Testování strategie

[Honza K.]

Mirku, výběr brokera, to je docela opruz bych řekl, já osobně vyzkoušel dva - Tradestation a IB. Účet na IB jsem po cca roce zavřel, protože mě slušně řečeno nas... :) Nějak jsem si na tu platformu nemohl zvyknout, milion funkcí, ale abych si to přizpůsobil na můj styl obchodování, to se mi nepovedlo. A když jsem nadefinoval klávesové zkratky a asi nějakým omylem či co se aktivoval market příkaz na dost velkou pozici místo stop limit, tak jsem se nas... no prostě kapka trpělivosti přetekla :)
Nicméně si nadále myslím, že IB vůbec není špatná volba a pro poziční obchodování bych jí volil i já, když jde jenom o to hodit sem tam příkaz. Problém IB jsou data, tím že za data skoro nic neplatíte, tak ani pořádně ty data nedostáváte, navíc jsem míval docela problémy se slippages, u IB byly vyšší než u TS, no párkrát jsem tam volal a docela jsem se divil, ony se ty slipy daly i vyreklamovat, oni o tom ví a těch pár šťastlivců, kteří na to přijdou a ozvou se, tak to jim zas až tak nevadí :) Na pozičním obchodování nejsou slipy nijak důležité takže bych to neřešil.
Výhoda IB proti TS je jejich "universal account", přes který můžete obchodovat všechno, akcie, futures, ETF atd. u TS máte na všechno různé účty, je to pakárna a my, uživatelé TS to supportu mlátíme o hlavu už léta spolu s dalšími věcmi a zatím nic... Tou další věcí je např. volba základní měny účtu - TS má pouze USD účty, v IB můžete velmi jednoduše konvertovat do EUR nebo jiné měny. Což je pro větší účty docela důležitá věc. Také výběr trhů je v TS omezený prakticky pouze na USA, ano nedávno uvedlo i některé evropské trhy, ale mám dojem, že se stále nedají obchodovat, v IB je toho tolik, že si musí vybrat každý, včetně pitových - toť k vaší otázce. Seznam trhů pro IB je tady:

www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=products&ib_entity=llc

Jinak ovšem co se týče technické analýzy a způsobu zadávání příkazů, tak jsem naprosto srostlý s TS a zatím jsem nenašel nic lepšího než je tzv. matrix v TS. Ono každý vám tu doporučí svého brokera a je to jasný, prostě každý ho považujeme za to nejlepší pro své obchodování, proto jsme si ho taky vybrali, ale jeslti bude dobrý taky pro vás, to těžko říct :S ;)

[Mirek F.]

To Honza K.
diky Vam za nazor..
Mam tomu rozumet tak, ze pomoci platformy IB mohu obchodovat ID, pozicne, elektronicky i pitove a zaroven mi program poskytne nastroje technicke analyzy?
Je mozne stahnout demo?

Mirek F.

[Honza K.]

Mirku, ID nebo pozičně - to záleží jenom na vašem účtu a na tom, co chcete dělat, platforma sama vás v tom omezovat nebude, zapoamatujte si akorát to, že na akciích pokud budete obchodovat víc jak 2x týdně, tak jste podle SEC intraday hráč a pokud nemáte účet vyšší jak tuším 25k USD nebo snad dokonce 30k USD, tak to pro vás bude prostě opruz, na futures trzích (CME, CBOT, NYMEX apod.) si akorát zjistěte kolik potřebujete mít na účtě, abyste mohl bez rizika držet pozici přes noc, prostě initial margin si vynásobte počtem kontraktů, které držíte, přidejte aspoň 50% k tomu (záleží jestli máte na pozici SL nebo ne) a pokud to máte a pozice nejde proti vám, tak můžete držet klidně do konce kontraktu ;). Akciové futures rolují obvykle jednou za čtvrt roku, energie obvykle 1x za měsíc atd. to si prostě nastudujte tady na foru nebo stránkách finančníka, pokud si nejste něčím jistý, tak vše najdete na stránkách dané burzy v tzv. contract specifications, marginy by měl mít zase k dispozici váš broker. Pokud nepřerolujete, tak to by byl pro vás dost průšvih, ale pokud vím, naprostá většina brokerů vás stejnak upozorní kousek před LTD a pokud nic neuděláte, tak vám pozici zavře marketem aby předešel komplikacím s fyzickým vypořádáním. Případné ztráty tím vzniklé jsou váš problém...

[Břonda]

Mirku!
K Vašemu dotazu jen dodá, že IB sice obsahuje jednoduché možnosti analýzy grafu, ale jen základní a velmi nedokonalé. Rovněž obchodování přímo z platformy je vzhledem k její komplexnosti a složitosti nepohodlné a málokdo to využívá. Většinou je IB platforma napojena na jiný grafický software a front-end pro zadávání obchodů. Nejobvyklejší využívanou možností je IB+Sierra+Bracket Trader. Posledně jmenovaný je poměrně sofistikovaný front-end, kde bohatě stačí pro začátej jeho free verze. Jakmile by jste šel do většího počtu kontraktů a do více trhů, placená verze byla za 100 USD. Opět o této kombinaci naleznete řadu informací v článcích ze začátku Finančníku a rovněž obsáhlé diskuse ve VIP sekci.

[Stanley]

Nejsem si 100% jistý, ale IB je čistě elektronický broker, takže pitové trhy obchodovat neumožňuje. Jestli se mýlím, tak mě opravte.

[Harcesis]

Ahojky všichni.

mám na vás dotaz. Po nezdarech a špatných obchodech jsem se vrátil k úplně na začátek a začínám znovu. Vyhlídl jsem si strategii založenou na křízení EMA 13 a Zerolag MA 55 (modifikované MA s nulovým zbytkem zkráceně). Dále využívám MACD (13,26,8) a křížení EMA 8 v MACD a poslední ukazatel pro potvrzení je force index a EMA 13 v něm.

