Moneymanagement

[lopo]

Kratka reakcia:

Neplanoval som tuto odpoved,

Skor ako mili kluci zacnete nieco kritizovat, skuste troska premyslat v com je odkaz. Mam pocit, ze toto uz nieje materska skolka, niektori jedinci ako je napr. zmieneny ron sa snazia poskytnut myslienky, napady ktore v nasich zemepisnych sirkach malkto vobec vyskusa. popisal komplet navod aj s vysledkami, takze ako sa hovori pod lampou je najvacia tma sa nenadarmo hovori ako ludove porekadlo.

takze vsetko v dobrom a vela sil do obchodvania

lopo

[buchel]

ciao Zero999,
mas na ten Moneymanagement aj nejaky software alebo t len tak pises do excelu alebo nebodaj do pisanky?!? ;-)

[Zero999]

ahoj Buchel:
na ten moneymanagement mam specialny obchodny dennik, ktory som si preto vytvoril... ako som pisal v nom, vstup riesim na zaklade obchodneho planu, a podla mojho nazoru su vystupy ovela dolezitejsie.. preto na ten isty vstup riesim viacero vystupov... vymyslam nad vecou nastavovat PT a SL podla nejakeho nasobku ATR.. len este to nemam pre backtestovane.. dalej si poctivo zapisujem najvacsie dosiahnute hodnoty a pri limitovanej strate a podla toho si urcim ci je lespie posuvat SL alebo len ho raz posunut na BE +2 a potom cakat bud ano alebo nie... .. cize ospoved na tvoju otazku je ze pouzivam EXCEL na to..
v pripade zaujmu by som ho mohol aj preposlat, len ma 4 MB a sem nejde uploadnut... ak by ti pomohol sa ozvi.. len pripo minam ze je koncipovany na ER2 ale lahko sa da prisposobit na forex...
s pozdarvom Zero999

[nelo]

MN,

trochu neskoro ale reagujem na odpoved zo 4 decembra (na tieto stranky sa vraciam asi raz za mesiac).

Ako Ron spravne doplnil, skutocne som mal na mysli otvaranie pozicii v roznych trhoch, nehovoril som o viacerych obchodov v jednom trhu / menovom pare. Odhad rizika pri viacerych signaloch po sebe v jednom trhu by bola zaujimava tema a na dlhu debatu (rozne OS, rozne timeframe, korelacie systemov, fundamenty/kontext, velkost otvoreneho rizika, volatilita, dopad na portfolio...). Je to velmi specificka a asi nie velmi uzitocna tema, kazdy mame uplne ine vyssie uvedene parametre.

V jednom som asi nie velmi citatelny - za posledny rok som presiel viacerymi fazami hladania. Nie som fanda AOS (ani s pouzitim NS a fuzzy, aj ked priznavam ze s AOS a tymito technikami "flirtujem"). Mozno po dosiahnuti urciteho kapitalu zverim cast nejakemu konzervativnemu ale realistickemu AOS ale teraz nie, zatial ma 30% rocne neuzivi (obsluhovat a udrziavat funkcny AOS by ma navyse stal viac casu ako moje sucasne obchodovanie). Obchodujem diskrecne emini trhy, pohyb ceny a zmenu objemu, nepouzivam klasicke TA indikatory - ak medzi ne neratame volume a sledovanie obchodov zrealizovanych na bide a na asku. Nehovorim ze AOS, TA alebo FA nefunguju, ale nie som ich fanda.

Dal som si tiez tu namahu a presiel som si tvoje prispevky. Tvoje vysledky (dvojnasobok uctu za kazdy tyzden) ma pri riziku 50% uctu neprekvapili, ale pevne drzim palce aby sa tvoj ucet dozil rocnych narodenin.

Nelo

[MN]

Nelo

Jak jsem napsal (dnes), 9 z 10 MN doporučují MM. Jinak mám, koukám, štěstí, že jsem asi po měsíci nahlédl na tyto stránky a mohl ti odpovědět.

