Diskuze k článku: Poznámky k aktuální volatilitě trhů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/2012-aktualni-volatilita.html

[detroit]

VIX se udajne tez da obchodovat na burze, coby klasicka komodita. Nekdo tvrdi, ze to je idealni trh pro pozicni obchodovani, napriklad pri nizke volatilite jit long, nebot jistota ze volatilita nekdy v budoucnu pujde nahoru, je prakticky tutovka :)
Jeden kolega trader se mi sveril, ze do VIXu narval veskere zivotni uspory. Docela by me zajimalo co si o tom myslite, a jestli to je vubec realne.

[yamato]

vdaka za clanok, som rad ze mojich x dni bez obchodu nie je vyrazom strachu a prehnanej opatrnosti, ale skutocne je trh uzky a OP ma drzi mimo, co je OK. Vzdy fajn ked to potvrdi aj profik :)

pripajam sa k detroitovej otazke - ako na nizkej volatilite zarobit? okrem klasickych opcii su aj ine moznosti?

[petr]

detroit, na burze se dá spekulovat na cokoliv i například na počasí.
Spekulace na změnu volatilitu (tj. například pohyb VIXu) tak rozhodně není problém - většinou se to provádí skrz opce.
Jestli je rozumné do toho narvat všechny životní úspory tušíte patrně sám - jakákoliv spekulace se může vydařit, ale současně nemusí vyjít. Proto aplikujeme money-management.
Petr

[Dan123]

I já mám za poslední období podstatně méně obchodů než před prázdninama. Za poslední dva týdny jen 2 obchodní příležitosti podle plánu. Obchoduji PA. Trhy se pohybují v úzkém kanálu a tak má strategie (založená na odrazech od S/R) není použitelná.
Testuji ale také strategii pro situaci, kdy se trh pohybuje v malém rozpětí a povaluje se mezi slabšími S/R. Snažím se přizpůsobit aktuální situaci na trhu, která i tak může nabídnout dobré RRR.

Nižší volatilita sice nenabízí vyšší pohyby, ale na druhou stranu dovoluje snížení SL. Obchoduji TF a v tak nízké volatilitě se dá pracovat se SL i 0,5 tj. na dosažení RRR=1:3 stačí pohyb 150,- USD což je naprosto reálné.

Několika denní sezení u trhů kdy se nic neděje může být vyčerpávající, ale právě v tomto období využívám alerty, které mě upozorní pokud se na trhu něco začne dít. Již před začátkem seance mám připravené scénáře co a za jakých podmínek budu obchodovat, takže pak už jen stačí čekat :-)

Za nejdůležitější považuji rozpoznání situace, kdy nastává okamžik pro změnu svého zaběhnutého systému (který používám v "běžné" volatilitě).

Petra bych se rád zeptal, jestli má nějakou pedikci budoucího vývoje a nebo jen čeká až se trh sám rozjede a poté bude obchodovat "obvyklým" způsobem. Děkuji.

Dan

[yamato]

tak tak :)

aj ked to znie logicky - volatilita na rozdiel od trebars komodit moze klesat len do urcitej miery, potom uz moze ist len nahor. Trh sa nemoze zastavit na jednej cene, vzdy bude aspon trochu oscilovat. Otazka ale je, ci ta aktualna volatilita uz je ta "minimalna" - urcite by som na to nevsadzal cely dochodok ;)

[kmotr]

Tak tenhle článek mi promluvil přímo do duše. Když jsem dělal svůj první backtest na YM, tak jsem teoreticky dosáhl zisků cca 3000 USD ve večerní seanci za 3 měsíce. Pro mne jako pro začátečníka to byl celkem povzbudivý výsledek a tak jsem si řekl, že zbacktestuji delší časové období a začal v lednu 2011 na YM. A přišel první šok, za celý měsíc (leden 2011) jsem měl asi 2-3 ziskové obchody jinak ztráty nebo na nule. Průměr obchodů na seanci 1 (v předchozím backtestu tak 2-3 obchody) a dost často jsem končil obchod na konci seance více méně na nule. Tenhle výsledek mě docela odradil a tak jsem s trading asi na půl roku přestal.

Nyní jsem se k backtestování vrátil a začal zkoumat co bylo jinak. Odpověď byla právě zmiňovaná volatilita. Jako na potvoru jsem v prvním backtestu trefil do měsíců s vyšší volatilitou a výsledkem byl celkem slušný zisk, i když teoretický.
Když jsem si pak porovnal kde byly největší série ztrát, tak mi to vyšlo právě u obchodů, kde byla volatilita trhů nejmenší.

Přestože šlo pouze o backtest, tak to byla pěkná lekce a frustraci, kterou jsem přitom prožíval, když mi vycházely skoro celý měsíc jenom ztrátové obchody si nedovedu představit, že bych v reálu ustál. Byl to zase takový malý kousek do té celkové skládačky jménem trading.

