Moneymanagement

[Jarda101]

djboom: ono "využívat je" jde dost těžko. Je to jenom taková kontrola stavu vašeho obchodování, která může vyjít a nemusí. Raději se zkuste soustředit na to, jestli jste se svým obchodováním spokojený. Pokud Vám strategie vydělává a jste s ní spokojený, tak nemá smysl něco měnit a zatěžovat se např. tím, že Váš DD je pro někoho jiného příliš velký. S pozdravem,

Jarda101

[fyzik]

Testoval som urcite hodnoty money managementu u EUR/USD, co je hodne skakavy par. A tak som prisiel na to, ze ono to je niekedy presne naopak ako s hadzanim kocky. Pokial je ciara cik-cak, ako napriklad u eur/jpy, potom treba davat stop loss blizsie ako profit, pretoze pravdepodobnost straty a zisku su priblizne rovnake (ciara bud pojde hore, alebo dole).

Lenze eur/usd sa sprava viac nahodne (samozrejme ako kedy), a preto tu funguje presne opacny model: DAVAM STOP LOSS DALEJ AKO PROFIT. Ked sa eur/usd sprava nahodne, cize sa podoba na nahodne nakreslenu ciaru, potom platia zakony nahodnej Brownovej castice. Na jednej strane pri neuspesnom obchode stratim viac ako ziskam pri uspesnom obchode. Na druhej strane pravdepodobnost ze sa ciara dostane k stop lossu je mensia ako k profitu. Matematicky to vyzera tak, ze 2-krat viac stratim, lenze so 4-krat mensou pravdepodobnostou. Celkovo teda stratim menej ako ziskam. Toto vyplyva z teorie pohybu nahodnej brownovej castice: za cas T sa dostane do vzdialenosti umernej SQRT(T), a preto je ovela viac pravdepodobne, ze sa dostane blizko ako dalej. Tato skutocnost prekona stratu.

[J.Pucik]

ved hovorim skoro ako v kasine :-)

[pacho]

fyzik:
ides na to moc vedecky :) V podstate mas pravdu. Ide o to ze niekedy je lepsie dat pozicii vacsiu sancu aby sa vyvinula. Niekto dava poziciam skoro neobmadzenu sancu tak ako Radovan65 a div sa svet ono mu to vychadza. Je to dobra taktika pokial obchodujes vyssie TF a obchodujes pozicne. :)

[lopo]

TO: fyzik

Zaujimavy pohlad. Len to ma jeden zadrhel. Napr. hras ruletu a vsadzias vzdy na dva stlpce z troch. Mas vacsiu pravdepodobnost, ze vyhras, ked padne ten stlpec, ktory si nedal mas vacsiu stratu. Skus si to zahrat a dostanes pri diskrecnej nahodnej vzorke rozne vysledky. Pravdepodobnost je rozkmitana, nefunguje pekne prerozdelena.

Jedno obmedzenie mas, ze sa ti podlomia kolena pokial sa rozbehnes hlboko do minusu, tvoja spodna uroven je tvoj ucet a pokial tvoj random walk ju navstivy uz sa ti nebude zdat az taka skvela.:)

[Pavel73]

Fyzik
Vazne si myslis, ze jsi schopnej tenhle stupen "nahodnosti" realne ocenit a obchodovat? :)) A na jakym TF to zkousis?

[fyzik]

Ohladom mojho moneymanagementu: ano, skutocne davam stop loss vzdy dalej ako profit - v pripade, ze nema jasny trend. Za prve ma o tom presvedcil vypocet, dobre, napisem ho podrobnejsie: ak je stoploss N-krat dalej ako profit, potom N krat stratim, lenze na druhej strane pravdepodobnost, ze sa ciara dostane k stoplossu, je 1/N^2. Celkovo je ta druha skutocnost vyznamnejsia, a tak priemerna strata je N * 1/N^2 = 1/N, teda v priemere N-krat menej stratim ako ziskam. Vidime, ze je to presne naopak ako hod kockou.

Tuto vec som testoval aj na vzorke dat, ktore sa podobali na nahodnu ciaru (len tak od oka). Ano, celkovo som bol v pluse. Vyzeralo to takto: velke straty v porovnani ziskov, lenze ovela viac malych ziskov ako velkych strat. Nie vzdy to fungovalo, ked som nechal prebehnut celu ciaru, zisk kolisal okolo nuly. Rovnako zisk kolisal okolo nuly aj pri beznom moneymanagemente. Zaviselo to od menovych parov a od vybranej vzorky. A tak sa rozhodujem vzdy pre taky moneymanagement podla toho, ako vyzera ciara. Ak nema jasny trend a jasny trend ani nepredpokladam, snazim sa davat dalej stoploss, lebo k profitu sa skorej dostane. Ak predpokladam aj nadalej jasny trend, pouzijem bezny moneymanagement. Mozno by bolo skvele vyrobit nejaky indikator, ktory by vedel sam rozlisovat tieto dva extremy. A tak pre mna moneymanagement stratil velky vyznam, vyhodny je mozno pri scalpingu. Vlastne som tu prezradil svoje drobne know-how :) co mi nebrani, nakolko aj ja som na tomto serveri dostal cenne know-how.

