakub_Kovarik: Dobrý den, bohužel neumím odpovědět na Vaši otázku, ale chtěl bych se vás na něco zeptat. Jakým způsobem zjišťujete údaj MAE? Já právě dělám své první backtesty a tetno údaj u provedených obchodů zapisuji, ale SL mám již nastavený. Máte též nějaký SL nastavený, když teprve čekáte na to co vám řekne MAE? Děkuji!
Jakub

[Jakub_Kovarik]

Dobrý den Jakube,
hodnotu MAE zjišťuji, tak, že zapisuji maximální hodnotu otevřené ztráty, kterou jsem dosáhl po vstupu do obchodu. Zapisuji si hodnotu MAE1 - kdy cílím na menší MFE a zapisuji si hodnotu MAE2 a to jaký SL by mě podržel pro maximální profit toho dne, ale tyto hodnoty zatím beru velmi orientačně a sbírám si je pro další analýzy. Vyhodnocuji je na základě kombinace SL X PT a kolik byl pro danou kombinaci P/L. Při analýze beru velikost s ohledem na velikost účtu, to je pro mě primární.

[filip44]

Ako sorry asi sa to mnohym nebude pacit ale tieto statisticke hodnoty mae mfe su podla mna dost na prd.Nevravim ze sa to neda ale podla mna je to hlupe a nelogicke.
preco?lebo volatilita trhu sa stale meni raz je trh v trende inokedy v TR,aj velkost paternov je skoro vzdy odlisna,atd