Udělal jsem backtest za cca 5 měs (80 obchodů) na 1 hod. grafu. Zatím jsem testoval AUDUSD a v průměru vychází zisk z obchodu 71 pips. při 0,1 lotu.

Výstup je podle citu, ale spíše podle polohy force index (když se obrátí).

Můj dotaz zní kolik obchodů se musí udělat na regulerní backtest.

Máte někdo zkušenosti s ukazateli viz výše.

Dík za odpověď.

[Honza K.]

Stanley, pokud dobře koukám na ty jejich stránky, tak vidím kompletní nabídku pitového NYMEXu, CBOTu i CME, takže pitové kontrakty se obchodovat dají. Obchoduju pitovou ropu přes TS taky a také to je čistě elektronický broker. Příkazy jsou velmi rychlé, prakticky stejně jako e-miny a tak jsem si 100% jistý, že na pitu ty moje obchody určitě žádný trader nehuláká na parketu, ale jdou elektronicky přímo do vypořádacího systému pitu. :)

Pro Harcesise - kam na ty nicky chodíte lidi :D Jestliže chcete dělat nějaký backtest a chcete mít alespoň nějakou statistiku, tak rozhodně není možné dělat výstupy "podle citu". Je třeba si vyrobit přesně daný systém, který bude reagovat podle jasně daných regulí. Dále pak si troufnu říct, že na váš dotaz odpověď neexistuje, můžu vás ujistit, že jsem do reálného provozu dal řadu automatů, které měly backtestovány přes 1500 obchodů v průběhu 2 let tzv. out of sample, tj. neoptimalizovaného období a přesto propadly v reálu takříkajíc na celé čáře a mám pár automatů, které jsem backtestoval jenom cca 50 obchody a kupodivu se docela drží. Důvody proč a nač, proč automati obvykle selhávaj a jak napsat dobrého automata, to je řekl bych na celou knihu a na to nemám rozhodně čas ani náladu. Popsáno toho je už mraky všude možně a naprostá většina pouček je v praxi bohužel stejně na nic.

[Harcesis]

To Honza K.

díky za odpověď. Já se moc do automatizováného obchodování ani pouštět moc nechci. Co se týče výstupu to je zásadní nedostatek, na kterém pracuji. Zatím se mi osvědčuje změna na flat u force index nebo průnik přes EMA 13 v force indexu. těch možností je spousta.

spíše jsem přemýšel o pevném T/P v hodnotě 50 pips, které trh většinou udělá. Podle testu jsem však zjistil, že by utekly obchody ve výši př. 400 pips apod.

Máte nějakou radu?

díky za odpověď

[Honza K.]

Ano mám, profit targety se mi ve strategiích obvykle nevyplácely. Podle mne si musíte prostě vyzkoušet, jeslti vaše strategie má ráda trendy nebo spíš sideways, soudě podle toho, že používáte nějaké varianty MA, tak asi to bude trendovka a pak je lepší výstupy řídit podle některých trend-following indikátorů. Jednoduchá rada neexistuje, co ale můžu prozradit je to, že lépe se píšou automaty pro větší účty, kde můžete vystupovat a vstupovat několikrát (partials), dobrým nápadem je také měnit v průběhu pozice SL atd. Také doporučuji mít automatů více pro různé typy trhů, protože vždy bude někdy situace, kdy jeden automat ztrácí a pokud je druhý stavěný na jinou fázi trhu, tak ten může tyto ztráty vyrovnávat.

Ke všemu by bylo milion ale a doplnění, to jsem už psal, není to tady na jeden článek...

[Harcesis]

To honza K.

díky za radu. co se týče S/L tak bez nich ani ránu. Raději vyletět na S/L než stratit 30% účtu a více. Na velký účet zatím nemám a automatům moc nevěřím a programovat neumím. Možná později. Trend following indikátory jsou př. MA crossy? Zase tak zkušený nejsem :(.

Dík za odpověď.

[Honza K.]

Může být proč ne, záleží jak rychlé MA máte, taky si zkuste výstupy řídit např. podle close nad/pod MA apod. Pokud vám vzniká hodně falešných a předčasných výstupů, můžete si vzít na pomoc nějaké oscilátory, patterny, vyzkoušet trendliny atd. Možností je nekonečno.

[Harcesis]

nějaký návrh co se týče rychlosti MA? Můj oblíbený MA je 13 nebo 8. Spíše se řídím podle finanacciho řad. Oscilátory nevím zkoušel jsem ten klasický stochastic, ale nic moc. Asi špatné periody.

[Honza K.]

Jsou i různé vairnaty MA nejenom rychlost je důležitá. Dobré zkušenosti mám s Adaptive MA, osobně ale používám vlastní naprogramované varianty MA. Každá má prostě něco do sebe a žádná není samospasitelná.

[Mirek F.]

Pratele, posilam obrazek z meho papertradingu, konkretne T-bonds... Dotaz na vas...na obchodu jsem mel velmi vysoky sl, viz. obrazek... abych se drzel zakl. pravidel, musel bych mit ucet 40k USD...skoda ze neni neco takoveho v mini a elektron. verzi pres IB. Planuju vystoupit na p.targetu, nebot se v prosinci udelal support a mozna se bude opakovat... co myslite? Mira F.

[radim2]

já používám pro výstupy fixní PT, je pravda že větší pohyby takto samozřejmě utečou ale zase to celkem funguje i když trh netrenduje, asi se vyplatí kombinovat fixní PT s výstupy přes indikátory