Pavel73: Skusam to tak, ze mam nakupene 10 rocne historicke data forexu v textovom subore a hram sa s tym:) Programujem v Delphi. Zistil som, ze kym sam neobjavim nieco nove, tak skoro neuspejem...

[ticker]

fyzik:

Tvoj prístup je veľmi zaujímavý. Pri vlastnom intradennom backtestovaní ER2 (cca. 1,5 roku naspäť) - resp. optimalizovaní SL a PT mi relatívne často vychádzali výsledky, keď SL bol väčší ako PT (niekedy aj 2-3 x väčší optimálny SL ako PT). Doteraz som si to vysvetloval všeobecným up-trendom (t.j. ak použijem SL tak aby som prežil celý obchodný deň tak som v ten deň s vysokou pravdepodobnosťou v pluse). Tvoje matematicky podložené vysvetleni e koreluje s mojimi výsledkami z backtestu. Zaujímalo by ma odkiaľ si bral teóriu ohľadom pohybu ceny - t.j. teórie Brownovho pohybu ?

Pavel

[fyzik]

ticker:

Ano, je to teoria Brownovho pohybu, medzi fyzikmi slangovo nazyvana teoria "opiteho namornika". Ide o to, ze opity namornik, ktory robi krok bud dopredu, alebo dozadu, sa pomalicky vzdialuje od miesta, kde zacal. Ako pomaly? Jednoduchy statisticky vypocet ukazuje, ze za cas T sa dostane do vzdialenosti umernej odmocnine z T, cize VELMI pomaly. Aj zo skusenosti vieme, ze nahodnym bludenim lesom sa dostaneme velmi pomaly von. Z toho vyplyvaju tie pravdepodobnosti pre nahodne nakreslenu ciaru (pravdepodobnost bude umerna vzdialenosti na druhu, t.j. cim dalej, tym mensia pravdepodobnost, ze tam namornik zajde, a to dokonca na druhu - cize OVELA mensia).

Mozes povedat odkial mas intradenne 1.5 rocne data ER2 ? Hladal som.

[ticker]

fyzik:

1.5 ročné tickové dáta ER2 som kupoval priamo z burzy CME (cena cca. 50USD/mesiac, v prípade kupovania celého roku sú tam zľavy vo výške asi 25%). Dôvodom bola najvyššia možná kvalita dáta a rozdelenie po kontraktných mesiacoch. Bežne kupované dáta sú continuous contract - t.j. podľa nejakého algoritmu zlúčia dokopy kontraktné mesiace.
Existuje nejaký algoritmus na presnú simuláciu (nie aproximáciu) Brownovho pohybu. T.j. ak zadám nejaké vstupné štatistické parametre následne mi vygeneruje krivku. Pýtam sa na to preto lebo neustále narážam na nedostatok testovacích dát a toto je spôsob ako ich umelo generovať. Samozrejme chápem nedostatky, ale na testovanie robostnosti systému je to asi dostatočné.

Pavel

[guzma]

fyzik: zaujimavy prispevok, som cital na jednom zahranicnom fore, kde mal jeden forex trader presne takyto pristup a je vraj velmi ziskovy, zial link uz neviem najst

[bachmann]

Fyzik
Mám za ta léta přečteno co jen se dalo česky sehnat. Teorii RRR plně chápu a nemám při čtení sebemenší pochybnosti o jeho logice a principu.
Nicméně.
V praxi jsem přešel kdysi tajně, po zveřejnění Radovanových praktik obchodování "už se za to ani nestydím" a obchoduji s mnohem větší stopkou, než limitkou. Je fakt, chytnu občas velké minus, ale mnoha menšími plusy do doháním. Nevím, jestli to je nejoptimálnější praxe, pravdou ale je, že při principu menších stopek než limitů mi to chodilo hůře.
Takže Radovane, Fyziku, připojuji se k vašim praktikám a k "bourání bariér". :-)

[lopo]

Zdravim,

Z mojho pohladu je to iba modifikacia martinangle systemu. Pocet mensich ziskov zaplna vacsie straty. pokial nezadame SL potom pri nahode ze sme trafili vyznamnu otocku a mame opacnu poziciu, nasleduje vyrazna strata. tento system by bol vhodny pri uzavretych pasmach kde cena beha hore dole, rozmnym pouzitim je to sikovna vec. SL ale treba dat za toto pasmo, lebo trh po opusteni tohoto pasma robi zavse vyrazne pohyby.

[ticker]

fyzik: T.j ak to správne chápem simulovanie jednorozmerného Brownovho pohybu sa dá realizovať nasledovne:
Mám náhodný generátor, ktorý generuje reálne čísla z intervalu V dannom okamihu som v bode (x,y), ak chcem prejsť do (x+1, y') y' vypočítam ako y +- náhodná hodnota generátora (+- zvolím náhodne s pravdepodobnosťou jedna k jednej).
Je to tak správne?

Pavel

[fyzik]

Nie, generovanie nahodneho pohybu je velmi jednoduche. Z bodu (x, y) sa dostanes do bodu (x+1, y +-1), pricom znamienko +- zvolis nahodne (50% na 50%). Takto dostanes nahodnu krivku. To, ze pokles pravdepodobnosti je kvadraticky, to je uz matematicky dosledok tohto pohybu, ktory sa da dokazat a o ktory sa pri generovani krivky nestaras.