V každém případě díky za článek, potvrdilo mi to co jsem si myslel.

[stranger]

Chvile ako tieto overuju nasu dispciplinu a predovsetkym nas OP.
Taktiez pocitujem nizky narast obchodov ak to porovnam napriklad s junom ktory bol mojim najlepsim mesiacom, kde som dosiahol zisk 490 bodov oproti ostatnym kde je to v prieme len 200 bodov, tento mesiac patri medzi tie najslabsie a povedal by som ze aj medzi tie najmenej volatilnejsie, kde mi system nandeluje tolko prilezitosti. V kazdom pripade si myslim ze je dobre pristupovat aj k tamyto dnom nanajvys serozne a disciplinovane cakat na prilezitost podla OP, pretoze to overuje nasu disciplinu a psychiku. Okrem toho ze sa tento mesiac pomerne dost casto nudim pri obchodovani, sa inak citim v pohode, najme ked si na druhy den kotnrolujem ci by som takto zobchodoval dnesny den aj v replay. TJ. 100 % dodorzanie planu.

Co je ale skvele na tychto dnoch je aj ina vec, ze ked ma clovek otvorenu mysel hlada prilezitosti aj na obchodovanie takychto dni. Urcite nie na zivo, lebo bez dokladneho testovania to neide (teda ide, ale to profesionalny obchodnik neurobi) Ale v hlave a na papieri uz skladam system ktory mi pomoze zarabat aj v tychto dnoch. Tj trader by sa mal prisposobovat trhu a podla toho zvolit system, nie naopak.

[honzasek]

Dobrý den,

rád bych měl dotaz asi na admina serveru Finančník. Bylo by možné nějakým způsobem nastavit obrázky v jednotlivých článcích tak, aby se daly rozkliknout do nějakého pop up okna? Už nějaký čas přemýšlím, že se zeptám. Mám pocit, že to dřív šlo. V dnešním článku to není zas až tak důležité, ale pokud se článek týká nějakých problému přímo v grafech, tak by to bylo myslím fajn.
Vím, že sem tento dotaz nepatří. Prošel jsem celou diskuzi a web, ale nenašel jsem žádný mail, kam bych tento dotaz mohl poslat.


Děkuji...

Honza :)

[Jiří S.]

Stačí levým tlačítkem myši chytit a posunout na horní lištu IExploreru či do Malování kde to lze i zvětšit.

Jinak tady je vlákno na dotazy týkající se výhradně serveru finančník.cz:) www.financnik.cz/forum/list.php?5 .

[PTomi]

Přesně tak
Petr píše přesně to co já tady už deší dobu cítím, Snažím se demovat NQ a o prázdninách a po nich je to mrtvý. Na začátku jsem to trochu nepochopil, a myslel jsem, že mám málo obchodů protože špatně hledám. Tak jsem začal tlačit na pilu, a býsledek byl ,že jsem začal prodělávat. Pořád jsem přemýšlel proč a kde je háček, a potom jsem četl jeden z článků, kde Petr nebo Tomáš dávali domácí úkoly a druhý den veřejně vyhodnocovali vstupy finwinu a jeden den tam napsal, že vstup není žádný. Přitom by se najít daly. Prej proto že není trend. V tu chvíli mě to došlo. Odté doby je mi jasné že trend je asi úplně nejdůležitější při mých obchodech, a jakmile není tak tam můžu skalpovat jako vzteklej, a stejně proteču na komisích. A zmiňovaná volatilita podle mě úzce souvisí s chopovým charakterem trhu. Od té doby nedělám 3 obchody denně ale tak 3 za týden. Po dni bez obchodů se pak jen kochám jak jsem vydržel nevstoulit, i když už jsem měl ruku na myši a vypadalo to tak nadějně (semtam sice přijdu o obchod, ale ztráty by byly asi mnohem větší.). Možná nějakej šikula by se v těchto úzkých pásmech pohybovat dokázal, ale já rozhodně ne. Je to lepší, akorát mám trochu strach, abych si na to nezvykl a nezačal si myslet že nejlepší je neobchodovat vůbec. Protože toto je druhej extrém.
Tomáš

[honzasek]

Jiří S.

Děkuji

[yamato]

PTomi, myslim ze nie je nic zle na tom ked vobec neobchodujes, aj najlepsi traderi maju dni ked idu radsej na ryby ;) Klucove je zase rychlo zacat, akonahle sa trhy zase rozhybu.

[PTomi]

Přesně tak yamato.
Měj se
Tom

[taxik]

Moc děkuji za článek. Nyní jsem ve fázi, kdy přecházím na live a bojuji s netrpělivostí. Toto mě nakoplo v tom, že je opravdu potřeba čekat a že se nic neděje, pokud několik dní nepřijde žádný pěkný obchod (obchoduji s trendem).