K mému účtu - ten přežije vše (vzhledem k přelévání prostředků už ani jinak nelze). Asi bychom mohli rozebrat výši reálného rizika mého přístupu (tam bych asi úplně nesouhlasil s rovnítkem mezi připouštěnou ztrátou a rizikem). Ale empiricky to zatím funguje, netřeba nic měnit (jen sbírat skušenosti a pamatovat si je - to hlavně).

Jinak super přístup - když se diskutuje, tak se nejprve snaží poznat protistrana (projetím předchozích vstupů do fóra).
Ať se daří.

[LUKY]

chci se zeptat ,jestli z vás jede někdo na Mplaye.
tam bude asi hodne věcí o MM,a zajímavých..

[dzink]

Nasel jsem zajimavej post v diskusi, mrknete na to
www.forexfactory.com/showpost.php?p=39463&postcount=9
patri to sem nebo i do sekce o psychologii obchodovani...

[Sid]

dzink
dobrý příklad.. ten člověk to popsal celkem jednoduše na svém případu..:-)
SID

[Ron]

Zdravim,

na viacere mailove ziadosti o vysvetlenie vztahov hodnotiacich kriterii obchodnych systemov odpovedam rozsirenim a doplnenim zakladnych pojmov :

www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm . Hodnotiace kriteria su navzajom previazane, vyjadrene v roznych tvaroch s navaznostou na Profit Target : Stop Loss. Doplnil som tiez rozne vysvetlovany termin EXPECTANCY. Clanok som rozsiril o blizsi pohlad na realnost obchodneho systemu www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#practicability s nazornou pomockou www.ron-sk.com/MM/Kelly/practicability.htm. Kazdy trader si moze ohodnotit svoj system a urobit uzaver, ci ho je mozne dlhodobo ziskovo obchodovat. na zaklade jednoducheho vypoctu podrobne popisanych kriterii W% a EF% s pouzitim 4 zakladnych parametrov svojho OS :

n - celkovy pocet obchodov
nw - pocet ziskovych obchodov
SW - sucet vsetkych ziskov
SL - sucet vsetkych strat

Hodnotit OS z menej obchodov ako 100-150 nedava relevantne vysledky.

[djboom]

Ahoj,
Ako vypocitam DDD a RRR a co to konkretne znamena?
DAkujem

[Jarda101]

DD = drawdown (pokles účtu), max DD = největší pokles účtu
RRR = Risk Reward Ratio (koeficient/vztah/podíl zisku a ztráty na daný obchod nebo obchody), pokud na riskovaných 50$ získám 200$ tak moje RRR = 1:4

...tyto informace a spoustu dalších najdete bez problémů na stránkách finančníka

Jarda101

[Alec]

Já bych jen upřesnil, že je několik možností hodnocení ziskovosti. A asi všechny mají svoji vypovídací hodnotu.

Měli bychom mít společně jasno co přesně RRR je. Pokud budu vycházet z manuálu k e-miny II. tak RRR je poměr průměrný ziskový obchod/průměrný ztrátový obchod. Nebo také Win - Loss Ratio.

Často je také používáno Procento úspešných obchodů - což je poměr počet ziskových obchodů/celkový počet obchodů.

Zajímavý je ještě Profit factor - (za což se podle mého názoru zaměňuje často RRR) je poměr celkový zisk(součet všech zisků) /celková ztráta (absolutní hodnota)(součet všech ztrát)

Aleš

[djboom]

to Alec
Dakujem,
ktore z tychto vsetkych faktorov su najdolezitejsie pre money management?
Uz mam v tom chaos
D.

[Alec]

djboom

každý má svoji hodnotu. Jen je potřeba pochopit co vlastně vyjadřuje. Osobně neumím žádný upřednostnit, respektive vždy ve svých testech vidím všechny.


Aleš

[djboom]

Ja poznam tieto,teraz ich je uz viac:-)
expectancy,rrr,dd a potom este k%.
Takze ich mam vyuzivat vsetky rovnako?